Obchodné stratégie a systémy, I. časť

Každý obchodník na forexe sníva, že vytvorí svoju unikátnu tradingovú stratégiu. Obchodovanie na forexe môžeme porovnať s hraním šachu. Veľkosť šachového poľa je pomerne malá (8 x 8 = 64 polí) a počet šachových figúrok je konečný (každý hráč má 16 figúrok). Ale počet rôznych kombinácií šachových ťahov je blízky nekonečnu. Podobne to je aj s obchodovaním na forexovom trhu?

Cesta k tradingu je individuálna

Cesta k tradingu, vrátane prípravy a učenia, je veľmi individuálna záležitosť. Avšak prinajmenšom jednu vec majú všetci začínajúci obchodníci spoločnú. Každý túži zarobiť peniaze. Preto čítajú, učia sa, zoznamujú sa, ako fungujú trhy, forex. Študujú technickú analýzu, indikátory, grafy, atď. Sledujú správy. Analyzujú obchodné systémy a stratégie. Skúšajú vyvíjať vlastné. Nech už je cesta k tradingu akákoľvek, takmer vždy za účelom naplnenia cieľa, zarobiť peniaze, využívame určitú obchodnú stratégiu, systém. Obvykle profitabilní obchodníci používajú viacero rôznych obchodných systémov. Dôvodom je najmä diverzifikácia rizika a zvyšovanie zisku z obchodovania. Z vlastnej skúsenosti viem, že je veľmi komplikované zorientovať sa v množstve tradingových systémov alebo stratégií, ktoré nám ponúkajú autori webových portálov. V tomto článku sa zameriame na prvotné zorientovanie sa v spleti rôznych obchodných systémov. Veď načo vymýšľať, čo je už vymyslené. A tak ako v bežnom živote, ľahšie sa hľadajú veci, keď v nich máme aspoň trošku poriadok.

Obchodná stratégia, systém a plán

Pri zadaní spojenia „forex trading systems“ do prehliadača Google dostaneme niekoľko miliónov odkazov. Už to nám intuitívne naznačuje vysokú početnosť a rôznorodosť forexových obchodných stratégií a systémov. Čo máme na mysli, keď povieme obchodná stratégia na forexe? Aký je rozdiel medzi stratégiou a systémom? Obchodná stratégia (anglicky forex trading strategy) je zjednodušene povedané súbor pravidiel, ktoré určujú, ako vstúpiť a odísť z obchodov. Takáto stratégia môže byť zhrnutá do niekoľkých riadkov. Obchodníci často krát používajú niekoľko rôznych stratégií, podľa toho, ako sa vyvíjajú trhy. Niektorí obchodníci tento súbor stratégií nazývajú obchodný systém (anglicky trading system), alebo sa zmieňujú o obchodných stratégiách ako o obchodných systémoch a nazývajú tento súbor systémov obchodnou stratégiou (anglicky trading strategy). Jednoducho povedané, „trading system“ a „trading strategy“ sú často krát zamieňané pojmy. Komplexnejší dokument, ktorý obsahuje tradingovú stratégiu sa spolu s ďalšími dôležitými informáciami nazýva obchodný plán (anglicky trading plan). Obchodné plány sú prispôsobené osobe tradera, ktorý ich používa. Obvykle obsahujú pravidlá o money a risk manažmente, ciele, ktoré chce obchodník dosiahnuť, systém na analýzu obchodov, apod. Oba dokumenty, obchodné stratégie a obchodný plán, sú dynamické dokumenty. Dobrý obchodník ich teda neustále zdokonaľuje a vyvíja.

Rozdelenie stratégií z hľadiska časovej periódy

Čo odlišuje skvelého obchodníka od dobrého?  Inštinkt, inteligencia? Áno, aj. Avšak nepochybne veľmi dôležitou vecou je aj načasovanie (anglicky timing). Tak ako existuje mnoho typov obchodníkov, rovnaký je počet rôznych časových rámcov, ktoré sprevádzajú obchodníka pri rozvoji jeho/jej myšlienok a realizácii stratégie. Načasovanie je vždy jedným z najdôležitejších aspektov pri tradingu na forexe. Inak poviem, je rozhodujúcim faktorom, ktorý je takmer vždy ignorovaný začínajúcimi obchodníkmi. Obchodníci pracujú s množstvom rôznych vecí. Avšak keď vezmeme do úvahy čas, potom obchodníci a stratégie obvykle spadajú do troch všeobecnejších kategórií:

1. Intradenný obchodník (day trader)

Primárnym cieľom je zarobiť peniaze počas dňa, preto nikdy nedrží otvorené pozície cez noc. „Day traderi?, aby minimalizovali riziko cenových pohybov počas noci, uzavrú pozície na konci dňa, bez ohľadu na to, aký majú profit, alebo stratu. Hlavným cieľom intradenného obchodníka je zarobiť rýchle výnosy z malých cenových pohybov na intradennej báze. Existuje niekoľko typov (najčastejšie sa uvádzajú nasledovné štyri) obchodných stratégií, ktoré day traderi využívajú:

• Scalping. Scalperi sa zameriavajú výlučne na malé zmeny ceny. Obvykle vstúpia do obchodu s väčším objemom a po malom zisku pár pipsov, napr. 5 až 10 pipsov, okamžite reverzujú pozíciu a vystupujú z obchodu. Scalperi sa domnievajú, že malé pohyby v cenách sa dajú ľahšie zachytiť ako tie veľké. Tj. veria, že využijúc výhodu malého pohybu pri veľkej pozícii, dokážu znásobiť zisk. Scalping vyžaduje viac pozornosti od obchodníka, v porovnaní s inými štýlmi ako sú napr. swingové alebo pozičné obchodovanie.
• Fading. Fading je riskantná obchodná stratégia, pri ktorej obchodník ide proti prevládajúcemu smeru trhu. Ide o kontrariánsku koncepciu, tj. trader kupuje v čase klesajúcich cien a predáva, keď ceny rastú. Základné psychológia “fade-tradera? je využiť akýkoľvek cenový zvrat, pretože mena na forexe po prudkom poklese alebo náraste sa odrazí naspäť, a teda ukáže istý reverz. Aj keď je tento typ obchodovania značne riskantný, je tiež aj výhodný. Fade obchodníci sú často považovaní za chamtivých, ale obecne sú len jednoducho riskujúci. Dodržiavajú striktné pravidlá risk manažmentu, ako ktorýkoľvek iný trader. Fading stratégia sa niekedy nazýva aj “counter-trend strategy?, čo v preklade znamená “protitrendová stratégia?.
• Denný pivot. Ide o obchodnú stratégiu, ktorá je založená na štatistickom nástroji “pivot?. Hodnoty “pivot point? určujú úrovne supportov a rezistencií pre daný cenový pohyb. Obchodník podľa toho identifikuje pohyb trhu a obchody. Pivot traderi, aby boli úspešní, taktiež využívajú nástroje risk manažmentu. Napríklad, keď trader otvorí dlhú pozíciu pri aktuálnej cene, on/ona využije najbližší support ako Stop-Loss úroveň, kým “target price? je určená najbližšou rezistenciou. V čase volatilných trhov existuje vyššia šanca zachytenia Stop-Lossov, preto je táto stratégia vhodnejšia pre menej volatilné trhy.
• Momentum trading. Posledným typom investičnej stratégie intradenného obchodovania je stratégia, ktorá sa “zvezie? na vlne trhového trendu. Obchodníci nakupujú menu, keď rastie, a predávajú, keď klesá. Identifikujú menové páry, ktoré sa výrazne hýbu jedným smerom, a podľa toho obchodujú. Za týmto účelom používajú rôzne momentové indikátory, ako napr. momentový oscilátor, RSI, MACD, atď., aby určili silu aktuálneho pohybu a rozhodli sa, či vstúpia do pozície a ktorým smerom. S touto stratégiou sa môžeme stretnúť aj pod názvom “trend strategy?, čo v preklade je trendová stratégia (Poznámka:  Aj keď obe stratégie, momentum trading i trend strategy, majú veľmi veľa spoločného, existujú medzi nimi aj odlišnosti, a preto sa niekedy uvádzajú aj samostatne.).
  
  

2. Swingový obchodník (swing trader)

Podobne ako intradenné obchodovanie, aj swingové patrí ku krátkodobými tradingu. Hlavný rozdiel medzi swingovým a intradenným je časový rámec: kým intradenné je obmedzené do jedného dňa, swingové sa často krát natiahne na viac ako jeden deň, aby obchodník využil výhody swingu. Swingoví traderi obecne cieľujú vyššie profity ako intradenní.

