Bez obchodního systému a i obchodního deníku nelze dlouhodobě a na co možná nejprofesionálnější úrovni obchodovat. Intradenní obchodování se dostává bez obchodního systému a obchodního deníku na úroveň obyčejného hazardu a to ještě na úrovni amatéra. Nejsme přece hazardéři v kasinu, ale tradeři s jasným cílem a jasným postupem jak se k cíli dostat. Jsme nebo se většinou chceme stát profesionály, chovejme se tedy tak o počátku.
Co je důležitější obchodní systém nebo obchodní deník ? Dalo by se říci, že jeden bez druhého nemohou pořádně existovat. Obchodní systém má v sobě zabudované naše znalosti, zkušenosti a bude našim nenahraditelným pomocníkem. Takovou jakousi technologii obchodování, prověřenou a vyzkoušenou ve všech možných situacích. Na druhé straně obchodní deník ukazuje výsledky, kterých jsme díky obchodnímu systému dosáhli. Měl by vždy ukazovat nezastřenou skutečnost. Jak obchodní systém, tak i obchodní deník jsou věrným obrazem naší osobnosti a našeho přístupu k profesi tradera.
I.
Začnu obchodním deníkem. Vedu ho více jak 6 let v exelu a do evidence každého obchodu vložím komentář - ve dvou až tří větách provedu jeho rychlé vyhodnocení. Během dne není moc času na vyhodnocování každého obchodu, provedu tedy po každém obchodu jen jeho evidenci a vyhodnocení udělám na papír. Na konci dne při závěrečném vyhodnocení dne potom jen poznámky přepíši do komentáře každého obchodu. Dále provedu detailní vyhodnocení za pomoci kopírovaných grafů u ztrátových, předčasně ukončených a “zahozených“ obchodů. To mi zabere cca hodinu. Za více jak šest let intradenního obchodování (včetně testovacího a zkušebního období) celková evidence představuje cca 8 500 obchodů, proto deník vždy po 2 měsících ukládám na externím h. disku do hlavní databáze. Tato databáze je pro mne zdrojem desítek informací neboť stejným způsobem vedu i databázi zpráv a událostí včetně jejich predikcí a následně skutečných výsledků. Systém deníku je přehledný, páry jsou barevně rozlišeny (ropa a kukuřice tvoří samostatnou část deníku), obchody LONG a SHORT jsou na samostatných listech, vše je maximálně propojeno a odkazy provedeny hypetextem. Systém je sestavený tak abych našel jakoukoliv informaci (třeba 3 roky starou) max. do 2 minut. Statistická vyhodnocení probíhají kontinuálně a automaticky. (Archivování deníku na CD pro zachování těchto cenných informací beru jako samozřejmost.) Další úkolem mého deníku je, že dokáže vzhledem k velikosti kapitálu automaticky vypočítat maximální počet lotů pro další obchod. Za dodržení nejvhodnějšího RRR pro daný pár nebo jiný obchodní nástroj (ropu nebo kukuřici). Tím se můj deník stal jakousi aktivní součástí každého obchodu.
Jak jsem se od svých obchodních přátel dozvěděl, bývá obchodní deník dosti často opomíjen. Snad právě pro svoji nezáživnost a jakési papírování. Na toto téma je zde na webu napsán pěkný článek od p. Hartmana. Dovolil bych si jen malé doplnění tohoto článku. Jaké vypovídající vlastnosti by měl mít obchodní deník ? Obchodní deník bych rozdělil na dvě hlavní části 1. statistickou a 2. vyhodnocovací. Statická část ukazuje hlavně jak, kdy a kde jsme byli úspěšní. Statistická vypovídající vlastnost obchodního deníku je ve výše zmíněném článku výstižně popsána. Věnoval bych se proto druhé části deníku – vyhodnocovací. Zde provádíme vyhodnocení obchodů. V jedné části vyhodnocujeme obchody nerealizované a to jak přehlédnuté tak i z jakéhokoliv důvodu vynechané. Vyhodnocení evidence těchto obchodů ukáže, proč byly vynechané, ale hlavně zda se nejedná o nějaký stále se opakující jev, který by naznačoval chybu v obchodním systému nebo třeba nějaký špatný zvyk nebo nějaký blok.
