Obchodník robotických systémů
Jsem si velmi dobře vědom, že drtivá většina obchodníků zná a obchoduje pouze manuálně, klasicky za pomocí obchodní platformy a obchodních příkazů. Pak tu ještě ovšem existuje vcelku malá skupina obchodníků, kteří dávají přednost spíše algoritmickému přístupu k tradingu, tedy robotickým obchodním systémům, případně alespoň polo-robotickým obchodním systémům.
Právě do této malé skupiny se řadím i já. Proto bych vám v tomto článku rád odhalil, jakým způsobem tato malá skupina obchodníků pracuje a v čem mají obrovskou výhodu oproti ostatním.
Práci manuálních obchodníků zná každý. Nejprve dlouhé týdny, či měsíce hledají kvalitní obchodní signál, postavený na základě „zázračného indikátoru“, případně (v lepším případě) na základě samotné ceny na trhu, tedy Price Action. Poté začíná velmi obtížný a velmi zdlouhavý ruční backtesting, kdy se snaží zjistit, zdali jejich nalezený obchodní signál (systém) dává smysl a je z historického hlediska vůbec ziskový.
Pokud není, vrací se zpět k úvodní práci hledání vhodného obchodního signálu. A tak pořád stále dokola, než nepřijdou na opravdu kvalitní obchodní signál, který je z historického hlediska také ziskový. Zde je nutné podotknout, že toto období může trvat až teoreticky nekonečně dlouho!
Jakmile konečně kvalitní a ziskový obchodní signál najdou, většinou přichází na řadu lehký test ověření obchodního signálu v podobě „paper tradingu“, tedy obchodování na demo obchodním účtu. To může řádově trvat od jednoho měsíce, až třeba po půl roku.
Až teprve poté se manuální obchodník pouští do reálného tradingu s nalezeným a ověřeným obchodním signálem. V tuto chvíli tvrdá práce však nekončí, ba naopak teprve pořádná práce začíná. Pokud se jedná o intradenní obchodní systém, obchodník prosedí za obchodní platformou každý den pěknou řádku hodin. Celou tuto dobu musí sám manuálně obchodovat a být maximálně ostražitý. Až teprve po nějaké době (když naprosto vše klapne jak má) přichází první ovoce v podobě ziskových obchodních výsledků.
"Zde mě prosím neberte za slovo. Pochopitelně neřešil jsem, jak moc je daný obchodník pokročilý, nebo jakým obchodním stylem přesně obchoduje. Psal jsem to čistě obecně, avšak věřím, že na většinu manuálních obchodníků tento popis sedí".
Nyní, když jsme si ve stručnosti popsali práci manuálních obchodníků, pojďme tedy k jádru tohoto článku. Jak jsou na tom algoritmičtí obchodníci, využívající automatické obchodní systémy (AOS)? Jak vypadá jejich práce?
První část, tedy hledání kvalitního obchodního signálu (systému) se zdá být na první pohled naprosto stejná, jako u manuálního obchodníka. Grandiózní rozdíl zde však vzniká u pokročilejších algoritmických obchodníků, kteří za sebou mají již velké množství backtestů, velkého množství obchodní systémů. Tito obchodníci už totiž mají velmi dobrou představu o tom, jaký obchodní signál může být dobrý, či naopak, který obchodní signál určitě dobrý není. Rukama jim prošlo tolik různých obchodních systémů a viděli tak ohromné množství testů, že mají celkově velmi ucelený a kvalitní obrázek.
Zde si troufnu říci, že to, co stihne manuální obchodník v jednom jediném obchodním přístupu (ve kterém však může být mistr), algoritmický obchodník stihne to samé, ale na poli klidně deseti, nebo dvaceti obchodních přístupů. Tím však rozhodně nechci říci, že by algoritmičtí obchodníci nalézali lepší obchodní signály než manuální obchodníci. Spíše se mohou pohybovat v daleko širším spektru a mají celkově lepší přehled o vícero obchodních přístupech. Avšak finální čas této fáze je pro obě skupiny obchodníků zhruba stejný.
Kvalitní obchodní signál (systém) je nalezen a přichází na řadu druhá, velmi podstatná část. Je třeba nalezený obchodní systém vytvořit, tedy naprogramovat do podoby automatického obchodního systému. Zde se algoritmičtí obchodníci dále dělí na dvě skupiny. Jedni si systém dokáží naprogramovat sami a tím ušetřit značné množství financí a případně i času. K tomu mimochodem slouží tzv. MetaEditor, který je součástí obchodní platformy MetaTrader 4 (MT4). Druzí si systém musí nechat naprogramovat od někoho jiného, kdo toto umění ovládá (tuto službu také poskytujeme).
Jakmile je systém hotový, pro algoritmické obchodníky začíná naprosté „déja vu“, a bez nadsázky řečeno, gigantická výhoda oproti manuálním obchodníkům. Obchodní platforma MT4 totiž poskytuje tzv. automatický backtesting. To v překladu znamená, že robustnost a ziskovost vašeho nového obchodního systému zjistíte doslova během pár minut. A to dokonce i za libovolný počet let zpětně.
