Forex a teorie pravděpodobnosti II.

Jednoduše řečeno teorie pravděpodobnosti pracuje s odhadem dějů budoucích a to v našem případě  jsou pouze dvě možnosti,  koupit - prodat.  Jestliže chceme získat výhodu, musíme systém opřít  o výchozí bod,  o cenu určitého měnového páru v momentu rozhodování o vstupu do pozice.

Jestliže daný pár posiluje o x pipsů, je pravděpodobné že přijde korekce. Tímto základním pravidlem se řídíme všichni. Jestliže trvá určitý trend již velmi dlouho a cena dosáhla určité S/R úrovně, první tradeři otevírají pozice proti trendu. Jak ale určit bod, který určitý měnový pár nepřekoná?

Přestože se bavíme o teorii, existuje poměrně jednoduché řešení  jak alespoň minimalizovat možnou chybu v odhadu dalšího pohybu. Řešením je obchodování křížových párů.

O korelaci, konkrétně  vztahu mezi Majors a Crosses toho bylo napsáno mnoho.  V obecné rovině je velmi jednoduché předem určit jak se bude chovat křížový pár při pohybu Majors. A to je pro naši strategii podstatné. Při pohybu Majors, tedy dvou hlavních měnových párů.

Jestliže dojde například k velkému poklesu DVOU hlavních párů, je velká pravděpodobnost, že alespoň na JEDNOM dojde ke korekci a tím i korekci na křížovém páru.  Stačí ale taková míra pravděpodobnosti k postavení dlouhodobě profitabilního systému?  Pojďme  tedy na začátek, ke strategii Martingale.  Tato strategie stojí na násobení každé další sázky, v našem případě nákup další pozice. Strategii tedy trochu upravíme a přidáme nové rozhodovací prvky. Pominu li nejtěžší úkol, stanovení vstupu a směru, máme ještě jednu neznámou.  Po kolika pips otevírat další pozici a při jaké ztrátě zavírat tu předchozí . Tato metoda je sice velmi lákavá, protože jednou to zkrátka vyjít musí, ale jestliže se pořád ještě bavíme o tradingu, musím zmínit tzv. St. Petersburgský paradox.

 Ačkoliv je očekávaný výnos ,,nekonečný", tak nikdo by za vstup do Martingale  ,,nekonečno" nezaplatil. Riziko je paradoxně neúměrné možnému výnosu.

S rizikem vstupujeme do každého obchodu,  riziko je s námi od uzavření smlouvy s brokerem a všichni ho akceptujeme. Každý systém má však hranici rizika nastavenou jinak.  Riziko jednotlivých pozic v portfoliu musí být měřeno v kontextu toho, jak jejich možné výnosy ovlivní riziko celého účtu.

Jakýkoliv systém postavený na větších a větších pozicích je vzhledem k pákovému efektu a tím i možnosti větších a větších ztrát v praxi nepoužitelný...  Jak se ale bude chovat systém který bude brát jako signál pro vstup do pozice S/R úroveň u dvou Majors, ale bez navyšování pozic?  Velmi dobře, systém byl představen včetně výsledků za x měsíců. A právě těchto výsledků sem využil ke zdokonalení systému. 

Určité procento pozic se dostalo do ztráty větší než 100 pips a došlo k dokoupení další, stejně velké pozice. Zhruba stejné množství pozic šlo do ztráty, ale nedosáhlo 100 pips a tak k dokoupení stejné pozice nedošlo. Tento postup založený na dokupování po 100 a více bodech se ukázal jako špatný. Sice ziskový, ale profit může být větší. Celá jedna třetina pozic byla ve ztrátě a i když byly splněny podmínky pro vstup do další pozice, nedělal sem to. Takže změny ve stávajícím systému jsou:

1)      pohled na každý účet jako na jedinečný, doposud byl jen jedním v systému účtů

2)       první otevřená pozice při splnění podmínek ke vstupu je nejmenší možná, tedy 0,1 lotu bez ohledu na velkost účtu

3)      Dokoupená pozice při dalším signálu k vstupu je ,,přiměřená velikosti účtu"

4)      Druhá pozice se zavírá až když je první v plusu.               

Systém byl nastaven na poměr zůstatek : 3 : 5. Toto pravidlo jsem také upravil a celkový počet pozic je menší, ale jsou větší. I tak došlo ke snížení rizika.

