Obchodování trhu NQ100 - pokračování zaznamenávání obchodů

Urcite je taktik od velkych hracu cela rada. Mozna mezi sebou spolupracuji, jini se asi perou. Uvazuji v jinych meritkach nez my, ale potrebuji nase SL. Tak to proste je...

Ja tomu P.A.T. systemu budu jeste verit. Zatim se peru s instalaci Ninji, abych tam dostal ten VbP.

Moje postřehy ohledně PAT systému, trhu NASDAQ atd., jsou následující: 

Přečetl jsem několik knížek o Price action, seznámil se s PAT systémem a zbacktestoval můj systém složený z více signálů ( odrazy od TL, SR úrovně - breakout či odrazy, svíčkové formace ) Takhle jsem projel roky 2015 a 2016, s tím že mi to dávalo velmi slušné výsledky a poznatky že jeden den se nabídly signály spojené s TL, druhý den spíše průlomy obrazců jako wedge či trojuhelník atd..Každopádně vcelku solidní systém každý měsíc v plusu, takže jsem plánoval od nového roku otevřít live account. Nicméně jak se s backetstem dostávám do současnosti, vidím že struktura a pohyby trhů se hodně změnili a nedostávám zdaleka tolik signálů jako předtím. Např. září letošního roku je velmi slabé na pohyby, každá pátá svíčka je doji bez těla, celkově bez momentum, občas spíše chaotické výstřelky nahoru dolů bez trendu. Za celý měsíc jsem dostal tolik signálů to co obyčejně za pár dní. Tím si nechci stěžovat, jenom konstatuji holou pravdu, trhy se mění ( až mě překvapuje že i v literatuře tomu věnují sotva jednu stránku) , ted je otázka co já s mým pracně vybudovaným systémem budu dělat   

Zajímal by mě i tvůj pohled Mizushirazu :-) 

Jinak ohledně botů, každá velká instituce jede na botech - HFT ( high frequency trading ), prý mají i ztrátové dny, někdy 3 až 4 v řadě , každopádně nikdy ztrátový měsíc.

 Včerejší session žádné jasné výprodejové signály nenabídla.

Ahoj,

přidávám dnešní session (cca 16:00 - 19:45).

• 1. vstup - výprodej u maxima minulého dne, ikdyž se trh nejprve vyvíjí mým směrem, nakonec ještě pár ticků přes SL udělá, než definitivně klesne, proto obchod končí ztrátou -45 na kontrakt.
• 2. vstup - výprodej u VbP, vstup přímo na výprodejové svíci (zatažená s dlouhým knotem), obchod končí během minuty v PT, zisk 120$ na kontrakt. Část kontraktů výstup na druhé rezistenci, viz grafika.

Graf

Ahoj všem,

včera žádný signál ;)

Neobchoduji, dávám si pauzu.

Také přeji všem vše nejlepšího do nového roku, hlavně co nejvíce ziskových obchodů.

Obchodovat začnu až příští týden, tento týden to ještě s volume atd bude slabé, viz včerejší a dnešní den.

Ahoj všem,

nový kalendářní rok zkusím zahájit tím, že sem budu přidávat nějaké rozbory zajímavých situací, které jsem zvažoval, nerealizoval, případně session, které neměly žádný vstup.

Dnes tedy začínám dopolední session na DAX, kde jsem nerealizoval žádný vstup, ale jedna situace byla taková hraniční a proto bych se k ní chtěl vrátit. Jak už jsem dříve uváděl, DAX obchoduji dopoledne od 9:00 - 11:00.

Na grafu níže jsem znázornil situaci z 9:19 - 9:24. Trh se v premarketu pohyboval nad range minulého dne, po vstupu traderů měl cca 10 minut vysokou volatilitu (tohle je pro DAX poměrně normální), poté volume na 10 minut opadlo a poté se objevuje první náznak výprodeje, znázorněný první bílou šipkou. Tady je nutné doplnit,že VBP na úrovni cca 13356 jsem zakreslil až zpětně, v premarketu tam žádná hodnota VbP nebyla. Protože ten výprodej probíhá ve vzduchoprázdnu, je to pro mě irelevantní situace pro vstup, o žádný výprodej se nejedná, což je potvrzeno tím, že trh klesá dál k OHLC = maximum minulého dne. Tady probíhá takový druhý výprodej, na skoro stejné úrovni volume.

Rád bych vysvětlil, proč jsem vstup nerealizoval a jaké byly mé myšlenkové pochody - u OHLC rezistencí/supportů, které vyjadřují minima/maxima minulých dní, chápu tyto rezistence jako klíčové ve chvíli, kdy se trh pohybuje směrem k rezistenci/supportu ve stejném směru, jako minulý den. Tzn., pokud máme z minulého dne OHLC v podobě maxima, tak je pro mě další den určující, pokud se trh znovu k tomu maximu vrací směrem up, tzn. pohybuje se v range minulého dne a znovu maximum atakuje. Rezistence je pořád rezistencí, nestává se z ní support.

Pokud ale mám situaci jako dnes na DAX, kdy je trh nad range minulého dne a k tomu maximu klesne, není to podle mého názoru a zkušeností silné hraniční hodnota, neeviduju zatím žádný odraz od této hodnoty, tím spíš ne do LONGu. Proto jsem hodně opatrný a takový signál radši spíš vypustím, než vezmu. Z rezistence se mi tedy stal support, který ovšem žádný odraz nemá a jeho sílu tak označuje jenom ta fialová barva = OHLC. Pro mě to dostatečné není.

Každopádně dnes je ta situace o něco lepší v tom, že po tom výprodeji následuje pěkný odraz, a kdyby byl v rozmezí 2 - 3 minut doplněn nějakou reverzní vstupovou svící, tak bych vstup realizoval. Protože ale trh během 5 minut vystoupá dost vysoko, už je ta situace pro mě méně čitelná => trh se dostal na úroveň VbP, která mi označuje hodnotu toho prvního výprodeje, proto stoupá riziko toho, že se trh odrazí zase směrem SHORT a obchod bude ztrátový. Pokud tedy nemám jasnou čistou situaci, raději volím zůstat mimo trh, než vstoupit s vyšším rizikem. Určitě si spoustu z vás řekne, že je to hodně konzervativní přístup, ale jakmile operujeme s reálnými penězi a nejde zrovna o drobné, každé navýšení rizika mimo předpokládanou pravděpodobnost ztráty je pro mě nepřijatelné.

Z tohoto důvodu jsem obchod nerealizoval, ikdyž jak vidíte, šlo by o ziskový vstup a trh se vyvíjel směrem, který bychom očekávali.. Kdo ale má něco natradováno, tak ví, že tyto situace jsou nejjasnější až poté, co proběhly, v real-time hodnocení jsem o vstupu uvažoval viz výše a obchod vynechal.

Rád bych na závěr upozornil - nebuďte result-oriented, situace v reálném čase vyhodnocujte tak, abyste se mohli opřít o svou dobrou analýzu, neopírejte svá rozhodnutí o to, "jak by býval obchod dopadl/vyšel, kdybychom ho bývali realizovali". To je cesta kam? To je cesta do p**** :)

Graf:

Dnes přidávám záznam obchodů a rozbor jedné situace z dopoledního DAXu. Obchodoval jsem znovu stejně, nechci to tady pokaždé spamovat, takže obchoduji 9:00 - 11:00 a tím opakování tohoto končí ;)

1. situace - cca 9:28 provádí trh první výprodej u VbP z minulého dne, signál je to poměrně jasný. Nebyl ale následovaný vstupem, a to proto, že se neobjevila vhodná formace svící, která by vstup umožňila. Na grafu jsem šipkou ukázal svící, která je kritická pro případný vstup - tato svíce má za a) vysoké volume, za b) je příliš blízko SL. Z těchto dvou důvodů není možné do trhu vstoupit a jakékoliv další signály jsou irelevantní, protože už nejsou tou výprodejovou situací, jakou by měly být.

1. vstup - trh se dostává na úroveň maxima minulého dne, provádí jasný výprodej, samotná výprodejová svíce je velmi zatažená s výrazným knotem, proto vstupuji do SHORT pozice a obchod končí ziskem $287,5 na kontrakt. Na grafu jsem zapomněl znázornit pokračující skupinu kontraktů, které měly PT na další rezistenci a také skončily ziskem.

Graf:

Ahoj,

přidávám dnešní dopolední záznam z DAX.

1. vstup - ráno začalo mojí nesmyslnou chybou, kdy jsem po výprodeji (na grafu to teď vypadá, že tam výprodej nebyl, ale to je jenom proto, že následoval mnohem větší výprodej a opticky ten první zmenšil, ale byl to řádný signál) vstoupil na svíci, která nebyla reverzní svící po odrazu, unáhleně jsem to považoval za zataženou doznívající výprodejovou svíci a nepočkal si na odraz a reverzní svíci. Chyba. Takže první vstup končí ztrátou -$175 na kontrakt.

2. vstup - hned jak se první dostal přes SL mi bylo jasné, že pokud přijde správná reverzní svíce, budu vstupovat do LONGu znovu. Tato situace se objevila, následoval nový vstup do LONGu a obchod už v pořádku v souladu s podmínkami pro vstup končí ziskem $337,5 na kontrakt. Průběh toho obchodu je samozřejmě jeden z horších, trh se po prvotním pohybu směr PT vrátil na cca 4 ticky k SL, aby se znovu od rezistence odrazil, tentokrát již definitivně UP.

3. vstup - několik minut poté trh provádí ještě masivnější výprodej u VbP z minulého dne, proto na první reverzní s dlouhým knotem (ideální kombinace) vstupuji do SHORTu a vystupuji na OHLC rezistenci se ziskem $275 na kontrakt.

Graf:

Dobrý večer,

my už jsme to teda i s pár ostatními tradery konzultovali a podle mě se tento styl obchodovat na forexu nedá. A je vcelku jedno, jestli je to DAX nebo Nasdaq, už jenom díky tomu, že v metatraderu nelze používat VbP ukazatel, to jednoduše nelze :(

Ahaa, já jsem si říkal, že to určitě špatně chápu :)

upřímně jsem to nikdy nezkoušel. Dovolí vám váš MM obchodovat e-mini verzi DAXu? To je podle mě lepší cesta, než jít na forex s daty na futures. Emini má tick stejný jako NQ emini, 5$, ale data byste čerpal z klasického DAXu, protože emini dax nemá dostatečné volume.

Toto by mělo fungovat uplně bez problemu, vyhodnotite signál na DAXU, vstoupite na mini DAXu a jenom si upravite SL a PT podle mini daxu, protoze tam jsou obcas rozdily.

Samozřejmě toto vše za předpokladu, že vám MM nabizi mini verzi DAXu.

mini DAX neznam, jen bacha na volume a s tim spojene slipy, myslim ze Mizushirazu psal nekde drive, ze byli velke. Co se tyka obchodovani DAXU jako cfd, ja ho obchoduju u Admiral Markets a NAPROSTO V POHODE. Takze pokud bys sledoval volume by price na futures a obchody zadaval u forexoveho brokera, podle me by to mozna tak slo

obvykle se plati za data a nekdo ma jeste poplatek za neaktivitu