Obchodné stratégie a systémy, III. časť

Obchodný systém: Stochastický oscilátor, RSI a ich kombinácia

V II. časti sme sa venovali forexovým stratégiám, ktoré používali kĺzavé priemery. Tieto patria do skupiny tzv. „lagging“ indikátorov. V tomto článku sa budeme venovať systémom založeným na indikátoroch z druhej skupiny, tzv. „leading“ indikátorom. Pre zopakovanie, všetky technické indikátory môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

• Leading (z angl. predstihové, vedúce) indikátory alebo oscilátory
• Lagging (z angl. oneskorené) indikátory, alebo známe aj ako trend-following, resp. momentum indikátory

Leading indikátor poskytuje signál pred novovznikajúcim trendom, resp. predtým, ako nastane zmena. Lagging indikátor dáva signál po začatí trendu, t.j. v podstate nám hovorí "Haló, dávajte si pozor, začal trend ..." Leading indikátor predchádza cenové pohyby, a teda je prediktívny. Zatiaľ čo lagging je nástroj, ktorý vyplýva z cenových pohybov, a teda má potvrdzovací charakter. Áno, ak si teraz hovoríte, "Viac môžeme zbohatnúť s leading indikátorom", pretože môžeme profitovať z nového trendu už hneď na jeho začiatku, máte pravdu. Avšak ako s mnohými vecami v živote, nie je to až tak jednoduché a jednostranné. Oba typy majú svoje plusy a mínusy. Napr. leading indikátory sú notoricky známe tým, že dávajú mnoho falošných signálov, ktoré môžu obchodníka miasť. Preto sa obvykle odporúča nepoužívať výlučne jeden alebo iba druhý typ. Leading indikátor je považovaný za najsilnejší v období postranných pohybov (žiaden trend), kým lagging je užitočný počas trendu.

Taktiež existujú dva typy konštrukcií indikátorov.

• Oscilátory. Pohybujú sa v ohraničenom rozsahu a sú najčastejším typom. Oscilátor má pásmo, napríklad od nuly do 100, a periódy signálu, kde mena (alebo ľubovoľné aktívum) je prekúpená (pri hodnote blízkej 100) alebo prepredaná (blízkej 0).
• Neohraničené indikátory. Tieto taktiež vytvárajú nákupne a predajné signály, vrátane zobrazenia sily alebo slabosti, ale robia to iným spôsobom.

Za účelom vytvorenia signálov nákupu a predaja sa v technickej analýze používajú dve metódy: crossover (pozri článok Obchodné stratégie a systémy, II. časť) a divergencia (cena a indikátor idú opačným smerom).

Náš prvý obchodný systém bude založený na stochastickom oscilátore. Pre zopakovanie, stochastic (angl. stochastic oscillator) je jednoduchý momentum oscilátor, ktorý podobne ako Williams % R a RSI, poskytuje signál o prekúpenosti a prepredanosti aktíva. V našom systéme ho budeme využívať za účelom rozhodovania pri samotnom obchodovaní. Ide opäť o jednoduchý systém.

1. Stochastický oscilátor

Obchodné systémy, ktoré používajú stochastický indikátor, poskytujú niektoré dobré tipy o situácii na trhu. Samozrejme, ak im rozumieme a chceme vidieť. Tu je príklad takéhoto jednoduchého systému spolu so základnými obchodnými podmienkami.

Indikátory: Stochastic (14, 3, 3).
Menové páry: Systém môže byť aplikovaný na ľubovoľné menové páry.
Časový rámec (timeframe): Ľubovoľný.
Pravidlá vstupu (do pozície): Keď stochastický indikátor prekročí 20, dosiahne 10 a prejde späť cez 20 - nastaviť pokyn KÚPA. Keď stochastický prekročí 80, dosiahne 90 a prejde späť cez 80 - nastaviť pokyn PREDAJ. Príkaz Stop-Loss bude závisieť na timeframe. Napríklad môžete dať SL cca 50 pipsov. Alebo príkaz Stop-Loss môžete dať nad (pri downtrende) / pod (pri uptrende) predchádzajúcu dennú (napríklad na D1 timeframe) sviečku.
Pravidlá výstupu (z pozície): Uzavrieť obchod, keď stochastický indikátor prejde na opačnú stranu (pre pokyn KÚPA: stochastický prekročí 80 a prejde späť cez 80, pre pokyn PREDAJ: stochastický indikátor prekročí 20 a prejde späť cez 20).

