Cena opce
Fundamentální analýza akciových trhů – využití opčních trhů ve fundamentální analýze (4. díl)
28.05.2024 Článek poskytuje úvod do opčních trhů, vysvětluje základní pojmy, jako jsou opce, kupní (call) a prodejní (put) opce, a zdůrazňuje jejich roli ve finančním systému. Čtenář se dozví, jak opce umožňují řízení rizika, spekulaci a strategickou flexibilitu. Dále článek rozebírá faktory ovlivňující cenu opce, jako je volatilita a úrokové sazby, a vysvětluje význam tzv. řeckých písmen v opčním obchodování. V neposlední řadě článek popisuje různé opční strategie, jejich využití při diverzifikaci portfolia a ochranu proti makroekonomickým a podnikovým událostem.
Základy obchodování opcí 10: Opční řetězec
29.01.2015 Opční řetězec je nejjednodušší forma zobrazení ceny opcí určitého podkladu. Ve formě matice je velmi jednoduché najít cenové kotace pro jednotlivé expirační měsíce a realizační ceny.
Základy obchodování opcí 9: Historická vs. implikovaná volatilita
09.01.2015 Volatilita měří intenzitu kolísavosti ceny určitého podkladu za dané časové období. Ve světě opcí se střetáváme se dvěma základními volatilitami: historickou a implikovanou. Obě hodnoty se vyjadřují v procentech.
Základy obchodování opcí 8: Řecká písmena
23.12.2014 Řecká písmena (Option Greeks) vyjadřují citlivost ceny opce na změnu parametrů podkladu. Jednotlivé citlivosti jsou označované podle řeckých písmen.
Základy obchodování opcí 7: Cena opce
12.12.2014 Pro pochopení opcí je nezbytné správně pochopit, z čeho se skládá a jak se chová cena opce. Opční prémium se skládá ze součtu dvou složek a to z časové hodnoty a vnitřní hodnoty.
Základy obchodování opcí 5: Opce v, na a mimo peníze
07.11.2014 Ve vztahu realizační ceny k aktuální ceně rozlišujeme 3 typy opcí: opce na penězích, opce v penězích a opce mimo peníze. Častěji je však používané anglické označení pro at-the-money (ATM) pro opce na penězích, in-the-money (ITM) pro opce v penězích a out-of-the-money (OTM) pro opce mimo peníze.
Základy obchodování opcí 3 - Co to je call opce?
24.10.2014 Call opce (call option) a opce obecně jsou mezi českými investory stále více používaným instrumentem. Jejich využití je široké, ale nejčastěji je investoři využívají pro spekulaci na růst ceny akcií, kterou jsou podkladovým aktivem call opce. Výhodou oproti nákupu akcií je, že zaplatíte výrazně méně a vytvoříte si větší pozici.
Základy obchodování opcí - Co to je opce?
10.10.2014 Obchodování opcí není v Čechách zatím velmi běžné. Většina obchodníků má zkušenosti s obchodováním akcií, forexu, futures č i CFD. Opce jsou komplexnějším nástrojem a potřebují hlubší zkušenosti, ale na druhé straně otvírají nové možnosti a pohled na investování.
Další články k tématu Cena opce
Základy opcí, díl 3: Řecká písmena delta, gamma, vega, a théta
09.08.2017 Řecká písmena delta, gamma, vega a théta dávají investorům možnost nahlédnout do tvorby cen opcí a pro opčního tradera je tedy jejich znalost nutností. Opční prémium je částečně určeno cenou podkladového aktiva, časem do expirace opce a volatitou.
Základy opcí, díl 2: Vypořádání opcí
02.08.2017 Po přečtení úvodního článku Co to jsou opce a jak fungují jste určitě nedočkaví dozvědět se víc a začít opce brzy obch...
Co jsou opce a jak fungují.
27.07.2017 V tomto článku se dozvíte základní pojmy vztahující se k opčním kontraktům, ukážeme si co je call opce a co je put opce a jakou z nich využít pro stranu long a pro stranu short.
Jak si vytvořit vlastní zajištěný fond
02.08.2016 Nedávno jsem četl srovnání zajištěných fondů. Samotný obsah mě příliš nezaujal, ale napadlo mě, že bych bez problémů mohl vytvořit podobný „fond“ bez zbytečných poplatků. Asi bych ho nazval LYNX DOD High Yield USD zajištěný fond. Zní to dobře, ne? Jak tedy takový fond vytvořit?
Vypisování krytých call opcí: covered call
13.09.2017 Jedna z velmi jednoduchých opčních strategií je výpis krytých opcí na akcie nebo jiná aktiva, která držíte ve svém portfoliu. Většina investorů drží portfolio svých akcií u investiční banky nebo brokera. Část investorské veřejnosti drží své cenné papíry dlouhodobě, část je více spekulativní a vstupují do pozice častěji.
