Strategie obchodování časových zón

Napsal: Jan Kovalovský - Patria 26.09.2013 06:35 Sekce: Obchodní strategie

Tato obchodní strategie nebude využívat k vstupním a výstupním signálům technické indikátory. Základem strategie bude přesně stanovený čas pro otevření a uzavření pozice. Minimální podmínkou pro začínajícího investora jsou základní znalosti programu Microsoft Excel, základy money managementu a dobře zvládnutá obsluha jím používané obchodní platformy.

Jednotlivé kroky pro sestavení obchodní strategie časových zón si, stejně jako v předchozím článku, popíšeme na následujícím jednoduchém příkladu. Na úvod si nadefinujeme pracovní plán tohoto trading systému:

• 1. výběr instrumentu
• 2. výběr časových zón
• 3. backtesting časových zón
• 4. stanovení pravidel obchodování
• 6. stanovení rizika
• 5. realizace obchodu
• 7. vyhodnocení
  
  

Výběr instrumentu

Strategii je možné v zásadě aplikovat na všechny instrumenty. Základním kamenem strategie je opakující se shodný pohyb instrumentu v určitém časovém intervalu. Další možností je například porovnání pohybů dvou časových intervalů. Výběr instrumentu je tedy zcela závislý na spekulantovi.

Pro uvažovanou obchodní strategii jsem zvolil - čistě subjektivně instrument – XAUUSD (zlato).

Výběr časových zón

Velkou výhodou této strategie je její jednoduchost. Trader se může libovolně rozhodnout pro jakýkoliv instrument a také libovolně zvolit časovou zónu. Např. otevření/uzavření trhů, otevření komoditní burzy, období oběda, uzavření spotového forexového trhu, čtvrteční zveřejnění pravidelných makrodat ve Spojených státech či v Evropě, ?

Zajímavé pohyby instrumentu můžeme odhalit pouhým okem. Například v okamžiku, kdy si do jednoho grafu vložíme denní průběhy cen za několik předchozích dní a zkoumáme, v jakém časovém pásmu dochází ke shodnému chování. Dle obrázku níže by tedy bylo možné spekulovat na pokles dopoledne, od 8:45 hod do 10:45 hod. Jedná se tedy o opakující pokles v určitém časovém intervalu.

V prezentované strategii volím metodu porovnání dvou časových zón. Zvolil jsem si časové období od 1 hod do 3 hod ranní (otevření Asie) a 14 hod až 16 hod (14:20 hod otevření komoditní burzy Comex). První časová zóna od 1 hod do 3 hod tedy bude sloužit jako vodítko pro druhou časovou zónu od 14 hod do 16 hod (má tendenci se opakovat).

Backtesting časových zón

Pro určení směru jsem vycházel z rozdílu závěrečné ceny v 1 hodinu a ve 3 hodiny ráno CET. V případě, že cena zlata byla ve 3 hodiny níže, než v 1 hodinu, vznikl signál pro otevření krátké (short) pozice. V případě, že by cena ve 3 hodiny byla výše, než v 1 hodinu, vznikl signál pro vstup do dlouhé (long) pozice.

Názorný příklad pro vstup do krátké (short) pozice:

Názorný příklad pro vstup do dlouhé (long) pozice:

Backtesting potvrdil v případě otevření pozice ve 14 hod CET shodně ve směru s časovou zónou v 1 až 3 hod CET ziskovost strategie. Výše zisku za tři týdny by činila 2 141 pips.

Stanovení pravidel obchodování

a) obchodovaný instrument pouze XAUUSD (XAU/USD, zlato).

b) otevření pozice ve 14 hod.

c) otevření pozice ve stejném směru jako v čase od 1 hod do 3 hod ráno CET.

d) uzavření pozice v 16 hod.

e) stop-loss 2 % z kapitálu.

f) v intervalu 14ti dnů vyhodnotit obchodní strategii.

Realizace obchodů a vyhodnocení

V období od 26. září do 10. října bude probíhat obchodování dle pravidel obchodování uvedených výše. Obchodování bude probíhat dle stanovených pravidel obchodování. Průběžné vyhodnocení strategie bude zveřejněno 3. října, závěrečné vyhodnocení pak 10. října.

