Intradenní obchodní systém na Forex

Dnešní článek připravil uživatel portálu FXstreet.cz, který je v diskusním fóru znám pod přezdívkou LBartone. Tento trader dal k dispozici svůj konkrétní obchodní systém v našem diskusním fóru a jelikož to vyvolalo velký zájem a spousty otázek k danému systému, tak se LBartone rozhodl napsat kompletní článek o tomto svém systému a podělit se s ostatními o své zkušenosti.

Nebudu Vás zatěžovat mými začátky v tradingu, to je již obehraná písnička, každého druhého tradera, který začínal podobně. Jdeme se věnovat něčemu mnohem užitečnějšímu:

I. O čem systém je?

Osobně si o grafických systémech myslím že je člověk buď miluje nebo nenávidí. Podle toho co jsem tak nějak pochytil v různých diskuzích mají své pro a proti, zastánce a odpůrce, kde každému vyhovuje něco jiného. V mých začátcích jsem používal jednoduchou tunelovou metodu, kde jsem však měl úspěšnost cca 50 na 50 což sice zrovna nebyla má představa o úspěchu, ale bral jsem to jako sbírání cenných zkušeností, které z úročím později, následně jsem trávil týdny a měsíce hledáním a testováním různě úspěšných systémů, různých typů, až jsem se dopracoval ke grafickému  systému Dolly a DIN, ze kterého systém na kterém nyní obchoduji celý vychází.

II. Na jakém Time Frame se obchoduje?

Předem bych rád upozornil že systém který Vám představím není zcela můj výtvor a je volně šířený po webu, níže uvedu i linky na zahraniční forum,  kde jsem tento systém objevil. Avšak v  té podobě v jaké ho budu nyní popisovat se ale již jedná o výtvor můj a mého kolegy spolutradera Tomáše, který původní DIN předefinoval z H1 na M5 včetně "vtipných příkazů".

III. Kolik lotů se obchoduje.

Po testování jsem začal tento systém obchodovat za 0.5lotu, zisk se dostavil, ale stále to nebylo na nějaké extra vyskakování cca 500 až 1500euro za měsíc. Takže jsem došel k názoru že obchodování za půl lot opravdu není na nějaké extra vydělávání (i když toto je téma pro větší diskusi, každému prostě vyhovuje něco jiného) a proto jsem navýšil svůj  obchodní účet a nyní již obchoduji 1,5lotu, kde již při pohybu např.20 pips dosahuji zisku kolem 200e a mohu pohodlně pozici po pár minutách zavřít. Více ale toto téma rozeberu v kapitole Money managementu. Výnosnost tohoto systému je denně od 15 do 100pips na páru, ovšem zde bych chtěl podotknout jednu velmi důležitou věc: to že já jsem profitabilní, neznamená, že Vy budete také, vše záleží na chování jednotlivce.

IV. Popis indikátorů ze kterých se systém skládá:.

1.       BBands
ukazuje změnu trendu, modrý long, červený short, pokud se rozsvítí zároveň s  křížením na RSIOMA je to vhodný signál pro vstup do pozice

2.       Damiani Signal
pokud indikátor ukazuje:
STŘÍKEJ = znamená obchoduj, JESTLI TO OTEVŘEŠ, TAK SI MRTVEJ HOMOLKA = znamená neobchoduj.

3.       Fisher
modrý signál pro long, červený pro short

4.       Step MA
velmi důležitý indikátor pro vstup do pozice,  v případě, že jde zároveň s první kuličkou na BBands a křížením na RSIOMA, modrý signál pro long, červený pro short

5.       Bollinger squeeze
modrý signál pro long, červený pro short

6.       Waddah Altar Explosion  pokud je svíčka červená a je nad modrou přerušovanou linií  = short signal, pokud je svíčka modrá a je nad modrou přerušovanou linií  = long signal u páru EUR/USD a GBP/USD je dobré si přidat úroveň 0.01 a pod touto hladinou neotvírat,  původní modrou v nastavení parametrů skrýt

