Robotické obchodování
Dnešní doba by se dala nazvat také dobou binární, kdy téměř celý svět ovládají jedničky a nuly, tedy počítače. Už je jen velmi málo míst na světě, kam se počítače ještě nedostali a kde se na jejich příchod teprve čeká.
Není tomu tak však u obchodování, kde již téměř zcela počítače nahradili burzovní parkety a drtivá většina objemů všech realizovaných obchodů probíhá elektronicky. Doba šla ovšem ještě dál, a když už jsme si zcela zvykli na obchodování probíhající na počítačové síti, začalo nás napadat, jak těchto nových možností při obchodování využít zcela na 100 %.
Když už obchodování jako takové probíhá na počítačích, proč si vlastně neulehčit práci ještě více a nepřenechat obchodování na samotné počítače?
Netrvalo dlouho a vznikly tzv. automatické obchodní systémy (obchodní roboti, chcete-li). Tomuto velkému fenoménu jsme nebyli (bohudík) ušetřeni ani my, forexoví obchodníci. Krátce po vzniku obchodní platformy MetaTrader (MT4) vznikl také tzv. MT4 editor. Díky tomuto editoru můžeme nyní v MT4 naprogramovat libovolného obchodního robota, který bude obchodovat přesně dle našich pravidel a zcela bez naší přítomnosti. Takže ano, dřívější sen se stal skutečností a naprostou realitou.
Jak to tedy celé funguje?
Jak už jsem se zmiňoval, kromě samotné obchodní platformy MT4 (kterou všichni dobře známe) máme k dispozici také velmi užitečný editor, ve kterém můžeme programovat libovolné doplňky pro MT4. Programování zde probíhá v programovacím jazyku s názvem MetaQuotes Language 4. Ačkoliv to na první pohled může vypadat velmi děsivě a složitě, skutečnost taková není. I člověk, který se narodil místo jedničky s levou rukou a místo nuly s pravou rukou se může do této problematiky celkem snadno zasvětit. Stačí jen trocha píle a úsilí a zanedlouho se již dostaví první výsledky. Teď nemluvím jen do větru, ale z vlastní zkušenosti, jelikož přesně toto je i můj případ. Ještě před x lety jsem si programování pletl s hraním karetní hry Prší. Nyní jsem schopen naprogramovat téměř jakýkoliv automatický obchodní systém (dále jen AOS).
Základem všeho je myšlenka. Konkrétně obchodní myšlenka, ze které poté vytvoříme svou obchodní strategii. Obchodní strategii aplikujeme při obchodování a dodržujeme její nastavená obchodní pravidla, která jsme si sami určili. Toto již všichni velmi dobře známe.
Jak ale také všichni velmi dobře víme, často se nastavená pravidla, díky psychice obchodníka, nedodržují. Stačí, aby přišla kratší, či delší ztrátová série a celá naše předchozí práce končí v koši. Lépe řečeno, emoce nás prostě ovládnou a rozum jde stranou. To je častá a velká chyba většiny obchodníků. Toto však nemusí být jen případ ztrátové série, schválně zapátrejte v paměti, jak často jste předčasně ukončili dobře rozjetý obchod. Ze strachu, že přijdeme o již otevřený zisk, volíme raději „menší zlo“ a zavíráme obchod předčasně. Večer se poté mlátíme do hlavy násadou od koštěte, jelikož při pohledu na graf zjistíme, že jsme mohli na již dávno uzavřeném obchodu vydělat daleko více. Stačila jen jednoduchá věc, dodržet naše předem nastavená pravidla pro ukončení obchodu. Tedy kdy přesně se má obchod ukončit a za jakých podmínek.
A teď si představte situaci, kdy jsme již natolik disciplinovaní, že dodržujeme všechny předem nastavená pravidla naší obchodní strategie bez výjimky (vím, že to je velmi těžká představa, alespoň se o to pokuste). I v tuto chvíli přichází na řadu další nedostatek člověka jako takového, únava. Ano, opravdu jen velmi těžko dokážeme udržet plnou koncentraci delší dobu. Po první hodině obchodování naše koncentrace již znatelně klesá, co tedy následuje? Jak už asi správně tušíte, následují chyby, za které tentokrát nemůže naše psychika, nýbrž únava. O sledování několika trhů zároveň s plnou koncentrací zde ani raději nemluvím, jelikož to už je prakticky mimo realitu.
