Jak správně backtestovat AOS v MT4
Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje mimo jiné vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák patří mezi lektory semináře na téma AOS a zároveň mezi aktivně přispívající tradery do VIP zóny - Forex Asistent. Patrik Polák dnes poodkryje své zkušenosti z obchodování s AOS, konkrétně backtestování AOS na historických datech. Upozorní na jeden z mnoha nešvarů, kvůli kterému tradeři nezískají vypovídající informace o výkonnosti AOS, a zbytečně tak přicházejí o kapitál.
Začátky každého tradera, který se začíná zajímat o obchodování s automatickými obchodními systémy a využití technologií v tradingu, vypadají prakticky podobně. Trader nejprve zjistí, že něco jako AOS existuje, tedy že téměř všechno, co až doposud pracně zadával a vyhodnocoval v platformě manuálně, může dělat platforma v několika málo okamžicích za něj. A to dokonce bez vyčerpání 24 hodin 5 obchodních dní v týdnu, bez jakýchkoli emocí a chyb stále dokola. Poté zavítá na internet, kde lze už v dnešní době najít nespočet volně dostupných automatických obchodních systémů od začínajících či mírně pokročilých programátorů, kteří nad svými výtvory diskutují a případně sbírají potřebný feedback od dalších traderů.
Přesně tak jsem začínal také já sám. A dokonce se mi stalo, že po prozkoumání testeru strategií a technologických vymožeností obchodní platformy MetaTrader 4 jsem si takový AOS nahrál do platformy, zkusil ho otestovat a robot dosáhl po dokončení testu zisku! Poté, co mě opustily emoce z mého prvního ziskového backtestu, jsem si uvědomil, že to tak jednoduché pravděpodobně nebude, a postupně jsem začal přicházet na podstatné rozdíly mezi virtuálním obchodováním ať už na demo účtu či v backtestu a obchodováním na reálném účtu.
V tomto článku bych se chtěl podělit o zkušenosti s backtestováním, se zjišťováním skutečné síly strategie, na které automatický obchodní systém staví, a rozeznat zkreslené backtesty, protože jich na internetu vídám prakticky každý den spoustu.
Níže můžete vidět equitu jednoho takového AOS, pro který jsem opravdu nemusel zajít příliš daleko.
Stejně tak jako ve svém manuálním obchodování rozlišujete obchodní systém a Money-Management, tedy dvě rozdílné části vašeho obchodního plánu, i v backtestování každý AOS trader nesmí míchat jablka s hruškami. Pochopitelně v reálném obchodování Money-Management s obchodním systémem velmi úzce souvisí a přímo zásadně ovlivňuje dosahované výsledky. Nicméně v backtestování AOS nám jde o zjištění skutečné síly jednotlivých obchodních signálů, různých strategií výstupu či dalších taktik, které by pomohly naší obchodní strategii.
Skutečně vypovídající edge naší obchodní strategie zjistíme jedině tak, že budeme testovat AOS kompletně bez Money-Managementu, respektive s fixně nastaveným objemem na každý realizovaný obchod, například 1 lot.
Pokud bychom testovali s Money-Managementem a v průběhu testu měnili objem obchodů, dosáhli bychom mimo jiné efektu, kdy silné vstupní signály mohou dosahovat nízkých zisků v USD kvůli nízkému objemu, a naopak slabé signály vstupu do trhu, zachycující pohyb třeba i jen pár pips, vysokých zisků v USD díky naakumulovanému objemu. Takže v konečném důsledku se můžeme snažit o odfiltrování vstupů, které sice v backtestu vypadají jako potencionálně ne příliš zajímavé, nicméně ve skutečnosti by pro nás měly představovat zlatý důl.
