Obchodujeme zlato pomocí AOS

Dnešní článek volně navazuje na seriál o programování a tvorbě automatických obchodních systémů (AOS) v platformě MetaTrader. Článek pro vás připravil Patrik Polák, který se v  FXstreet.cz věnuje programování v MT4 a MT5 na zakázku pro zájemce z řad našich klientů.

V průběhu působení na finančních trzích mnoho traderů projde typickým vývojem. V úplných začátcích se asi každý obchodník snaží naučit se o tradingu maximum možných informací a najít „zaručené“ strategie, které neznají žádné ztráty. Obchodník žije v domnění, že ty nejsložitější systémy a strategie jsou ty nejlepší a nejziskovější. Postupně se však v rámci zkoušení obchodních systémů, strategií a různých přístupů k trhům vrátí téměř na samý začátek. Jinými slovy se vrátí zpět k naprosté jednoduchosti, která nakonec funguje při obchodování nejlépe. V tomto článku si ukážeme, jak efektivní může být takový jednoduchý obchodní systém.

Základní informace o strategii

Tento obchodní systém je určen výhradně pro obchodování zlata (Gold, XAU/USD). Strategie využívá denní graf (D1) a obchoduje se každý den v týdnu kromě pondělí. To proto, že pondělí v testování nedopadlo příznivě.

I když má strategie poměrně malý počet uskutečněných obchodů, bylo by poměrně zdlouhavé a obtížné jí otestovat (backtesting) na historických datech za několik let nazpět tím, že bychom manuálně procházeli grafy. Proto nám v tom velmi účinně pomůže automatický obchodní systém (AOS), do kterého naprogramujeme fixní pravidla strategie – pomocí platformy MetaTrader. AOS nám pak umožní získat snadno report s výsledky naší obchodní myšlenky. Tím zjistíme, zda je systém ziskový, či nikoliv. Kromě toho pak také může AOS obchodovat za nás, a to zcela bez zásahu obchodníka. AOS, který si zde popíšeme, si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat do své obchodní platformy. Odkaz najdete na konci článku.

Vysvětleme si nyní princip, na kterém tento automatický obchodní systém pracuje. AOS zadává přesně o půlnoci londýnského času dva čekající pokyny. Konkrétně příkaz buy-stop na úrovni cenového maxima za pět posledních dní a na opačné straně příkaz sell-stop na úrovni cenového minima za pět posledních dní. Strategie je tedy založena na průrazu silných cenových úrovní – supportu a rezistence.

Pokud se čekající pokyny daný obchodní den nevyplní, systém je ve 23:00 londýnského času automaticky odstraní. V případě realizace některého z příkazů se obchod uzavře buď v zisku pomocí příkazu take-profit (přednastavená hodnota 200 bodů od vstupní ceny), nebo skončí příkazem stop-loss (přednastavená hodnota 250 bodů od vstupní ceny). Čekající pokyn na opačné straně systém ponechává stále aktivní, nejpozději však do 23:00 londýnského času.

Podívejme se na ukázku obchodu, vycházejícího z očekávaného poklesu ceny zlata (short pozice na XAU/USD). Pro názorné vysvětlení systému jsou průběhy ukázkových obchodů zobrazeny na hodinovém grafu (H1). Jak je vidět na prvním grafu, obchod sice nevystihl celkový směr trhu, AOS však přesto realizoval zisk.

Na dalším grafu je příklad ziskového obchodu, vycházejícího z předpokladu, že trh poroste (long pozice). Všimněte si, že take-profit byl zasažen pouze s rezervou několika málo bodů. Cena sice nakonec pokračovala ve směru obchodu, ale výše stop-lossu, kterou strategie používá, by ukončila obchod dříve, než by využil celého potenciálu trhu.

