Implikovaná vs. historická volatilita
Fundamentální analýza akciových trhů – využití opčních trhů ve fundamentální analýze (4. díl)
28.05.2024 Článek poskytuje úvod do opčních trhů, vysvětluje základní pojmy, jako jsou opce, kupní (call) a prodejní (put) opce, a zdůrazňuje jejich roli ve finančním systému. Čtenář se dozví, jak opce umožňují řízení rizika, spekulaci a strategickou flexibilitu. Dále článek rozebírá faktory ovlivňující cenu opce, jako je volatilita a úrokové sazby, a vysvětluje význam tzv. řeckých písmen v opčním obchodování. V neposlední řadě článek popisuje různé opční strategie, jejich využití při diverzifikaci portfolia a ochranu proti makroekonomickým a podnikovým událostem.
Další články k tématu Implikovaná vs. historická volatilita
Základy obchodování opcí 9: Historická vs. implikovaná volatilita
09.01.2015 Volatilita měří intenzitu kolísavosti ceny určitého podkladu za dané časové období. Ve světě opcí se střetáváme se dvěma základními volatilitami: historickou a implikovanou. Obě hodnoty se vyjadřují v procentech.
Historická vs. implikovaná volatilita
04.10.2019 V předchozím článku jsme se věnovali řeckým písmenům delta, gamma, vega a théta. Pochopení těchto parametrů dává investorovi možnost nahlédnout do tvorby ceny opce, což je pro opčního obchodníka klíčové. Řecká písmena ukazují, jaký vliv má kupř. změna volatility nebo tok času na tvorbu ceny opce. Abychom se v opčním vzdělávání posunuli dále, je potřeba si blíže objasnit jeden extrémně důležitý pojem – volatilitu.
Prezidentské volby USA 2020 – jaký lze očakávat dopad na vývoj trhů?
21.10.2020 Americké prezidentské volby se blíží. V úterý 3. listopadu budeme vědět, zda Donald Trump obhájí svůj mandát, nebo zda jej převezme Joe Biden. Pro investory se samozřejmě jedná o vzrušující období. V následujícím článku objevíte vše, co potřebujete vědět o amerických prezidentských volbách a jejich dopadu na akciové trhy.
Související klíčová slova:
Delta hedging | Prodejní (put) opce | Jak opce odhalují očekávání trhu | Význam na finančních trzích | Otevřené pozice | Volatility | Výplata dividend | Gamma | Aktiva | Nálady na trhu | Pravděpodobnost | Diverzifikace | Využití volatility | Rho | Využití opcí | Analýzy | Historická volatilita | Cheat Sheet | Volatilita | Vypršení platnosti | Optimismus investorů | Opční strategie | ITM | Očekávání trhu | Vice | Odvětví | Řízení rizika | Řecká písmena v obchodování | Směrodatná odchylka | Opční strategie a techniky | Indikátor | Theta | Cena opce a její složky | Fair Value | Využití opčních trhů | Různé opční strategie | Závazek | Očekávání | Řecká písmena | Analýzy opcí | Růst | Příležitosti | Fundamentální analýza | Využití opcí při diverzifikaci portfolia | Akvizice | Ukazatel nálady na trhu | Objem obchodů | Long | Náklady na obchodování | Implikovaná volatilita | Citlivost na změny úrokových sazeb | Úrokové sazby | Trh | Makroekonomické události | Opce a arbitráž | Open | Nejistoty | Změna ceny opce | Obchodní plány | Barometr sentimentu | Opční trhy jako barometr sentimentu | Využití opcí ve strategiích | Citlivost na volatilitu | Cena opce | Pozornost | Cheat Sheet zdarma | Opce a makroekonomické události | Fundamentální analýza akciových trhů | Řecká písmena v obchodování s opcemi | Flexibilita | Obchodníci | Cenová efektivita | Změny ceny podkladového aktiva | Časová hodnota | Změny ceny | Analýza akciových trhů | Výdaje | Kupní opce (call opce) | Kupní (call) | Fundamentální analýzy | Open Interest a Volume | Využití opcí při diverzifikaci | Základy opčních trhů | Základní pojmy | Býčí strategie | Regulace a likvidita | Opce a podnikové události | Black-Scholes | Skew | Strategická flexibilita | Volatilní | Úvod do opčních trhů | Cena a Skew opce | Implikované volatility | Cenové pohyby | Změny úrokových sazeb | Sazby | Volatilita jako indikátor | Time Decay | Zajištění | Open Interest | Změna delty | Trhy | Skew opce | Rizika | Vega | Zvýšení volatility | Výsledky hospodaření | Komodity | Hospodaření | Prodejní opce (put opce) | Investoři a obchodníci | Právo | Open interest | Pesimismus | Nástroj | Ceny | Zvýšení ceny | Centrální banka | Rizikový faktor | Prodejní opce | Makroekonomické faktory | Zajištění portfolia | Obchodování s opcemi | Kapitálové výdaje | Podkladové aktivum | Ceny akcií | Barometr | Obchodování | Prémie | Kupující | Jakub Matis | Portfólia | Arbitráž | Aktivum | Expirace | Optimismus | Pohyby ceny | Měnové páry | Ztráty | Opce na akcie | Akcie | Opční trhy | Výsledky | Investice | Pro investory | Call opce | Delta | Regulace | Výplata | Ukazatel | Cena akcie | Kupní opce | Řízení rizik | Plány | Objem | Investiční | Pákový efekt | Théta | Finanční trhy | Short | Cena | Medvědi | Volume | Politické události | Investiční příležitosti | Likvidita | Analýza | Pozice | Portfolia | Vyšší volatilita | Transparentnost | Obchodní aktivity | Oceňování akcií | Investoři | Put opce | Budoucí pohyby | Opce | Indexy | Snížení rizika | Diverzifikace portfolia | Spekulace | Hedging | Investor | Put | Ukazatele | Banka | Zvýšený zájem | Modely oceňování opcí
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | Obchodování | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot