Zájemce o obchodování na velkých účtech prop trading společností čekají nelehké zkoušky tradingových dovedností. Patrně tou největší je udržení maximálního tolerovaného poklesu (drawdownu) na obchodním účtě. Ten se počítá často hned dvěma způsoby, čímž nutí obchodníky být stále ve střehu a držet své ztráty na uzdě. Pokud se jim to totiž nepovede, znamená to pro ně ukončení jejich programu.
Pojďme se tedy blíže podívat na to, jaké typy poklesů prop tradingové společnosti traderům hlídají a jak je počítají.
Jaké typy drawdownu existují
Existují dva typy drawdownu, které si tradeři musí při obchodování u prop tradingových a evaluačních společností (jako je například Fintokei) hlídat. Je jím denní drawdown a celkový drawdown.
Denní drawdown
Tento typ poklesu se v případě Fintokei vztahuje pouze na ProTrader program, u kterého musí obchodníci projít dvoufázovou evaluací, než získají účet s kapitálem k obchodování. Ovšem to neznamená, že jakmile v evaluaci uspějí a účet získají, mohou zvolnit a přestat si hlídat ztráty.
Ve Fintokei hledáme opravdu ty nejtalentovanější z talentovaných. Denní drawdown si proto musí obchodníci hlídat neustále, větší než povolená ztráta totiž znamená konec výzvy či odebrání účtu.
Jak se denní drawdown počítá?
Každý den o půlnoci naše systémy automaticky zaznamenají hodnotu vašeho kapitálu (equity). V následujících 24 hodinách musíte obchodovat tak, aby váš kapitál neklesnul pod maximální tolerovanou hranici denního poklesu na účtu. Ta se počítá právě z hodnoty, zaznamenané o půlnoci a maximální tolerovaný denní pokles z ní je u Fintokei -5 %.
Příklad:
Pokud jste začali se 100 000 USD a váš vlastní kapitál o půlnoci (času serveru) po prvním obchodním dni je 103 000 USD, následující den se nemůžete dostat pod vlastní kapitál 97 850 USD (103 000 - (103 000*0,05)).
Druhý obchodní den se vám moc nedařilo a utržili jste nějaké ztráty. O půlnoci tak končíte na účtě se 101 000 USD. Maximální denní pokles jste však nepřekročili, a tak další den můžete normálně obchodovat.
Třetí den se míra tolerovaného drawdownu opět změní, protože je počítána z jiného základu (101 000 - (101 000*0,05)) = 95 950 USD. Pokud by se vám třetí den vymknuly obchody z rukou natolik, že byste překročili tuto hranici, považovali bychom to ve Fintokei za tvrdé porušení, a váš ProTrader program by proto byl ukončen.
Celkový drawdown
Tento typ poklesu na účtu se týká obou programů, které ve Fintokei traderům nabízíme. Jak dvoufázového evaluačního ProTrader programu, tak i programu SwiftTrader, v rámci kterého obchodníci nemusí procházet evaluační fází, ale mohou obchodovat na účtech s kapitálem hned od prvního dne.
Jak se celkový drawdown počítá?
Zde je to o trochu jednodušší, to platí hlavně pro ProTrader program, kde celkový tolerovaný pokles činí - 10 % a počítá se z vašeho počátečního kapitálu, který jste měli na účtě na začátku. Pokud jste začali se 100 000 USD, váš vlastní kapitál nikdy nesmí klesnout pod 90 000 USD.
Celkový pokles u programu SwiftTrader se počítá trochu jinak, a sice z vašeho kapitálu na začátku dne (SOD/start of the day equity). Pokud je jeho hodnota vyšší, než výše zůstatku, který jste měli při odstartování SwiftTrader programu, znamená to, že se vaše hranice celkového drawdownu zvýšila.
Od tohoto okamžiku se celkový drawdown počítá z aktualizované hodnoty nejvyššího dosaženého majetku (tzv. HWM - high water mark). Hodnotu nejvyššího dosaženého majetku aktualizujeme jednou denně na konci dne.
High water mark konceptu a jeho počítání se budeme věnovat v samostatném článku příště.
Maximální povolená výše poklesů u programů Fintokei a jak ji sledovat
Pokud se rozhodnete vyzkoušet některý z programů Fintokei, určitě vás zajímá, jaké hodnoty poklesu musíte dodržet, případně kde a jak si je hlídat. Vysvětlení najdete v podobě tabulky a screenshotu níže.
| Celkový drawdown | Denní drawdown |
ProTrader | - 10 % | -5 % |
SwiftTrader | - 10 % | žádný |
Tabulka: Maximální povolené hranice drawdownu u programů ProTrader a SwiftTrader od společnosti Fintokei.
Obě tyto hodnoty vám počítá a zobrazuje klientská zóna “My Fintokei”, do které získáte automaticky přístup poté, co se zaregistrujete. Jak vidíte na obrázku níže, zobrazení je maximálně přehledné a na první pohled díky němu víte, jak blízko jste překročení drawdownu a z jaké částky se drawdown vypočítává. Nemusíte si tedy sami lámat hlavu s manuálním výpočtem.
Jaké strategie pro obchodování evaluačních výzev zvolit? Napoví Jakub Hodan z FXstreet!
Jakub nedávno testoval různé prop tradingové firmy a jejich výzvy, a na co přišel vás možná překvapí. Záznam webináře můžete zdarma sledovat třeba ihned po přečtení tohoto článku na YouTube kanálu Fintokei.
Jak se daří traderům drawdowny dodržovat? Skvěle! Ve Fintokei jsme v únoru vyplatili rekordní množství zisků!
Pravidlo denních a celkových poklesů na účtu je tím, na čem si velká část obchodníků “vyláme zuby”. Obecně je totiž lehčí generovat zisky, než umět udržet ztráty na uzdě. Jenže to, co odděluje ty nejlepší obchodníky od zbytku, je právě efektivní risk management.
Ve Fintokei hledáme talentované obchodníky, kteří dokážou generovat zisky a udržet přitom ztráty v rozumné míře. Těm jsme poté ochotní kromě payoutů nabídnout také možnost stát se profesionálními obchodníky a poskytovat své obchodní strategie investorům. A to je něco, co žádná jiná prop tradingová ani evaluační firma nenabízí.
Proto máme radost, že jsme v únoru jen mezi 12. 2. a 18. 2. vyplatili traderům rekordní množství zisků! Více než €160 000 za jediný týden!
Vyzkoušejte Fintokei také a staňte se jedním z těchto obchodníků!