Samostatnou a velmi důležitou část v deníku tvoří evidence a vyhodnocení ztrátových obchodů a obchodů ukončených dříve než dle plánu. Právě tyto obchody musíme nejenom evidovat, ale hlavně vyhodnocovat a porovnávat s našim obchodním systémem – jedná se o zpětnou vazbu. Je nutné velmi dobře a hlavně v klidu, bez emocí, vyhodnotit a nalézt odpovědi na řadu otázek. I zde je hlavním důvodem snaha zjistit zda se nejedná o nějaký stále se opakující jev, který by naznačoval chybu v obchodním systému nebo třeba nějaký špatný zvyk. Všichni víme, že se špatnými zvyky je problém, člověk se jich zbavuje těžko, ale buď pohřbí on je, nebo pohřbí ony jeho. Abychom s nimi mohli bojovat, musíme je znát a od toho je zde kvalitní obchodní deník. I proto svůj deník veďte pečlivě od prvního byť papírového nebo demo obchodu.
II.
Všichni číháme na excelentní obchodní příležitost ze které se vyvine úspěšný obchod s pěkným ziskem a chceme být úspěšní dlouhodobě. K tomu bezpodmínečně potřebujeme obchodní systém, obchodní plán, obchodní styl atd. Takové a další názvy mají dvě slova : technologie obchodování. Vzhledem k tomu, že intradenní obchodování je vysoce individuální činností, zákonitě i každý obchodní systém je zcela specificky dán osobností každého tradera. Už jsem napsal, že obchodní systémy (dále v textu OS) jsou si hodně podobny – v základech. Ale právě osobnost autora každého OS vytváří vzájemné odlišnosti a je těžké, asi i nemožné vytvořit jakýsi obecně platný OS pro intradenní obchodování. OS obchodování vytváří každý trader na základě svých znalostí a zkušeností. Dále tento systém testuje v různých situacích na trhu. Testuje také jeho použití v různých obchodních nástrojích. Jistě, trh s páry a nebo s ropu se vlastně chová v základě stejně. Ale působí na něj různé časy otevření trhů, korelace s jinými trhy nebo s jinými fundamenty atd. Proto je nutné OS otestovat v každém trhu a popřípadě ho tomuto trhu přizpůsobit. Obchodní systém u mne představuje 10 stran textu a je popsaný ve wordu a hlavní body mám pro rychlou informaci “vytažené“ do Poznámkového bloku, spolu s upozorněními. Systém je propojený odkazy a hypertextem s obchodním deníkem, je napsán stručně, jen důležitých pasážích je podrobně rozveden. Je přehledný a jakoukoliv část lze rychle vyhledat a to včetně odkazů na konkrétní ukázky situací v grafech. Stále je modernizován (spíše v detailech) i když už zdaleka ne tak často jako v počátcích mého obchodování.
Vytvářejte svůj obchodní systém od první myšlenky, že to s obchodováním myslíte vážně. Co základního by vlastně měl obchodní systém obsahovat ? Vycházejme ze základních údajů které takřka každý trader potřebuje: stanovení úrovně STARTU, úrovně CÍLE a úrovně STOP-LOSSu. Dále budoucí směr trhu a vyhledání nebezpečí pro obchod. Ke stanovení těchto údajů by měl OS hlavně sloužit.
Hlavními částmi obchodního systému pro každý trh – pár který chci obchodovat jsou :
1. Obecné údaje o páru a o jeho chování. Např. velikost spreatu, limit pro příkazy, jak se chová před zprávou, po zprávě, před 14:30, před 15:35, co gapy – jak jsou časté a jak rád je trh vyplňuje, průměrné pohyby bodech, délky trvání trendů a vln během dne. Postřehy z chování daného páru v extrémních situacích, jeho korelace s jinými trhy atd. Nebudu zde vyjmenovávat všechny možné údaje a zajímavosti – nechci tím ovlivňovat váš výběr. Jedná se o to, co nejlépe daný pár (trh) poznat, neboť z těchto údajů budeme vycházet v dalších bodech obchodního sytému.
