Obchodné stratégie a systémy, II. časť

Stratégia Triple MA (Moving Average) Crossover

Ako sme sa už zmienili v I. časti, nie je jednoduché sa zorientovať v množstve obchodných stratégií a systémov. Aj preto náš prvý systém bude veľmi jednoduchý. V tomto článku sa budeme venovať populárnej forexovej stratégii „Triple MA Crossover“, nazýva sa aj „Stratégia Moving Average Crossover“ alebo len „Stratégia Moving Average“. Je to mechanický obchodný systém, založený na kĺzavých priemeroch. Pre zopakovanie, kĺzavé priemery (angl. Moving Average, MA) sú priemerom cien za určitý počet sledovaných periód. Obchodníci ich využívajú z viacero dôvodov. Buď ako dôležitý technický indikátor (napr. pre určenie trendu, úrovní supportu a rezistencií, apod.) alebo za účelom rozhodovania pri samotnom obchodovaní. Názov systému „Triple MA Crossover“ znamená v preklade „prekríženie troch kĺzavých priemerov“. A aj keď ide o jednoduchý systém, má nespočetné množstvo variácií. Napríklad, v tomto prípade používame tri (preto v názve triple) kĺzavé priemery. Nie je to podmienkou. Niektorí obchodníci používajú na „crossover“ iba dva. Taktiež typ kĺzavého priemeru v systéme môže byť rôzny. Používajú sa jednoduché priemery (Simple Moving Average, SMA), ale aj exponenciálne (Exponential Moving Average, EMA). Ukážeme si, ako takýto mechanický systém funguje a tiež si popíšeme niektoré jeho varianty.

1. Triple MA Crossover – rýchla varianta

Exponenciálny kĺzavý priemer EMA sa niekedy nazýva aj „rýchly“, pre odlíšenie od „pomalého“ jednoduchého priemeru SMA. Podobne kratší MA v porovnaní s dlhším, sa označuje ako „rýchly“ vs. „pomalý“ pre dlhší. V prípade triple systému sa používa rýchly, prostredný a pomalý kĺzavý priemer. Tu je príklad rýchlej varianty spolu so základnými obchodnými podmienkami.

Indikátory: 10 EMA (rýchly, v grafe je to žltá farba), 25 EMA (prostredný, modrá), 50 EMA (pomalý, červená).
Menové páry: Systém môže byť aplikovaný na hlavné páry (EUR/USD, GBP/USD?), ale aj na ľubovoľné iné.
Časový rámec (timeframe): H1 alebo M15, ale aj dlhšie periódy, napr. H4.
Pravidlá vstupu do pozície: Keď 10 EMA prejde cez 25 EMA a pokračuje prechodom cez 50 EMA KÚPA/PREDAJ v smere 10 EMA. Aby sme sa vyhli falošným signálom, čakáme, kým sa aktuálny cenový bar uzavrie na protiľahlej strane 50 EMA.
Pravidlá výstupu z pozície: 1. alternatíva: zavrite pozíciu, keď rýchly 10 EMA opäť pretne prostredný 25 EMA. 2. alternatíva: zavrite pozíciu, keď 10 EMA sa dotkne 25 EMA. Opäť sa odporúča počkať, až kým aktuálny cenový bar sa po "dotyku" uzavrie na náprotivnej strane 25 EMA. Stop-Loss príkazy môžeme umiestniť na high/low posledného swingu.

Príklad:
Ako funguje Triple MA Crossover (rýchla varianta) je znázornené na nasledovnom 1hodinovom grafe EUR/USD. V tomto príklade menový pár je v klesajúcom trende a indikátor 10 EMA je signálom pre otvorenie krátkej pozície (PREDAJ EUR/USD).