Príklad:

Ako funguje trading so stochastickým indikátorom, je znázornené na nasledovnom H2 grafe USD/JPY. V tomto príklade menový pár je v postrannom pohybe (range) a oscilátor generuje signály pre otvorenie príslušnej pozície (KÚPA alebo PREDAJ USD/JPY) a tiež pre uzavretie (výstup).

Výhody:

• Poskytuje celkom presné signály vstupu/výstupu.

Nevýhody:

• Je potrebné systém neustále monitorovať. Odporúča sa používať spolu s ďalšími indikátormi, aby sme eliminovali falošné signály. Napr. pridaním trendových čiar. Pomocou nich je možné eliminovať tieto falošné signály. Kým trendová čiara zostane nedotknutá, nedošlo k zmene trendu, stochastické signály by mali byť ignorované. Ako náhle trendová čiara je prelomená a Stochastic tiež poskytuje obchodnú príležitosť, potom by to mohol byť správny čas na umiestnenie pokynu.
  
  

2. RSI (Relative Strength Index)

Hoci žiaden obchodný systém sa nemôže spoliehať iba na RSI, jeho použitie v kombinácii s inými nástrojmi technickej analýzy môže priniesť nové možnosti do obchodovania na forexe.

Indikátory: RSI (14) s úrovniami 30 a 70.
Menové páry: Ľubovoľný.
Časový rámec (timeframe): Ľubovoľný.
Pravidlá vstupu: Keď RSI indikátor prejde pod 30, dosiahne dno a prejde späť nahor cez 30 - nastaviť pokyn KÚPA. Keď RSI indikátor prejde nad 70, dosiahne vrchol a prejde späť nadol cez 70 - nastaviť pokyn PREDAJ.
Pravidlá výstupu: Individuálne (napr. uzavrieť pozíciu, keď RSI prejde cez opačnú úroveň).

Výhody:

• RSI je veľmi dobrý indikátor na potvrdenie vstupu do pozície, či už ide o jednoduchý alebo zložitejší systém. Pre bežný tradingový systém je dobrým radcom, avšak obchodných príležitostí je pomerne málo (vid príklad).

Nevýhody:

• Systém vyžaduje pravidelné monitorovanie, nakoľko dáva taktiež falošné signály. Odporúča sa použiť s ďalšími indikátormi.

Ktorý obchodný systém - Stochastic alebo RSI - je lepší? Oba indikátory sú oscilátory a v podstate „robia tú istú prácu?, len mierne odlišným spôsobom. Preto odporúčame používať oba typy. Skrátka experimentujte, skúšajte rôzne nastavenia, tak, aby sa čo najviac zhodovali vrcholy a dná s vrcholmi a dnami na grafe vývoja ceny. Ideálne je, aby tieto min. a max. zachytili zóny prekúpenia/prepredania. Optimálne nastavenia môžu byť závislé na menovom páre a timeframe.

Príklad:

Ako funguje trading s RSI, je znázornené na nasledovnom H2 grafe USD/JPY.

3. Jednoduchý vyvážený systém: EMA & RSI, Stochastic

Ide o premyslenú a jednoduchú kombináciu už zmienených 3-och indikátorov: exponenciálny kĺzavý priemer EMA (pozri článok Obchodné stratégie a systémy, II. časť), RSI a stochastický indikátor. Táto kombinácia je veľmi populárna. Keďže už vieme, čo môžeme očakávať od každého indikátora, celý systém dáva rozumné tipy pre dobré vstupy a výstupy do/z obchodov. Ako sme videli na predchádzajúcich systémoch, každý z týchto indikátorov (samostatne) môže poskytnúť výkonný signál pre vstup/výstup. A ich kombináciou sa ich sila ešte znásobuje.

