Sobota 21. prosince 2024 18:17
reklama
Purple webinář Ve vaší režii
reklama
RebelsFunding
reklama
Investingfox 16 let
reklama
Investingfox Nastroje

Optimalizace obchodní strategie III.

Napsal:   Sekce: Technická analýza

Třetí díl seriálu o optimalizaci obchodní strategie. Dnešním tématem je analýza ukazatelů souvisejících s optimalizací výkonosti long a short obchodů.

Prvními parametry, kterými se budeme v rámci optimalizace obchodní strategie zabývat, jsou výkonnost strategie v Long a Short obchodech a výkonnost dle jednotlivých instrumentů.

Srovnání Long a Short obchodů

Jedná se o úplně tu nejzákladnější analýzu, kdy obchodník sleduje výkonnost své obchodní strategie v Long (nákupních) a Short (prodejních) obchodech. Kromě celkové ziskovosti obchodní strategie u těchto dvou parametrů je vhodné také sledovat i další parametry jako:

  • počet obchodů
  • úspěšnost
  • průměrný zisk
  • průměrnou ztrátu
  • RRR – risk reward ratio (poměr rizika k zisku)
  • maximální profit
  • maximální ztráta

Díky vedení záznamů o těchto parametrech si budete schopni udělat představu o tom, zda je vaše obchodní strategie vhodná spíše jako nákupní, nebo prodejní a jakou výkonnost od ní v tomto ohledu můžete očekávat.

Pro filtrování nákupních a prodejních obchodů využijeme funkci v Excelu. Z následující podoby reportu budeme získávat údaje o již uvedených optimalizačních parametrech, které budeme zapisovat do přehledné tabulky.

Tabulka s optimalizačními parametry může mít například následující podobu:

Jednotlivé parametry získáme pomocí matematických funkcí nebo je odečteme z pracovní plochy Excelu.

Počet obchodů

Tuto hodnotu odečteme ze zápatí stránky.

Úspěšnost

Úspěšnost je poměr mezi ziskovými a ztrátovými obchody. Jedná se o velmi důležitý ukazatel, díky kterému obchodník může výrazně zlepšit ziskovost své obchodní strategie. Udává se v procentech. Tento parametr získáme pomocí vzorečku:

Průměrný zisk/ztráta

Tyto dvě hodnoty slouží jako orientační ukazatele toho, jakým způsobem řídíte své finance. Pokud je průměrná ztráta vyšší než průměrný zisk, je potřeba buď zvýšit úspěšnost obchodů nebo zvýšit dosahované RRR. Průměrné hodnoty získáme pomocí funkce:

RRR – risk reward ratio

Ukazatel, který vyjadřuje poměr mezi rizikem a ztrátou. Způsobů, jak lze RRR uvádět existuje velké množství. Vzhledem k tomu, že výpočet RRR na základě profitu zahrnuje i veškeré poplatky (swap, spread), tak má největší vypovídající hodnotu.
Je vypočítáván pomocí vzorečku:

Maximální zisk/ztráta

Opět velmi důležitý ukazatel, který definuje maximální dosažený zisk a maximální dosaženou ztrátu ve zvoleném časovém období. Tato informace nám může napovědět, jaké jsou „mantinely“ obchodní strategie. Maximální zisk a ztrátu získáme pomocí funkce:

            

Po vyplnění tabulky získá trader přehled o všech podstatných parametrech, které je potřeba sledovat jak v rámci optimalizace, tak kvůli reakci obchodní strategie na měnící se tržní volatilitu.

V příštím pokračování se zaměříme na parametry, které popisují ziskovost obchodní strategie v různých časových obdobích.

Děkuji za přečtení a budu se těšit u dalšího článku.

