Neděle 22. prosince 2024 02:46
reklama
Dukascopy new
reklama
Swissquote Bank
reklama
eightcap krypto
reklama
InstaForex rijen 2024

Strategie na DAX: Korelace dne v týdnu a směru trhu

Napsal:   Sekce: DAX Quantitative Finance Statistika Strategie Trading

V tomto článku se budu věnovat jedné strategii na DAX (index 30-ti největších německých korporací), která se objevila v rámci webinářů jednoho brokerského domu na tuzemském trhu.

 

Úvod

V zásadě se jedná o návrh využití sezónnosti - tedy určité periodicity (a tedy prediktability) v časové řadě ceny daného instrumentu (DAXu). V tomto případě je navrhováno, že existuje "... vztah mezi dnem v týdnu a typickým směrem DAX denního pohybu."

 

Popis strategie

Periodicita na DAX zmíněná výše by mohla například znamenat, že "každou středu DAX trh typicky roste" nebo něco podobného. 

Strategie by pak mohla vypadat například takto (příklad pro "rostoucí středy"):

  • Vstup na každém otevření středeční seance (tzn. na DAXu typicky kolem 8:00 CET).
  • Výstup na konci středeční seance (tzn. před 22:00 CET).
  • (pro zjednodušení nebudeme používat žádné StopLossy ani TakeProfity)

 

Analýza strategie

Podívejme se proto na průměrnou denní výchylku (Close dne minus Open dne) podle dne v týdnu od začátku dubna 2011 až do konce března 2017:


Dle tohoto grafu bychom tedy mohli usoudit, že:

  • Úterky (tlustá červená čára) byly kromě roku 2015 vesměs rostoucí nebo kolem nuly.
  • Středy (tlustá zelená čára) byly kromě roku 2008 věsměs rostoucí nebo kolem nuly.

Obzvláště středa vypadá celkem nadějně. Pro zjednodušení budeme proto uvažovat obchodování pouze pro tento den v týdnu.

Na obrázku 1 se jedná o průměry. Z hlediska reálného obchodování by nás měl zajímat také ''rozptyl'' těchto hodnot. Abychom byli s vývojem stavu našeho účtu spokojeni, potřebujeme, aby hodnota stavu našeho účtu příliš neoscilovala a aby se průběžně příliš nepropadala (a.k.a. drawdown). Rozptyl hodnot pro středu a pro jednotlivé roky je vidět na následujícím diagramu:

Drobné vysvětlení významu tohoto ''boxplot'' diagramu (viz i zde):

  • Tělo boxíku odpovídá tzv. "interquantile range" (IQR) neboli 50% vzorků mezi 25%-ním a 75%-ním percentilem.
  • Tlustá horizontální čára někde uprostřed těla boxíku odpovídá medianu (50% vzorků nad a 50% vzorků pod touto hodnotou).
  • Krátké horizontální čárky odpovídají přibližně hranici 2%-ního resp. 98%-ního percentilu.

Zde je třeba zmínit, že počty vzorků, které připadají na jednotlivé roky (neboť se jedná jen o středy), jsou typicky kolem 52 - kromě 2006, kde je 36 vzorků, a kromě 2017, kde je pouze 13 vzorků.

Obrázek 2 výše tedy už zdaleka nevypadá tak příznivě, neboť je zřejmé, že naše průměry, které se typicky pohybovaly v intervalu [-30, 30] jsou v porovnání s těmito rozptyly velmi blízko nule.

Jediný rok, u kterého jsou hodnoty poměrně značně kladné, je 2017. Zde je třeba si ale uvědomit, že v roce 2017 máme pouze 13 vzorků (tedy 13 střed od začátku 2017 do konce března). To je velmi malý vzorek a jako takový má malou statistickou významnost.

 

Výsledky strategie z MetaTrader testeru

Pokud bychom výše zmíněnou metodou obchodovali od dubna 2014 do konce března 2017 (3 roky), vydělala by tato strategie při pozicích o velikosti 0,1 lotu necelých 33% za celé období (tzn. necelých 11% za rok):

Pokud bychom obchodovali strategii pouze od dubna 2016 (tedy přesně 1 rok) opět s velikostí pozice 0,1 lotu, pak bychom došli k pěknému zhodnocení necelých 38% při drawdownu necelých 8%:

 

Závěr

Podle mého názoru je sezónnost (stoupání trhu každou středu) na DAXu náhodná, byť se - alespoň pro rok - 2017 jedná o celkem nepravděpodobný jev (pravděpodobnost výskytu spočteného průměru výchylek cca 53 pips z oněch 13-ti střed v 2017 oproti očekávanému průměru 0 v rámci celé ''populace'' střed je někde kolem 2%).

Pojďme se podívat na několik středních hodnot pro různá období:

  1. Období začátek dubna 2006 až konec března 2016: průměrně 2,346 pipů.
  2. Období začátek dubna 2016 až konec března 2017: průměrně 33,61 pipů.
  3. Celý rok 2008: průměrně -44.42 pipů.

