Protože moje obchodování zohledňuje volatilitu v průběhu celého týdne, vybral jsem 1W Time-Frame. Co jsem hledal? Hledal jsem takovou hodnotu, respektive časové období, které by bralo v úvahu měnící se podmínky na trhu, avšak nechtěl jsem, aby se jednalo o něco překotného. Testoval jsem a vyšlo mi z toho všeho jako nejlepší období cca půl roku. Půl roku je i podle mého názoru dostatečně dlouhá doba, aby výsledek nebyl ovlivněn krátkodobými, třeba i jen jednorázovými výkyvy. Současně to ale není doba příliš dlouhá, takže nedochází ke zředění nových podmínek. Takže když už jsem měl vybraný časový úsek, ze kterého jsem bral údaj pro umístění Stop-Lossu, tak jsem uvažoval nad tím, jestli není zbytečně příliš daleko nebo blízko. Tak jsem ještě otestoval, kolik procent z hodnoty ATR si vzít a kam umísťovat Stop-Loss. Projel jsem to backtestem a našel jsem vzdálenost, která zatím vypadá nadějně. Takže toto nastavení budu chvíli používat a uvidím, jak se to bude chovat v ostrém režimu.
Závěrem bych chtěl říci, že jsem rád, že nejsem dogmatik. Ačkoliv jsem stále trochu skeptický, díky ATR se mi v backtestech podařilo zlepšit výsledky, jen tímto jediným opatřením o více než 50 %. To by mi v budoucnu mělo umožnit snížení rizika na jeden obchod při zachování stejné produktivity.
Michal Uma