Při porovnání s historií klesl průměrný počet pips za měsíc o třetinu, zisk je ale vyšší.

Když se vrátíme na začátek, první otevřenou pozicí při signálu ke vstupu jsem si vytvořil onen pevný bod, od kterého počítám se změnou směru. Protože ale pouze třetina pozic šla okamžitě do plusu, jakákoliv ztráta na ,,orientační pozici" vlastně jen signalizuje větší pravděpodobnost změny směru pohybu kříže.

Možná se vám zdá popis upraveného systému moc obecný, ale stálo mě to hodně času stráveného nad sledováním historie a počítáním nejvhodnější velikosti pozic.... Chci spíše ukázat, že i fungující systém může být ještě lepší a člověk by neměl být nikdy spokojený. Stále je co zlepšovat.

Související články

Forex a teorie pravděpodobnosti I.
Dlouho jsem váhal jestli mám tento článek vůbec psát. Týká se samé podstaty fungování Forexu a stojí na něm velké množství úspěšných AOS a to jak retailu, tak i velkých hráčů na Forexu.

Korelace měn
Vzájemná korelace měnových párů - korelační tabulka. V této sekci můžete sledovat online vzájemné korelace měnových párů na týdenních, denních a hodinových časových rámcích (H1-hourly, D1-daily a W1-weekly timeframe apod.). Někteří tradeři používá vzájemné korelace pro své trading strategie nebo pro intermarket analýzu.