7.       Flat trend MACD
ukazuje aktuální trend pomocí MACD
červený = short, modrý = long, žlutý = neutralní

8.       RSIOMA důležité je kde se nachází křížení v době kdy se rozsvítí kulička na BBands,

Platí, že křížení pod 30 či 20 = long, nad 70 či 80 = short


V. Definice pro vstup do pozice:

Jak jsem již uvedl, náš systém je kombinací systému Dolly (obr.1) a systému jménem DIN(obr.2, který rovněž původně vychází z Dolly. Na první pohled vypadá dost nepřehledně, ale věřte že zdání klame. Je několik definicí pro vstup:

Původní Dolly: (obr.1)

původní DIN pro H1(obr.2)

1.)     IDEÁLNÍ: (obr.3) pro short i long, když se všechny indikátory sejdou stejně zbarvené v jedné lince, do modra long, do červena short kde vše potvrdí indikátor RSIOMA, který se kříží při long signálu pod 30 ideálně pod 20 a při short signálu nad 70 ideálně nad 80.

(obr.3) short pozice

za   2.) signál BĚŽNÝ:

Kdy jako hlavní platí pro vstup do pozice začínající ,,velká kulička" na indikátoru BBands, která musí být rozsvícená souběžně s křížením na RSIOMA za stejných podmínek jako výše. Na páru EUR/USD a GBP/USD ještě musí být na indikátoru Waddah překročena hladina 0.01

Za 3.) MAKROEKONOMICKÝ: jedná se o vstup v době po vyhlášení důležitého makra, kde systém splní základní definici, což je ,,velká kulička" BBands která jde společně s křížením RSIOMA případně i křížkem na indikátoru Step MA, zde již neplatí, že RSIOMA musí splňovat na short nad 70/80 nebo na LONG pod 30/20 - ovšem zde je na zvážení každého jak silný signál toto je, protože obchodování makro již potřebuje znalosti o vzájemné korelaci jak jednotlivých měn, tak akciových trhů a dalších událostí na které je dané makro vázáno v souvislosti s vámi obchodovaným párem.

V pravé horní části grafu se ještě nachází poslední nepopsaný indikátor a to je: PMS (Price Meter Systém) - je dobré vždy při signalizaci definovaných pozic jako poslední zkontrolovat právě tento indikátor a otvírat pozici jen  v případě kdy se posilující měna nachází ve větším poměru k měně oslabující, ideálně když je barevný poměr modrá k červené.

Jsem si jistý, že naleznete i další možnosti pro vstup, ale tyhle 3 beru jako hlavní a velmi ziskové.

Exit z pozic:

Zde je na každém jak má vybudované nervyJ Je opět několik možností jak vystupovat z pozic, zde záleží jakou strategii si zvolíte pro svůj money management.

Např. 20pips PT + 40SL nebo 30pips PT + 50SL nebo 50pips PT + 80SL  - nastavení SL je ale čistě jen na Vás.

Já většinou používám 30/50 s tím, že při silném trendu (na základě nálady na trhu, makrodat či trhových zpráv) si SL ručně posouvám jako traling stop, takže SL posouvám na vrchol předchozí korekce, případně si do grafu dokresluji trendové linky, ale není to nutnost, každopádně dobře se podle toho dá obchodovat pro dosažení maxima ze silného trendu. Je na každém na co se cítí, jestli brát určitý pevně daný PT a obchodovat takto stále a striktně dodržovat obchodní strategii nebo se pokoušet obchodovat na maximální možný zisk z pozice.

Denně neotevřu na páru víc jak dvě pozice a jsou i dny kdy neotevřu ani jednu, snažím se prostě nic neuspěchat a rozhodně se vyhýbám pokusům otvírat pozici ,,za každou cenu" to vede k jedinému - ke ztrátě!

