Asi bych se měl skutečně omluvit uživatelům fxstreet za nesmyslnou diskuzi, kterou z velké části jsem rozpoutal já v komentářích k jednomu vláknu. To byla chyba – nemám ani zkušenosti, ani chuť v diskuzích s online-hrdiny , nevím jak reagovat na ostatně směšné příspěvky typu „..asi jsi mě viděl, ale nechci býti odhalen a neřeknu kdo jsem..“ nebo „..ty si myslíš, že jsou všichni kolem blbci?...“ atd. Prostě v tomto světě jsem nikdy nežil, a s důležitou součástí tržního segmentu, která dělá trhy efektivními již diskutovat na podobné úrovni nikdy nebudu.
A abych to zase vrátil něčím užitečným - pojďme se však zaměřit na zcela konkrétní věci. Prohlížením vlastních starých archivů jsem narazil na zajímavý kód, který po slušné optimalizaci zde rád popíšu. Jedná se o automatický software, který jsem napsal kdysi dávno v romantické noci plné vědecké inspirace. Jedná se o kalkulačku, která je schopna na základě fundamentálních ukazatelů vašeho obchodního systému spočítat možný potenciální EDGE, který je v tomto systému obsažen. Příp, co je proto potřeba udělat (které parametry změnit). Minimálně tato kalkulačka dává nezbytné a užitečné údaje o slabých a silných stránkách vašeho systému, o možném vývoji klíčových hodnot v budoucnu atd.
Co budu potřebovat?
Základní myšlenka kalkulačky se spočívá v následujících tezích:
- Pro dosažení trvalé ziskovosti na Forexu není potřeba vyhrávát každý obchod
- Trader musí udělat cyklus stejných obchodů (označme to za „kolo“) za určité období
- Tyto obchody musí být stejné včetně bodů vstupu a výstupu, a také jednotné úrovně SL/TP
- Odpovídá-li OS těmto požadavkům, pak lze analýzu provést
Konkrétně budu potřebovat:
1. Výši depozitu
2. % rizika na jednu operaci. Riskovat v tomto případě znamená býti připraven ztrátit peníze. Například – 2%, 3%, 5% depozitu na jeden obchod.
3. Zóna odseknutí ztrát
To je čára, která symbolizuje maximální úroveň ztrát.
Tzn., pokud uvádíte třeba 50%, pak to znamená, že při dosažení celkových ztrát likvidujících polovinu vašeho depozitu, okamžitě stopujete obchodování (mininálně do vyjasnění přičin nebo vyléčení stresu atd.)
4. Páka, s kterou obchodujete podle podmínek vašeho brokera
Stačí uvést poslední číslo po „:“, například 1:10 = 10, 1:100 = 100 atd.
5. SL a TP v rámci systému
Jelikož analýza se provádí podle „kola“ uzavřených operací, pak úrovně SL a TP se vždy musí vystavovat jednotně, to umožňuje využívat v tradingu pravděpodobností a mít svoje rizika pod kontrolou.
Průměrný SL – od 40 bodů do rozumné míry (není třeba uvádět více než 100 bodů, jelikož v tomto případě budete konfrotováni s pomalým ztrátovým systémem, který zpomalí pohyblivost vašeho kapitálu). Průměrný TP musí pokrývat SL a je dobré když je větší jako 1, 1,5 krát.
Poměr TP/SL = R vykazuje úroveň pokrytí vašich možných ztrát. Ten musí být ve finále (je třeba tam směřovat OS) čim vyšší, tím lepší, ale samozřejmě i rozumný (pokud třeba váš OS vám přinesel minulý měsíc 150 bodů, není třeba tam cpat 700-800 bodů zisku atd.).
6. Pravděpodobnosti systému obchodování.
Poslední a nejdůležitější ukazatel, který určuje v jakém počtu operací je obsažena pravděpodobnost dosažení zisku. Tento ukazatel je třeba brát velmi seriózně.
Příklad výpočtu.
a). Seberte data podle všech uskutečněných operací za období (aspoň za 2-3 měsíce). Jsou třeba obchody podle zkoumaného OS.
b). Najděte mezi nimi ziskové obchody, které odpovídají úrovním SL a TP z bodu 5.
c). Spočítejte podíl úspěšných obchodů (ziskové obchody / celkový počet obchodů)
Také lze tento parametr ziskat (pro AOSáře a nejenom) z testování na historických datech třeba nebo z demo-testovacího období. Nejlépe pak průměrem těchto dvou ukazatelů, ale nejlepší jsou samozřejmě reálná data.
Příklad. Nechme, že máme Borka. Borek má obchodní systém, který jede již 3 měsíce, v tomto OS zadává fixní hodnoty (bodově) SL a TP, jeho systém odpovídá podmínkám kalkulačky.