Obchodování strategie v případě 1 je tedy velmi jemně profitní (za předpokladu, že naše transakční poplatky za jeden obchod jsou menší než ekvivalent 2.345 pipů) s tím, že v roce 2008 bychom udělali obrovský propad (případ 3). A obchodování od dubna 2016 do konce března 2017 (případ 2) by tedy bylo výjimečně profitní, jak bylo zmíněno.

Jsem přesvědčen, že pro "stoupající středy" neexistuje žádný solidní fundamentální důvod (na rozdíl např. od typicky mírně "pomalejších pátků"). Je tedy rozumné usuzovat, že jev "stoupajících střed" (obzvláště v posledním roce) je jenom náhodný (byť nepravděpodobný), a není důvod si myslet, že se bude vyskytovat i v budoucnu.

Osobně tedy tuto ''strategii'' rozhodně nemohu doporučit.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • „Strašidelný“ začiatok – strata mínus 3,9 %
    V predchádzajúcich článkoch o testovaní „stratégie“ na demo verziách som uviedol, že v prípade úspešnosti, budem obchodovať na reálnom účte o veľkosti 40 000 EUR. Plán zhodnotenia kapitálu je nastavený na min. o 2,5 % mesačne. Pilotný deň reálneho obchodovania nastal včera, t. j. 01. februára 2021. Následne som musel konštatovať, že začiatok nebol vôbec úspešný. Keď píšem o ziskových seansách, tak je skutočne na mieste písať aj o stratových so všetkými negatívnymi činiteľmi pre skutočnú objektivitu.
  • „Stratégia“ – druhá alternatíva
    V dnešnom článku priblížim jeden z mojich ďalších spôsobov otvárania pozícií. „Pin Bar-y“. Pomerne jednoduchý spôsob ako vstúpiť do pozície s priamou predikciou S/L a T/P. Práve zrealizovaný short obchod (ziskový) na základe „Pin Bar-u“ bude praktickou ukážkou pre lepšiu obrazotvornosť tejto témy.
  • „Stratégia“ – prvá alternatíva...
    Ako som písal v predchádzajúcich článkoch, postupne začnem písať o svojej „stratégii“. Dnes napíšem o prvej alternatíve. Nič nové „pod slnkom“ – práve naopak, jednoduchá „stratégia“ založená predovšetkým na sviečkových formáciách, cenových zahustení, denných a niekedy aj týždenných pivotoch a S/R úrovní.
  • Strategie a přístup
    Dva pojmy, které jsou mnohými zaměňovány. Často nikoho ani nenapadne, o jak rozdílné věci se jedná a jak jejich utříbení může usnadnit trading. Obchodní přístup a obchodní strategie. Jedna z nich je čistě technická, druhá čistě filozofická součást našeho obchodování. Věřte mi, je důležité udělat si v nich jasno.
  • Strategie do každého počasí
    Když se člověk zpětně, po pár letech podívá na to, s jak rozličnými nápady se snažil vydělat peníze na FOREXu ve svých začátcích, je to mnohdy až k smíchu. Velké nevědomí o podstatných věcech, o důležitých funkcích a souvztažnostech, zato velká touha vytvořit cokoliv, co vydělá peníze ihned.
  • Strategie dosahující vysoké úspěšnosti na libře
    Při pohledu na vývoj kurzu měnového páru GBP/USD se může zdát, že těžké chvíle, které táhly britskou libru v posledních letech rychlou jižní cestou, má tato královská měna již za sebou, a nyní konečně začala opět nabírat na síle a vracet se ke svému stabilnímu a dlouhodobě dominantnímu postavení.
  • Strategie, která vás naučí analyzovat chování velkých hráčů a využít toho ve vlastní prospěch
    Tržní trendy jsou z velké části ovlivňovány chováním hedgových fondů a investičních domů, pro které se vžilo označení “velcí hráči”. Trader, který dokáže rozpoznat plánování jejich obchodních objednávek, má vysokou šanci vypozorovat změnu trendu a tím si přijít na atraktivní obchodní příležitost. Price action strategie, kterou vám zde dnes nastíníme, vás naučí přesně tomuto. Pro svou efektivitu a jednoduchost je navíc vhodná pro všechny obchodníky.
  • Strategie, která získala kapitál
    Forex, úspěšná obchodní strategie, indikátory, MT4.
  • Strategie London Break na EUR/USD?
    Tak jsem si říkal, že bych se mohl podívat na to, co nového by bylo možné obchodovat pomocí strategie průrazů časových pásem. To dělám docela často, nápadů jsou totiž tisíce. Protože se držím EUR/USD a líbí se mi London Break, tak jsem zkusil mrknout na to, jak by to momentálně vycházelo na tomto páru. Upřímně, berte to spíš jako začátek nápadu, ostatně podobně si zkouším každý takový nový nápad a na základě takového krátkého testu se pak rozhodnu, jestli má myšlenku vůbec smysl rozvíjet.
  • Strategie lovení Stop-Lossů