Doporučuji dodržovat obchodní hodiny: od cca 8:00 do 11:00 následně odpoledne od 14:00 do max. 18:00h to jsou hodiny kdy systém vykazuje nejlepší výnosy. Já navíc vynechávám pondělky, kdy se trh hledá nebo naopak pátky, kdy jde trh většinou dopoledne do strany a odpoledne se hýbe na základě ukončování týdenních pozic a volatilita v těchto dnech je všelijaká.

Co se týče backtestu, tak ten není proveditelný, protože systém používá indikátory, které si berou data v reálném čase a zpětně se nenačtou.

VI. Jaký je money management?

U této otázky se určitě zastavím, protože to je v mém případě asi na delší povídání. Předem na sebe prozradím, že  jsem podle některých traderů považován za ,,kaskadéra". Ovšem je to opět věc názoru a systému, já zastávám, že není striktně důležité se držet naprosto základních pravidel MM, to co je důležité pro mě, je celková ziskovost neboli úspěšnost za určité časové období, v tomto se určitě shoduji s článkem ,,Ztráta jako příležitost", který byl napsán na tomto serveru.

Co se objemu lotů týče, tak ty dodržuji přesně na každou pozici, ale do budoucna zvažuji navyšovat s každou vydělanou 1000 zvýšit objem o 0.1lotu , otázka je za kolik lotů budu schopný otvírat při dlouhodobém kontinuálním zisku....

To co nedodržuji je objem lotů na pozici v návaznosti na velikost obchodního účtu, běžně jsem používal 10-20% na pozici...i když při stávajícím výdělku se tento poměr již značně snížil...

SL dodržuji, ale občas se sebou bojuji pozici nezavřít dříve než to SL trefí a to je to na co se nyní nejvíce zaměřuji a snažím si trénovat sebeovládání na maximálně možnou míru, protože ,,vojenská disciplína" v myšlení a chování je podle mě ta nejdůležitější věc kterou úspěšný trader potřebuje, kde společně s profitabilním systémem má velikou šanci se dopracovat mezi těch cca 10% vyvolených a vydělávat opravdu ,,balík" nebo se tím alespoň živit na úrovni nadprůměrných výdělků oproti lidem co denně chodí do kolbenky hákovat ,,za pár kaček".

Nic proti pracujícím, osobně jsem vstával 10 let ve 3:40 do práce včetně sobot, řeknu Vám, nikdy jsem si na to nezvykl, a proto jsem  se rozhodl to změnit,  beru to tak, že tam jsem již byl a tam to znám. Minulost vnímám jako skvělou zkušenost pro budoucnost.  Vím jaké je se živit rukama a jak těžké je dnes vydělat peníze rukama, ale já mám prostě vyšší cíle a neohlížím se zpět, hledím do budoucna a jdu si za tím! Protože když mi trading nepůjde zase tam skončím, ale nestresuji se tím, práce se nebojím.

To co mi opravdu žene vpřed je úspěch jiných. Když to dokázali oni, tak proč ne já? Chce to jen vydržet, nevzdávat se po pár neúspěších, naopak, poučit se ze svých chyb, brát je jako hnací motor, motivaci pro další pokračování a studium, tak abych se prostě dopracoval ke stálému profitu.

V tradingu, tak jako v každém jiném úspěšném podnikání je nesmírně důležitá otázka investování a ani forex v tomto není výjimkou, pokud chci být úspěšný musím efektivně investovat, ať už do vzdělání tak do pracovních pomůcek.

Začínal jsem na jednom notebooku obchodovat jeden pár EUR/USD, následně jsem obchodoval na dvou noťasech, nyní již mám obchodní tradestation se čtyřmi monitory a obchoduji 4 páry.

 (obr. 4)

Absolvoval jsem několik vzdělávacích kurzů a určitě ještě další navštívím, přečetl jsem stohy článků, knih či diskusních for a denně stále čtu a vzdělávám se (ve svých začátcích jsem studiu věnoval téměř veškerý svůj volný čas po dobu cca 4-5 měsíců) plně při své práci. Člověk v tomto směru následně ale nesmí stagnovat, protože trh a jeho podmínky se neustále mění a vyvíjí a já musím prostě pořád ,,jít  s dobou". Každá investice v mém případě vždy vedla k zefektivnění tradingu v následné návaznosti na zisk.

