Prvními parametry, kterými se budeme v rámci optimalizace obchodní strategie zabývat, jsou výkonnost strategie v Long a Short obchodech a výkonnost dle jednotlivých instrumentů.
Srovnání Long a Short obchodů
Jedná se o úplně tu nejzákladnější analýzu, kdy obchodník sleduje výkonnost své obchodní strategie v Long (nákupních) a Short (prodejních) obchodech. Kromě celkové ziskovosti obchodní strategie u těchto dvou parametrů je vhodné také sledovat i další parametry jako:
- počet obchodů
- úspěšnost
- průměrný zisk
- průměrnou ztrátu
- RRR – risk reward ratio (poměr rizika k zisku)
- maximální profit
- maximální ztráta
Díky vedení záznamů o těchto parametrech si budete schopni udělat představu o tom, zda je vaše obchodní strategie vhodná spíše jako nákupní, nebo prodejní a jakou výkonnost od ní v tomto ohledu můžete očekávat.
Pro filtrování nákupních a prodejních obchodů využijeme funkci v Excelu. Z následující podoby reportu budeme získávat údaje o již uvedených optimalizačních parametrech, které budeme zapisovat do přehledné tabulky.
Tabulka s optimalizačními parametry může mít například následující podobu:
Jednotlivé parametry získáme pomocí matematických funkcí nebo je odečteme z pracovní plochy Excelu.
Počet obchodů
Tuto hodnotu odečteme ze zápatí stránky.
Úspěšnost
Úspěšnost je poměr mezi ziskovými a ztrátovými obchody. Jedná se o velmi důležitý ukazatel, díky kterému obchodník může výrazně zlepšit ziskovost své obchodní strategie. Udává se v procentech. Tento parametr získáme pomocí vzorečku:
Průměrný zisk/ztráta
Tyto dvě hodnoty slouží jako orientační ukazatele toho, jakým způsobem řídíte své finance. Pokud je průměrná ztráta vyšší než průměrný zisk, je potřeba buď zvýšit úspěšnost obchodů nebo zvýšit dosahované RRR. Průměrné hodnoty získáme pomocí funkce:
RRR – risk reward ratio
Ukazatel, který vyjadřuje poměr mezi rizikem a ztrátou. Způsobů, jak lze RRR uvádět existuje velké množství. Vzhledem k tomu, že výpočet RRR na základě profitu zahrnuje i veškeré poplatky (swap, spread), tak má největší vypovídající hodnotu.
Je vypočítáván pomocí vzorečku:
Maximální zisk/ztráta
Opět velmi důležitý ukazatel, který definuje maximální dosažený zisk a maximální dosaženou ztrátu ve zvoleném časovém období. Tato informace nám může napovědět, jaké jsou „mantinely“ obchodní strategie. Maximální zisk a ztrátu získáme pomocí funkce:
Po vyplnění tabulky získá trader přehled o všech podstatných parametrech, které je potřeba sledovat jak v rámci optimalizace, tak kvůli reakci obchodní strategie na měnící se tržní volatilitu.
V příštím pokračování se zaměříme na parametry, které popisují ziskovost obchodní strategie v různých časových obdobích.
Děkuji za přečtení a budu se těšit u dalšího článku.
Martin Klass