Výsledky backtestování na historických datech

Říkáte si, že něco takového přeci nemůže fungovat? Provedli jsme testování na historických datech metodou tick by tick (99 % přesnost testování) pomocí platformy MetaTrader 4 na instrumentu XAU/USD za období zhruba posledních dvou let. Testovali jsme pouze na denním grafu. Výsledek backtestu není přikrášlen používáním money managementu. To je zásadní předpoklad pro získání vypovídajících výkonnostních ukazatelů strategie. Každý obchod byl realizován s objemem 1 lot. Zároveň jsme do výpočtů zahrnuli náklady 20 USD na obchod. Následující výsledky automatického backtestování ukazují, že systém je skutečně ziskový.

Důležitý vliv na ziskovost podobných obchodních systémů v reálných podmínkách trhu má samozřejmě také broker, přes kterého budete AOS provozovat. Je tedy třeba mít férového a kvalitního brokera s nízkými poplatky a perfektním plněním obchodů.

Podle uvedeného backtestu lze vypočítat předpokládaný zisk na každý obchod (expected payoff) následujícím vzorcem: hodnota expected payoff v testu + již započítané náklady 20 USD/1 lot – celkové náklady na zobchodovaný 1 lot XAU/USD u vašeho brokera. Nezapomeňte také počítat s dostatečnou rezervou.

Možnosti dalšího zlepšení AOS

Možná si kladete otázku, zda existují propracovanější, robustnější a třeba ještě efektivnější automatické nebo poloautomatické obchodní strategie. Určitě ano, ale hlavním záměrem tohoto článku bylo ukázat, že ziskový trading může být založen i na velmi jednoduché strategii. K vydělávání peněz na trhu nepotřebujeme žádné extrémně složité systémy. Ty nejjednodušší naopak mnohdy fungují nejlépe.

V případě širšího zájmu o tento automatický obchodní systém můžeme připravit jeho aktualizaci a další vylepšení – například automatické přizpůsobování parametrů stop-loss a take-profit podle situace na trhu, případně přidání dalších obchodních technik.

Závěr

Hlavním cílem dnešního článku bylo poukázat na efektivnost jednoduchých obchodních systémů a připomenout si, že za určitých podmínek i ony mohou vydělávat na finančních trzích peníze. Musíme zde také upozornit, že obchodní systém není zdaleka všechno, co je k úspěšnému obchodování potřeba.

Patrik Polák
Tým FXstreet.cz

Tento automatický obchodní systém si můžete do své platformy MT4 zdarma stáhnout zde.

Poznámka: Na serveru FXstreet.cz mohou diskutovat a stahovat indikátory pouze registrovaní uživatelé. Registrace na FXstreet.cz je zcela zdarma.

FXstreet.cz nabízí profesionální službu – programování AOS, indikátorů, skriptů a dalších užitečných pomůcek, včetně backtestování a optimalizace pro platformu MetaTrader (MT4 a MT5) na zakázku. Bližší informace zde.

Související články

VIDEO: Automatické testování strategií
V tomto díle si povíme pár slov o automatickém testování strategií. Představíme si centrum historie dat v MetaTraderu, podíváme se jakým způsobem se testují strategie, ukážeme si nástroj Tester strategií a popíšeme si jeho základní vlastnosti.

Testování strategií: Automatický backtesting III
V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.

Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II
V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Základem testování obchodního systému je statistika získaná zapisováním všech obchodů a informací za dané časové období. Přitom není nutné pořizovat jakékoliv sofistikované programy nebo jiný software. Celou "parádu" si můžete sami uspokojivě pořídit v programu Microsoft Office Excel.

Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Úvod do MetaTrader
MetaTrader je platforma pro on-line investování/obchodování na forexu. Tato platforma je uživatelsky příjemná a současně nabízí pokročilé funkce, které uspokojí i profesionálního investora. Prostřednictvím platformy MetaTrader je možné obchodovat na forexu a zároveň využívat profesionální nástroje technické analýzy.