3. Pozičný obchodník (position trader)

Posledným typom obchodnej stratégie je pozičné obchodovanie. Poziční obchodníci vyhľadávajú benefity z cenových pohybov počas dlhšieho obdobia, než swingoví alebo intradenní obchodníci. Obecne držia pozície niekoľko dní až týždne a niekedy aj mesiace. Jedným z kľúčov pre pozičné obchodovanie je nájdenie menových párov, ktoré sľubujú veľké pohyby. Pozičný trading je vždy závislý na kombinácii fundamentálnej a technickej analýzy. Poziční obchodníci vždy hľadajú dlhodobejší vplyv fundamentálnych faktorov, a potom sa s pomocou technickej analýzy rozhodujú o vstupe a výstupe z obchodov. V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma typmi poziční traderi očakávajú vyšší zisk, nakoľko s dlhšou dobou držania meny je spojené vyššie riziko.

Tento zoznam typov tradingu a s nimi súvisiacich obchodných stratégií nie je vyčerpávajúci. Avšak, patria medzi najbežnejšie. Ponúkajú mnoho príležitostí pre začiatočníkov i skúsených obchodníkov. Medzi ďalšie typy stratégií, s ktorými sa môžeme častejšie stretnúť, patria:

• stratégia založená na patternoch,
• vlnová stratégia (založená na Elliottovej vlnovej teórii)
• breakout stratégia
• stratégia založená na Fibonacciho úrovniach
• stratégia „sessional trading“
• univerzálna stratégia (kombinácia viacerých)
• atď.

Tak ako existuje vysoká početnosť stratégií a systémov, tak mnoho je spôsobov, ako ich klasifikovať. Mnohé typy investičných stratégií sa prelínajú. To znamená, že napr. trendová stratégia (resp. momentum trading) môže byť častým nástrojom aj swingového a pozičného obchodníka. Inak povedané, využitie trendu, môžeme realizovať pri akomkoľvek časovom rámci, a teda nie je len podskupinou pri intradennom obchodovaní. Niektoré portály o forexe ponúkajú veľmi jednoduché rozdelenie: základné, jednoduché, komplexné a pokročilé. Kľúčom je miera zložitosti systému. Napríklad pri základných stratégiách obchodník potrebuje poznať základné patterny a 1-2 indikátory. Sú určené obvykle pre začínajúcich traderov. S rastúcou zložitosťou systému (napr. pokročilé) rastú aj nároky na tradera.

Čo sa môžeme naučiť od šachistov?

Podobne ako šach, trading je nielen obchod. Je to hra o pravdepodobnosti. Je to trošku aj umenie, napr. vyžadujúce si viaceré zručnosti tradera. V šachu je dôležitou zložkou aj šachová teória, ktorá dnes má už charakter vedy. Existujú rozsiahle šachové teórie o otvorení hry, strednej hre, koncovkách. Podobne i v tradingu je efektívne, keď popri hľadaní vlastných stratégií a systémov poznáme už dávno vymyslené, preskúmané obchodné stratégie. Čo sa môžeme naučiť od šachistov?

Tu je 10 tipov, pri pomyselnej paralele s obchodovaním na forexe:

• Sledujte ťah súpera... sledujte vývoj trhu
• Urobte najlepší ťah... urobte najlepší vstup do pozície
• Majte plán... majte obchodný plán, stratégiu, systém
• Poznajte cenu svojich figúrok... poznajte silné a slabé stránky vašej stratégie, nástrojov
• Rozvíjajte figúrky rýchlo a dobre... rozvíjajte svoju stratégiu rýchlo a dobre
• Ovládnite stred... majte situáciu pod kontrolou
• Držte kráľa v bezpečí... držte sa risk manažmentu
• Poznajte, kedy máte obchodovať s figúrkami... poznajte, kedy budete obchodovať
• Premyslite si koncovku... premyslite si výstup z pozície
• Vždy buďte v strehu... VŽDY BUĎTE V STREHU!

Neponáhľajte sa. Máte čas, uistite sa, že ste si urobili domáce úlohy a všetko dobre preštudovali. A potom choďte a hrajte čo najviac, tak aby ste z toho mali trochu aj zábavu! V nasledujúcich častiach, ktoré nadväzujú na tento úvodný článok, sa budeme detailnejšie venovať jednotlivým typom stratégií.

Slavomír Steigauf

Související články

Jaký obchodní styl vám vyhovuje (2/2)?
Dnes budeme pokračovat v článku o obchodních stylech užívaných na forexu. V první části jsme si řekli, jak se projevuje to, když trader ještě nenašel svůj ideální styl. Popsali jsme si obvyklé rozdělení obchodních stylů, na které se tentokrát zaměříme podrobněji.

