Vzhledem k tomu, že rozhled je malý a pohled je zaměřený na úzký bod, nelze se potom divit, že člověk vymyslí něco, co je sice funkční, ale chybí tomu odolnost. Najdeme dobrou funkční strategii, která umí v aktuálním trhu vydělat balík, ale přejde týden nebo měsíc a my se díváme na to, jak jsme o ten balík přišli a současně s tím i o balík vlastních prostředků. Zkrátka velká rána pro naše sebevědomí, přesto vnitřně cítíme, že jsme vlastně neudělali nic špatně. Nápad byl dobrý, testovali jsme, dumali jsme nad správným nastavením a dokonce jsme zvládli největšího nepřítele, kterým je naše hlava. Nicméně ve finále jsme přeci jen přišli o vše, co jsme měli i o to, co jsme neměli. Povím vám, jak jsem se s tímto potýkal já a jak jsem, snad... možná.. tuto věc vyřešil.
Myslím, že všichni tady znáte princip mé strategie a také můj obchodní přístup. Kdo by náhodou nevěděl, najde to v minulých článcích. Od začátku jsem přemýšlel nad tím, jak to udělat, aby moje strategie byla účinná ve všech možných typech trhu. Dlouhé trendy, velká volatilita motající se kolem jedné ceny, ale i „mrtvý“ trh jdoucí do strany. Moje lenost mi velela vytvořit něco, co by bylo natolik elastické, že by to pokrylo všechny myslitelné vývoje trhu. Prostě jsem chtěl vymyslet perpetuum mobile. Je jasné, že jsem věděl, že to úplně doslovně nejde a dokonce jsem o tom i myslím psal, ale chtěl jsem se k němu přiblížit co možná nejvíce.
A tak jsem přemýšlel. Říkal jsem si, co vlastně rozhoduje o tom, jak se strategie zachová v určitém trhu, respektive co rozhoduje o tom, jestli bude úspěšná. A přišel jsem na to, že je to elasticita odvozená od toho, co se v samotném trhu děje. V tom okamžiku jsem došel k rozhodnutí, že musím opustit všechna pevná nastavení, která jsem určoval v bodech a musím začít používat poměrná, tedy procentuálně odvozená od volatility trhu. Druhou důležitou věcí bylo to, že musím dát trhu prostor a nesnažit se ho svazovat úzkými Stop-Lossy (SL) a Take-Profity (TP). Proto jsem začal vše určovat podle volatility, respektive range (rozpětí), který mi určuje trh. Takže například pokud mám Take-Profit na pěti násobku range, někdy to je nominálně 500 bodů, ale někdy třeba bodů 869. Někdy dojde k přitažení SL k Break/Evenu (B/E) po dosažení 120 bodů, někdy je to po dosažení bodů 300. Nicméně stále k tomuto přitažení dochází ve vzdálenosti, kdy je cena v zisku vzdáleném 1,5 násobku obchodovaného range.
A tak je to se vším. Tedy dnes už se vším. Kdo čtete déle moje příspěvky, víte, že poslední dinosaurus pevného nastavení byl SL. Mělo to svoje důvody, o kterých jsem psal, ale právě u něj mě trápilo to, že toto nastavení postrádalo onu flexibilitu. A tak jsem to vyřešil, jestli si vzpomínáte, odvozováním od ATR.
Prostě snažil jsem se a snad se mi to i povedlo, vytvořit strategii do „každého počasí“. Kdo sleduje moje týdenní výsledky tak mi možná přisvědčí, že se mi to i trochu povedlo. Tím spíš, že pouze s drobnými úpravami částečných odprodejů procházím poslední tři týdny obchodováním s tím stejným, s čím jsem obchodoval v září, prosinci, nebo i v únoru. Prostě podařilo se mi najít elastickou strategii, která se hodí do jakéhokoliv sentimentu. I když připouštím, že ještě zdaleka ne všechno jsem společně s ní prožil.
Závěrem bych chtěl říct, že při tvorbě elastické strategie je nutné smířit se s tím, že zisky nebudou ve výši 50 % nebo 100 % za měsíc, ale pokud něco takového vytvoříte, budete se potom moci spolehnout dlouhodobě třeba na procent 15.
Michal Uma