Řešení?
Ano, jak už asi správně tušíte dle názvu tohoto článku, řešení může být právě robotické obchodování, tedy použití AOS. Pojďme si tedy říct, jak postupovat, pokud chceme takové AOS vlastnit a používat ho k našemu obchodování.
Vše začíná naprosto stejně, jako když chceme obchodovat klasicky, tedy manuálně. Zcela na začátku musíme mít nějakou obchodní myšlenku, tedy „jak“ vlastně obchodovat. Z této obchodní myšlenky poté musíme vytvořit celý obchodní systém, který bude mít již jasně definovaná pravidla. Pravidly pochopitelně myslím naprosto vše, tedy kdy vstoupit do obchodu, kdy vystoupit, jaký nastavit SL, případně TP, jaký budeme používat Money Management a další důležité detaily naší obchodní strategie.
Pokud toto již „máme“, nic nebrání ve vytvoření AOS právě na základě dané obchodní strategie. AOS tedy není nějaká umělá inteligence, ale stroj, který bude dodržovat naprosto přesně naší obchodní strategii. Tedy bude obchodovat naprosto přesně tak, jak chceme. Jasné výhody zde asi tušíte už sami. AOS nemá žádné emoce, nezná únavu, nepotřebuje asistenci člověka (tedy Vás), vždy na 100 % dodržuje pravidla obchodní strategie, analyzuje trh mnohem rychleji a je schopen sledovat klidně 10 trhů zároveň v bleskové rychlosti. AOS navíc můžeme tzv. backtestovat, tedy zjistit, jak přesně by AOS obchodoval v historii. Přesně se tady dozvíme, jakých výsledků bychom s naším AOS dosáhli za testované období (poslední rok, předposlední rok apod.), to vše pomocí automatického backtestu, tedy v průběhu několika minut. Právě automatický backtest vidím jako velkou výhodu, díky které můžeme optimalizovat a zdokonalovat obchodní strategii. V neposlední řadě také backtestem ušetříme mnoho času.
Z kladů AOS bych ještě chtěl speciálně vyzdvihnout výhodu v rychlosti analýzy trhu a poté vstupu do obchodu, případně výstupu z obchodu. Ono se to na první pohled nezdá, ale forexový trh je tak rychlý, že než se běžný trader stačí vůbec rozkoukat, AOS již dávno vstoupí do obchodní pozice a „ušetří“ nám tak i několik pipů. Jen díky rychlejšímu vstupu do trhu.
Výhod je tedy celá řada, nicméně jako má vše své výhody, určitě můžeme narazit i na pár nevýhod. První nevýhodou AOS je to, že musí běžet ve stabilním prostředí (tedy stále zapnutý MT4, stále aktivní připojení k internetu), v opačném případě pochopitelně nemůže pracovat. To však lze pohodlně vyřešit pomocí tzv. VPS (Virtual Private Server - forex VPS). Další možné riziko vzniká, když AOS až příliš důvěřujeme. Tedy obchodování s AOS nefunguje tak, že AOS spustíme, poté se odjedeme opalovat na 2 roky k moři a na účtu nám stále naskakují další zisky. Trh musíme velmi často analyzovat a kontrolovat, tedy zdali se nezměnila struktura celého trhu, lépe řečeno chování trhu - Price Action. V takovém případě je na čase zvážit možné mírné úpravy v naší obchodní strategii, tedy logicky i v AOS.
Tím jsme však trošku odbočili v postupu, jak takové AOS vlastnit. V případě, že tedy máme již hotovou (vymyšlenou) obchodní strategii, musíme poté tuto obchodní strategie převést do řeči počítačů, tedy programového kódu. To se právě dělá v již zmíněném editoru MT4.
Po napsání celého kódu je editor schopen bleskově AOS vytvořit. A to je vše, poté již máme AOS, které můžeme využít pro své obchodování, či pomocí backtestu zjistit jeho dosažené výsledky v historii a dále s ním pracovat (optimalizace a zdokonalování celé obchodní strategie).
Konečně se tedy budeme schopní vyvarovat naším chybám, konečně nebudeme muset za obchodní platformou sedět x hodin v kuse a konečně zcela eliminujeme naše emoce.
Jak ale na to? Jak takový programový kód sepsat?
Právě na tuto otázku vám odpoví blížící se seminář s názvem „Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie“, na který bych vás osobně rád pozval.