Jaký obchodní styl vám vyhovuje (1/2)?
Když si trader najde styl, který mu vyhovuje nejvíc, je to, jako by se mu „rozsvítilo? – vše se najednou změní k lepšímu a už může zapomenout na útrapy minulosti. Trader, který se se svým obchodním stylem necítí dobře nebo si ještě nenašel na určitém stylu to své, je naopak tím, kdo se při tradingu dopouští těch největších hříchů.

Čtěte více

• Kopírování strategií od úspěšných traderů
  Věnovali jste tradingu mnoho času, ale pořád se vám nedaří najít ten správný způsob, jak být konzistentně ziskový? Nebo se snad potřebujete věnovat jiným záležitostem a na trading vám již nezbývá čas. V tom případě nezoufejte a zkuste kopírovat strategie profesionálů!
• Květen 2023 s VIP zónou: Další atraktivní zisky
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Lákavé trhy a obchodní strategie pro podzim 2022
  Propady na trzích s americkými akciemi, bezprecedentní nárůst cen energií a stále častěji skloňovaný nástup ekonomické krize. Letošní podzim může působit jako začátek apokalyptického filmu z holywoodské produkce. Jenže nemusí být tak zle, pokud víte co a jak obchodovat.
• Listopad 2023 s VIP zónou: Konec roku ve znamení rekordních zisků
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Měnové páry a jejich vzájemná korelace s ostatními trhy
  Dnes bych chtěl pokračovat v tématu vzájemná korelace měnových párů. Zaměříme se na ostatní trhy, které vzájemně korelují s měnovými páry. Ukážeme si několik dalších veličin, které mají velmi silnou vzájemnou vazbu ať už s kladným nebo záporným korelačním koeficientem k americkému dolaru. Nechám na vás, jestli pohyb dolaru budete brát jako příčinu nebo následek pohybu např. ropy, zlata nebo indexů, ale jejich vzájemný vztah je někdy tak silný, že grafy jsou jako opravdu velmi podobné.
• Metoda „Scaling In“ v kombinaci s S/R zónami
  Co je vlastně metoda „Scaling In“ zač? Jedná se o způsob přidávání do vaší aktuální obchodní pozice. Můžete tak postupně budovat svou celkovou obchodní pozici. Situací, kdy tuto metodu použít je mnoho a tento článek rozebere různé možnosti použití tohoto stylu a obzvláště se zaměříme na kombinaci této metody s použitím S/R zón.
• Miliardový obchod George Sorose
  Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".
• Neotřelá Price Action strategie, která v zahraničí sklízí úspěchy
  Co se stane, když zkombinujete Price Action s divergencí klouzavých průměrů? Získáte strategii, která svému autorovi zajišťuje stabilní příjem a na mezinárodní tradingové scéně také značné uznání. My v Purple Trading jsme ji nyní jako první přeložili do češtiny a nabízíme ji zdarma jako ebook.
• Nevšední strategie na krátkodobé obchodování stříbra a scalping DAXu
  Strategie, které jsme pro vás dnes připravili, jsou jedinečným dílem profesionálních obchodníků z řad našeho Purple Trading Clubu. Ti se nejenže denně aktivně věnují obchodování, ale množství času navíc investují i do další seberealizace a také do předávání svých mnohaletých zkušeností těm o něco méně zkušeným.
• Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář
  Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář a nejziskovější intradenní strategie týmu FXstreet.cz!
• Obchodné stratégie a systémy, II. časť
  Ako sme sa už zmienili v I. časti, nie je jednoduché sa zorientovať v množstve obchodných stratégií a systémov. Aj preto náš prvý systém bude veľmi jednoduchý. V tomto článku sa budeme venovať populárnej forexovej stratégii „Triple MA Crossover“, nazýva sa aj „Stratégia Moving Average Crossover“ alebo len „Stratégia Moving Average“. Je to mechanický obchodný systém, založený na kĺzavých priemeroch.
• Obchodné stratégie a systémy, III. časť
  V II. časti sme sa venovali forexovým stratégiám, ktoré používali kĺzavé priemery. Tieto patria do skupiny tzv. „lagging“ indikátorov. V tomto článku sa budeme venovať systémom založeným na indikátoroch z druhej skupiny, tzv. „leading“ indikátorom. Pre zopakovanie, všetky technické indikátory môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