Další z mnoha důsledků testování s Money-Managementem spočívá v tom, že test velmi pravděpodobně dojde do extrémů, které v reálném obchodování prakticky nejsou možné. Právě takovou situaci vidíme na výše uvedené equitě automatického obchodního systému z testování na zpětných datech a obzvlášť u obchodních systémů využívající Martingale Money-Management. Troufám si tvrdit, že právě obchodní systémy s Martingale Money-Managementem dosáhnou v backtestech přesně takových výsledků, které očekáváte od svatého grálu. Všimněte si však prosím slova "backtestech"!
Martingale je v podstatě dokonalý systém Money-Managementu, který dlouhodobě nikdy neztratí. Můžeme jít házet mincí a garantuji vám, že dlouhodobě díky němu budu mít výhodu na své straně a vydělám. Martingale však ztroskotává na tvrdé realitě, tedy na omezeném kapitálu. Čím víc jde Martingale do ztráty, tím víc kapitálu potřebuje k tomu, aby dohnal všechny předešlé ztráty. Zde už přicházíme na zřejmý důvod, proč obchodní systémy využívající Martingale Money-Management fungují pouze v backtestu, ale v reálném obchodování dlouhodobě nikoliv.
Za prvé v backtestu lze přizpůsobit hodnotu kapitálu přesně tak, aby kapitál přežil období drawdownu neboli propadu. To v reálném obchodování bohužel tak jednoduše nelze. Za druhé pokud začneme testovat s jedním standardním lotem, pustíme test třeba na posledních 5 let dozadu a systém bude v backtestu realizovat mnoho ziskových obchodů, dříve či později se objemy jednotlivých obchodů dostanou do řádu stovek lotů. Tester strategií v obchodní platformě MetaTrader 4 takové obchody bez problému pustí a realizuje. V reálném obchodování však tyto obchody nebudeme schopni realizovat ať už kvůli limitům ze strany brokera nebo z důvodu nedostatku kapitálu. Právě v tom tkví i tak velkolepý úspěch equity z backtestu výše, kde byl pravděpodobně zvolen procentuální risk z hodnoty kapitálu na každý obchod, tedy Money-Management nazývající se fixed fractional. Obrovské navýšení objemů znázorňuje zelený graf pod equitou.
Pravděpodobně si říkáte, že když bychom v systému výše vynechali Money-Management fixed fractional, tedy procentuální risk na obchod, systém by stále dosahoval zisku, jelikož Money-Management pouze navyšuje případné zisky či drawdowny, ale stále systém musí realizovat mnoho ziskových obchodů, aby dosáhl podobného výsledku. To může i nemusí být pravda, podle zkušeností však většinou platí druhá varianta. Ze screenshotu výše pro začátek zjistíme alespoň to, že kvalita dat a přesnost testování dosahovala 25 %, z čehož osobně považuji za běžně dostupné minimum 90 % a v závislosti na typu systému pak 99,90 % tick by tick.
Jeden takový původně „zázračný“ systém jsem otestoval backtestem s 99,90% tick by tick přesností, tedy nejpřesnějším možným, a bez Money-Managementu - v kolonce parametry vidíme fixní nastavení lotů na jeden standardní lot. Výsledky můžete vidět níže.
Zde jsme už došli k vypovídajícím informacím o automatickém obchodním systému, se kterými můžeme dále kalkulovat.
Všimněte si jednoho z nejdůležitějších ukazatelů "předpokládaný zisk". Předpokládaný zisk znamená průměrný zisk nebo ztrátu na každý obchod (ziskový i ztrátový). Předpokládaný zisk se vypočítává následovně:
Předpokládaný zisk = (počet ziskových obchodů / počet obchodů celkem) * (hrubý zisk / počet ziskových obchodů) - (počet ztrátových obchodů / počet obchodů celkem) * (hrubá ztráta / počet ztrátových obchodů)
Předpokládaný zisk vyšel 18,97 USD na 1 standardní lot. Pokud od předpokládaného průměrného zisku na každý realizovaný obchod odečteme průměrné náklady na obchod (záleží na spreadu/komisi/exekuci obchodů apod., respektive na jednotlivých měnových párech a obchodních podmínkách), zjistíme, zda má AOS šanci obstát v reálném obchodování či nikoliv. Měnový pár GBP/USD lze obchodovat s nižšími náklady než 18 USD na 1 standardní lot, nicméně předpokládaný zisk není zdaleka jediným důležitým ukazatelem. AOS bez Money-Managementu sice na první pohled obstál, avšak za cenu drawdownu neboli maximálního poklesu 81,75 %, což pochopitelně není přijatelné.
