Zdravím příznivce a vyznavače obchodních taktik. Po dlouhém zvažování a protože jsem asi nenapravitelný snílek o tom, že v každém z nás je i něco dobrého, jsem se rozhodl dát mezi vás asi trochu jiný pohled na dění na trh, kde se točí až nechutně moc peněz. A také mě nakopli články na webech o spolupráci a ostatních dobrých a potřebných vlastnostech!
Hned na začátku některé ale zklamu... JDE PŘEDEVŠÍM O MATEMATIKU.
Vezmu (pro jednoduchost) libovolné dva měnové páry (například: klasiku EUR/USD a GBP/USD), do Excelu případně jiného tabulkového procesoru si stáhnu denní data dejme tomu od roku 1990 a začnu si hrát s čísly. Pro začátek budu odečítat (každý den odečtu např. uzavírací hodnotu GBP/USD od uzavírací hodnoty EUR/USD). Každý denní rozdíl začnu sčítat s rozdílem předchozího dne. A pak to pro přehlednost hodím do grafu:
No zatím nic moc. I když vidím, že se oba měnové páry rozešli od sebe skoro o 7.000 pips a v roce 2008 neměli daleko k paritě. No zatím mě nenapadá, jaký obchodní plán a MM na to napasovat...
Hledám dál a ejhle. AUD/USD a NZD/USD:
No, to už vypadá rozumně. Páry se mezi sebou za celou dobu pohybují do maximálního rozdílu 0 (min. 19) až 2.500 (max 2.900 pips). Navíc se pohybují v jakési sinusoidě (když to trochu přeženu a nadsadím, tak v jakémsi velkém bočním trendu). Takže by se dalo říct, že mají k sobě poměrně stabilní vztah.
Po pozornějším zkoumání na grafu pozoruji dále to, že se delší dobu drží v pásmech nad 2000 a nebo pod 1000. To by se přece už dalo obchodovat a případně na nějaký obchodní princip navléknout? A to i s menším účtem? Každopádně si musím uvědomit, že graf mě ukazuje poměr korelace těchto dvou měnových párů.
Přemýšlím dál. Co se může v daných pásmech stát? Může jít horní pásmo v budoucnu ještě výše? Nad 3.000? Anebo spodní pásmo pod nulu (což je pod paritu)? Nevím, ale... Začnu uvažovat fundamentálně... Austrálie a Nový Zéland jsou sousední země (to znamená, že spolu asi chtějí obchodovat) a do světa mají stejně daleko. Jedna velká a druhá malá. Obě vyvážejí komodity... Bude vadit Austrálii silná měna vůči svému sousedovi (nad 2.000 – 2.500 pips)? Anebo bude naopak vadit parita a nízký kurz AUD (pod 500 a nebo až pod paritu) Novému Zélandu? Začnou zasahovat centrální banky? Zatím bych řekl, že vždy zasáhli. Mít moc silnou anebo moc slabou měnu se vždycky někomu nebude líbit. A tím spíše v globálním světě.
Zjistil jsem poměr obou měn k americkému dolaru. A co k další důležité měně – japonskému jenu ?
Zdá se mě to anebo si je hodně podobné? Jak ve velikosti, tak v pohybu? Takže tyto dvě měny mají hodně podobný průběh korelace k oběma hlavním světovým měnám. Pro mě jen další potvrzení o úzké spojitosti těchto dvou zemí.
Takže v kostce bych měl teorii, myšlenku, edge. A co s tím dál? Jak toho využít? Nooo…, přemýšlím, projíždím různé mě známé principy a! První co, účet musí vydržet bez devastace i propad o dejme tomu 500 pips mimo pásma (tzn. -500 (což odpovídá ceně AUD/NZD cca 0.93-0.95) a + 3.500 (to je 1.45-1.47 na AUD/NZD)). Je třeba se pojistit také proti flash crash dnům a černým labutím = level stop a vyhnutí se obchodování měnových párů, které mají otevřené dlouhodobé intervence. Nezapomenout také na to, aby každý pips na různých měnách měl stejnou hodnotu v měně účtu. Momentálně tedy budu obchodovat pásmo pod 1.000 pips rozdíl. Styl obchodování je korelační - AUD/USD long a současně NZD/USD short. Výhoda je zde proti HDS 2.0 (i když i tam se dají použít oba měnové páry) v tom, že proti sobě stojí kladný a záporný swap, takže celkový swap není tak vysoký. TP je podle situace (v současnosti se zdá být rozumný okolo 750), maximum pro mě je zpětné dosažení hranice 1.000 na rozdílovém grafu. Pásmo nad 1.000 mě zatím nezajímá (nevím co s ním). Styl obchodování je dokupování po poklesu v určitých pásmech například: Pásmo 500 – 1000 budu dokupovat po 50 pips rozdílu mezi oběma měnovými páry, pásmo 0 – 500 dokupuji po 20 pips a poslední pásmo (zatím takové v historii nebylo) -500 až 0 bych obchodoval např. po 50 pips. Vše samozřejmě záleží na velikosti použitelného účtu a přiměřeného rizika, které chci podstoupit. Na pásma jsem si zhotovil v Excelu tabulku, abych si mohl rychle určit, kolik budu celkově riskovat. Používám od určité úrovně i jemné navyšování pozic proti první dokupovací pozici a to systémem násobek původního o 0,1 násobek. Tím vlastně i eliminuji odečtené swapy. Když už jsem u rizika, tak by se asi dalo přirovnat k RRR 1:1 – co mohu prohrát, to mohu i vyhrát (zároveň stejná je i velikost DD a to tedy pokud mě účet klesne o 20 %, tak mě po zpětném dosažení v zisku přidá 20 %, toto se ale bohužel nestane při černé labuti nebo flash crash), u mírného navyšování se dostávám i nad RRR 1: 1,5.
Zkusme se nad tímto pohledem zamyslet a společně sdílet své nápady a myšlenky? Samozřejmě jako vždy, vše výše uvedené slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě neslouží jako doporučení k obchodování s reálnými penězi a tak dále, bla, bla, bla, ….. a neb pokud ti již bylo 18 let, tak se nad sebou zamysli! Jsi hold už dospělí a vše co provedeš je na tvoje triko!
P.S.: HDS 2.0 prezentuji po skončení kolečka, které je zatím stále otevřené.