Jan Kovalovský - makléř Patria Direct

Čtěte více

• „Stratégia“ – prvá alternatíva...
  Ako som písal v predchádzajúcich článkoch, postupne začnem písať o svojej „stratégii“. Dnes napíšem o prvej alternatíve. Nič nové „pod slnkom“ – práve naopak, jednoduchá „stratégia“ založená predovšetkým na sviečkových formáciách, cenových zahustení, denných a niekedy aj týždenných pivotoch a S/R úrovní.
• Strategie a přístup
  Dva pojmy, které jsou mnohými zaměňovány. Často nikoho ani nenapadne, o jak rozdílné věci se jedná a jak jejich utříbení může usnadnit trading. Obchodní přístup a obchodní strategie. Jedna z nich je čistě technická, druhá čistě filozofická součást našeho obchodování. Věřte mi, je důležité udělat si v nich jasno.
• Strategie do každého počasí
  Když se člověk zpětně, po pár letech podívá na to, s jak rozličnými nápady se snažil vydělat peníze na FOREXu ve svých začátcích, je to mnohdy až k smíchu. Velké nevědomí o podstatných věcech, o důležitých funkcích a souvztažnostech, zato velká touha vytvořit cokoliv, co vydělá peníze ihned.
• Strategie dosahující vysoké úspěšnosti na libře
  Při pohledu na vývoj kurzu měnového páru GBP/USD se může zdát, že těžké chvíle, které táhly britskou libru v posledních letech rychlou jižní cestou, má tato královská měna již za sebou, a nyní konečně začala opět nabírat na síle a vracet se ke svému stabilnímu a dlouhodobě dominantnímu postavení.
• Strategie, která vás naučí analyzovat chování velkých hráčů a využít toho ve vlastní prospěch
  Tržní trendy jsou z velké části ovlivňovány chováním hedgových fondů a investičních domů, pro které se vžilo označení “velcí hráči”. Trader, který dokáže rozpoznat plánování jejich obchodních objednávek, má vysokou šanci vypozorovat změnu trendu a tím si přijít na atraktivní obchodní příležitost. Price action strategie, kterou vám zde dnes nastíníme, vás naučí přesně tomuto. Pro svou efektivitu a jednoduchost je navíc vhodná pro všechny obchodníky.
• Strategie, která získala kapitál
  Forex, úspěšná obchodní strategie, indikátory, MT4.
• Strategie London Break na EUR/USD?
  Tak jsem si říkal, že bych se mohl podívat na to, co nového by bylo možné obchodovat pomocí strategie průrazů časových pásem. To dělám docela často, nápadů jsou totiž tisíce. Protože se držím EUR/USD a líbí se mi London Break, tak jsem zkusil mrknout na to, jak by to momentálně vycházelo na tomto páru. Upřímně, berte to spíš jako začátek nápadu, ostatně podobně si zkouším každý takový nový nápad a na základě takového krátkého testu se pak rozhodnu, jestli má myšlenku vůbec smysl rozvíjet.
• Strategie lovení Stop-Lossů
  Často se setkáváme s tím, že obchodníci své ztráty přisuzují nekalým praktikám známým jako "stop-loss hunting". Občas se jedná o nekalou praktiku podvodných brokerů, kteří se snaží maximalizovat ztráty svých klientů a tím zvýšit své vlastní zisky, nicméně může se jednat i o postup, který provádějí velcí hráči na trhu. Tato strategie může dokonce tvořit základ ziskové obchodní strategie. Více o této strategii se dozvíte v dnešním příspěvku.
• Strategie na DAX: Korelace dne v týdnu a směru trhu
  V tomto článku se budu věnovat jedné strategii na DAX (index 30-ti největších německých korporací), která se objevila v rámci webinářů jednoho brokerského domu na tuzemském trhu.
• Strategie na obchodování exotiky od Ondřeje Hartmana
  Jakožto broker máme v Purple Trading dostupné statistiky o obchodování svých klientů. Z těch jasně vyplývá, že exotické měnové páry nepatří mezi ty nejoblíbenější obchodní symboly. Přitom se jejich obchodováním dá přijít na slušné výnosy, jen je potřeba znát správnou strategii. A právě takovou vám představí Ondřej Hartman na naší konferenci roku. Pokud máte zájem, čtěte dál.
• Strategie obchodování vnitřních svíček
  Tato obchodní strategie, podobně jako strategie předchozí, nebude využívat k vstupním a výstupním signálům technické indikátory. Základem strategie bude grafická formace dvou po sobě jdoucích svíček.
