Jak šel čas, postupně jsem zjišťoval, že ne vše, co se říká a píše v tuzemských i zahraničních internetových zdrojích o automatických obchodních strategiích odpovídá realitě a je nutné se těmito radami a doporučeními řídit. V současné době jsem přesvědčen, že u forexu spíš než na samotné strategii či jejich portfoliu záleží na stavbě procesu, který jako celek vede k ziskovému obchodování. Takto jsem vyvinul a otestoval obchodní systém pro měnový pár EURUSD, který je založený na využití aktuálního chování trhu a vychází z předpokladu, že trh se bude v nejbližší době chovat stejně jako v nedávné minulosti. K tomu využívá nejoblíbenější výhodu krátkodobého tradingu proslulého obchodníka Larryho Williamse - obchodní den týdne (Trading Day of the Week – TDW), kterou doplňují výsledky What If analýzy.
Workflow obchodního systému se skládá z několika kroků, které jsou zároveň i jeho filtry: vyhledání vhodných strategií pomocí genetického algoritmu, jejich testu na historických datech (tzv. backtest), testu na živých datech (tzv. forward test), analýzy TDW a What If, kontroly splnění podmínek pro nasazení strategií k živému obchodování (tzv. live trading). Aktuálnost workflow je zajištěna jeho opakováním každý měsíc. V případě, že žádná strategie nesplní podmínky k nasazení pro live trading, v daném měsíci neobchoduje žádná strategie a neproběhne žádný obchod.
Výkonnost obchodního systému byla ověřena na historických datech od roku 2003 do roku 2019 s použitím více než 1 000 strategií.
Money management používá fixní velikost pozice, jejíž výše se stanovuje na začátku každého měsíce tak, aby maximálně využila velikost dostupného obchodního kapitálu a páku, kterou broker umožňuje.
Maximální měsíční drawdown je stanoven ve výši 10% hodnoty obchodního kapitálu, maximální roční drawdown je pak ve výši 20% jeho hodnoty. Po jeho dosažení systém po zbytek daného období již neobchoduje.
Výsledky backtestu obchodního systému za období let 2003 až 2019 pak mluví samy za sebe: průměrné roční zhodnocení 17,7%, profit faktor 1,9, celkový drawdown 16,4 %, celkový počet obchodů 802, procento ziskových obchodů 60,5%.
Výsledky forward testu na historii 96 dnů roku 2020 jsou následující: celkové zhodnocení 19,6%, profit faktor 2,6%, celkový drawdown 9,5%, celkový počet obchodů 32, procento ziskových obchodů 59%.
Šťastné obchodování,
Martin Malý