Výhody:

• systém sa dá jednoducho použiť,
• profitabilný systém, t.j. poskytuje veľmi dobré výsledky, keď trh vykazuje silný trend (trending up, trending down), počas veľkých cenových breakoutov a veľkých cenových pohybov,
• systém je možné ľahko naprogramovať a obchodovať automaticky

Nevýhody:

• každý kĺzavý priemer, a teda aj EMA, je follow-up indikátor alebo tiež nazývaný aj „zaostávajúci“(angl. lagging) indikátor. To znamená, že nepredvída budúci smer trhu, ale skôr len odráža aktuálnu situáciu na trhu (minulý vývoj ceny). Táto vlastnosť robí tento systém zraniteľný, pretože:

1) môže generovať neustále meniace sa signály,
2) je potrebné systém neustále monitorovať a nakoniec
3) keď trhu netrenduje (vykazuje postranný pohyb, angl. range bound) a sprevádzajú ho veľmi malé cenové kolísania, potom systém môže generovať mnoho falošných signálov; preto sa neodporúča používať túto stratégiu v takomto období (keď trh ide do strany). Poznámka. Tretí kĺzavý priemer sa obvykle (pri „Triple variante“) pridáva, oproti MA crossover systémom s dvomi priemermi, aby boli takpovediac „odpílené“ tieto falošné signály. Čiastočne to v niektorých situáciách pomôže, avšak z dôvodu povahy MA nie vždy.

2. Triple MA Crossover – pomalá varianta

Jednoduchá stratégia, ktorá používa rovnaké obchodné pravidlá ako predchádzajúca stratégia 1.

Indikátory: 7 SMA, 14 SMA, 21 SMA (násobky 7).
Menové páry: Ľubovoľný, odporúčame používať pri pároch, pri ktorých systém najlepšie reaguje.
Časový rámec (timeframe): H1 alebo D1?, ale tiež platí, že ľubovoľne.
Pravidlá vstupu: Keď 7 SMA prejde cez 14 SMA a pokračuje prechodom cez 21 SMA KÚPA/PREDAJ v smere 7 SMA.
Pravidlá výstupu: Zavrieť pozíciu, keď 7 SMA sa vráti naspäť a dotkne sa 21 SMA.

Výhody:

• platí to isté ako pri 1., jednoduché nastavenie, žiadne zložité výpočty, apod.,
• poskytuje veľmi dobré výsledky, keď trh vykazuje silný trend,
• systém je možné tiež ľahko naprogramovať a obchodovať automaticky.

Nevýhody:

• systém vyžaduje pravidelné monitorovanie (podľa timeframe).
• SMA indikátor signálu môže byť potvrdený, až keď aktuálny cenový bar je vytvorený úplne a uzavretý. Inak povedané, keď SMA ukončí zmenu a signál je fixný, vtedy sa obchodník môže spoľahnúť na túto informáciu, a môže otvoriť obchod.
  
  

3. Triple MA Crossover – ďalšie variácie

Triple MA Crossover - systém prekríženia troch kĺzavých priemerov - má podobne ako ktorékoľvek otvorenie v šachu, nespočetne množstvo ďalších variácií. Môžeme sa stretnúť s rôznym nastavením indikátorov (aj pri EMA, aj pri SMA). Uvádzame niektoré najčastejšie varianty.

Indikátory:

• 4 EMA, 9 EMA, 18 EMA
• 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA
• 17 SMA, 14 SMA, 21 SMA
• 5 SMA, 10 SMA, 20 SMA
• 4 SMA, 10 SMA, 50 SMA

Obvykle “pomalá varianta? s SMA je vhodnejšia pre dlhšie časové rámce (H1 a viac), kým “rýchla? pre kratšie (M15 - H1).

4. EMA Crossover – swingový trading

Ukážeme si obchodné nastavenie pre swingové obchodovanie (pozri swing trader v predchádzajúcom článku Obchodné stratégie a systémy, I. časť). Tento crossover patrí k základným stratégiám swingového obchodovania. Opäť je založený na jednoduchej logike: signálom k vstupu do obchodu je moment, keď rýchlejší priemer (5 EMA) prechádza pomalším (8 EMA).