• Strategie, o které se v žádné knize nepíše
  Při hledání vhodné strategie, která bude sedět mému obchodování jsem narazil na mnoho knih počínaje od Joe DiNapoliho, Alexandera Eldera nebo Kathy Lien. Nikde jsem nenašel zmínku o strategii S/D (supply a demand) neboli obchodování na institucionálních levelech.
• Strategie páté svíce: Krok za krokem (Four Candle Hammer Strategy)
  V dnešním textu si krok za krokem představíme Strategii páté svíce. Určitě jste o ní nikdy neslyšeli, protože jsem si název vymyslel. V originálním znění je „Four Candle Hammer Strategy“. Jde o šablonu, která se opakuje během býčího trendu. Její zformování znamená zpravidla pokračování trendu a stává se tak dobrou možností pro otevření pozice.
• Strategie založené na systému Martingale, aneb hrozba pro tradery jménem Martingale
  Nezáleží na tom, zda je obchodník začátečník či ostřílený profesionál. Pojem „Martingale“, který je hlavním tématem tohoto článku, mohou lidé znát i z dalších odvětví, ve kterých má tento systém money managementu různá uplatnění.
• Straty – súčasť obchodovania
  Mám za to, že motivačným faktorom je nielen písať o úspešných obchodoch či obdobiach, ale aj o tých neúspešných. Tak, ako som písal o úspešnom vstupe do predchádzajúceho týždňa (24.), sa zmienim a aj o nie príliš úspešnom vstupe do tohto (25.). Napriek dodržaniu risk manažmentu, nemôžem byť spokojný a verím, že moja priama sebakritika bude inšpiráciou vyhnutiu sa prípadných chýb iných obchodníkov.
• Streamovací platformy z pohledu investora: Zlatý důl nebo nevýhodná investice?
  Snad žádný jiný fenomén nezměnil v posledních letech svět zábavy a sledování obsahu tolik jako streamování. Dříve jsme byli zvyklí vidět film v kině, pak si půjčit nebo koupit například kazety či DVD nebo čekat, až bude film v televizi. Streamování však tento model zcela opustilo a najednou je spousta obsahu dostupná online na pár kliknutí za pár dolarů měsíčně. Z toho samozřejmě těží zejména spotřebitel, který nemusí sledovat reklamy a může si pustit téměř cokoli v čase, který mu vyhovuje. Jak si ale tento sektor vede z investičního hlediska? Stojí streamovací giganti za pozornost investorů? Analytik XTB Tomáš Vranka vypracoval na toto téma nový report, kde rozebírá současný stav streamovacího sektoru.
• Stroje a nástroje
  Už dlouho jsem tady nezahlédl (možná jsem se špatně díval, nebo jsem byl nepozorný) diskuzi mezi „ručními“ obchodníky a obchodníky s automatickými obchodními systémy (AOS), respektive s roboty. A tak jsem si řekl, že toto nikdy nekončící téma, kterému se může vyrovnat snad jen debata mezi zastánci benzínových a dieselových motorů, opět uvedu v život a hned vám také povím proč.
• Stručné srovnání MT a SierraChart + návod na několik málo indikátorů
  Na žádost kolegů z mého druhého diskuzního vlákna přikládám subjektivní srovnání MetaTraderu a SierraChart doplněné o návod na několik základních ukazatelů.
• Struktura obchodního deníku
  Kvalitní obchodní deník je základem každého profesionála nebo i pokročilého obchodníka na finančních trzích, který aspiruje na přeměnu z tradingu jako svého koníčka na seriózní obchodování s cílem odvádění konzistentních zisků z burzy. Ať už máte jakoukoliv strategii či obchodní přístup, je nutné ji v čase analyzovat, optimalizovat a případně ji i zavrhnout, pokud vám to vaše statistiky a data radí. Právě o sběru podkladů k těmto rozhodnutím dnes bude pojednávat náš článek.
• Střednědobý S&P 500 Big Picture
  Při střednědobém a dlouhodobém portfoliovém investování je vhodné si udělat základní obrázek o vývoji důležitých trhů v delším časovém horizontu, analyzovat vývoj (nyní již s pomocí známých skutečností a událostí v uplynulém období) a stanovit pravděpodobný a logicky zdůvodnitelný výhled na další období.

 




Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.

Přihlásit se | Nová registrace