Když jsem začínal s tardingem, tak jsem obchodoval DAX od 9:00 h. Taková ta tradiční jednoduchá metoda, která byla založena na velkých pohybech právě v tomto čase, tedy při zahájení londýnské seance. Toto jsem z mnoha důvodů následně opustil a přesunul jsem se na, pro mě klidnější EUR/USD. A nejen to, posunul jsem se i v čase na 9:30 h, kdy myšlenka byla taková, že po deváté se všichni vyblázní, vyberou si nějaký směr, do kterého mě v půl desáté naloží a odvezou k zisku.
Nicméně vždy jsem se díval na to, že i na tom EUR/USD jsou občas, v těch devět hodin pěkné pohyby. Mnohokrát jsem si říkal, že by to chtělo otestovat a třeba by na tom mohlo vniknout nějaké pěkné nastavení. Jenže výsledky toho, co jsem měl, mě nenutily to nějak řešit. Až se stalo to, co se stalo, tedy že jsem narazil na maximální pokles. A v tu chvíli jsem dostal dostatečný důvod k tomu to otestovat.
Byl to takový sprint na cca 12 hodin. Byl jsem zvědavý, co se z toho dá vytěžit a tak jsem se do toho pustil opravdu intenzivně. Jenže nemohl jsem jen tak vzít nastavení z půl desáté, přepsat čas obchodování a pustit to. To jsem ještě před začátkem věděl, že fungovat nebude. Právě vyhlídka práce na těch testech mě nechávala tak dlouho mimo pokusů a vyzkoušení. No ale situace se změnila a tak jsem se do toho pustil.
Z „půldesítkového“ nastavení jsem použil konce obchodních hodin, pouze jsem přepsal začátek, potom jsem použil expiraci čekajících pokynů a použil jsem odstup čekajících pokynů od Hi a Low obchodovaného pásma. Je zajímavé, že tento odstup funguje vždy a všude. Pamatuji si, že to bylo na DAXu, na zlatu a v podstatě na všem, co jsem kdy zkoušel. Když bylo toto hotovo, začal jsem hledat, kde je správný Take-Profit (TP). A tak jsem zadal do testeru, v optimalizaci násobky range od 0.1 do 10. Krok byl potom nastaven na 0.1. Za chvíli jsem se dopracoval k TP, který má větší hodnotu, než TP z „půldesítkového“ nastavení. Když jsem měl toto hotové, začal jsem hledat pozice pro částečné odprodeje. Rozdělil jsem pozici na půlku a v testeru pustil opět optimalizaci podobně, jako při hledání TP. To mi opět ukázalo nejlepší úrovně a já mohl jít dál. Dalším hledaným atributem byl Stop-Loss (SL). Použil jsem stejný způsob výpočtu, jako u druhého nastavení, tedy pomocí ATR. Projel jsem to testerem a světe div se, jako nejlepší se ukázalo nastavení SL na stejném místě, jako u „půldesítky“. Tedy ne na stejném místě, ale ve stejné vzdálenosti. No a nakonec potom přišlo hledání pozic pro přitahování SL. To je asi nejprotivnější práce. Musí se v testeru projed hrozně moc údajů, ale naštěstí to nemusím dělat ručně, takže se to dá přežít. Nicméně mně, jako netrpělivému člověku nedělá dobře, když musím na něco čekat několik hodit. Každopádně i toto jsem zvládl a bylo hotovo. Podařilo se mi najít nastavení, které v backtestech ukazuje o trochu lepší výsledek, než „půldesítka“ jak ve výši zisku, tak i ve velikosti, respektive malosti maximálního poklesu.
Kdo delší dobu sleduje moje obchodování tak ví, že už jsem se jednou pokusil strategii rozdělit. Tenkrát se to moc nepovedlo. Takže teď doufám, že se mi to podaří lépe.
Michal Uma