V tomto semináři se dozvíte velmi mnoho důležitých informací ne jen z tvorby AOS (tedy jak programový kód sepsat), nýbrž také o celkovém používání a hlavně testování AOS. Jaké AOS jsou ziskové, jak správně testovat AOS, jak se vyvarovat častým chybám při používání AOS, důležitost statistiky na trhu forex či chyby, kvůli kterým většina obchodníků prodělává a mnohá další zajímavá témata týkající se praktických tipů z obchodování, což je náplň zejména dopolední části semináře. Celá odpolední část je pak věnována právě tvorbě samotného programového kódu AOS, tedy jak takový kód vytvořit.
Rád bych také dodal, že tento seminář je určen pro úplné neznalce programování, tedy není vyžadována absolutně žádná znalost programovacích jazyků a programování jako takového. Vše bude probíráno zcela od píky.
Tomáš Rozehnal
Člen týmu FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Exkluzivní sbírka automatických systémů traderů týmu FXstreet.cz
Nyní tomu je již přes rok, kdy jsme po prvé uspořádali nový vzdělávací seminář s názvem "Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie". Tento seminář si mezi návštěvníky portálu FXstreet.cz získal možná až neočekávanou oblibu a pouze utvrzuje fakt, že běžné obchodní strategie ať už forexových, komoditních či akciových obchodníků již nemusí stačit rychlému tempu finančních trhů, které stanovují nejmodernější technologie 21. století. -
Exkluzivní seminář: Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ
Přinášíme vám jedinečnou příležitost osobně potkat zástupce týmu profesionálních vývojářů a full-time traderů, kteří obchodují pomocí automatických obchodních systémů (AOS) ve společnosti FXstreet.cz. Cílem tohoto semináře je pomoci vám s profesionálním využitím a optimalizací těchto skvělých automatických pomocníků každého tradera. Vše se bude odehrávat přímo v obchodní platformě MetaTrader, včetně praktických ukázek. -
Jak správně backtestovat AOS v MT4
Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje mimo jiné vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák patří mezi lektory semináře na téma AOS a zároveň mezi aktivně přispívající tradery do VIP zóny - Forex Asistent. Patrik Polák dnes poodkryje své zkušenosti z obchodování s AOS, konkrétně backtestování AOS na historických datech. Upozorní na jeden z mnoha nešvarů, kvůli kterému tradeři nezískají vypovídající informace o výkonnosti AOS, a zbytečně tak přicházejí o kapitál. -
MetaTrader Tester - výsledky a optimalizace testování
V dnešním díle navážeme na minulý díl, kdy jsme si ukázali základní backtestování strategie v testeru strategií. Dnes si představíme, jak se pracuje s výsledky testu, jaká nastavení lze změnit a poté se podíváme na optimalizaci testu, která nabízí další možnosti testování obchodní strategie. -
Moje cesta k úspěchu v tradingu
Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák dnes poodhalí svůj forexový příběh, jakým si prošel od úplných začátků a základů až po skutečné obchodování na reálném účtu. -
Nový seminář: Jak vytvářet ziskové AOS
Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího v FXstreet.cz... -
Obchodník robotických systémů
Jsem si velmi dobře vědom, že drtivá většina obchodníků zná a obchoduje pouze manuálně, klasicky za pomocí obchodní platformy a obchodních příkazů. Pak tu ještě ovšem existuje vcelku malá skupina obchodníků, kteří dávají přednost spíše algoritmickému přístupu k tradingu, tedy robotickým obchodním systémům, případně alespoň polo-robotickým obchodním systémům. -
Obchodujeme zlato pomocí AOS
Dnešní článek volně navazuje na seriál o programování a tvorbě automatických obchodních systémů (AOS) v platformě MetaTrader. Článek pro vás připravil Patrik Polák, který se v FXstreet.cz věnuje programování v MT4 a MT5 na zakázku pro zájemce z řad našich klientů. -
Obchodujete pouze manuálně? Ztrácíte svůj drahocenný čas!