Všimněte si, že celkový čistý zisk není prakticky vypovídajícím ukazatelem. Téměř 60% zhodnocení za 4 roky testování je stále nadstandardní mírou zhodnocení ve srovnání s běžně dostupnými investičními příležitostmi. Jak jsem se však již zmínil, pro využití takového systému v reálném obchodování budeme muset na AOS ještě zapracovat. Přestože jsme zjistili, že skutečný edge systému v aktuálním stavu není použitelný, posunuli jsme se o krok dále, jelikož jsme sundali růžové brýle a zbavili se pohádkové představy o tom, jak bude systém dokonale fungovat.
Závěr
Na závěr článku bych rád dodal, že Money-Management patří mezi extrémně důležité aspekty přímo ovlivňující dosahované výsledky v tradingu. Nejprve však musíme sestavit kvalitní obchodní systém a strategii s určitou výhodou, na které strategie profituje. Teprve pak přijde na řadu právě Money-Management.
Patrik Polák
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Blíží se robotický trading? Nikoliv, už dávno přišel!
Zatímco člověk žijící v 6. století našeho letopočtu vedl velmi podobný život, jako člověk žijící v 5. století našeho letopočtu, tak my žijeme diametrálně odlišný život, než žili lidé před 100 lety! -
Diskreční obchodování – pohled z druhého břehu
Jedním z možných dělení způsobů obchodování je na obchodování diskreční a mechanické. Osobně se považuji za přívržence mechanického obchodování a rád bych poskytl můj subjektivní pohled na obchodování diskreční. Na pomoc si vezmu nositele Nobelovy ceny Daniela Kahnemana a jeho knihu „Myšlení rychlé a pomalé“, která v některých závěrech silně souzní s (v těchto kruzích možná známější) knihou „Černá labuť“ od Nassima Nicholase Taleba. K vysvětlení, proč můj článek věnuji stylu, který nepreferuji, použiji první citaci z výše uvedené knihy: „Je mnohem snadnější, a taky mnohem příjemnější, identifikovat a pojmenovávat omyly jiných než rozpoznávat své vlastní.“ -
Editor jazyka MetaQuotes a úvod do MQL4
Dnešní díl se bude zabývat editorem jazyka MetaQuotes. Představíme si vlastnosti editoru, ukážeme si, jak se s ním pracuje. Poté se ponoříme do základů jazyka MQL4 (programování v MQL4), popíšeme si syntaxi jazyka a vysvětlíme si něco o struktuře tohoto jazyka. -
Exkluzivní sbírka automatických systémů traderů týmu FXstreet.cz
Nyní tomu je již přes rok, kdy jsme po prvé uspořádali nový vzdělávací seminář s názvem "Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie". Tento seminář si mezi návštěvníky portálu FXstreet.cz získal možná až neočekávanou oblibu a pouze utvrzuje fakt, že běžné obchodní strategie ať už forexových, komoditních či akciových obchodníků již nemusí stačit rychlému tempu finančních trhů, které stanovují nejmodernější technologie 21. století. -
Exkluzivní seminář: Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ
Přinášíme vám jedinečnou příležitost osobně potkat zástupce týmu profesionálních vývojářů a full-time traderů, kteří obchodují pomocí automatických obchodních systémů (AOS) ve společnosti FXstreet.cz. Cílem tohoto semináře je pomoci vám s profesionálním využitím a optimalizací těchto skvělých automatických pomocníků každého tradera. Vše se bude odehrávat přímo v obchodní platformě MetaTrader, včetně praktických ukázek. -
MetaTrader Tester - výsledky a optimalizace testování