To s čím se shodnu s většinou pokročilých traderů je fakt, že trading opravdu není pro každého! Při pročítání diskusí dost často narážím, pro mě na až neuvěřitelné případy typu: obchoduji demo již 3 roky, mám takovou či makovou úspěšnost ale livko nejedu protože..... a pak následuje smršť výmluv, proč ještě nemá otevřený live účet, takový člověk na to prostě nemá! Už jen proto že si to nedovede přiznat. Nemá prostě dost kuráže a ta je v tomto oboru až smrtelně důležitá, zde není prostor pro váhavé střelce. Zastávám názor: po maximálně půl roce intenzivního studia tradingu a ověřeným obchodním systémem z dema si otevřít live účet a začít obchodovat alespoň za mikroloty, to nevyžaduje žádné veliké finanční prostředky a s klidem to můžeme přirovnat ke kursovému sázení za pár drobných pro sbírání důležitých zkušeností, trénování psychiky a dalších podstatných věcí pro následný úspěšný trading... samozřejmě že obchodování mikrolotů nebude na jakýkoliv zajímavý výdělek, zde vyděláte pouze jediné: cenné informace a zkušenosti které uplatníte později, ovšem opět se pohybujeme v rovině že to je věc názoru, proto to také tak berte, rozhodně nikomu nic nevnucuji a je na každém jakou cestu si zvolí!

Velikou výhodou pro úspěšné nejen fulltrade obchodování je čistá hlava a dostatek finančních prostředků na běžný chod vaší domácnosti. Protože pokud Vás nepálí jestli tento měsíc vyděláte nebo proděláte, zkrátka máte myšlenky jen na trading a né na to z čeho zaplatíte složenky když půjdete do ztráty přináší alespoň mě myšlenkovou pohodu, která mi umožňuje klidné obchodování bez stresu typu: ,,proč jsem to neotevřel?" nebo  ,,kdybych to byl otevřel, tak bych vydělal X peněz, takhle mám zase prd" atd. atd. Což jen podporuje Vaší nerozvážnost, možnost více chybovat či otvírat pozice za ,,každou cenu" a vše jen vede k narušení soustředění, klidu a možnosti rozumně uvažovat, tomu je nutné se v každém případě vyhnout! Určitě je dobré studovat a trénovat při své stávající práci, ale vše co nejvíce směřovat k tradingu, i když to bude např. na úkor Vaší rodiny, volného času, koníčků atd..

Prostě z tradování musíte mít dobrý pocit, i když se Vám zrovna nedaří, nestresovat se z pár minusových obchodů a snažit se být v časovém horizontu profitabilní, na druhou stranu nesnažit se vydělat případnou ztrátu ihned zpět, je dobré ovládat umění, dát si včas pokoj a třeba si říct, zítra je taky den!

Závěrem:

Forex již od svých začátků vnímám jako jedno z nejlepších zaměstnání či příležitostí na světě, dává vám naprostou časovou volnost, možnost nadstandardních výdělků, plnění snů, ale nic není zadarmo, pečení holubi do ,,huby" opravdu nelétají a samo se to za vás nezobchoduje. Učte se, testujte, ale hlavně, nebojte se, jděte do toho, vytyčte si přesné cíle, ale zbytečně neriskujte, buďte disciplinovaní - úspěch se dostaví!

Všem přeji hodně úspěchů - L Bartone

7. Odkazy

Zde naleznete jak původní Dolly, tak původní DIN pro H1a také přikládám odkaz, kde si sosnete výše popsaný systém.