Čtěte více

• Blíží se robotický trading? Nikoliv, už dávno přišel!
  Zatímco člověk žijící v 6. století našeho letopočtu vedl velmi podobný život, jako člověk žijící v 5. století našeho letopočtu, tak my žijeme diametrálně odlišný život, než žili lidé před 100 lety!
• Diskreční obchodování – pohled z druhého břehu
  Jedním z možných dělení způsobů obchodování je na obchodování diskreční a mechanické. Osobně se považuji za přívržence mechanického obchodování a rád bych poskytl můj subjektivní pohled na obchodování diskreční. Na pomoc si vezmu nositele Nobelovy ceny Daniela Kahnemana a jeho knihu „Myšlení rychlé a pomalé“, která v některých závěrech silně souzní s (v těchto kruzích možná známější) knihou „Černá labuť“ od Nassima Nicholase Taleba. K vysvětlení, proč můj článek věnuji stylu, který nepreferuji, použiji první citaci z výše uvedené knihy: „Je mnohem snadnější, a taky mnohem příjemnější, identifikovat a pojmenovávat omyly jiných než rozpoznávat své vlastní.“
• Editor jazyka MetaQuotes a úvod do MQL4
  Dnešní díl se bude zabývat editorem jazyka MetaQuotes. Představíme si vlastnosti editoru, ukážeme si, jak se s ním pracuje. Poté se ponoříme do základů jazyka MQL4 (programování v MQL4), popíšeme si syntaxi jazyka a vysvětlíme si něco o struktuře tohoto jazyka.
• Exkluzivní sbírka automatických systémů traderů týmu FXstreet.cz
  Nyní tomu je již přes rok, kdy jsme po prvé uspořádali nový vzdělávací seminář s názvem "Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie". Tento seminář si mezi návštěvníky portálu FXstreet.cz získal možná až neočekávanou oblibu a pouze utvrzuje fakt, že běžné obchodní strategie ať už forexových, komoditních či akciových obchodníků již nemusí stačit rychlému tempu finančních trhů, které stanovují nejmodernější technologie 21. století.
• Exkluzivní seminář: Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ
  Přinášíme vám jedinečnou příležitost osobně potkat zástupce týmu profesionálních vývojářů a full-time traderů, kteří obchodují pomocí automatických obchodních systémů (AOS) ve společnosti FXstreet.cz. Cílem tohoto semináře je pomoci vám s profesionálním využitím a optimalizací těchto skvělých automatických pomocníků každého tradera. Vše se bude odehrávat přímo v obchodní platformě MetaTrader, včetně praktických ukázek.
• Jak správně backtestovat AOS v MT4
  Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje mimo jiné vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák patří mezi lektory semináře na téma AOS a zároveň mezi aktivně přispívající tradery do VIP zóny - Forex Asistent. Patrik Polák dnes poodkryje své zkušenosti z obchodování s AOS, konkrétně backtestování AOS na historických datech. Upozorní na jeden z mnoha nešvarů, kvůli kterému tradeři nezískají vypovídající informace o výkonnosti AOS, a zbytečně tak přicházejí o kapitál.
• MetaTrader Tester - výsledky a optimalizace testování
  V dnešním díle navážeme na minulý díl, kdy jsme si ukázali základní backtestování strategie v testeru strategií. Dnes si představíme, jak se pracuje s výsledky testu, jaká nastavení lze změnit a poté se podíváme na optimalizaci testu, která nabízí další možnosti testování obchodní strategie.
• Moje cesta k úspěchu v tradingu
  Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák dnes poodhalí svůj forexový příběh, jakým si prošel od úplných začátků a základů až po skutečné obchodování na reálném účtu.
• Nový seminář: Jak vytvářet ziskové AOS
  Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího v FXstreet.cz...
• Obchodník robotických systémů
  Jsem si velmi dobře vědom, že drtivá většina obchodníků zná a obchoduje pouze manuálně, klasicky za pomocí obchodní platformy a obchodních příkazů. Pak tu ještě ovšem existuje vcelku malá skupina obchodníků, kteří dávají přednost spíše algoritmickému přístupu k tradingu, tedy robotickým obchodním systémům, případně alespoň polo-robotickým obchodním systémům.