V dnešním díle navážeme na minulý díl, kdy jsme si ukázali základní backtestování strategie v testeru strategií. Dnes si představíme, jak se pracuje s výsledky testu, jaká nastavení lze změnit a poté se podíváme na optimalizaci testu, která nabízí další možnosti testování obchodní strategie. -
Moje cesta k úspěchu v tradingu
Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák dnes poodhalí svůj forexový příběh, jakým si prošel od úplných začátků a základů až po skutečné obchodování na reálném účtu. -
Nový seminář: Jak vytvářet ziskové AOS
Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího v FXstreet.cz... -
Obchodník robotických systémů
Jsem si velmi dobře vědom, že drtivá většina obchodníků zná a obchoduje pouze manuálně, klasicky za pomocí obchodní platformy a obchodních příkazů. Pak tu ještě ovšem existuje vcelku malá skupina obchodníků, kteří dávají přednost spíše algoritmickému přístupu k tradingu, tedy robotickým obchodním systémům, případně alespoň polo-robotickým obchodním systémům. -
Obchodujeme zlato pomocí AOS
Dnešní článek volně navazuje na seriál o programování a tvorbě automatických obchodních systémů (AOS) v platformě MetaTrader. Článek pro vás připravil Patrik Polák, který se v FXstreet.cz věnuje programování v MT4 a MT5 na zakázku pro zájemce z řad našich klientů. -
Obchodujete pouze manuálně? Ztrácíte svůj drahocenný čas!
V našem světě je mezi lidmi naprosto běžnou praxí strach z nepoznaného. Pokud něco neznáme, či tomu nerozumíme, máme k tomu přirozený odstup a často se toho i bojíme. Je to asi stejné, jako kdybyste potkali člověka ze středověku a zeptali se ho, zdali mu chybí auto? Řekl by pochopitelně, že nikoliv, jelikož ani neví co to je a tím pádem to rozhodně ani k životu nepotřebuje. Ano, měl by pravdu, k životu to potřeba určitě není, avšak umíme si představit dnešní dobu bez aut? -
Objevte tajemství ziskového obchodování pomocí robotů
Ve světě obchodování na finančních trzích se neustále objevují nové technologie a inovace. Jednou z těchto technologií, která mění způsob, jakým lidé obchodují, je automatický obchodní systém (AOS). Tyto systémy, často označované jako "obchodní roboti", umožňují obchodníkům vytvářet a provádět komplexní strategie bez nutnosti neustálého dohledu. Díky nim mohou obchodníci maximalizovat své zisky, minimalizovat rizika a zároveň získat více času pro jiné aktivity. -
Robotické obchodování
Dnešní doba by se dala nazvat také dobou binární, kdy téměř celý svět ovládají jedničky a nuly, tedy počítače. Už je jen velmi málo míst na světě, kam se počítače ještě nedostali a kde se na jejich příchod teprve čeká. -
Unikátní vlastnosti platformy MT4
Pro začínající tradery může být forex velmi psychicky náročný, protože musí udělat mnohá často nelehká rozhodnutí. U kterého brokera začít obchodovat? Se kterými instrumenty pracovat? Na co si dát pozor? To je jen malý výčet otázek, na které musí aspirující obchodník najít odpověď. Kromě těchto odpovědí, je však také důležité najít a zvolit si správné obchodní prostředí. -
Úvod do automatických obchodních systémů (AOS)
Jelikož je problematika robotizace obchodních strategií mezi tradery velmi populární, rozhodl jsem se sepsat tento článek a přiblížit vám fungování obchodních robotů. Prvně bych rád podotkl, že používání obchodních robotů (dále jen „AOS“) bych určitě doporučil spíše pokročilejším obchodníkům, kteří již vědí, jak finanční trhy fungují a umí se dobře orientovat v obchodní platformě MT4.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