Indikátory: 5 EMA, 10 EMA, RSI (14, 70, 30) a Stochastic (14, 3, 3).
Menové páry: Ľubovoľné menové páry.
Časový rámec (timeframe): Ľubovoľný.
Pravidlá vstupu (do pozície): Keď 5 EMA prejde nad 10 EMA a stochastický indikátor ide nahor (býčia fáza), pričom nie je v prekúpenej oblasti (nad úrovňou 80) a RSI je nad 50 – nastaviť pokyn KÚPA. Keď 5 EMA prejde pod 10 EMA a stochastický indikátor ide nadol (medvedia fáza), pričom nie je v prepredanej oblasti (pod úrovňou 20) a RSI je pod 50 - nastaviť pokyn PREDAJ.

Pravidlá výstupu (z pozície): Uzavrieť pozíciu, keď:

Pri long pozícii:

• keď 5 EMA prejde pod 10 EMA a
• stochastický je v medvedej fáze a
• RSI prejde opäť cez hranicu 50

Pri short pozícii:

• keď 5 EMA prejde nad 10 EMA a
• stochastický je v býčej fáze a
• RSI ide nad 50

Aká je rola jednotlivých indikátorov? Môžeme ich interpretovať aj takto: EMA identifikuje nový trend, Stochastic hovorí, či je prekúpené/prepredané a RSI potvrdzuje silu trendu.

Príklad:

Ako funguje trading EMA & RSI, Stochastic je znázornené na nasledovnom H1 grafe USD/CAD.

Záver

Popísali sme si ďalšie jednoduché obchodné systémy. Posledná tretia stratégia, hoci patrí k jednoduchým systémom, využíva synergiu všetkých indikátorov (tie ktoré sme doteraz v našich systémoch použili). Podobne ako pri väčšine obchodných systémov, je opäť dôležité nájsť to správne nastavenie pre daný trh (v našom prípade menový pár) v konkrétnom čase. Napríklad ja používam niekedy pri Stochastic nastavenie (8, 3, 3). Pokiaľ ide o nastavenie profitu a Stop-Loss, tieto môžeme nastaviť napr. základe pomeru risk/reward (strata/profit) na úrovni aspoň 1:2.

Slavomír Steigauf

Související články

Obchodné stratégie a systémy, II. časť
Ako sme sa už zmienili v I. časti, nie je jednoduché sa zorientovať v množstve obchodných stratégií a systémov. Aj preto náš prvý systém bude veľmi jednoduchý. V tomto článku sa budeme venovať populárnej forexovej stratégii „Triple MA Crossover“, nazýva sa aj „Stratégia Moving Average Crossover“ alebo len „Stratégia Moving Average“. Je to mechanický obchodný systém, založený na kĺzavých priemeroch.

Obchodné stratégie a systémy, I. časť
Každý obchodník na forexe sníva, že vytvorí svoju unikátnu tradingovú stratégiu. Obchodovanie na forexe môžeme porovnať s hraním šachu. Veľkosť šachového poľa je pomerne malá (8 x 8 = 64 polí) a počet šachových figúrok je konečný (každý hráč má 16 figúrok). Ale počet rôznych kombinácií šachových ťahov je blízky nekonečnu. Podobne to je aj s obchodovaním na forexovom trhu?