Představte si, jak dlouho by manuální obchodník projížděl na grafu zpětně třeba 5 let nějakého trhu a kontroloval, kde by systém generoval vstup a výstup. Všechny hodnoty by si musel poctivě zapisovat a na konci udělat zdlouhavý a náročný celkový propočet. Potřebný čas k tomuto úkonu si ani netroufám odhadovat. Naproti tomu algoritmický obchodník se tyto informace dozví doslova za pár minut! Výhoda algoritmických obchodníků je v této časti prostě enormní!
Jakmile jsou algoritmičtí obchodníci s výsledky systému spokojeni, následuje další fáze, stejná jako u manuálních obchodníků. Tedy tzv. „paper trading“, spuštění systému na demo obchodním účtu. Finální čas této fáze je totožný jako u manuálních obchodníků, ale s tím rozdílem, že algoritmičtí obchodníci systém pouze nastaví v obchodní platformě a poté jej jednoduše jen čas od času zkontrolují. Nemusí každý den trávit hodiny a hodiny za obchodní platformou, aby systém vůbec generoval nějaké obchody.
Po dokončení fáze paper tradingu přichází na řadu ostré spuštění systému na reálném obchodním účtu. Zde však výhoda z minulé fáze stále zůstává. Algoritmičtí obchodníci pouze zapnou obchodní platformu, nastaví systém a jdou si po svém, případně přemýšlí nad možnými zlepšeními systému. Na rozdíl od manuálních obchodníků, kteří musí celý trading dělat ručně.
Jak vidno, i ve finální části mají algoritmičtí obchodníci výhodu, a to konkrétně časovou. Zatímco manuální obchodníci musí svůj čas a úsilí věnovat samotnému tradingu, algoritmičtí obchodníci mohou svůj čas a úsilí věnovat zlepšování a optimalizaci svého obchodního systému.
Tomáš Rozehnal
Tým FXstreet.cz
Pokud vás algoritmické obchodování zaujalo a rádi byste se o tomto tématu dozvěděli úplně vše (včetně toho, jak si svépomocí naprogramovat svůj vlastní obchodní systém), rozhodně neváhejte navštívit náš skvělý seminář „Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie“, který se koná již tuto sobotu 25.2.2017. Více informací najdete ZDE.
Související články
Čtěte více
-
Blíží se robotický trading? Nikoliv, už dávno přišel!
Zatímco člověk žijící v 6. století našeho letopočtu vedl velmi podobný život, jako člověk žijící v 5. století našeho letopočtu, tak my žijeme diametrálně odlišný život, než žili lidé před 100 lety! -
Diskreční obchodování – pohled z druhého břehu
Jedním z možných dělení způsobů obchodování je na obchodování diskreční a mechanické. Osobně se považuji za přívržence mechanického obchodování a rád bych poskytl můj subjektivní pohled na obchodování diskreční. Na pomoc si vezmu nositele Nobelovy ceny Daniela Kahnemana a jeho knihu „Myšlení rychlé a pomalé“, která v některých závěrech silně souzní s (v těchto kruzích možná známější) knihou „Černá labuť“ od Nassima Nicholase Taleba. K vysvětlení, proč můj článek věnuji stylu, který nepreferuji, použiji první citaci z výše uvedené knihy: „Je mnohem snadnější, a taky mnohem příjemnější, identifikovat a pojmenovávat omyly jiných než rozpoznávat své vlastní.“ -
Editor jazyka MetaQuotes a úvod do MQL4
Dnešní díl se bude zabývat editorem jazyka MetaQuotes. Představíme si vlastnosti editoru, ukážeme si, jak se s ním pracuje. Poté se ponoříme do základů jazyka MQL4 (programování v MQL4), popíšeme si syntaxi jazyka a vysvětlíme si něco o struktuře tohoto jazyka. -
Exkluzivní sbírka automatických systémů traderů týmu FXstreet.cz
Nyní tomu je již přes rok, kdy jsme po prvé uspořádali nový vzdělávací seminář s názvem "Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie". Tento seminář si mezi návštěvníky portálu FXstreet.cz získal možná až neočekávanou oblibu a pouze utvrzuje fakt, že běžné obchodní strategie ať už forexových, komoditních či akciových obchodníků již nemusí stačit rychlému tempu finančních trhů, které stanovují nejmodernější technologie 21. století. -
Exkluzivní seminář: Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ
Přinášíme vám jedinečnou příležitost osobně potkat zástupce týmu profesionálních vývojářů a full-time traderů, kteří obchodují pomocí automatických obchodních systémů (AOS) ve společnosti FXstreet.cz. Cílem tohoto semináře je pomoci vám s profesionálním využitím a optimalizací těchto skvělých automatických pomocníků každého tradera. Vše se bude odehrávat přímo v obchodní platformě MetaTrader, včetně praktických ukázek. -
Jak správně backtestovat AOS v MT4
Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje mimo jiné vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák patří mezi lektory semináře na téma AOS a zároveň mezi aktivně přispívající tradery do VIP zóny - Forex Asistent. Patrik Polák dnes poodkryje své zkušenosti z obchodování s AOS, konkrétně backtestování AOS na historických datech. Upozorní na jeden z mnoha nešvarů, kvůli kterému tradeři nezískají vypovídající informace o výkonnosti AOS, a zbytečně tak přicházejí o kapitál. -
MetaTrader Tester - výsledky a optimalizace testování
V dnešním díle navážeme na minulý díl, kdy jsme si ukázali základní backtestování strategie v testeru strategií. Dnes si představíme, jak se pracuje s výsledky testu, jaká nastavení lze změnit a poté se podíváme na optimalizaci testu, která nabízí další možnosti testování obchodní strategie. -
Moje cesta k úspěchu v tradingu
Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák dnes poodhalí svůj forexový příběh, jakým si prošel od úplných začátků a základů až po skutečné obchodování na reálném účtu. -
Nový seminář: Jak vytvářet ziskové AOS
Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího v FXstreet.cz... -
Obchodujeme zlato pomocí AOS
Dnešní článek volně navazuje na seriál o programování a tvorbě automatických obchodních systémů (AOS) v platformě MetaTrader. Článek pro vás připravil Patrik Polák, který se v FXstreet.cz věnuje programování v MT4 a MT5 na zakázku pro zájemce z řad našich klientů. -
Obchodujete pouze manuálně? Ztrácíte svůj drahocenný čas!