• Obchodné stratégie a systémy, IV. časť
  Viem, že niektorí obchodníci sú proti tradingu správ (angl. news trading), pretože sa domnievajú, že môžu zarobiť peniaze na forexe podstatne jednoduchším spôsobom. Tak prečo si zvoliť ťažšiu cestu? Súhlasím s nimi. Avšak, aj keď by sa nám tento obchodný systém nepáčil, mali by sme vedieť, ako funguje obchodovanie v čase zverejňovania správ. Napokon v samotnej podstate to sú správy, ktoré vytvárajú na grafe signály kúpy a predaja. Prinajmenšom tu existuje význam učenia. Čo nie je málo. A ešte jeden dôvod. Trading správ je taktiež mix emócií, psychológie a možno pre niekoho i adrenalínu. A to patrí tiež k životu tradera.
• Obchodné stratégie a systémy, V. časť
  Bollingerove pásma (angl. Bollinger Bands, BB). Medzi technickými analytikmi a obchodníkmi na všetkých trhoch, vrátane forexu, sú veľmi populárne a obľúbené. V dnešnom článku si popíšeme ďalšiu jednoduchú obchodnú stratégiu, ktorá je založená práve na tomto technickom indikátore. Dôvod popularity tohto nástroja je jednoduchý. Každý obchodník, aby dosiahol a zvýšil celkový zisk, vyhľadáva cenové pohyby. A preto potrebuje rýchlo a účinne rozpoznať zmeny trendu a volatilitu. Indikátor BB vizualizuje volatilitu a relatívnu cenovú úroveň za určité obdobie. Čím vyššia je volatilita, tým širšie je Bollingerovo pásmo. Ak je volatilita nízka, horné a dolné pásmo je blízko seba. Ceny menového páru (obecne finančného nástroja) sa obvykle pohybujú v rámci Bollingerových pásiem a odrážajú sa z jednej strany na druhú. Idea indikátora je založená na predpoklade, že cena má tendenciu vrátiť sa k priemeru. Preto, ak sa kurz dotkne horného, prípadne dolného pásma, je pravdepodobné, že sa odrazí späť. Samozrejme, ale nie vždy je to tak.
• Obchodní den tradera VIP zóny
  Exkluzivní služba portálu FXstreet.cz VIP zóna - Forex Asistent si mezi tradery v České republice a na Slovensku získala vysokou oblibu a aktuálně čítá již stovky aktivních členů. Někteří tradeři možná stále zvažují, zda se připojit k ostatním traderům ve VIP zóně, a tak jsme zejména pro takové tradery připravili tento článek, který přibližuje, jak obchodní den tradera VIP zóny obvykle probíhá.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (duben 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (květen 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodný systém Turtle: Legenda na trhu
  Mladý a úspešný obchodník s komoditami Louis Winthorpe III a pouličný podvodník Billy Ray Valentine si zo dňa na deň musia vymeniť svoje miesta, ktoré im boli dávno určené v ich živote. To je ale iba začiatok dômyselných intríg, v ktorých pozadí stoja dvaja starší namyslení boháči Randolph a Mortimer. Pre nich to je obyčajný "vedecký experiment" v cene jedného dolára. Zato mladý Louis Winthorpe III je úplne pokorený svojím nečakaným spoločenským pádom nadol. Jeho nový zástupca si čoskoro nachádza svoje miesto vo svete bohatých. Každá hra má však nielen svoje pravidlá, ale aj slabiny umožňujúce vzniknutú situáciu nejako využiť... Vcelku vydarená americká komédia z roku 1983 (film s názvem: česky Záměna, slovensky Výmena, anglicky Trading Places). V tom istom roku sa odohráva skutočný príbeh skupiny vybraných jednotlivcov, takzvaných Turtles (korytnačky, želvy), ktorým americkí investori v rámci testu požičali po milióne dolárov a naučili ich svoj obchodný systém. V dnešnom článku si povieme, ako funguje model Turtle traders (Želvy) a čo stálo za jeho popularizáciou.
• Obchodování Inside Bars
  Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu
• Obchodování Outside Bars
  Outside Bary svojí logikou navazují na články o Pin Barech a Inside Barech. Prakticky všechny rady a tipy popsané v těchto dvou článcích lze aplikovat na Outside Bary. Tato aplikace je nejenom možná, ale dokonce žádoucí.