Úvod do automatických obchodních systémů (AOS)

Jelikož je problematika robotizace obchodních strategií mezi tradery velmi populární, rozhodl jsem se sepsat tento článek a přiblížit vám fungování obchodních robotů. Prvně bych rád podotkl, že používání obchodních robotů (dále jen „AOS“) bych určitě doporučil spíše pokročilejším obchodníkům, kteří již vědí, jak finanční trhy fungují a umí se dobře orientovat v obchodní platformě MT4.

Abyste byli schopni používat, či dokonce vytvořit nějaký AOS, je třeba znát všechny základní pojmy tradingu a minimálně základní princip obchodování. Jinak byste vytvářeli naslepo program, kterému byste ve finále vlastně nerozuměli. Pokud jste však do tajů tradingu alespoň trochu pronikli, absolutně nic vám nebrání v tom, abyste otevřeli další dveře, v podobě úžasného světa automatizovaného tradingu.

První si tedy pojďme vysvětlit, jak vůbec automatický trading probíhá a co přesně AOS vůbec je. AOS jednoduše slouží pro zautomatizování vašich obchodních myšlenek. Přesněji řečeno, pro zautomatizování vaší obchodní strategie, která má jasně zadaná pravidla. Jinými slovy slouží pro vytvoření obchodního robota, který bude obchodovat zcela samostatně, bez nutnosti vaší přítomnosti a přesně dle vašich požadavků.

AOS tedy znamená jakákoliv obchodní strategie, která se vykonává nezávisle na vašem rozhodnutí, avšak podle vámi předem zadaných pravidel. Není proto nutné sledovat celý den trh a čekat na signál, AOS to jednoduše udělá za vás. AOS si ve své podstatě představte jako shluk pravidel, která definují vstupy a výstupy z trhu, program poté sám zadává příkazy na trh. Systém může být postaven prakticky na čemkoliv, co vám funguje. Například systém, který vstupuje a vystupuje na základě křížení klouzavých průměrů, svíčkových formací, arbitráže, korelace apod.

Naprogramovat do AOS lze tedy téměř všechno. Od jednoduchých systémů využívajících překřížení dvou klouzavých průměrů až třeba po extrémně robustní a rozsáhlé systémy, které využívají zkombinování několika indikátorů či různých grafických formací. Programování AOS pro platformu MetaTrader 4 probíhá v programovacím jazyce MetaQuotes Language 4 neboli MQL4. Tento jazyk nabízí možnost vytvořit si vlastní obchodní strategii, která pak automatizovaně řídí obchodování na základě vlastní logiky.

A nyní mám pro vás hned několik dobrých zpráv. Obchodní platforma MT4 již v základu obsahuje vnořený editor pro psaní zdrojových kódů AOS právě v programovacím jazyce MQL4. Vytvořený program tedy funguje vždy naprosto bez problémů a nemusíte se tak bát ohledně synchronizace mezi vytvořeným programem AOS a obchodní platformou MT4.

Ovšem teď to nejdůležitější! Programování AOS je vcelku jednoduchá disciplína, kterou si dokážete osvojit i bez jakýchkoliv obecných zkušeností s programováním. Samotný editor je totiž velmi intuitivní a vytvoření AOS znamená spíše správné složení různých klíčových částí do sebe, než vyloženě „programování“. Situaci si navíc můžete ještě velmi usnadnit tím, že navštívíte náš speciální AOS seminář, na kterém získáte „AOS šablonu“, pomocí které snadno jakýkoliv AOS složíte.

Základní teoretický princip fungování AOS jsme si tedy vysvětlili. Jak ale AOS vlastně technicky v MT4 funguje?

Po spuštění AOS kontroluje aktuální situaci na trhu každý nový tick, tedy každou změnou tržní ceny. Tento fakt se nemění ani ve chvíli, kdy se během jedné jediné sekundy změní cena na trhu třeba 5x. V takovém případě by to tedy znamenalo, že AOS zkontroluje přesnou situaci na trhu 5x během jedné vteřiny a pokaždé může zareagovat na vzniklou situaci v podobě platného signálu k otevření obchodu, či třeba naopak platného signálu k uzavření obchodu. Jedné „kontrole“ tržní situace ze strany AOS se říká exekuce, tedy přečtení zdrojového kódu AOS a vykování požadovaných akcí dle podmínek AOS.

Výše uvedený příklad je ideální pro představu, jak vlastně rychle AOS může pracovat a o kolik rychlejší a tím pádem i efektivnější v intradenním tradingu může být, než běžný manuální obchodník. Stručně se tedy dá říci, že s AOS vám opravdu nic neuteče. Jelikož AOS bude provádět exekuce při každé změně ceny na trhu. To pochopitelně platí i v případě, kdy jsou v AOS naprogramované vstupní/výstupní signály na základě nějakého indikátoru. Hodnota indikátoru bude v AOS kontrolována každý nový tick.

