Anketky se zúčastnilo 197 hlasujících a já všem moc děkuji.
Výsledek si můžete prohlédnout na obrázku níže:
Pro rychlé porovnání výsledků jsem vytvořil Paretův diagram:
Největší počet hlasů nasbírala kategorie „Obchodovaný timeframe“ a sice 72, což je 36,5 %.
Za účelem ověření výsledku jsem se rozhodl ve StrategyQuantu X vygenerovat 1000 strategií pro dva trhy (EURUSD, S&P 500) a tři časové rámce (D1, H4, H1). Všechny strategie jsem generoval pomocí náhodného generování, ke kterému jsem použil předdefinované nastavení s názvem Forex default a pro EURUSD na datech za roky 2003-2018 a pro S&P500 na datech za roky 2012-2018.
Analýzu ziskovosti jednotlivých trhů a timeframů jsem ponechal na programu Minitab, kde jsem hledal odpověď na otázku, zda má obchodovaný časový rámec skutečně vliv na ziskovost automatické obchodní strategie. Než ale budete číst dál, musím říct, že jsem statistiku nestudoval a považuji se za mírně poučeného laika, takže se nebudu pouštět do žádného velkého rozboru. Nicméně, kompletní výsledky si přesto můžete prostudovat dále v textu, a to nejdříve pro trh EURUSD a pak pro S&P 500.
Pro ty, co jsou na tom se statistikou na štíru jen připomínám, že postup spočívá v tom, že sestavím hypotézy, spočítám nějaké testové kritérium, porovnám ho s nějakou tabulkovou hodnotou a pak napíši slovní odpověď. A protože první tři kroky za mě provedl Minitab, nezbývá než výsledek okomentovat.
V obou trzích je nulovou hypotézou tvrzení, že všechny střední hodnoty jsou si rovny, tj. že zisk nezáleží na použitém timeframu a alternativní hypotézou tvrzení, že ne všechny střední hodnoty jsou si rovny, tj. že zisk záleží na použitém timeframu. Odpověď na to, která z obou hypotéz je pravdivá, řekne hodnota P-value. A protože ta vyšla u obou trhů menší než 0,05, platí alternativní hypotéza, tedy že zisk závisí na obchodovaném časovém rámci.
Pro názornost jsou střední hodnoty také graficky znázorněny. Je tak na první pohled patrné, že pro EURUSD by mělo být s použitým nastavením vhodné stavět strategie pro timeframe D1 a pro S&P500 zase pro H1.
Šťastné obchodování.
Martin Malý