Její nastavení načtu na záložce Domů v levém menu a vše, co musím nyní udělat, je kliknout na „Start“ v záložce „Stavět strategie“.
Můžu se ještě rozhodnout mezi režimy náhodného generování strategií nebo s pomocí genetické evoluce. V praxi využívám obě možnosti, protože se vhodně doplňují. Každá z nich je totiž schopna nalézt takovou kombinaci vstupních a výstupních podmínek, než druhá. V tomto případě použiji nastavení náhodného generování.
Pak se přepnu do Stavět strategie ->Nastavení -> Data a vyberu data pro XAUUSD (označení pro zlato u mého brokera) a požadovaný timeframe. V tomto případě volím hodinový. Rovněž nastavím Out of sample periodu, tedy data, která StrategyQuant pro stavbu počátečního balíku strategií nepoužije.
Ve stavebních blocích si mohu ještě dle potřeby doplnit nebo odstranit bloky, které StrategyQuant použije při náhodném generování obchodních pravidel a to jak pro vstup, tak i pro výstup.
Výsledky strategie závisí na vybraných stavebních blocích. Můžu si vybrat k použití pouze cenové akce, bez jakýchkoliv technických indikátorů, nebo vybrat konkrétní skupinu svých oblíbených ukazatelů. V tomto příkladu ponechám defaultní nastavení a žádné stavební bloky nebudu přidávat ani ubírat.
V záložce Možnosti strategie si také mohu vybrat více možností obecné volby strategie, jako je obchodování long i short, minimální a maximální velikost stop lossu, profit targetu atd. A samozřejmě, mohu experimentovat s nastavením logiky obchodování např. využitím časového pásma.
Na záložce Money Management si mohu vybrat ze tří různých druhů money managementu: obchodování s fixní velikostí pozice, riskování fixní finanční částky a riskování fixní procentní částky účtu. Já pro počáteční návrh strategie vždy volím obchodování s pevnou finanční částkou (1 minilot), protože mi poskytuje jasný obraz o výkonnosti strategie.
Záložku Testy robustnosti při generování nových strategií nepoužívám, protože testy robustnosti neprovádím při stavbě nových strategií, ale až po vygenerování dostatečného počtu strategií splňujících vstupní podmínky. Důvodem je jejich časová náročnost.
V poslední záložce Nastavení -> Možnosti hodnocení strategie si pak definuji výstupní podmínky, které má strategie splnit, aby byla zařazena do databáze k pozdější analýze.
Pro breakout časového pásma a range jsou přednastaveny tři výstupní podmínky. První dvě se týkají zisku, který je pro periodu In sample a Out of sample vyšší nebo roven nule a počet obchodů vyšší nebo roven počtu 100.
Když si projdu všechny shora popsaná nastavení, vrátím se na kartu Stavět strategie -> Úroveň zpracování a kliknu na tlačítko Start. StrategyQuant začne tvorbu strategií a vhodné strategie ukládá do databáze. Jak můžete vidět z logu, otestování jedné strategie trvá v tomto případě necelé dvě desetiny sekundy.
Níže si můžete prohlédnout jeden vzorek ziskové strategie pro zlato vygenerované StrategyQuant. Tato strategie je založena na použití indikátorů CCI a ATR a má téměř ideální equity křivku, ukazující stálý růst v průběhu 12 let testování.
Červená část grafu ukazuje maximální dobu stagnace, což znamená nejdelší dobu než strategie vytvořila nové Equity High. Modrá část grafu je Out of sample, kde byla strategie testována na dosud neznámých datech. Velikost pozice je fixní 0.1 lotu.
Ve výše uvedeném příkladu jsem vám ukázal, jak snadno nyní vytvářím nové obchodní strategie. Opakováním uvedeného postupu s jeho širším využitím buduji robustní portfolio svých vlastních obchodních robotů pro obchodování různých měn, komodit i akciových indexů. V současné době již dvě AOS ziskově nám (tedy mě a následovníkům) vydělávají na reálném účtu a dalších patnáct se nachází v poslední fázi testování před nasazením do živého provozu.
Co považuji za velikou výhodu je, že se StrategyQuant nepotřebuji definovat přesná obchodní pravidla a nalezení kombinace nejlepších vstupů a výstupů mohu nechat na samotném programu.
Šťastné obchodování.