Iron Condor: strategie pro netrendující trhy
01.11.2017 Chcete spekulovat na to, že cena zůstane v určitém pásmu? Potom můžete využít strategii Butterfly o které jsme psali v minulém článku. Je tu ale ještě jiná možnost. Tou je opční strategie Iron Condor.
Základy obchodování opcí 6: Uplatnění a přiřazení opce
21.11.2014 Kupující opce má právo uplatnit si opci, tedy požadovat plnění na základě parametrů daného opčního kontraktu. V případě call opce m á majitel právo koupit od prodávajícího opce podklad za realizační cenu, čímž se dostává do dlouhé pozice na podkladu. V případě put opce m á majitel opce právo prodat vypisovateli opce podklad za realizační cenu. V tomto případě tedy uplatněním opce vzniká u kupujícího krátká pozice.
Vertikální spready: Vertikální call spread a vertikální put spread
04.10.2017 Opční tradeři jen zřídkakdy kupují jednotlivé call nebo put opce. Mnohem oblíbenější jsou určité kombinace – konkrétně opční spready.
Základy obchodovaní opcí 11: Opční spready
06.02.2015 Jedním ze základních principů obchodování opcí jsou opční spready. Při obchodování spreadů dochází ke kombinaci nákupu a prodeje opcí. Ve vztahu k realizační ceně a datu expirace existují tři typy spreadů:
Hedging v praxi aneb klidné spaní
23.03.2021 Pokud bychom hedgování měli shrnout do páru klíčových slov, vyjádřil bych se jasně, snižování rizika. To je v podstatě myšlenka všech strategií zajištění (dále jen hedging). Jak rád říkám, Websterova definice hedgingu zní: pozice účastníka trhu neboli také obchodníka s cílem snížit jeho vystavení rizika cenovým pohybům a volatilitě celkově. Je dobré mít nějaké zkušenosti s korelací instrumentů na trhu, k tomuto tématu se budu brzy věnovat v dalších článcích. Tak to na úvod a pojďme do praxe.
Související klíčová slova:
FOREX | Fundamentální analýza | Obchodní strategie | Peníze | Akciové indexy | Korelace | Spekulace | Daně | Rizika | Spready | Kapitál | Sazby | ATM | Akcie | Aktiva | Akvizice | Alikvotní úrokový výnos | Alokace | Analýza | Arbitráž | Assignment | Bod | Burza | CFD | Call opce | Cenný papír | Centrální banka | Derivát | Diverzifikace | Diverzifikace portfolia | Dlouhá pozice | Dluhopis | Emise | Exercise | FX | Fair Value | Finanční deriváty | Finanční trh | Finanční trhy | Forward | Futures | Hedging | IPO | ITM | Indikátor | Initial Public Offering | Investice | Investor | Investování | Komodity | Kotace | Krátká pozice | Kurz | LEAPS | Likvidita | Long | Margin | Market Order | Model black scholes | Měna | Měnové páry | Měny | Fluktuace | Nástroj | OTC | Opce | Opce amerického typu | Opce evropského typu | Open | Open interest | Opční dluhopis | Order | Out of the money | Podkladové aktivum | Portfolio | Pozice | Prémie | Put opce | Pákový efekt | Riziko | Short | Spot | Trading | Opční trhy | Tržní cena | Ukazatel | Uplatnění opce | Vega | Volatilita | Volume | Výnos | Úrokové sazby | Deriváty | Banky | USD | Dluhopisy | Obchodování | Objem obchodů | Investiční příležitosti | Indexy | Investoři | Vývoj ceny | Pravděpodobnost | Makroekonomické události | Zisk | Finanční instrumenty | Zkušenosti | Optimismus | Výsledky | Expirace opce | Obchodovat | Regulace | Opční burza | LYNX | Ceny akcií | Obchodníci | Akciový opční plán | Aktivum | ATM forward strike | Běžná opce | Black-Scholesův model | Delta | Finanční kapacita | Forexové opce | Index | Kupní opce | Míra fluktuace grafu kolem střední hodnoty (exces) | OTM - Out of the Money | Outstrike | Prodejní opce (put) | Théta | Uplatněná cena | Vnitřní hodnota | Volatilní | Základní aktivum | Alternativní investice | Analýzy | Banka | Cena | Co je opční právo | Expirace | Forex opce | Forexu | Graf | Instrumenty | Investiční | Investiční nástroje | Investiční portfolio | Market | Obchodování opcí | Obchodování s opcemi | Opce na akcie | Opční právo | Opční strategie | Portfolia | Pro investory | Prodej akcií | Řízení rizik | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Volatility | Opční prémium | Black-Scholes | Exces | OTM | Prodejní opce | Put | Alikvotní úrokový výnos (AUV) | Alokace (IPO) | Americká opce | Aroon Oscillator | Aroon Up/Down | Asijská opce | At best order; at market order | AUV | Býčí strategie | Call option | Evropská opce | Gamma | Opční kontrakt amerického typu | Opční prémie | Prodejní opce (Put option) | Put option | Call (long) | Směrodatná odchylka | Kontrakt | Opční termínové kontrakty | Kontraktní měsíc | Burze | Forex option | Option trade | Option trading | Dlouhé pozice | Implikovaná volatilita | Futures kontrakty | Náklady na zajištění | Forwardy | Nervozita | Ztráty | Nejistota | Zajištění | Měny na forexu | Příjmy | Aktuální cena | Zvýšení volatility | Očekávání | Opce živě | Zajištění portfolia | Pokles ceny | Výplata dividend | Obchodování akcií | Úrokový výnos | Stanovení ceny | Způsob obchodování | Obchodní aktivity | Obchodní plány | Základy obchodování | Investiční kapitál | Kapitálové výdaje | Denní graf | Očekávání trhu | Historická volatilita | Cena akcie | Čistý zisk | Objem | Obchod | Vyšší volatilita | Implikované volatility | Na burze | Kolísání ceny | Nejistoty | Termínové kontrakty | Kontrakty | Míra | Optimismus investorů | Ztráta | Ziskovost | Hospodaření | Výsledky hospodaření | Ukazatele | Trhy | Pokles | Výdaje | Pesimismus | Nakoupené akcie | Medvědi | Prodávající | Vývoj | Profitovat | Negativní korelace | Porovnání vývoje | Růst | Potenciál | Majitel | Trade | Cenové pohyby | Zaměstnanci | Možný zisk | Nákup put opce | JDE | Výplata | Stabilní příjmy | Ceny | Nárůst volatility | Politické události | Coca-Cola | Transparentnost | Změny úrokových sazeb | Emise dluhopisů | Růst ceny | Zvýšení ceny | Nárůst ceny | Tržní ceny | Investoři a obchodníci | Vývoj ceny akcií | FX Opce | Hodnota Opce | Náklady na obchod | Plány | Příležitosti | Prodej | Změny ceny | Pozitivní vliv | Vývoje ceny | KO | Odvětví | Flexibilita | Otevřené pozice | Stanovená cena | Budoucí pohyby | SPOT | Základní pojmy | Společnosti | Náklady na obchodování | Základní opční strategie | Pozornost | TIM | 3М | Časové období | Rozšíření | Participace | Fundamentální analýzy | Motivace | Prima | Řetězec | Potencionální zisk | Pohyby ceny | Počáteční investice | Rizikový faktor | Public Offering | Právo | Omezené riziko | Správný odhad | Více volatilní | Závazek | Rychlost | Nálady na trhu | Vice | SPY | Kupující | Vypršení platnosti | Snížení rizika | Jakub Matis | Makroekonomické faktory | Zvýšený zájem | Option | Barometr | Portfólia | Maximální ztráta | Prodeje | Vhodné obchodní strategie | Akcie roste | Nakupovat | Krátký prodej | Správně předpovídat | Ceny akcie | Hedgování | Úrokové míry | 21. století | Fundamentální analýza akciových trhů | Analýza akciových trhů | Pozitiva | Úvod do opčních trhů | Využití opčních trhů | Prodejní (put) opce | Kupní (call) | Různé opční strategie | Opční strategie a techniky | Delta hedging | Time Decay | Kupní opce (call opce) | Prodejní opce (put opce) | Význam na finančních trzích | Cenová efektivita | Strategická flexibilita | Cena opce a její složky | Řecká písmena | Řecká písmena v obchodování s opcemi | Řecká písmena v obchodování | Regulace a likvidita | Jak opce odhalují očekávání trhu | Volatilita jako indikátor | Implikovaná vs. historická volatilita | Cena a Skew opce | Skew opce | Skew | Využití volatility | Oceňování akcií | Změna ceny opce | Theta | Rho | Časová hodnota | Citlivost na volatilitu | Citlivost na změny úrokových sazeb | Cheat Sheet zdarma | Cheat Sheet | Změna delty | Změny ceny podkladového aktiva | Analýzy opcí | Ukazatel nálady na trhu | Open Interest | Open Interest a Volume | Využití opcí při diverzifikaci portfolia | Využití opcí při diverzifikaci | Využití opcí | Opce a makroekonomické události | Opce a podnikové události | Modely oceňování opcí | Využití opcí ve strategiích | Opční trhy jako barometr sentimentu | Barometr sentimentu | Opce a arbitráž | Základy opčních trhů | Vliv na ziskovost | Základy obchodování opcí
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | USA | Pozice | Index | Trh | Výhled | Rezistence | Reuters | Banky | ČTK | Banka | Obchodování | Indikátor | FOREX | Trading | Růst | Cena | Pokles | Graf