Vlákno v diskusním fóru, kde byl systém poprvé představen uživatelem na serveru FXstreet.cz: https://www.fxstreet.cz/diskusni-forum+graficke-systemy.html

Původní Dolly:
http://www.forex-tsd.com/dolly/21680-new-dolly.html

Původní DIN pro H1:
http://www.forex-tsd.com/dolly/7500-din-version-3-0-a.html

Download představeného systému:
http://rapidshare.com/files/355574380/DIN_version_Blue_version.rar

Download Metatraderu na kterém systém jede bez chyb:
http://rapidshare.com/files/355577446/mt4setup.exe

Čtěte více

• Forex a teorie pravděpodobnosti II.
  Jednoduše řečeno teorie pravděpodobnosti pracuje s odhadem dějů budoucích a to v našem případě jsou pouze dvě možnosti, koupit - prodat. Jestliže chceme získat výhodu, musíme systém opřít o výchozí bod, o cenu určitého měnového páru v momentu rozhodování o vstupu do pozice.
• Forex: Co očekávají banky a brokeři v roce 2013?
  Výbavou každého forex tradera v začátku nového roku by měla být souhrnná predikce. Co očekávají banky a brokeři v roce 2013? Jaký je výhled a predikce měnových párů? Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek, přinášíme vám oblíbený praktický forexový přehled pro rok 2013.
• Forex fond aneb další šance pro tradery
  Někteří tradeři jsou schopni na trhu dosahovat velmi vysokého procenta zhodnocení kapitálu ale už jim nestačí spokojit se s desetitisíci dolary vydělaných měsíčně na svůj účet. Mnoho těchto traderů si proto zakládá své vlastní fondy, kde nabízejí správu peněz na forexu pro investory s možností velmi vysoké procentuální návratnosti. Mohou si tak proto vybudovat mnohamilionový byznys. Každý si jistě umí spočítat, že spravovat svých 20 000 USD a dosahovat roční zhodnocení na Forexu okolo 70% je něco jiného než obchodovat například s jedním milionem USD. Tam potom mohou být zisky pro tradera mnohonásobně vyšší. Forex díky své obrovské likviditě toto samozřejmě umožňuje.
• Forex: Měnové páry v roce 2019 podle bank a brokerů
  Je před námi nový rok, a tak je již tradičně na čase podívat se, kam se vydají hlavní měnové páry podle předních bank a forexových brokerů. Vše důležité jsme pro vás uspořádali do přehledné tabulky, není tak nutné studovat a pročítat velké množství analýz.
• Forex: Obchodování zpráv - news trading
  V průběhu prosince se na serveru FXstreet.cz objevila řada příspěvků na téma obchodování zpráv. V tomto článku bych se chtěl podělit o několik zkušeností, poukázat na některá úskalí tohoto přístupu ke tradingu a vysvětlit proč zprávy většinou neobchoduji.
• Forex: Očekávaný vývoj měnových párů v roce 2020 podle bank a brokerů
  Jsme na začátku nového roku, a tak se můžeme již tradičně podívat na odhady hlavních měnových párů podle předních bank a forexových brokerů. Níže naleznete přehlednou tabulku se všemi důležitými údaji, nemusíte se tedy prokousávat žádným velkým množstvím analýz.
• Forex: Rok 2017 podle brokerů a bank
  Rok 2017 je před námi a forexový portál FXstreet.cz vám i letos přináší tradiční předpověď vývoje hlavních měnových párů od předních brokerských a bankovních společností. Vše jsme pro vás uspořádali do přehledné tabulky.
• Forex v roce 2018 podle bank a brokerů
  Rok 2018 je před námi, a tak je na čase podívat se, jaký vývoj u hlavních měnových párů předpovídají přední banky a forexoví brokeři. Není tak nutné pročítat několik analýz, to hlavní jsme připravili do přehledné tabulky.
• George Soros vydělal na poklesu australského dolaru
  Stále se objevují další a další detaily o obchodu George Sorose, který využil poklesu úrokové sazby v Austrálii. Informace říkají, že George Soros vydělal 60 milionů dolarů tím, že věřil ve snížení úroků bankou RBA (Reserve Bank of Australia - Australská rezervní banka), které nakonec proběhlo minulé úterý.