Indikátory: 5 EMA (žltá) a 8 EMA (modrá)
Menové páry: Všetky
Časový rámec (timeframe): H4 alebo D1
Pravidlá vstupu: Keď 5 EMA prejde cez 8 EMA KÚPA/PREDAJ v smere 5 EMA. Odporúča sa KÚPA/PREDAJ pri uzatváracej cene sviečky, ktorá sa uzatvára po prekrížení priemerov. Príkaz Stop-Loss pre prípad vstupu do dlhej pozície (krátkej pozície) môžeme umiestniť 5-10 pipsov pod low (nad high) tejto sviečky.
Pravidlá výstupu: Máme viacero možností. Niekto nastavuje „exit“ z pozície na 7. sviečku (započítava sa aj vstupná sviečka). Napr. ak obchodujete timeframe D1, potom na 7. deň odídete z pozície. Podobne pri H4 timeframe, uzavriete pozíciu na siedmej sviečke, pričom prvá je na vstupe. Iná možnosť spočíva v jednoduchom nastavení pomeru profitu voči riziku a to najmenej 3:1.

Príklad:
Ako funguje 5 EMA a 8 EMA Crossover je znázornené na nasledovnom dennom grafe EUR/GBP. V tomto príklade menový pár je v postrannom trende a rýchly priemer 5 EMA je signálom pre otvorenie dlhej alebo krátkej pozície (KÚPA/PREDAJ EUR/GBP).

Výhody a nevýhody sú prirodzene stále rovnaké, pretože sú svojou podstatou všetky systémy rovnaké (pozri vyššie). A teda k plusom opäť patrí jednoduchosť, zrozumiteľnosť (pre začiatočníkov môže byť dôležité), k mínusom opäť falošné signály a teda nepoužiteľnosť pre netrendujúce trhy idúce do strany (ranging), apod.

Záver

Popísali sme si náš prvý obchodný systém. Jednoduchý, zrozumiteľný a ľahko uchopiteľný pre každého, vrátane začínajúceho tradera. Ukázali sme si najbežnejšie nastavenia jednotlivých parametrov. Už z toho je zrejmé, že aj ten najjednoduchší systém má mnoho rôznych variant. Nájsť to správne nastavenie pre daný trh (v našom prípade menový pár) v konkrétnom čase, je tak trochu i umenie alebo “alchýmia?. Nájsť “tie správne čísla?, ktoré budeme používať v prípade trojice jednoduchých kĺzavých priemerov (pri variante triple MA) je na každom z nás. Budeme musieť experimentovať a nájsť najlepšiu kombináciu pre danú situáciu. Napríklad istý čas som dobré výsledky mal pri systéme triple EMA pre 5, 13 a 62 EMA. Verím, že aj vy zažijete veľa úspechov a zábavy s touto stratégiou, pri vlastnom, možno jedinečnom nastavení. V nasledujúcej III. časti si ukážeme ďalší systém z kategórie jednoduchých stratégií.

Slavomír Steigauf

Související články

Obchodné stratégie a systémy, I. časť
Každý obchodník na forexe sníva, že vytvorí svoju unikátnu tradingovú stratégiu. Obchodovanie na forexe môžeme porovnať s hraním šachu. Veľkosť šachového poľa je pomerne malá (8 x 8 = 64 polí) a počet šachových figúrok je konečný (každý hráč má 16 figúrok). Ale počet rôznych kombinácií šachových ťahov je blízky nekonečnu. Podobne to je aj s obchodovaním na forexovom trhu?