AOS můžeme rozdělit do dvou základních skupin a to:

a) plně automatické obchodní systémy, které se vyznačují tím, že:
- po správné instalaci není nutný žádný další manuální zásah pro spuštění obchodování
- systém automaticky vstupuje do obchodu
- systém automaticky vypočítává a nastavuje Stop-Loss a Profit-Target
- systém automaticky vystupuje z obchodu
- jediná starost tradera spočívá v tom, aby obchodní platforma i AOS byly stále zapnuty

b) poloautomatické obchodní systémy, které se vyznačují tím, že:
- zanalyzují situaci na trhu a vyšlou grafický, popřípadě zvukový signál k nákupu nebo k prodeji
- nutný manuální zásah do procesu obchodování
- některé poloautomatické systémy jsou schopny vstupovat do obchodu, ovšem výstup již musí být proveden manuálně, či naopak.

Obrovskou výhodou používání AOS je také to, že jej můžeme automaticky backtestovat, tedy zpětně zjišťovat ziskovost a další statistiky z historie trhu, pokud by tam AOS obchodoval. To dává AOS obchodníkům před manuálními obchodníky obrovskou výhodu v podobě úspory času. Jelikož než manuální obchodník zjistí, zdali jeho vytvořený obchodní systém má šanci být ziskový, docela dlouho to potrvá. Za to AOS obchodník to ví téměř okamžitě. Ovšem backtesting je obrovské téma, a proto si o něm povíme podrobněji příště…

Pokud jste dočetli až sem, zcela určitě vám musím doporučit navštívit náš skvělý AOS seminář, o kterém se více dozvíte ZDE. Výhodou absolvování tohoto semináře je to, že během jednoho jediného dne získáte o AOS tolik klíčových informací, jaké byste jinak hledali dlouhé měsíce sami. Navíc vám bude odhaleno „tajemství“ vytváření AOS a bude vám předána a vysvětlena důležitá AOS šablona, na které nadále můžete sami stavět všechny vaše vysněné obchodní systémy.

Tomáš Rozehnal
Tým FXstreet.cz

Související články

VIDEO: Rozhovor s úspěšným traderem
Přinášíme vám rozhovor u kávy s úspěšným traderem Petrem Koubou, jehož mottem je: “Bez bolesti není radosti, bez rizika není zisku“. Petr ke svému tradingu využívá výhradně automatické obchodní strategie (AOS). Věříme, že tento inspirativní rozhovor bude pro ostatní tradery velkým přínosem.

VIDEO: Úvod do tvorby obchodních robotů (AOS)
Vzdělávací video na téma automatických obchodních systémů (AOS). Ve videu je vysvětlen princip obchodních robotů, využití a v neposlední řadě také ukázka z praxe, jak snadno a rychle lze obchodní roboty vytvářet. Pokud vás tedy již unavuje trávit hodiny a hodiny času za obchodní platformou, a rádi byste svou obchodní myšlenku zautomatizovali, zcela určitě by vás následující video nemělo minout.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Čtěte více

