Za autora indikátoru RSI je považován obchodník J.W.Wilder, který tento indikátor vytvořil primárně k měření posílení, nebo naopak oslabení trhu. Patří tedy do skupiny oscilátorů. Na základě informací, které indikátor RSI poskytuje by měl obchodník zvažovat vstup do krátké nebo dlouhé pozice.
Základní myšlenka
V okně indikátoru se nachází dvě pevné hodnoty a to 0% a 100%. Mezi těmito hodnotami se pohybuje křivka. Další pohyblivé hodnoty, které se používají jsou úrovně podle kterých obchodník určuje zda je trh překoupen nebo přeprodán. Obvykle jsou to hodnoty 30% a 70%. Je možné samozřejmě individuální nastavení. Jestliže křivka překročí hodnotu 70 ze zdola nahoru je trh považován za překoupený. Signálem k prodeji by mělo být překročení křivky zpět pod hodnotu 70. Stejným způsobem, ale analogově opačně se postupuje v případě přeprodání trhu, tedy když křivka indikátoru překoná hodnotu 30. Předpokládám, že zkušenější obchodníci používají ke vstupu do obchodu svíčkové patterny.
Okno indikátoru dělí na polovinu úroveň 50%. Jestliže se křivka indikátoru nachází nad hodnotou 50 obchoduje se stranu long. Když se pohybuje pod hodnotou 50 prodává se.
Trader nemusí obchodovat pouze překoupení/přeprodání trhu nebo trend, který určuje úroveň 50, ale také klasické divergence mezi cenou a indikátorem.
Indikátor RSI je periodický indikátor. Pohybující se křivka je tedy vypočítána z určitého počtu svíček. V základním nastavení jich je 14.
Na obrázku dole je denní graf měnového páru AUD/USD. Na něm jsou znázorněny výše popsané možnosti použití indikátoru RSI. Vlevo nahoře vyznačuje šipka možnost zobchodování překoupené oblasti, následně vývoj ceny poskytne obchodníkovi příležitost v podobě klasické divergence. Barevně vyznačené oblasti ukazují trend podle RSI. No a obchodování do směru trendu podle RSI indikátoru má být hlavním tématem tohoto blogu.
Jak obchoduji do směru trendu pomocí indikátoru RSI
Středovou hodnotu 50 si rozšiřuji na S/R pásmo s rozpětím 49 a 51. Funguje jako plovoucí S/R úroveň. Toto pásmo rozděluje graf na stoupající a klesající trend podle toho, na které straně se křivka nachází. V příkladu dole je znázorněno několik přechodů přes toto S/R pásmo. Také odrazy od něj. Pro názornost jsem do cenového grafu převedl tuto S/R úroveň v podobě zelených čar. Také jsem vyznačil stranový pohyb. Ten se v indikátoru RSI vyznačuje jako neustálé přecházení křivky přes S/R pásmo.
Periodu 14 ponechávám a hodnoty 30 a 70 také. Při dosažení této úrovně je dobré uvažovat o uzavření obchodu.
Obchodování změny trendu
Vstup do dlouhé pozice je možný po silném býčím pohybu ceny během, kterého křivka indikátoru RSI překoná S/R pásmo. Následně je potřeba počkat na mělkou korekci. Většinou vznikne vlna nebo pattern 1-2-3. Překročí-li křivka S/R pásmo zpět je pattern neplatný. Dále je možné obchodovat korekci jako breakout vzniklého pásma nebo hledat vstup na nižších časových rámcích. Při obchodování změny trendu je důležitý charakter patternu. Pro vstup do krátké pozice jsou pravidla samozřejmě otočená.
Na obrázku dole jsou příklady takových změn trendu.
Obchodování korekce trendu
Řekl bych, že obchodování korekce trendu je ještě o něco lehčí. Trendy jsou jasné. Nad úrovní 51 je platný stoupající trend. Pod úrovní 49 jde o trend klesající. Na obrázcích jsou trendy barevně rozlišeny. Při hledání signálu pro sell obchod čekáme až se křivka indikátoru ze zdola přiblíží k vyznačené S/R úrovni. Následně je potřeba počkat na svíčkový pattern. Na obrázku dole s příklady můžeme najít třeba můj oblíbený medvědí obratový pattern na základě vztahu dvou reverzních svící, inside bar, engulfing, nebo třeba outside bar. Pro obchodování buy signálů platí pravidla obráceně.
Závěrem: Obchodování překoupených oblastí nebo klasických divergencí pomocí indikátoru RSI je populární. Nicméně jde o obchodování proti trendu. Protitrendové obchodování má svá úskalí a nechat určení překoupené oblasti na indikátoru mi přijde celkem rizikové. Osobně dávám přednost tomu pracovat s oscilátorem RSI, jako s indikátorem trendovým.
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