V našem světě je mezi lidmi naprosto běžnou praxí strach z nepoznaného. Pokud něco neznáme, či tomu nerozumíme, máme k tomu přirozený odstup a často se toho i bojíme. Je to asi stejné, jako kdybyste potkali člověka ze středověku a zeptali se ho, zdali mu chybí auto? Řekl by pochopitelně, že nikoliv, jelikož ani neví co to je a tím pádem to rozhodně ani k životu nepotřebuje. Ano, měl by pravdu, k životu to potřeba určitě není, avšak umíme si představit dnešní dobu bez aut? -
Objevte tajemství ziskového obchodování pomocí robotů
Ve světě obchodování na finančních trzích se neustále objevují nové technologie a inovace. Jednou z těchto technologií, která mění způsob, jakým lidé obchodují, je automatický obchodní systém (AOS). Tyto systémy, často označované jako "obchodní roboti", umožňují obchodníkům vytvářet a provádět komplexní strategie bez nutnosti neustálého dohledu. Díky nim mohou obchodníci maximalizovat své zisky, minimalizovat rizika a zároveň získat více času pro jiné aktivity. -
Robotické obchodování
Dnešní doba by se dala nazvat také dobou binární, kdy téměř celý svět ovládají jedničky a nuly, tedy počítače. Už je jen velmi málo míst na světě, kam se počítače ještě nedostali a kde se na jejich příchod teprve čeká. -
Unikátní vlastnosti platformy MT4
Pro začínající tradery může být forex velmi psychicky náročný, protože musí udělat mnohá často nelehká rozhodnutí. U kterého brokera začít obchodovat? Se kterými instrumenty pracovat? Na co si dát pozor? To je jen malý výčet otázek, na které musí aspirující obchodník najít odpověď. Kromě těchto odpovědí, je však také důležité najít a zvolit si správné obchodní prostředí. -
Úvod do automatických obchodních systémů (AOS)
Jelikož je problematika robotizace obchodních strategií mezi tradery velmi populární, rozhodl jsem se sepsat tento článek a přiblížit vám fungování obchodních robotů. Prvně bych rád podotkl, že používání obchodních robotů (dále jen „AOS“) bych určitě doporučil spíše pokročilejším obchodníkům, kteří již vědí, jak finanční trhy fungují a umí se dobře orientovat v obchodní platformě MT4. -
Úvod do světa forexových robotů
Na poli forex tradingu mohou obchodníci aktuálně realizovat svůj trading buďto manuálně, nebo pomocí robotizace, takzvaných obchodních robotů. Při manuálním tradingu obchodníci, jak ve svých analýzách, tak i při obchodních vstupech, obvykle spoléhají sami na sebe a naopak v případě automatizovaného tradingu, pak tuto veškerou práci nechávají na buďto svých vlastních, nebo i cizích obchodních robotech. -
VIDEO: Automatické testování strategií
V tomto díle si povíme pár slov o automatickém testování strategií. Představíme si centrum historie dat v MetaTraderu, podíváme se jakým způsobem se testují strategie, ukážeme si nástroj Tester strategií a popíšeme si jeho základní vlastnosti. -
Video článek MT4: Informace o cenách a účtu
V tomto dílu si představíme některé základní funkce a proměnné v programovacím jazyku MQL (MetaTrader 4), pomocí nichž můžeme číst informace o cenách grafu a informace o obchodním účtu. -
Video článek MT4: Praktická část – Zavření pokynů
Tento díl přinese ukázku využití skriptu v praxi. Napíšeme si skript, pomocí kterého automaticky zavřeme všechny otevřené pokyny (CloseOrders).
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
