Strategie obchodování vnitřních svíček

Napsal: Jan Kovalovský - Patria 10.10.2013 07:23 Sekce: Obchodní strategie

Tato obchodní strategie, podobně jako strategie předchozí, nebude využívat k vstupním a výstupním signálům technické indikátory. Základem strategie bude grafická formace dvou po sobě jdoucích svíček.

Podnětem k této strategii byla kniha „Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie“ od Kathy Lien. Dostatečným pomocníkem pro začínajícího investora budou pouze základní znalosti programu Microsoft Excel, základy money managementu a dobře zvládnutá obsluha jím používané obsluha obchodní platformy.

Jednotlivé kroky pro sestavení obchodní strategie vnitřních svíček (tzv. inside bars) si, stejně jako v předchozím článku, popíšeme na následujícím jednoduchém příkladu. Na úvod si nadefinujeme pracovní plán:

• 1. popis strategie vnitřních svíček a výběr instrumentu
• 2. výběr časového rámce a backtesting strategie vnitřních svíček
• 3. pravidla obchodování této strategie
• 4. stanovení rizika
• 5. realizace obchodu
• 6. vyhodnocení
  
  

Popis strategie vnitřních svíček a výběr instrumentu

Tato obchodní strategie pro otevření pozice využívá tzv. vstupních pokynů. Vstupní pokyny jsou pokyny, které se aktivují v budoucnosti za předem stanovenou cenu. Signálem pro nastavení vstupních pokynů je grafická formace tzv. vnitřní svíce. Vnitřní svíce je svíce, kdy maximum a minimum je uvnitř svíce předchozí, nazývané signální.

Trader v případě grafické formace „vnitřní svíce“ nastavuje současně LONG a SHORT vstupní pokyny. Vstupní pokyny mohou mít shodné hodnoty s max. a min. signální svíce nebo mohou být o několik pipsů vzdálené (rozhodnutí je na každém z vás). Tyto dva pokyny čekají na svoji aktivaci. Aktivací jednoho z pokynů je povinností tradera zrušit pokyn druhý (lze využít inteligentní pokyn OCO).

Uzavření pozic a výběr zisků je variabilní. Například jednou z možností je nastavení STOP-loss pokynu nebo PROFIT limitu ve vzdálenosti rovnající se velikosti signální svíce. Druhou možností může být například uzavření pozice se ziskem 1,5násobku velikosti signální svíce či ztráty o velikosti rovnající se velikosti signální svíce. Rozhodnutí je opět plně individuální.

Strategii je možné v zásadě aplikovat na všechny instrumenty. Pro uvažovanou obchodní strategii jsem zvolil měnový pár – EUR/USD. Pro stanovení hodnoty vstupních pokynů jsem stanovil vzdálenost 10 pipsů od max. a min. hodnot signální svíce.

Backtesting strategie vnitřních svíček

Backtesting strategie jsem provedl na 2H timeframu v prvních dvou týdnech měsíce července. V prvním týdnu strategie potvrdila zisk 90 pipsů. V druhém týdnu činil zisk 223 pipsů.

Poznámky: Spread- velikost signální svíce v pipech, Z/Z – ziskový obchod( 1)/ ztrátový obchod(-1), P/L – profit/loss

Názorný příklad pro nastavení vstupních pokynů:

Pravidla obchodní strategie

a) obchodovaný instrument pouze EUR/USD.

b) nastavení vstupních pokynů ve vzdálenosti 10 pipsů od maximální a minimální hodnoty signální svíce

c) výběr zisků ve vzdálenosti velikosti signální svíce

e) stop-loss ve vzdálenosti velikosti signální svíce

f) v intervalu 14ti dnů vyhodnotit obchodní strategii

Realizace obchodu a vyhodnocení

V období od 10. října do 24. října bude probíhat obchodování dle pravidel obchodování uvedených výše. Obchodování bude probíhat dle stanovených pravidel obchodování. Průběžné vyhodnocení strategie bude zveřejněno 18. října a 25. října, závěrečné vyhodnocení pak 31. října.