Čtěte více

• Lákavé trhy a obchodní strategie pro podzim 2022
  Propady na trzích s americkými akciemi, bezprecedentní nárůst cen energií a stále častěji skloňovaný nástup ekonomické krize. Letošní podzim může působit jako začátek apokalyptického filmu z holywoodské produkce. Jenže nemusí být tak zle, pokud víte co a jak obchodovat.
• Listopad 2023 s VIP zónou: Konec roku ve znamení rekordních zisků
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Měnové páry a jejich vzájemná korelace s ostatními trhy
  Dnes bych chtěl pokračovat v tématu vzájemná korelace měnových párů. Zaměříme se na ostatní trhy, které vzájemně korelují s měnovými páry. Ukážeme si několik dalších veličin, které mají velmi silnou vzájemnou vazbu ať už s kladným nebo záporným korelačním koeficientem k americkému dolaru. Nechám na vás, jestli pohyb dolaru budete brát jako příčinu nebo následek pohybu např. ropy, zlata nebo indexů, ale jejich vzájemný vztah je někdy tak silný, že grafy jsou jako opravdu velmi podobné.
• Metoda „Scaling In“ v kombinaci s S/R zónami
  Co je vlastně metoda „Scaling In“ zač? Jedná se o způsob přidávání do vaší aktuální obchodní pozice. Můžete tak postupně budovat svou celkovou obchodní pozici. Situací, kdy tuto metodu použít je mnoho a tento článek rozebere různé možnosti použití tohoto stylu a obzvláště se zaměříme na kombinaci této metody s použitím S/R zón.
• Miliardový obchod George Sorose
  Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".
• Neotřelá Price Action strategie, která v zahraničí sklízí úspěchy
  Co se stane, když zkombinujete Price Action s divergencí klouzavých průměrů? Získáte strategii, která svému autorovi zajišťuje stabilní příjem a na mezinárodní tradingové scéně také značné uznání. My v Purple Trading jsme ji nyní jako první přeložili do češtiny a nabízíme ji zdarma jako ebook.
• Nevšední strategie na krátkodobé obchodování stříbra a scalping DAXu
  Strategie, které jsme pro vás dnes připravili, jsou jedinečným dílem profesionálních obchodníků z řad našeho Purple Trading Clubu. Ti se nejenže denně aktivně věnují obchodování, ale množství času navíc investují i do další seberealizace a také do předávání svých mnohaletých zkušeností těm o něco méně zkušeným.
• Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář
  Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář a nejziskovější intradenní strategie týmu FXstreet.cz!
• Obchodné stratégie a systémy, I. časť
  Každý obchodník na forexe sníva, že vytvorí svoju unikátnu tradingovú stratégiu. Obchodovanie na forexe môžeme porovnať s hraním šachu. Veľkosť šachového poľa je pomerne malá (8 x 8 = 64 polí) a počet šachových figúrok je konečný (každý hráč má 16 figúrok). Ale počet rôznych kombinácií šachových ťahov je blízky nekonečnu. Podobne to je aj s obchodovaním na forexovom trhu?
• Obchodné stratégie a systémy, II. časť
  Ako sme sa už zmienili v I. časti, nie je jednoduché sa zorientovať v množstve obchodných stratégií a systémov. Aj preto náš prvý systém bude veľmi jednoduchý. V tomto článku sa budeme venovať populárnej forexovej stratégii „Triple MA Crossover“, nazýva sa aj „Stratégia Moving Average Crossover“ alebo len „Stratégia Moving Average“. Je to mechanický obchodný systém, založený na kĺzavých priemeroch.
• Obchodné stratégie a systémy, IV. časť
  Viem, že niektorí obchodníci sú proti tradingu správ (angl. news trading), pretože sa domnievajú, že môžu zarobiť peniaze na forexe podstatne jednoduchším spôsobom. Tak prečo si zvoliť ťažšiu cestu? Súhlasím s nimi. Avšak, aj keď by sa nám tento obchodný systém nepáčil, mali by sme vedieť, ako funguje obchodovanie v čase zverejňovania správ. Napokon v samotnej podstate to sú správy, ktoré vytvárajú na grafe signály kúpy a predaja. Prinajmenšom tu existuje význam učenia. Čo nie je málo. A ešte jeden dôvod. Trading správ je taktiež mix emócií, psychológie a možno pre niekoho i adrenalínu. A to patrí tiež k životu tradera.
• Obchodné stratégie a systémy, V. časť