• Jak správně backtestovat AOS v MT4
  Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje mimo jiné vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák patří mezi lektory semináře na téma AOS a zároveň mezi aktivně přispívající tradery do VIP zóny - Forex Asistent. Patrik Polák dnes poodkryje své zkušenosti z obchodování s AOS, konkrétně backtestování AOS na historických datech. Upozorní na jeden z mnoha nešvarů, kvůli kterému tradeři nezískají vypovídající informace o výkonnosti AOS, a zbytečně tak přicházejí o kapitál.
• MetaTrader Tester - výsledky a optimalizace testování
  V dnešním díle navážeme na minulý díl, kdy jsme si ukázali základní backtestování strategie v testeru strategií. Dnes si představíme, jak se pracuje s výsledky testu, jaká nastavení lze změnit a poté se podíváme na optimalizaci testu, která nabízí další možnosti testování obchodní strategie.
• Moje cesta k úspěchu v tradingu
  Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák dnes poodhalí svůj forexový příběh, jakým si prošel od úplných začátků a základů až po skutečné obchodování na reálném účtu.
• Nový seminář: Jak vytvářet ziskové AOS
  Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího v FXstreet.cz...
• Obchodník robotických systémů
  Jsem si velmi dobře vědom, že drtivá většina obchodníků zná a obchoduje pouze manuálně, klasicky za pomocí obchodní platformy a obchodních příkazů. Pak tu ještě ovšem existuje vcelku malá skupina obchodníků, kteří dávají přednost spíše algoritmickému přístupu k tradingu, tedy robotickým obchodním systémům, případně alespoň polo-robotickým obchodním systémům.
• Obchodujeme zlato pomocí AOS
  Dnešní článek volně navazuje na seriál o programování a tvorbě automatických obchodních systémů (AOS) v platformě MetaTrader. Článek pro vás připravil Patrik Polák, který se v FXstreet.cz věnuje programování v MT4 a MT5 na zakázku pro zájemce z řad našich klientů.
• Obchodujete pouze manuálně? Ztrácíte svůj drahocenný čas!
  V našem světě je mezi lidmi naprosto běžnou praxí strach z nepoznaného. Pokud něco neznáme, či tomu nerozumíme, máme k tomu přirozený odstup a často se toho i bojíme. Je to asi stejné, jako kdybyste potkali člověka ze středověku a zeptali se ho, zdali mu chybí auto? Řekl by pochopitelně, že nikoliv, jelikož ani neví co to je a tím pádem to rozhodně ani k životu nepotřebuje. Ano, měl by pravdu, k životu to potřeba určitě není, avšak umíme si představit dnešní dobu bez aut?
• Objevte tajemství ziskového obchodování pomocí robotů
  Ve světě obchodování na finančních trzích se neustále objevují nové technologie a inovace. Jednou z těchto technologií, která mění způsob, jakým lidé obchodují, je automatický obchodní systém (AOS). Tyto systémy, často označované jako "obchodní roboti", umožňují obchodníkům vytvářet a provádět komplexní strategie bez nutnosti neustálého dohledu. Díky nim mohou obchodníci maximalizovat své zisky, minimalizovat rizika a zároveň získat více času pro jiné aktivity.
• Robotické obchodování
  Dnešní doba by se dala nazvat také dobou binární, kdy téměř celý svět ovládají jedničky a nuly, tedy počítače. Už je jen velmi málo míst na světě, kam se počítače ještě nedostali a kde se na jejich příchod teprve čeká.
• Unikátní vlastnosti platformy MT4
  Pro začínající tradery může být forex velmi psychicky náročný, protože musí udělat mnohá často nelehká rozhodnutí. U kterého brokera začít obchodovat? Se kterými instrumenty pracovat? Na co si dát pozor? To je jen malý výčet otázek, na které musí aspirující obchodník najít odpověď. Kromě těchto odpovědí, je však také důležité najít a zvolit si správné obchodní prostředí.
• Úvod do světa forexových robotů
  Na poli forex tradingu mohou obchodníci aktuálně realizovat svůj trading buďto manuálně, nebo pomocí robotizace, takzvaných obchodních robotů. Při manuálním tradingu obchodníci, jak ve svých analýzách, tak i při obchodních vstupech, obvykle spoléhají sami na sebe a naopak v případě automatizovaného tradingu, pak tuto veškerou práci nechávají na buďto svých vlastních, nebo i cizích obchodních robotech.
• VIDEO: Automatické testování strategií
  V tomto díle si povíme pár slov o automatickém testování strategií. Představíme si centrum historie dat v MetaTraderu, podíváme se jakým způsobem se testují strategie, ukážeme si nástroj Tester strategií a popíšeme si jeho základní vlastnosti.
• Video článek MT4: Informace o cenách a účtu
  V tomto dílu si představíme některé základní funkce a proměnné v programovacím jazyku MQL (MetaTrader 4), pomocí nichž můžeme číst informace o cenách grafu a informace o obchodním účtu.
• Video článek MT4: Praktická část – Zavření pokynů
  Tento díl přinese ukázku využití skriptu v praxi. Napíšeme si skript, pomocí kterého automaticky zavřeme všechny otevřené pokyny (CloseOrders).
• Video článek MT4: Skripty - funkce MessageBox
  V dnešním díle našeho video seriálu se opět podíváme na programování skriptů a tentokrát si představíme funkci MessageBox, pomocí které můžeme zobrazit uživateli informace a také od něj získat i zpětnou vazbu.
• Video - Instalace, nastavení a spuštění strategie
  V tomto díle si představíme automatickou obchodní strategii (AOS) a ukážeme si, jak se instaluje do platformy MetaTrader 4, jaké nastavení lze změnit, abychom ovlivnili chování strategie. Dále si na přiloženém testovacím souboru ukážeme, jak se strategie spouští a jak ji určitá nastavení ovlivňují.
• VIDEO: Který robot stojí za (investiční) hřích?
  Dnešní vzdělávací video připravil člen týmu FXstreet.cz, profesionální forexový trader Tomáš Rozehnal, který vás uvede do světa automatických obchodních systémů (AOS). V neposlední řadě se zmíní i o fenoménu současné doby nazývajícím se komerční AOS. Celé video zakončí odpovědí na otázku, který AOS tedy skutečně stojí za (investiční) hřích a jak si profesionální forexový trader představuje pravý „svatý grál“.
• Video seriál - obchodování MT4 a AOS
  FXstreet.cz zahajuje nový video seriál zabývajícím se programováním a testováním forex automatických obchodních systémů (AOS) v platformě MetaTrader 4. Více v následujícím pilotním video článku seriálu.
• Video: Skripty v jazyku MQL4
  Dnešní díl bude zaměřen na tvorbu skriptů. Ukážeme si, jak se vytvářejí skripty, popíšeme si strukturu skriptu a seznámíme se s několika základními funkcemi jazyka MQL4.
• VIDEO: Úvod do tvorby obchodních robotů (AOS)
  Vzdělávací video na téma automatických obchodních systémů (AOS). Ve videu je vysvětlen princip obchodních robotů, využití a v neposlední řadě také ukázka z praxe, jak snadno a rychle lze obchodní roboty vytvářet. Pokud vás tedy již unavuje trávit hodiny a hodiny času za obchodní platformou, a rádi byste svou obchodní myšlenku zautomatizovali, zcela určitě by vás následující video nemělo minout.