Tady je odkaz na systém.
Reverse order
Bavíme se tedy o použití složitějšího typu příkazu reverse order, kdy vždy na určité cenové hladině (signálu) uzavřeme pozici a okamžitě otevřeme obchod opačným směrem (long -> short a opačně). Jaká jsou potenciální úskalí tohoto přístupu? Z mého pohledu jste vlastně 100 % času v trhu, buď jste long nebo short, bez nároku na pauzu. Profíkovi to vadit nemusí, esmaři (pozn. myšleno tomu, kdo má účet s pravidly ESMA) to permanentně blokuje nějaký margin, který může chybět na jiné příležitosti.
Dále subjektivně pociťuju, že musím nechat běžet i přes víkendy, což já vnímám jako menší nebezpečí, že se nám tam někde naplete nějaký víkendový gap. Na druhou stranu je systém s reverse order snem každého tradera – kdo by nechtěl trefovat každý významnější lokální vrchol a na něm umět přepnout z longu do shortu a opačně? Za mě bych to uzavřel s tím, že reverse order vnímám jako takovou třešinku na dortu pro zkušenější tradery a asi z mého pohledu bych ji pro začátečníky příliš nedoporučoval. Je to sice jednoduše pochopitelné, ale taky zrádné.
Ještě poslední dodatek – jdeme vždy hned za tržní cenu - market (sice na H1 jasně), ale vždy osobně mám raději čekačky na nějaké zajímavé hladině.
Backtesting systému číslo 5
Abych ověřil, jestli mám stejný systém, udělal jsem backtest na období 1.1.2019 – 18.7.2019. Ten vychází opravdu pěkně:
Na tick datech Dukascopy mi vychází 17W/12L oproti 16W/11L, v pipech dokonce 1200/451 oproti původnímu 1114/552. Vzorové dva obchody sedí. A teď se bohužel dostáváme k jádru pudla – jak by měl být takový backtest dlouhý, aby měl nějakou vypovídající hodnotu? 3 roky? 6 let? Já už jsem tak nějak zvyklý, že používám co nejdelší, až pokud mi data slouží. Takže chce nechce musím sem dát celkový backtest od 05/2003 (0,01 lotu fix), který tedy není úplně z nejlepších…
Tedy ten horní graf začíná na tom dolním vpravo dole od čísle obchodu cca 1444. Pochopitelně recovering tohoto systému bývá po období delším poklesu většinou solidní, ale to není úplně můj šálek kávy na tohle spoléhat. Rozhodně nehodlám dělat technickou analýzu toho dolního grafu – takže pouze můj osobní názor, v téhle verzi to není pro mou osobu použitelné k nasazení.
Závěr
Zkoušel jsem i vyměnit tu ideu s reverse order a najít něco klasického s touhle konkrétní variantou MACD ze článku, ale musím přiznat, že jsem na nic zajímavého nepřišel, i když jsem tomu nějaký čas věnoval. A to jsem zkoušel nejen market. Chvíli jsem zvažoval, jestli nemám dělat mrtvého brouka a tenhle příspěvek neposílat, ale přece jen je potřeba si obecně uvědomit, že až takhle jednoduše to většinou úplně nejde a nefunguje. A protože byli v diskuzi i tací, co systém chtěli vyzkoušet, raději to publikuju, aby si byli vědomi, jaké charakteristiky dlouhodobě ten systém v téhle syrové podobě má. Každý si pro sebe musí udělat závěr sám.
Petr Kouba