  Bollingerove pásma (angl. Bollinger Bands, BB). Medzi technickými analytikmi a obchodníkmi na všetkých trhoch, vrátane forexu, sú veľmi populárne a obľúbené. V dnešnom článku si popíšeme ďalšiu jednoduchú obchodnú stratégiu, ktorá je založená práve na tomto technickom indikátore. Dôvod popularity tohto nástroja je jednoduchý. Každý obchodník, aby dosiahol a zvýšil celkový zisk, vyhľadáva cenové pohyby. A preto potrebuje rýchlo a účinne rozpoznať zmeny trendu a volatilitu. Indikátor BB vizualizuje volatilitu a relatívnu cenovú úroveň za určité obdobie. Čím vyššia je volatilita, tým širšie je Bollingerovo pásmo. Ak je volatilita nízka, horné a dolné pásmo je blízko seba. Ceny menového páru (obecne finančného nástroja) sa obvykle pohybujú v rámci Bollingerových pásiem a odrážajú sa z jednej strany na druhú. Idea indikátora je založená na predpoklade, že cena má tendenciu vrátiť sa k priemeru. Preto, ak sa kurz dotkne horného, prípadne dolného pásma, je pravdepodobné, že sa odrazí späť. Samozrejme, ale nie vždy je to tak.
• Obchodní den tradera VIP zóny
  Exkluzivní služba portálu FXstreet.cz VIP zóna - Forex Asistent si mezi tradery v České republice a na Slovensku získala vysokou oblibu a aktuálně čítá již stovky aktivních členů. Někteří tradeři možná stále zvažují, zda se připojit k ostatním traderům ve VIP zóně, a tak jsme zejména pro takové tradery připravili tento článek, který přibližuje, jak obchodní den tradera VIP zóny obvykle probíhá.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (duben 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (květen 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodný systém Turtle: Legenda na trhu
  Mladý a úspešný obchodník s komoditami Louis Winthorpe III a pouličný podvodník Billy Ray Valentine si zo dňa na deň musia vymeniť svoje miesta, ktoré im boli dávno určené v ich živote. To je ale iba začiatok dômyselných intríg, v ktorých pozadí stoja dvaja starší namyslení boháči Randolph a Mortimer. Pre nich to je obyčajný "vedecký experiment" v cene jedného dolára. Zato mladý Louis Winthorpe III je úplne pokorený svojím nečakaným spoločenským pádom nadol. Jeho nový zástupca si čoskoro nachádza svoje miesto vo svete bohatých. Každá hra má však nielen svoje pravidlá, ale aj slabiny umožňujúce vzniknutú situáciu nejako využiť... Vcelku vydarená americká komédia z roku 1983 (film s názvem: česky Záměna, slovensky Výmena, anglicky Trading Places). V tom istom roku sa odohráva skutočný príbeh skupiny vybraných jednotlivcov, takzvaných Turtles (korytnačky, želvy), ktorým americkí investori v rámci testu požičali po milióne dolárov a naučili ich svoj obchodný systém. V dnešnom článku si povieme, ako funguje model Turtle traders (Želvy) a čo stálo za jeho popularizáciou.
• Obchodování Inside Bars
  Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu
• Obchodování Outside Bars
  Outside Bary svojí logikou navazují na články o Pin Barech a Inside Barech. Prakticky všechny rady a tipy popsané v těchto dvou článcích lze aplikovat na Outside Bary. Tato aplikace je nejenom možná, ale dokonce žádoucí.
• Obchodování Pin Bars - II
  Tato formace se dá obchodovat prakticky na všech časových intervalech. Na delších intervalech je ale spolehlivější než na těch kratších. Proto bych doporučoval, alespoň pro začátek, omezit obchodování na denní, 4h nebo alespoň hodinový graf. Pin bars velmi dobře detekují změnu trendu a sentimentu, proto je výhodnější je použít na delším časovém intervalu. Na velmi krátkém grafu, jako například 5m, může pin bar vzniknout prostým uzavíráním pozic větších hráčů a to může, ale nemusí mít nic společného se změnou trendu.
• Obchodování Pin Bars - III
  V předcházejících dvou dílech jsme si ukázali co to pin bar je a jak tuto formaci obchodovat klasickým, konzervativním způsobem. V mnoha situacích ale může být jiný typ vstupu či výstupu žádoucí. Alternativní vstupy a výstupy, které si popíšeme sice můžou zvýšit potencionální zisk a snížit riziko zmenšením stop lossu, je ovšem třeba si uvědomit, že v naprosté většině případů sníží pravděpodobnost úspěchu. Záleží na schopnostech a zkušenostech každého z nás, aby se rozhodl zda situace na trhu vyžaduje použití konzervativního přístupu nebo ospravedlňuje přístup alternativní.