• Hedging jako efektivní forma ochrany před ztrátou
  Jedna z nejúčinnějších technik risk managementu, který využívají jak velcí hráči, tak mnozí retailoví obchodníci a drobní investoři. Pojďme se hedgingu podívat na zoubek a zároveň vás pozvat na webinář hedgingu věnovaný.
• Jak byste mohli ušetřit 5 200 USD se stejnou strategií?
  Forex trading a obchodování na finančních trzích je podnikání, jako každé jiné. Zlaté pravidlo podnikání a stejně tak online tradingu zní jednoduše, pokud máte vyšší náklady než příjmy, proděláte. Naopak, pokud máte vyšší příjmy než náklady, vyděláte.
• Jak George Soros před 30 lety vydělal na libře miliardu
  Přesně před 30 lety došlo k historické události na forexu a tímto článkem si tuto významnou událost podrobně popíšeme. Připomeneme si tak výročí důležité události, kdy britská centrální banka neubránila svoji měnu před spekulativním útokem vedeným finančníkem Georgem Sorosem.
• Jak obchodovat brexit?
  Ve čtvrtek (23. června) se koná ve Velké Británii referendum, v němž se občané vyjádří, zda chtějí zůstat v Evropské unii, nebo ji definitivně opustit (takzvaný brexit). Když se Britové nakonec rozhodnou zůstat v Evropské unii, finanční trhy si uleví, opadne z nich strach a nejistota. Lze očekávat posílení britské libry na všech měnových párech stejně jako britského akciového indexu FTSE 100. Rovněž si vydechnou všechna riziková aktiva, která jsou před referendem pod prodejním tlakem (akciové indexy, ropa, komoditní měny). Naopak bezpečné přístavy jako japonský jen, švýcarský frank, zlato by mohly korigovat zisky, kterých dosáhly za posledních 14 až 21 dní.
• Jak obchodovat na forexu Price Action
  Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.
• Jak obchodují bankovní tradeři
  Z mých vlastních dlouholetých zkušeností obchodování forexu se tradeři na vzdělávacích seminářích, v osobních konzultacích nebo na internetových diskusích neustále ptají a neustále přemýšlí nad tím, jak je možné, že většina běžných obchodníků dlouhodobě prodělává a naopak většina bankovních (institucionálních, chcete-li) traderů dlouhodobě vydělává. Ve vzduchu tak stále visí stejná otázka, kde dělají běžní obchodníci chybu?
• Jak úspěšně obchodovat breakouty?
  Obchodování průrazů neboli breakoutů je jednou z oblíbených strategií obchodníků. Navzdory popularitě této strategie se jedná o poměrně složitější přístup, neboť v trhu se vyskytuje velký počet falešných průrazů. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na základní typy breakoutů, které se při správném pochopení mohou stát účinným a profitabilním nástrojem.
• Jak úspěšně obchodovat formaci Butterfly?
  V dnešním článku o harmonických formacích se vrátíme zpátky k tradičním patternům, a to dokonce k jednomu z nejznámějších. Motýlí (anglicky Butterfly) formaci již zcela jistě někdy zaregistrovala většina technických obchodníků a je na čase si ji představit i na FXstreet.cz.
• Jak úspěšně obchodovat formaci Cypher?
  V tomto článku si představíme pro vyznavače harmonického obchodování poněkud netradiční formaci. Uhneme tak od...
• Jak úspěšně obchodovat formaci Gartley?
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme hlouběji pod kůži harmonickým formacím. První článek z této série nám již poodkryl taje harmonické analýzy, a je tak na čase si rozšířit obzory. Dnes nás čeká nejznámější formace „Gartley,“ kterou již v roce 1935 popsal slavný obchodník H. M. Gartley ve své knize „Profits in the Stock Market.“
• Jak úspěšně obchodovat formaci Krab?
  V dnešním článku si představíme tradiční formaci „Kraba“ (anglicky Crab). Po krátké odmlce se tedy opět vrátíme k dílu průkopníka harmonického obchodování Scotta Carneyho. Díky jeho práci zná forexový svět „Kraba“ již čtrnáctým rokem.