I pro AOS trading existuje celá řada názorů, jak naložit s „problémem“ prázdnin. Někteří prostě AOS na konci června vypnou a 1. září zase zapnou. Další navrhují se prázdninovému režimu alespoň přizpůsobit respektive upravit portfolio nebo dokonce uvažují o nasazení úplně speciálního portfolia jen na prázdninové měsíce. Přesto drtivá většina algotraderů jede svá portfolia přes prázdniny bez jakýchkoli úprav.
Strašně moc mě lákalo napsat sem tyhle další dvě věty: „Hlavní důvod je ten, že žádný AOS není „závislý“ na obchodování, není to pro něj zdroj dopaminu. Pokud na trhu nejsou příležitosti, tak prostě neobchoduje.“ Není to pravda bohužel, ta druhá věta – tedy aspoň ne u mých AOS. Zatím jsem se na „problém“ prázdniny speciálně nezaměřil. Když se podívám na výsledky reál portfolia, tak zatím jsem o prázdninách skončil vždy v plusu, ale je pravda, že pouze přibližně na 75 % dlouhodobého průměru za celou dobu obchodování. Jsem zvědav, jak přežiju letošní prázdniny.
Pojďme se podívat na nějaká čísla a statistiky z mého AOS světa:
A) Indexy
Z backtestu vidíte (vlevo vždy rozložení zisků, vpravo vždy počet obchodů), že prázdniny jsou vcelku průměrné měsíce, na počty obchodů taky průměr.
B) FOREX
Na FOREXu mám přece jen „problém“ – prázdninové měsíce patří k ziskově podprůměrným, zatímco počty obchodů jsou spíše mírně nadprůměrné (zobrazuju dvě různá subportfolia).
C) KOMODITY
Opět na backtestu prázdniny v průměru na obou grafech.
Závěr
Díky diverzifikaci mě dosud „problém“ prázdniny míjel. Ale na grafech z backtestu na FOREXu je jasně vidět, že prázdniny jsou dlouhodobě skutečně mírný zádrhel a že je třeba se na něj v blízké budoucnosti podívat. Úspěšnost strategií zde klesá a obchodů je zbytečně mnoho (do grafů jsem vzal backtest sice na tickových datech, ale pro jednoduchost jen za ideálních podmínek). Dávám si to do úkolů s větší prioritou.
Citáty:
„Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.“ – Seneca
„Praxe je nejlepší učitelka.“ - Cicero
Petr Kouba