Čtěte více

• Červenec 2023 s VIP zónou: I letní období přálo slušným ziskům
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Červenec 2024 přinesl členům VIP zóny FXstreet.cz vysoké zisky
  Chcete obchodovat jako profesionálové? Chcete využívat exkluzivní informace, které vám dají výhodu nad ostatními tradery? Chcete dosáhnout atraktivního zisku z vašich obchodů? Pak je pro vás VIP zóna to pravé.
• Červen 2022: Výsledky tradingu institucionálních objednávek
  Jako každý měsíc i tentokrát tým FXstreet.cz přináší výsledky obchodování institucionálních objednávek, které mohou úspěšně obchodovat všichni členové naší exkluzivní VIP zóny již od roku 2015. V konečném součtu pipů nabídl i měsíc červen skvělé příležitosti k vysokým ziskům.
• Červen 2023 s VIP zónou: Zvýšená tržní volatilita přála vyšším ziskům
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Divoký listopad 2024 nabídl členům VIP zóny FXstreet.cz další ziskový měsíc
  Chcete obchodovat jako profesionálové? Chcete využívat exkluzivní informace, které vám dají výhodu nad ostatními tradery? Chcete dosáhnout atraktivního zisku z vašich obchodů? Pak je pro vás VIP zóna to pravé.
• Drahé vybavení traderů: Nezbytnost nebo pozlátko?
  Před několika týdny nám do redakce dorazil emailový dotaz, v němž se tazatel ptal, jaké vybavení (tzv. trading terminal nebo také trading station) bychom doporučili pro začínající, popřípadě i pokročilé tradery. Jelikož se jedná o otázku, která se objevuje s určitou pravidelností, rozhodl jsem se na toto téma napsat článek.
• Equity a výpisy účtů členů VIP zóny
  Je tomu již déle než rok od doby, kdy jsme spustili úspěšnou novinku portálu FXstreet.cz VIP zónu - Forex Asistent, která změnila obchodování doslova stovkám traderů po celé České republice a na Slovensku.
• Exkluzivní predikce finančních trhů pro rok 2021
  Jsme v prvním měsíci nového roku, a tak se tradičně podíváme na predikce hlavních měnových párů na forexu: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY a AUD/USD. Nově jsme pro tento rok připravili také výhled nejoblíbenějších finančních trhů, které si čtenáři vyžádali v našich anketách. Jedná se konkrétně o měnový pár EUR/CZK, akciový index S&P 500, ropa WTI, zlato a Bitcoin.
• Extrémní zisky čekají na FOREXu pouze na připravené
  Dnešní článek jsme pro vás připravili ve spolupráci s naším FX traderem, který je na serveru FXstreet.cz znám pod přezdívkou Stan. V úzké spolupráci s tímto skvělým traderem jsme se rozhodli uveřejnit jeho výpis účtu za poslední měsíc obchodování, a doslova tak nahlédnout přes rameno úspěšnému FX traderovi.
• Forex a teorie pravděpodobnosti I.
  Dlouho jsem váhal jestli mám tento článek vůbec psát. Týká se samé podstaty fungování Forexu a stojí na něm velké množství úspěšných AOS a to jak retailu, tak i velkých hráčů na Forexu.
• Forex: Co očekávají banky a brokeři v roce 2013?
  Výbavou každého forex tradera v začátku nového roku by měla být souhrnná predikce. Co očekávají banky a brokeři v roce 2013? Jaký je výhled a predikce měnových párů? Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek, přinášíme vám oblíbený praktický forexový přehled pro rok 2013.
• Forex fond aneb další šance pro tradery
  Někteří tradeři jsou schopni na trhu dosahovat velmi vysokého procenta zhodnocení kapitálu ale už jim nestačí spokojit se s desetitisíci dolary vydělaných měsíčně na svůj účet. Mnoho těchto traderů si proto zakládá své vlastní fondy, kde nabízejí správu peněz na forexu pro investory s možností velmi vysoké procentuální návratnosti. Mohou si tak proto vybudovat mnohamilionový byznys. Každý si jistě umí spočítat, že spravovat svých 20 000 USD a dosahovat roční zhodnocení na Forexu okolo 70% je něco jiného než obchodovat například s jedním milionem USD. Tam potom mohou být zisky pro tradera mnohonásobně vyšší. Forex díky své obrovské likviditě toto samozřejmě umožňuje.
• Forex: Měnové páry v roce 2019 podle bank a brokerů
  Je před námi nový rok, a tak je již tradičně na čase podívat se, kam se vydají hlavní měnové páry podle předních bank a forexových brokerů. Vše důležité jsme pro vás uspořádali do přehledné tabulky, není tak nutné studovat a pročítat velké množství analýz.
• Forex: Obchodování zpráv - news trading
  V průběhu prosince se na serveru FXstreet.cz objevila řada příspěvků na téma obchodování zpráv. V tomto článku bych se chtěl podělit o několik zkušeností, poukázat na některá úskalí tohoto přístupu ke tradingu a vysvětlit proč zprávy většinou neobchoduji.
• Forex: Očekávaný vývoj měnových párů v roce 2020 podle bank a brokerů
  Jsme na začátku nového roku, a tak se můžeme již tradičně podívat na odhady hlavních měnových párů podle předních bank a forexových brokerů. Níže naleznete přehlednou tabulku se všemi důležitými údaji, nemusíte se tedy prokousávat žádným velkým množstvím analýz.
• Forex: Rok 2017 podle brokerů a bank
  Rok 2017 je před námi a forexový portál FXstreet.cz vám i letos přináší tradiční předpověď vývoje hlavních měnových párů od předních brokerských a bankovních společností. Vše jsme pro vás uspořádali do přehledné tabulky.
• Forex v roce 2018 podle bank a brokerů
  Rok 2018 je před námi, a tak je na čase podívat se, jaký vývoj u hlavních měnových párů předpovídají přední banky a forexoví brokeři. Není tak nutné pročítat několik analýz, to hlavní jsme připravili do přehledné tabulky.
• George Soros vydělal na poklesu australského dolaru
  Stále se objevují další a další detaily o obchodu George Sorose, který využil poklesu úrokové sazby v Austrálii. Informace říkají, že George Soros vydělal 60 milionů dolarů tím, že věřil ve snížení úroků bankou RBA (Reserve Bank of Australia - Australská rezervní banka), které nakonec proběhlo minulé úterý.
• Hedging jako efektivní forma ochrany před ztrátou
  Jedna z nejúčinnějších technik risk managementu, který využívají jak velcí hráči, tak mnozí retailoví obchodníci a drobní investoři. Pojďme se hedgingu podívat na zoubek a zároveň vás pozvat na webinář hedgingu věnovaný.
• Intradenní obchodní systém na Forex
  Dnešní článek připravil uživatel portálu FXstreet.cz, který je v diskusním fóru znám pod přezdívkou LBartone. Tento trader dal k dispozici svůj konkrétní obchodní systém v našem diskusním fóru a jelikož to vyvolalo velký zájem a spousty otázek k danému systému, tak se LBartone rozhodl napsat kompletní článek o tomto svém systému a podělit se s ostatními o své zkušenosti.