Borek zadává potřebných 6 parametrů:
1). Výše depozitu – Borek začínal obchodovat tento systém s 1000 USD na účtě
2). % rizika na jednu operaci podle tohoto OS bylo u Borka rozumných 3%
3). Zóna odseknutí ztrát u Borka byla nastavena na 65%
4). Páka od brokera byla u Borka standardně 1:100
5). SL podle tohoto OS Borek standardně nastavoval na 50 bodů, TP – na 80 bodů
6). Borek provedl za 3 měsíce vcelku 64 obchody. Z toho řekněme, že měl 25 ziskových a 39 ztrátových, takže R=0, 3906 (25/64) *100 = 39,06%
(V čem je výhoda podobných Osů? V tom, že jsou standardizované a tudíž i snadno optimalizovatelné. Pro „obyčejného tradera“, který třeba nedisponuje znalostmi o statistice nebo modelování je vytvoření takto pevného OSu umožňuje kontrolovat pravděpodobnost).
Takže Borek zadá:
1). 1000
2). 3
3). 65
4). 100
5). 50 , 80
6) 39 (zaokrouhlit na celé)
Vedrikt pro Borka (výsledek analýzy jedním klikem) zní:
Dostupný obchodní kapitál (částka, kterou může ztrátit) je 650 USD
Maximální možná ztráta na jeden obchod pro Borka je 30 USD
Maximální počet obchodů, který může Borek v řadě prohrát je 22
Pro uskutečnění jedné operace může Borek využit 60 USD
Reálný ojem obchodní pozice (od standardního lotu) na kterém může Borek obchodovat je 0,06 lotu
Cena jednoho bodu (výchozí nastavení – 1 bod od 100 000 USD kontraktu) je 0,6 USD
Jednotka ztráty při prohře jednoho obchodu je 30 USD
Potenciální zisk při vyhře jednoho obchodu je 48 USD
EDGE nad trhem
Počet ziskových obchodů podle uvedené pravděpodobnosti (bod 6) může být v následujícím stejném období zhruba 8
Pravděpodobnost neúspěchu (dosažení ztráty) je 61%
Počet ztrátových obchodů podle uvedené pravděpodobnosti v následujícím stejném období můžet být zhruba 13
Potenciální zisk z celkového „kola“ operací je 406 USD
Potenciální ztráta z celkového „kola“ operací je 397 USD
Nejvíce pravděpodobný výsledek „kola“ operací podle uvedenáých parametrů je +9 USD
Jeden ziskový obchod může pokrýt 1,6 obchodů ztrátových
Minimální pravděpodobnost podílu úspěšných obchodů při které by Borek neprodělal (0, žádné zisky ani ztráty) je 38,46%
Doporučovaný poměr TP:SL který umožňí dosažení zisku při uvedených parametrech je 2,6
Efektivita obchodování (nárůst depozitu) je 0,91% za stejné období (3 měsíce)
Procento pokrytí rizika prostřednictvím dosaženého zisku je 1,4% (nominální riziko je 100%)
Nepokryté riziko během obchodování je 98,6%
Očekávaná roční rentabilita je na úrovni 10,92% (to však pouze za podmínky, že stejných výsledků tendenčně dosahuje Borek za měsíc), v našem případě za 3 měsíce je to 0,91 * 4 = 3,64% , ovšem tento ukazatel je třeba brát s velkou rezervou, jelikož je třeba také počítat s případnými DD, číslo je dosažitelné dlouhodobějším období
Počet kol pro případné zdvojnásobení / ztrátu kapitálu je 110
Z toho ze všeho je očividní, že Borek sice vydělává, ale velmi těsně a dost málo. Většinu svých obchodů uzavírá se ztrátou, ty ostatní mu však nesou větší zisk. Borek potřebuje jednoznačně a jednoduše větší počet ziskových obchodů. A tohle v tomto standardizovaném systému řeší pouze jeden a poslední zbývající parametr - vstupy a výstupy. To je jediné, na čem by měl Borek reálně máknout pro reálné zlepšení svého OS. Jsou výsledky, máme identifikovaný problém.
Ještě jednou: co se stalo. Máte OS, který má pevné parametry. Vy mi dáte 6 základních čísel, a já vám zpátky zveřejním tady v komentářích 23 parametry, které za podmínky, že svůj OS budete dodržovat vám dává údaje téměř o všem: s jakou ziskovostí, rizikem, ztrátou, zisky můžete počítat do budoucna. Jednoduše, snadno, přesně, pouze pragmatické výpočty.
Není třeba se stýdět za údaje (stejně většinou je to anonym, takže není za co) jako je třeba reálná výše kapitálu. Lze to samozřejmě řešit i přes PM. Nejlépe výši kapitálu uvádějte v USD.
Ale radši tady – jednak to dobře koresponduje s aktuální generální linii článků na hlavní strance, a pak také abych trochu pootevřel oči ohledně reálných rizik a reálných možností na FX.
(Nejlepší je v tomto případě testování třeba některých AOSů, pak také samozřejmě platí, že čim více máme dat, tím spolehlivější výsledky budou).
S úctou