Martin Klass

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • O posílení USD rozhodne realitní trh
    V dnešním článku o fundamentální analýze se znovu zaměřím na provázanost forexu a realitního trhu.
  • Opožděné a předčasné výstupy
    Říká se, že jednou z nejdůležitějších součástí obchodních strategií bývají výstupy. Je to totiž právě tato fáze obchodování, která rozhoduje, zda finální výsledek skončí v zelených, či naopak červených číslech.
  • Opravdu chtějí na FOREXu všichni vydělat?
    Nevím, jestli úplně přesně vím, jak FOREX funguje, ale troufnu si říci, že to docela dobře tuším. Nicméně od doby, kdy jsem se o něj začal zajímat a začal sledovat webináře, videa, číst články atp., kladu si jednu otázku, která pro mě zpochybňuje jedno dogma, které se ve všech těch zdrojích objevuje. A tím je, předkládané tvrzení, že v trhu jsou všichni jen proto, že chtějí na pohybu ceny vydělávat a je jedno, jestli to jsou velcí obchodníci nebo malí.
  • Opravdu klesne americká ekonomika o 50 %?
    Statistiky o hrubém domácím produktu za druhé čtvrtletí budou velmi zlé. To víme už od dubna, kdy zůstala drtivá většina západních ekonomik zavřená pod karanténou a ze kterého nyní dostáváme první měsíční tvrdá data. Zatímco pro českou ekonomiku odhaduje Česká národní banka pokles v druhém čtvrtletí o 8,5 %, Spojené státy by podle atlantské pobočky americké centrální banky (Fed) měly odepsat rovnou 54 %.
  • Opravdu potřebujeme na obchodování většího počtu lotů miliony na účtu?
    Zdravím, dnes píši blog kratší, chci Vám jen ukázat co je vše možné provádět na grafu. Ukážu Vám, že není potřeba mít na účtu miliony, abyste si mohl dovolit otevřít klidně 2 loty na účtu kde máte klidně jen 800 USD/EUR...
  • O příšerách a námořnících
    Jako malé dítě jsem měl rád, asi jako každý z nás, pohádky. Nemyslím si, že bych si z nich bral nějaké ponaučení, na to jsem nebyl až tak moc chytrý, ale líbilo se mi, že s nimi vždy bylo spojené nějaké dobrodružství. A vlastně takové pohádky jsem si i vybíral. Něco jako víla hledající ztracenou stuhu v lesní trávě mě moc nebavilo, zato Honza, který šel do světa, do neznámých krajů, to bylo moje. Jak tam byly turbany na hlavách, moře, lodě, neznámé hrady, loupežníci, byl jsem vždy připraven vydat se na cestu také.
  • Optimalizace obchodních strategií pomocí strojového učení
    Jak najít optimální parametry pro technické indikátory a nepřijít přitom o všechno?
  • Optimalizace obchodních strategií – výběr kritérií
    V předchozím díle jsme představili základy optimalizace parametrů technických indikátorů – jak pomocí počítačových algoritmů a strojového učení najít tu „nejlepší“ kombinaci parametrů. Jak se ale pozná „nejlepší“ strategie? Je asi zřejmé, že za účelem algoritmické optimalizace je třeba přesně definovat, kdy je nějaká strategie lepší než druhá a ideálně kvantifikovat, o kolik.
  • Optimalizace obchodní strategie I.
    První díl série o optimalizaci obchodní strategie. Základním krokem pro řádnou přípravu optimalizace obchodní strategie je vygenerování obchodního reportu.
  • Optimalizace obchodní strategie II.
    Pokračování seriálu: Optimalizace obchodní strategie, dnes s tématem - Příprava vstupních dat
  • Optimalizace obchodní strategie IV.
    Dlouhodobá zisková konzistence je tím hlavním, co obchodník od své strategie očekává. Nástrojem jak jí dosáhnout, může být i analýza ziskovosti podle obchodních dní.
  • Optimalizace obchodní strategie V.
    Dnes si ukážeme postup, jak provést velmi důležitou analýzu, doby trvání obchodu.
  • Optimalizace obchodní strategie VI.
    Obchodní strategie by měla být "ušita na míru" obchodnímu instrumentu. Jedním z kritérií, jak vybrat právě ten nejziskovější obchodní instrument, je určení ziskovosti jednotlivých obchodních seancí.
  • Optimalizovat obchodní strategii nebo ne?
    Pokud se věnujete vývoji automatizovaných obchodních strategií, po čase narazíte na problém, zda se oplatí takového robota optimalizovat. Někde jsem se dočetl, že optimalizace v obchodování je dobrá, pokud se provádí správně. Tak jsem se do tohoto tématu více ponořil a níže si můžete přečíst, jak to dopadlo.
  • Optimismus je rázem zpět, dolar trpí
    Stačil jeden statistický report a nervozita finančních trhů ohledně ekonomického vývoje v následujících měsících je pryč. Akciové indexy přidávají 3-4 %, komodity také rostou a … americký dolar padá. A to i přesto, že tím reportem byla zpráva z trhu práce ve Spojených státech za prosinec.
  • Optimismus kolem obchodní dohody se pomalu vytrácí
    Obchodní dohoda USA a Číny je v ohrožení a investoři se zbavují rizikovějších aktiv, jako jsou akcie a některé komodity. Čínská delegace již dorazila do Washingtonu na končenou fázi obchodních vyjednávání spolu s čínským vicepremiérem ve víře dosažení konsenzu se Spojenými státy, který by vedl k obchodní dohodě. Podle Trumpa je Čína zodpovědná za krach dohody a bude tak čelit zvýšení celních přirážek na některé čínské dovozy. Do pátku, kdy by mělo být jasněji mámě ještě necelé dva dny. Kam se budou investoři přesouvat svá aktiva v případě eskalace obchodního konfliktu dvou největších ekonomik?
  • Optimismus podle Trumpa
    Americký prezident Donald Trump v úterý přednesl svůj první projev v Kongresu plný velkých slov, ale konkrétních plánů v něm bylo velice málo. I tak se americké akciové indexy vyšplhaly na nová maxima a kupci evidentně se nebojí, že možné zavedení přeshraniční daně nebo investice do velkých infrastrukturních projektů budou fungovat bez problémů.
  • Opustí Arabské emiráty OPEC? Co to udělá s cenou ropy?
    Minulý týden rozvířily ropný trh zprávy o plánovaném odstoupení Spojených arabských emirátů (UAE) z kartelu OPEC. Proč může být takový krok v zájmu UAE? A jaký může být efekt na ceny ropy?
  • Order book BID ASK
    Order book BID x ASK
  • Osamělost v tradingu aneb, blízcí nám nepomohou
    Trading je osamělou činností pouze do té doby, než si získá obchodník dostatečnou důvěru v sebe sama. Poté již není potřeba berličky, v podobě dalších obchodníků.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
reklama
RebelsFunding