Jan Kovalovský - makléř Patria Direct

Čtěte více

• Strategie a přístup
  Dva pojmy, které jsou mnohými zaměňovány. Často nikoho ani nenapadne, o jak rozdílné věci se jedná a jak jejich utříbení může usnadnit trading. Obchodní přístup a obchodní strategie. Jedna z nich je čistě technická, druhá čistě filozofická součást našeho obchodování. Věřte mi, je důležité udělat si v nich jasno.
• Strategie do každého počasí
  Když se člověk zpětně, po pár letech podívá na to, s jak rozličnými nápady se snažil vydělat peníze na FOREXu ve svých začátcích, je to mnohdy až k smíchu. Velké nevědomí o podstatných věcech, o důležitých funkcích a souvztažnostech, zato velká touha vytvořit cokoliv, co vydělá peníze ihned.
• Strategie dosahující vysoké úspěšnosti na libře
  Při pohledu na vývoj kurzu měnového páru GBP/USD se může zdát, že těžké chvíle, které táhly britskou libru v posledních letech rychlou jižní cestou, má tato královská měna již za sebou, a nyní konečně začala opět nabírat na síle a vracet se ke svému stabilnímu a dlouhodobě dominantnímu postavení.
• Strategie, která vás naučí analyzovat chování velkých hráčů a využít toho ve vlastní prospěch
  Tržní trendy jsou z velké části ovlivňovány chováním hedgových fondů a investičních domů, pro které se vžilo označení “velcí hráči”. Trader, který dokáže rozpoznat plánování jejich obchodních objednávek, má vysokou šanci vypozorovat změnu trendu a tím si přijít na atraktivní obchodní příležitost. Price action strategie, kterou vám zde dnes nastíníme, vás naučí přesně tomuto. Pro svou efektivitu a jednoduchost je navíc vhodná pro všechny obchodníky.
• Strategie, která získala kapitál
  Forex, úspěšná obchodní strategie, indikátory, MT4.
• Strategie London Break na EUR/USD?
  Tak jsem si říkal, že bych se mohl podívat na to, co nového by bylo možné obchodovat pomocí strategie průrazů časových pásem. To dělám docela často, nápadů jsou totiž tisíce. Protože se držím EUR/USD a líbí se mi London Break, tak jsem zkusil mrknout na to, jak by to momentálně vycházelo na tomto páru. Upřímně, berte to spíš jako začátek nápadu, ostatně podobně si zkouším každý takový nový nápad a na základě takového krátkého testu se pak rozhodnu, jestli má myšlenku vůbec smysl rozvíjet.
• Strategie lovení Stop-Lossů
  Často se setkáváme s tím, že obchodníci své ztráty přisuzují nekalým praktikám známým jako "stop-loss hunting". Občas se jedná o nekalou praktiku podvodných brokerů, kteří se snaží maximalizovat ztráty svých klientů a tím zvýšit své vlastní zisky, nicméně může se jednat i o postup, který provádějí velcí hráči na trhu. Tato strategie může dokonce tvořit základ ziskové obchodní strategie. Více o této strategii se dozvíte v dnešním příspěvku.
• Strategie na DAX: Korelace dne v týdnu a směru trhu
  V tomto článku se budu věnovat jedné strategii na DAX (index 30-ti největších německých korporací), která se objevila v rámci webinářů jednoho brokerského domu na tuzemském trhu.
• Strategie na obchodování exotiky od Ondřeje Hartmana
  Jakožto broker máme v Purple Trading dostupné statistiky o obchodování svých klientů. Z těch jasně vyplývá, že exotické měnové páry nepatří mezi ty nejoblíbenější obchodní symboly. Přitom se jejich obchodováním dá přijít na slušné výnosy, jen je potřeba znát správnou strategii. A právě takovou vám představí Ondřej Hartman na naší konferenci roku. Pokud máte zájem, čtěte dál.
• Strategie obchodování časových zón
  Tato obchodní strategie nebude využívat k vstupním a výstupním signálům technické indikátory. Základem strategie bude přesně stanovený čas pro otevření a uzavření pozice. Minimální podmínkou pro začínajícího investora jsou základní znalosti programu Microsoft Excel, základy money managementu a dobře zvládnutá obsluha jím používané obchodní platformy.
• Strategie, o které se v žádné knize nepíše