    Často se setkáváme s tím, že obchodníci své ztráty přisuzují nekalým praktikám známým jako "stop-loss hunting". Občas se jedná o nekalou praktiku podvodných brokerů, kteří se snaží maximalizovat ztráty svých klientů a tím zvýšit své vlastní zisky, nicméně může se jednat i o postup, který provádějí velcí hráči na trhu. Tato strategie může dokonce tvořit základ ziskové obchodní strategie. Více o této strategii se dozvíte v dnešním příspěvku.
  • Strategie na obchodování exotiky od Ondřeje Hartmana
    Jakožto broker máme v Purple Trading dostupné statistiky o obchodování svých klientů. Z těch jasně vyplývá, že exotické měnové páry nepatří mezi ty nejoblíbenější obchodní symboly. Přitom se jejich obchodováním dá přijít na slušné výnosy, jen je potřeba znát správnou strategii. A právě takovou vám představí Ondřej Hartman na naší konferenci roku. Pokud máte zájem, čtěte dál.
  • Strategie obchodování časových zón
    Tato obchodní strategie nebude využívat k vstupním a výstupním signálům technické indikátory. Základem strategie bude přesně stanovený čas pro otevření a uzavření pozice. Minimální podmínkou pro začínajícího investora jsou základní znalosti programu Microsoft Excel, základy money managementu a dobře zvládnutá obsluha jím používané obchodní platformy.
  • Strategie obchodování vnitřních svíček
    Tato obchodní strategie, podobně jako strategie předchozí, nebude využívat k vstupním a výstupním signálům technické indikátory. Základem strategie bude grafická formace dvou po sobě jdoucích svíček.
  • Strategie, o které se v žádné knize nepíše
    Při hledání vhodné strategie, která bude sedět mému obchodování jsem narazil na mnoho knih počínaje od Joe DiNapoliho, Alexandera Eldera nebo Kathy Lien. Nikde jsem nenašel zmínku o strategii S/D (supply a demand) neboli obchodování na institucionálních levelech.
  • Strategie páté svíce: Krok za krokem (Four Candle Hammer Strategy)
    V dnešním textu si krok za krokem představíme Strategii páté svíce. Určitě jste o ní nikdy neslyšeli, protože jsem si název vymyslel. V originálním znění je „Four Candle Hammer Strategy“. Jde o šablonu, která se opakuje během býčího trendu. Její zformování znamená zpravidla pokračování trendu a stává se tak dobrou možností pro otevření pozice.
  • Strategie založené na systému Martingale, aneb hrozba pro tradery jménem Martingale
    Nezáleží na tom, zda je obchodník začátečník či ostřílený profesionál. Pojem „Martingale“, který je hlavním tématem tohoto článku, mohou lidé znát i z dalších odvětví, ve kterých má tento systém money managementu různá uplatnění.
  • Straty – súčasť obchodovania
    Mám za to, že motivačným faktorom je nielen písať o úspešných obchodoch či obdobiach, ale aj o tých neúspešných. Tak, ako som písal o úspešnom vstupe do predchádzajúceho týždňa (24.), sa zmienim a aj o nie príliš úspešnom vstupe do tohto (25.). Napriek dodržaniu risk manažmentu, nemôžem byť spokojný a verím, že moja priama sebakritika bude inšpiráciou vyhnutiu sa prípadných chýb iných obchodníkov.
  • Streamovací platformy z pohledu investora: Zlatý důl nebo nevýhodná investice?
    Snad žádný jiný fenomén nezměnil v posledních letech svět zábavy a sledování obsahu tolik jako streamování. Dříve jsme byli zvyklí vidět film v kině, pak si půjčit nebo koupit například kazety či DVD nebo čekat, až bude film v televizi. Streamování však tento model zcela opustilo a najednou je spousta obsahu dostupná online na pár kliknutí za pár dolarů měsíčně. Z toho samozřejmě těží zejména spotřebitel, který nemusí sledovat reklamy a může si pustit téměř cokoli v čase, který mu vyhovuje. Jak si ale tento sektor vede z investičního hlediska? Stojí streamovací giganti za pozornost investorů? Analytik XTB Tomáš Vranka vypracoval na toto téma nový report, kde rozebírá současný stav streamovacího sektoru.
  • Stroje a nástroje
    Už dlouho jsem tady nezahlédl (možná jsem se špatně díval, nebo jsem byl nepozorný) diskuzi mezi „ručními“ obchodníky a obchodníky s automatickými obchodními systémy (AOS), respektive s roboty. A tak jsem si řekl, že toto nikdy nekončící téma, kterému se může vyrovnat snad jen debata mezi zastánci benzínových a dieselových motorů, opět uvedu v život a hned vám také povím proč.
  • Stručné srovnání MT a SierraChart + návod na několik málo indikátorů
    Na žádost kolegů z mého druhého diskuzního vlákna přikládám subjektivní srovnání MetaTraderu a SierraChart doplněné o návod na několik základních ukazatelů.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
reklama
CapXmaster srovnani