Jak to vidíte 12 ?
(rok poté).
Omlouvám se za lehce delší blog. Shrnu v něm změny v mém tradingu za r.2010 a ač jsem se snažil, prostě kratší prostě nešel a nešel..
Před cca rokem jsem začal psát seriál Jak to vidíte ? Cílem série bylo přinutit se dělat systematickou denní přípravu obchodování a pomocí jí dosáhnout ziskovějšího způsobu obchodování.
Postupem roku jsem zjistil, že není až tak důležité vědět přesně, kam trh půjde, jako spíš rozpoznat, zda jsem schopen v nastalých situacích provést ziskový obchod. První půlrok se můj účet vyvíjel ve vlnách, kdy jsem dva měsíce sbíral zisky, abych je posléze třetí měsíc odevzdal trhu v nějaké výši zpět. Toto se v horší formě dělo i předcházející rok 2009, kdy jsem vcelku pravidelně po období úspěchu o zisky i část vkladu přišel.
Přiznám se, že mě tato situace i přes mírný pokrok oproti r. 2009 štvala. Po obratu eurodolaru nahoru v červnu 2010 jsem opět odevzdal část zisků (větší, než bylo možné dle strategie). Snažil jsem se uvědomit si zlozvyky, které mně připravují ve svém důsledku o zisky. V zásadě se jednalo o klasické a mnohokrát opakované :
- přiliš dlouhé držení ztráty nad rámec původně stanovených SL
- nepřetržité sezení u platformy, jehož důsledkem byl nakonec vstup do obchodu mimo plán (znáte to - člověk kouká do platformy a ví, že nic nebude, pak si říká, že by už být mohlo a nakonec obchod zadá - při zpětném hodnocení naprostá blbost, která ve většině případů končí minusem)
- přetížení účtu
Protože mě někdy v té době také došla trpělivost se ,,zamrzáním" grafů oblíbeného českého brokera, otevřel jsem pár demo účtů jiných brokerů. Zjistil jsem, že na H4 grafy některých z nich vypadají úplně jinak. Důvodem byl posun H4 grafů o jednu hodinu. Zpětným otestováním strategií jsem zjistil, že divergence stochastika a různé svíčkové formace na H4 mají výrazně lepší úspěšnost na těchto ,,posunutých" grafech.
Otevřel jsem tedy nové live účty u vybraných brokerů. Vzal jsem své stávající obchodní strategie a projel je na datech jednotlivých brokerů. Do období prázdnin jsem vstupoval s těmito změnami :
- snížení obchodních pozic 10x - slovy tedy na pouhou desetinu původních objemů
- zákaz otevření pozice za market
- výhradně automatizované ukončování pozice
- zákaz obchodů mimo rámec strategie, které nejsou v dlouhém období ani mírně ziskové
Zjednodušeně řečeno mojí snahou bylo co nejvíce se přiblížit stavu, který jeden z kolegů v mailu popisuje jako set & forget. V období prázdnin jsem jel ponejvíce OIL, xJPY, xCHF a GBPx páry. Využíval jsem divergence stochastika, mastercandle a hammer formace. Jako SL, TP1 a TP2 jsem používal S/R úrovně z grafu na H4 nebo pivotů. Zautomatizoval jsem výstupní strategii a dostal se skutečně do fáze, kdy jsem párkrát úplně zapomněl, jaké jsem ráno zadal pozice a občas byl pak dost příjemně překvapený, jak dobře obchody dopadly. I přes desetinové objemy jsem dosahoval najednou lepších výsledků než dříve. V podstatě nebyly žádné vyloženě špatné týdny. Pravidelné ,,zhoupnutí" ve výkonu mělo tentokrát podobu neúčasti v trhu. I díky dovolené se mi podařilo, že jsem obchody nezadával. Možná i proto abych si vyventiloval touhu být za každou cenu v trhu napsal jsem raději blog Těžký život na rukou si sedícího učně tradingu , který přebytečnou páru upustil.
Absolovoval jsem další semináře, průběžně se snažím v rámci časových možností poznávat další a další způsoby obchodování. Zjistil jsem, že v podstatě všechny strategie, které mne napadly už někdo popsal nebo obchodoval. FX pro mě tedy není v této chvíli objevováním super strategie na kterou nikdo ještě nepřišel, ale spíše testováním stávajících strategií na různých časových obdobích, různých párech u různých brokerů. Ty nejrobusnější přebírám do svého arzenálu a v maximální míře se je snažím automatizovat. Strategie set & forget je pro mne prostě nejziskovější.
Testování se stalo těžištěm mého obchodování.
Postupem času se krystalizují mé obchodní systémy. Mám několik profitabilních, které si ladím tak, abych je byl schopen dlouhodobě obchodovat bez větších stresů. Udržuji si systém založený na stochastikovi a svíčkových formacích. Postupně se množství obchodů na něm snížilo, ale obchoduji jej stále a ziskově. Po víkendech automatizovaně vyhledávám gapy (resp. pseudogapy), které u některých brokerů mají také velmi vysokou úspěšnost. Hitem posledního půl roku mám korelace, které jsou z mého pohledu naprosto brutální svojí úspěšností..
Zatím obchoduji hodně konzervativně s reálnou pákou 1:2-1:5. Ale k mé povaze je jí třeba. Minusové pozice jsem schopen zvládat s takto malou pákou bez potíží. Mám dobré systémy pro řízení minusových pozic při různých strategiích a díky nízké páce mi nedělá zvláštní potíze je dodržovat. Zatím nejdelsí minusová pozice byla cca 50 dní a nakonec jsem ji zakončil dle plánu v mírném plusu - dobrý pocit. U korelačních strategií SL nepoužívám a při minusovém vývoji přikupuji. U jiných strategií používám striktní SL. Vím, proč SL dávám, tam kde je a co by se stalo kdybych je neměl. Zevrubné testování tyto varianty ukázalo.
Do obchodů mimo strategii nevstupuji. Vůbec nevím, co bych si pak s pozicí počal. Držet ? Ukončit ? Představa situace, kdy nebudu vědět co a jak s pozicí mi tak zkroutí střeva, že mne veškeré impulsy k nahodilému obchodu minou.
Celkově můžu říct, že mi obchodování od poloviny r. 2010 přináší radost. Nedokáži si představit, že by bylo nyní pouze jediným zdrojem mých příjmů, ale určitě jedním ze zdrojů být může.
Do budoucna mám na stole několik strategií, které se těším prozkoumat. Těším se také, až budu mít čas pro podrobnější prozkoumání exit strategií. V mailu je několik nabídek na užší spolupráci. Před dvěma lety jsem trading chápal jako téměř neuchopitelnou činnost různých géniů obklopených monitory. Postupem času získávám čím dál silnější pocit, že fx spekulace je o vzájemné komunikaci, která Vás může inspirovat a v konečném důsledku přinést zajímavé peníze.
No nezní to super ?
Good work in 2011!
Mike_I