Čtěte více

• Květen 2023 s VIP zónou: Další atraktivní zisky
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Lákavé trhy a obchodní strategie pro podzim 2022
  Propady na trzích s americkými akciemi, bezprecedentní nárůst cen energií a stále častěji skloňovaný nástup ekonomické krize. Letošní podzim může působit jako začátek apokalyptického filmu z holywoodské produkce. Jenže nemusí být tak zle, pokud víte co a jak obchodovat.
• Listopad 2023 s VIP zónou: Konec roku ve znamení rekordních zisků
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Měnové páry a jejich vzájemná korelace s ostatními trhy
  Dnes bych chtěl pokračovat v tématu vzájemná korelace měnových párů. Zaměříme se na ostatní trhy, které vzájemně korelují s měnovými páry. Ukážeme si několik dalších veličin, které mají velmi silnou vzájemnou vazbu ať už s kladným nebo záporným korelačním koeficientem k americkému dolaru. Nechám na vás, jestli pohyb dolaru budete brát jako příčinu nebo následek pohybu např. ropy, zlata nebo indexů, ale jejich vzájemný vztah je někdy tak silný, že grafy jsou jako opravdu velmi podobné.
• Metoda „Scaling In“ v kombinaci s S/R zónami
  Co je vlastně metoda „Scaling In“ zač? Jedná se o způsob přidávání do vaší aktuální obchodní pozice. Můžete tak postupně budovat svou celkovou obchodní pozici. Situací, kdy tuto metodu použít je mnoho a tento článek rozebere různé možnosti použití tohoto stylu a obzvláště se zaměříme na kombinaci této metody s použitím S/R zón.
• Miliardový obchod George Sorose
  Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".
• Neotřelá Price Action strategie, která v zahraničí sklízí úspěchy
  Co se stane, když zkombinujete Price Action s divergencí klouzavých průměrů? Získáte strategii, která svému autorovi zajišťuje stabilní příjem a na mezinárodní tradingové scéně také značné uznání. My v Purple Trading jsme ji nyní jako první přeložili do češtiny a nabízíme ji zdarma jako ebook.
• Nevšední strategie na krátkodobé obchodování stříbra a scalping DAXu
  Strategie, které jsme pro vás dnes připravili, jsou jedinečným dílem profesionálních obchodníků z řad našeho Purple Trading Clubu. Ti se nejenže denně aktivně věnují obchodování, ale množství času navíc investují i do další seberealizace a také do předávání svých mnohaletých zkušeností těm o něco méně zkušeným.
• Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář
  Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář a nejziskovější intradenní strategie týmu FXstreet.cz!
• Obchodné stratégie a systémy, I. časť
  Každý obchodník na forexe sníva, že vytvorí svoju unikátnu tradingovú stratégiu. Obchodovanie na forexe môžeme porovnať s hraním šachu. Veľkosť šachového poľa je pomerne malá (8 x 8 = 64 polí) a počet šachových figúrok je konečný (každý hráč má 16 figúrok). Ale počet rôznych kombinácií šachových ťahov je blízky nekonečnu. Podobne to je aj s obchodovaním na forexovom trhu?
• Obchodné stratégie a systémy, III. časť
  V II. časti sme sa venovali forexovým stratégiám, ktoré používali kĺzavé priemery. Tieto patria do skupiny tzv. „lagging“ indikátorov. V tomto článku sa budeme venovať systémom založeným na indikátoroch z druhej skupiny, tzv. „leading“ indikátorom. Pre zopakovanie, všetky technické indikátory môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
• Obchodné stratégie a systémy, IV. časť
  Viem, že niektorí obchodníci sú proti tradingu správ (angl. news trading), pretože sa domnievajú, že môžu zarobiť peniaze na forexe podstatne jednoduchším spôsobom. Tak prečo si zvoliť ťažšiu cestu? Súhlasím s nimi. Avšak, aj keď by sa nám tento obchodný systém nepáčil, mali by sme vedieť, ako funguje obchodovanie v čase zverejňovania správ. Napokon v samotnej podstate to sú správy, ktoré vytvárajú na grafe signály kúpy a predaja. Prinajmenšom tu existuje význam učenia. Čo nie je málo. A ešte jeden dôvod. Trading správ je taktiež mix emócií, psychológie a možno pre niekoho i adrenalínu. A to patrí tiež k životu tradera.