• Obchodujete pouze manuálně? Ztrácíte svůj drahocenný čas!
  V našem světě je mezi lidmi naprosto běžnou praxí strach z nepoznaného. Pokud něco neznáme, či tomu nerozumíme, máme k tomu přirozený odstup a často se toho i bojíme. Je to asi stejné, jako kdybyste potkali člověka ze středověku a zeptali se ho, zdali mu chybí auto? Řekl by pochopitelně, že nikoliv, jelikož ani neví co to je a tím pádem to rozhodně ani k životu nepotřebuje. Ano, měl by pravdu, k životu to potřeba určitě není, avšak umíme si představit dnešní dobu bez aut?
• Objevte tajemství ziskového obchodování pomocí robotů
  Ve světě obchodování na finančních trzích se neustále objevují nové technologie a inovace. Jednou z těchto technologií, která mění způsob, jakým lidé obchodují, je automatický obchodní systém (AOS). Tyto systémy, často označované jako "obchodní roboti", umožňují obchodníkům vytvářet a provádět komplexní strategie bez nutnosti neustálého dohledu. Díky nim mohou obchodníci maximalizovat své zisky, minimalizovat rizika a zároveň získat více času pro jiné aktivity.
• Robotické obchodování
  Dnešní doba by se dala nazvat také dobou binární, kdy téměř celý svět ovládají jedničky a nuly, tedy počítače. Už je jen velmi málo míst na světě, kam se počítače ještě nedostali a kde se na jejich příchod teprve čeká.
• Unikátní vlastnosti platformy MT4
  Pro začínající tradery může být forex velmi psychicky náročný, protože musí udělat mnohá často nelehká rozhodnutí. U kterého brokera začít obchodovat? Se kterými instrumenty pracovat? Na co si dát pozor? To je jen malý výčet otázek, na které musí aspirující obchodník najít odpověď. Kromě těchto odpovědí, je však také důležité najít a zvolit si správné obchodní prostředí.
• Úvod do automatických obchodních systémů (AOS)
  Jelikož je problematika robotizace obchodních strategií mezi tradery velmi populární, rozhodl jsem se sepsat tento článek a přiblížit vám fungování obchodních robotů. Prvně bych rád podotkl, že používání obchodních robotů (dále jen „AOS“) bych určitě doporučil spíše pokročilejším obchodníkům, kteří již vědí, jak finanční trhy fungují a umí se dobře orientovat v obchodní platformě MT4.
• Úvod do světa forexových robotů
  Na poli forex tradingu mohou obchodníci aktuálně realizovat svůj trading buďto manuálně, nebo pomocí robotizace, takzvaných obchodních robotů. Při manuálním tradingu obchodníci, jak ve svých analýzách, tak i při obchodních vstupech, obvykle spoléhají sami na sebe a naopak v případě automatizovaného tradingu, pak tuto veškerou práci nechávají na buďto svých vlastních, nebo i cizích obchodních robotech.
• VIDEO: Automatické testování strategií
  V tomto díle si povíme pár slov o automatickém testování strategií. Představíme si centrum historie dat v MetaTraderu, podíváme se jakým způsobem se testují strategie, ukážeme si nástroj Tester strategií a popíšeme si jeho základní vlastnosti.
• Video článek MT4: Informace o cenách a účtu
  V tomto dílu si představíme některé základní funkce a proměnné v programovacím jazyku MQL (MetaTrader 4), pomocí nichž můžeme číst informace o cenách grafu a informace o obchodním účtu.
• Video článek MT4: Praktická část – Zavření pokynů
  Tento díl přinese ukázku využití skriptu v praxi. Napíšeme si skript, pomocí kterého automaticky zavřeme všechny otevřené pokyny (CloseOrders).
• Video článek MT4: Skripty - funkce MessageBox
  V dnešním díle našeho video seriálu se opět podíváme na programování skriptů a tentokrát si představíme funkci MessageBox, pomocí které můžeme zobrazit uživateli informace a také od něj získat i zpětnou vazbu.