  Při hledání vhodné strategie, která bude sedět mému obchodování jsem narazil na mnoho knih počínaje od Joe DiNapoliho, Alexandera Eldera nebo Kathy Lien. Nikde jsem nenašel zmínku o strategii S/D (supply a demand) neboli obchodování na institucionálních levelech.
• Strategie páté svíce: Krok za krokem (Four Candle Hammer Strategy)
  V dnešním textu si krok za krokem představíme Strategii páté svíce. Určitě jste o ní nikdy neslyšeli, protože jsem si název vymyslel. V originálním znění je „Four Candle Hammer Strategy“. Jde o šablonu, která se opakuje během býčího trendu. Její zformování znamená zpravidla pokračování trendu a stává se tak dobrou možností pro otevření pozice.
• Strategie založené na systému Martingale, aneb hrozba pro tradery jménem Martingale
  Nezáleží na tom, zda je obchodník začátečník či ostřílený profesionál. Pojem „Martingale“, který je hlavním tématem tohoto článku, mohou lidé znát i z dalších odvětví, ve kterých má tento systém money managementu různá uplatnění.
• Straty – súčasť obchodovania
  Mám za to, že motivačným faktorom je nielen písať o úspešných obchodoch či obdobiach, ale aj o tých neúspešných. Tak, ako som písal o úspešnom vstupe do predchádzajúceho týždňa (24.), sa zmienim a aj o nie príliš úspešnom vstupe do tohto (25.). Napriek dodržaniu risk manažmentu, nemôžem byť spokojný a verím, že moja priama sebakritika bude inšpiráciou vyhnutiu sa prípadných chýb iných obchodníkov.
• Streamovací platformy z pohledu investora: Zlatý důl nebo nevýhodná investice?
  Snad žádný jiný fenomén nezměnil v posledních letech svět zábavy a sledování obsahu tolik jako streamování. Dříve jsme byli zvyklí vidět film v kině, pak si půjčit nebo koupit například kazety či DVD nebo čekat, až bude film v televizi. Streamování však tento model zcela opustilo a najednou je spousta obsahu dostupná online na pár kliknutí za pár dolarů měsíčně. Z toho samozřejmě těží zejména spotřebitel, který nemusí sledovat reklamy a může si pustit téměř cokoli v čase, který mu vyhovuje. Jak si ale tento sektor vede z investičního hlediska? Stojí streamovací giganti za pozornost investorů? Analytik XTB Tomáš Vranka vypracoval na toto téma nový report, kde rozebírá současný stav streamovacího sektoru.
• Stroje a nástroje
  Už dlouho jsem tady nezahlédl (možná jsem se špatně díval, nebo jsem byl nepozorný) diskuzi mezi „ručními“ obchodníky a obchodníky s automatickými obchodními systémy (AOS), respektive s roboty. A tak jsem si řekl, že toto nikdy nekončící téma, kterému se může vyrovnat snad jen debata mezi zastánci benzínových a dieselových motorů, opět uvedu v život a hned vám také povím proč.
• Stručné srovnání MT a SierraChart + návod na několik málo indikátorů
  Na žádost kolegů z mého druhého diskuzního vlákna přikládám subjektivní srovnání MetaTraderu a SierraChart doplněné o návod na několik základních ukazatelů.
• Struktura obchodního deníku
  Kvalitní obchodní deník je základem každého profesionála nebo i pokročilého obchodníka na finančních trzích, který aspiruje na přeměnu z tradingu jako svého koníčka na seriózní obchodování s cílem odvádění konzistentních zisků z burzy. Ať už máte jakoukoliv strategii či obchodní přístup, je nutné ji v čase analyzovat, optimalizovat a případně ji i zavrhnout, pokud vám to vaše statistiky a data radí. Právě o sběru podkladů k těmto rozhodnutím dnes bude pojednávat náš článek.
• Střednědobý S&P 500 Big Picture
  Při střednědobém a dlouhodobém portfoliovém investování je vhodné si udělat základní obrázek o vývoji důležitých trhů v delším časovém horizontu, analyzovat vývoj (nyní již s pomocí známých skutečností a událostí v uplynulém období) a stanovit pravděpodobný a logicky zdůvodnitelný výhled na další období.
• Středoevropské měny: Jak na ně a na co si dát pozor?
  Dvě nejčastější témata jsou: výhled pro tyto měny a faktory, které je nejvíce ovlivňují.

 




Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.

Přihlásit se | Nová registrace