• Obchodné stratégie a systémy, V. časť
  Bollingerove pásma (angl. Bollinger Bands, BB). Medzi technickými analytikmi a obchodníkmi na všetkých trhoch, vrátane forexu, sú veľmi populárne a obľúbené. V dnešnom článku si popíšeme ďalšiu jednoduchú obchodnú stratégiu, ktorá je založená práve na tomto technickom indikátore. Dôvod popularity tohto nástroja je jednoduchý. Každý obchodník, aby dosiahol a zvýšil celkový zisk, vyhľadáva cenové pohyby. A preto potrebuje rýchlo a účinne rozpoznať zmeny trendu a volatilitu. Indikátor BB vizualizuje volatilitu a relatívnu cenovú úroveň za určité obdobie. Čím vyššia je volatilita, tým širšie je Bollingerovo pásmo. Ak je volatilita nízka, horné a dolné pásmo je blízko seba. Ceny menového páru (obecne finančného nástroja) sa obvykle pohybujú v rámci Bollingerových pásiem a odrážajú sa z jednej strany na druhú. Idea indikátora je založená na predpoklade, že cena má tendenciu vrátiť sa k priemeru. Preto, ak sa kurz dotkne horného, prípadne dolného pásma, je pravdepodobné, že sa odrazí späť. Samozrejme, ale nie vždy je to tak.
• Obchodní den tradera VIP zóny
  Exkluzivní služba portálu FXstreet.cz VIP zóna - Forex Asistent si mezi tradery v České republice a na Slovensku získala vysokou oblibu a aktuálně čítá již stovky aktivních členů. Někteří tradeři možná stále zvažují, zda se připojit k ostatním traderům ve VIP zóně, a tak jsme zejména pro takové tradery připravili tento článek, který přibližuje, jak obchodní den tradera VIP zóny obvykle probíhá.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (duben 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (květen 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodný systém Turtle: Legenda na trhu
  Mladý a úspešný obchodník s komoditami Louis Winthorpe III a pouličný podvodník Billy Ray Valentine si zo dňa na deň musia vymeniť svoje miesta, ktoré im boli dávno určené v ich živote. To je ale iba začiatok dômyselných intríg, v ktorých pozadí stoja dvaja starší namyslení boháči Randolph a Mortimer. Pre nich to je obyčajný "vedecký experiment" v cene jedného dolára. Zato mladý Louis Winthorpe III je úplne pokorený svojím nečakaným spoločenským pádom nadol. Jeho nový zástupca si čoskoro nachádza svoje miesto vo svete bohatých. Každá hra má však nielen svoje pravidlá, ale aj slabiny umožňujúce vzniknutú situáciu nejako využiť... Vcelku vydarená americká komédia z roku 1983 (film s názvem: česky Záměna, slovensky Výmena, anglicky Trading Places). V tom istom roku sa odohráva skutočný príbeh skupiny vybraných jednotlivcov, takzvaných Turtles (korytnačky, želvy), ktorým americkí investori v rámci testu požičali po milióne dolárov a naučili ich svoj obchodný systém. V dnešnom článku si povieme, ako funguje model Turtle traders (Želvy) a čo stálo za jeho popularizáciou.
• Obchodování Inside Bars
  Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu
• Obchodování Outside Bars
  Outside Bary svojí logikou navazují na články o Pin Barech a Inside Barech. Prakticky všechny rady a tipy popsané v těchto dvou článcích lze aplikovat na Outside Bary. Tato aplikace je nejenom možná, ale dokonce žádoucí.
• Obchodování Pin Bars - II
  Tato formace se dá obchodovat prakticky na všech časových intervalech. Na delších intervalech je ale spolehlivější než na těch kratších. Proto bych doporučoval, alespoň pro začátek, omezit obchodování na denní, 4h nebo alespoň hodinový graf. Pin bars velmi dobře detekují změnu trendu a sentimentu, proto je výhodnější je použít na delším časovém intervalu. Na velmi krátkém grafu, jako například 5m, může pin bar vzniknout prostým uzavíráním pozic větších hráčů a to může, ale nemusí mít nic společného se změnou trendu.