V našem světě je mezi lidmi naprosto běžnou praxí strach z nepoznaného. Pokud něco neznáme, či tomu nerozumíme, máme k tomu přirozený odstup a často se toho i bojíme. Je to asi stejné, jako kdybyste potkali člověka ze středověku a zeptali se ho, zdali mu chybí auto? Řekl by pochopitelně, že nikoliv, jelikož ani neví co to je a tím pádem to rozhodně ani k životu nepotřebuje. Ano, měl by pravdu, k životu to potřeba určitě není, avšak umíme si představit dnešní dobu bez aut? -
Objevte tajemství ziskového obchodování pomocí robotů
Ve světě obchodování na finančních trzích se neustále objevují nové technologie a inovace. Jednou z těchto technologií, která mění způsob, jakým lidé obchodují, je automatický obchodní systém (AOS). Tyto systémy, často označované jako "obchodní roboti", umožňují obchodníkům vytvářet a provádět komplexní strategie bez nutnosti neustálého dohledu. Díky nim mohou obchodníci maximalizovat své zisky, minimalizovat rizika a zároveň získat více času pro jiné aktivity. -
Unikátní vlastnosti platformy MT4
Pro začínající tradery může být forex velmi psychicky náročný, protože musí udělat mnohá často nelehká rozhodnutí. U kterého brokera začít obchodovat? Se kterými instrumenty pracovat? Na co si dát pozor? To je jen malý výčet otázek, na které musí aspirující obchodník najít odpověď. Kromě těchto odpovědí, je však také důležité najít a zvolit si správné obchodní prostředí. -
Úvod do automatických obchodních systémů (AOS)
Jelikož je problematika robotizace obchodních strategií mezi tradery velmi populární, rozhodl jsem se sepsat tento článek a přiblížit vám fungování obchodních robotů. Prvně bych rád podotkl, že používání obchodních robotů (dále jen „AOS“) bych určitě doporučil spíše pokročilejším obchodníkům, kteří již vědí, jak finanční trhy fungují a umí se dobře orientovat v obchodní platformě MT4. -
Úvod do světa forexových robotů
Na poli forex tradingu mohou obchodníci aktuálně realizovat svůj trading buďto manuálně, nebo pomocí robotizace, takzvaných obchodních robotů. Při manuálním tradingu obchodníci, jak ve svých analýzách, tak i při obchodních vstupech, obvykle spoléhají sami na sebe a naopak v případě automatizovaného tradingu, pak tuto veškerou práci nechávají na buďto svých vlastních, nebo i cizích obchodních robotech. -
VIDEO: Automatické testování strategií
V tomto díle si povíme pár slov o automatickém testování strategií. Představíme si centrum historie dat v MetaTraderu, podíváme se jakým způsobem se testují strategie, ukážeme si nástroj Tester strategií a popíšeme si jeho základní vlastnosti. -
Video článek MT4: Informace o cenách a účtu
V tomto dílu si představíme některé základní funkce a proměnné v programovacím jazyku MQL (MetaTrader 4), pomocí nichž můžeme číst informace o cenách grafu a informace o obchodním účtu. -
Video článek MT4: Praktická část – Zavření pokynů
Tento díl přinese ukázku využití skriptu v praxi. Napíšeme si skript, pomocí kterého automaticky zavřeme všechny otevřené pokyny (CloseOrders). -
Video článek MT4: Skripty - funkce MessageBox
V dnešním díle našeho video seriálu se opět podíváme na programování skriptů a tentokrát si představíme funkci MessageBox, pomocí které můžeme zobrazit uživateli informace a také od něj získat i zpětnou vazbu. -
Video - Instalace, nastavení a spuštění strategie
V tomto díle si představíme automatickou obchodní strategii (AOS) a ukážeme si, jak se instaluje do platformy MetaTrader 4, jaké nastavení lze změnit, abychom ovlivnili chování strategie. Dále si na přiloženém testovacím souboru ukážeme, jak se strategie spouští a jak ji určitá nastavení ovlivňují. -
VIDEO: Který robot stojí za (investiční) hřích?
Dnešní vzdělávací video připravil člen týmu FXstreet.cz, profesionální forexový trader Tomáš Rozehnal, který vás uvede do světa automatických obchodních systémů (AOS). V neposlední řadě se zmíní i o fenoménu současné doby nazývajícím se komerční AOS. Celé video zakončí odpovědí na otázku, který AOS tedy skutečně stojí za (investiční) hřích a jak si profesionální forexový trader představuje pravý „svatý grál“. -
Video seriál - obchodování MT4 a AOS
FXstreet.cz zahajuje nový video seriál zabývajícím se programováním a testováním forex automatických obchodních systémů (AOS) v platformě MetaTrader 4. Více v následujícím pilotním video článku seriálu.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