2. Stanovení – vyjmenování znaků pro START. Zde se jedná o hlavně o technické znaky, ale i o fundamentální a časové znaky na základě kterých vůbec začnu uvažovat o obchodě. Např. vytváření vln po delším trendu. Znaky pro obrat trendu a nebo vznik větší korekce atd. Znakem pro START může být také i blížící se zpráva nebo časové pásmo (8:05, 9:00,14:30, 15:35 a jiné)
3. Podmínky pro vstup do trhu. To jsou podmínky za kterých zahájím obchod. Bez splnění většiny podmínek, které jsem sám stanovil, obchod neuskutečním, neboť už vím že by byl příliš riskantní nebo s malým ziskem. Jsou to hlavně podmínky technické, dále fundamentální a časové. Např. znaky pro překoupený / přeprodaný trh, který následně udělá otočku (tu chci obchodovat), vytváření velkých vln (ty mohou být dobré pro menší obchody), vznik většího trendu (bude dobrý pro větší obchod). Žádná zpráva v dosahu, nebo bude zpráva která podpoří směr trhu ve kterém chci obchodovat. K plánovanému cíli je volný prostor nebo se zde nachází jen slabé S/R. Nad mým cílem je otevřený gap. Atd.
4. Podmínky pro volbu cíle a pro výstup z trhu. Podmínky pro stanovení jak “volný“ musí být prostor k cíli a kde bude cíl umisťován. Např. nad S nebo pod R, u trendových čar, Fibonacciho úrovní, jak využiji GAPY atd. Může jít i o řešení situace v trhu z hlediska času : : např. obchod byl za dodržení podmínek v OS zahájen v 13:15, ale trh začal být líný a jde mým směrem pomalu a tím se dostávám k nebezpečnému časovému úseku – 14:30 (kdy otevírá burza v N.Y – USA), co v takovém případě udělám ? Může jít o podmínky za kterých vystoupím z trhu v případě, když trh na můj cíl nedosáhl. Nebo kdy ve stejné situaci využiji malé korekce proti mojí pozici a cíl ještě více zvětším – oddálím od STARTU. Zároveň co v tom případě udělám se STOP – LOSSem. Nebo o podmínky za kterých musím okamžitě ukončit obchod za MARKET ( za okamžitou cenu na trhu). Při stanovení čekajícího cíle nezapomínejme na velikost spreatu !!
5. Stanovení způsobu řízení rizika a stanovení kdy ukončit ztrátový obchod. Stanovení RRR, stanovení objemu obchodu, stanovení fixní velikosti STOP – LOSSU nebo kam ho budu umisťovat. Co udělám když se obchod obrátí proti mojí pozici ? Např. ihned po vstupu do trhu. Kdy nekompromisně ukončím ztrátový obchod za MARKET ? Atd. Nezapomínejme, že elementární vlastností každého obchodníka musí být schopnost ukončit obchod v pravou chvíli. Důležité je hlavně určit, jestli tato chvíle už nastala a ve ztrátě nečekat, že se trh otočí v můj prospěch.
6. Taktika obchodování. Někdo ve svém obchodním systému řeší i různé situace se kterými se během testování a později i během reálného obchodování setkal a heslovitě nebo i na příkladech uvádí řešení takových situací. Velmi užitečné, v budoucnosti šetří čas, nervy a vydělává peníze.
7. Obchodní deník. Zde je uvedeno jak rozsáhlý obchodní deník bude, jak bude veden, vyhodnocován a v něm ucelené informace využívány. Viz horní část dnešního článku.
To že obchodní systém bude doplněn příklady nebo odkazy na grafy, kde budou situace se kterými se trader setkal a že bude neustále rozvíjen i po důkladném testování, považuji za samozřejmé. Je také samozřejmé, že bude doplňován o zkušenosti a poznatky z obchodního deníku. Měl by být přehledný, popř. z něj vytažena nejdůležitější hesla a body aby byly kdykoliv po ruce (třeba jen heslovitě v Poznámkovém bloku). Měl by být přizpůsoben způsobu obchodování a každý trader by ho měl používat zcela automaticky a hlavně vždy. Klíčovým rozdílem mezi úspěšným a neúspěšným intradenním (každým) obchodníkem je být disciplinovaný a dodržovat obchodní systém. Naučte se svůj obchodní systém používat tak jak třeba používáte nacvičené úkony při jízdě autem, podvědomě. Ostatně proč jinak bychom ho vytvářeli. Nese v sobě naše nenahraditelné zkušenosti, dává našemu obchodování pevný řád a to je pro tradera v dnešním nejistém světě velká jistota, kterou vám nikdo nevezme.
Hezký den a trpělivý, ale pohotový prst na myši.
Příště : ztrátové a předčasně ukončené obchody
