Význam backtestingu a paper tradingu před výzvou
V minulé kapitole jsme si spočítali to, o kolik pro vás může být lepší prop účet než klasický účet, přičemž tyto výpočty jsme prováděli pomocí PNČ. V dnešní kapitole si rozebereme zase trochu jiné téma, a to význam backtestingu a paper tradingu před výzvou (evaluace, challenge), jelikož mnoho obchodníků stále spoléhá na štěstí, že se jim podaří vytáhnout z prop firmy velké peníze, aniž by měli ziskovou obchodní strategii či dokonce měli zkušenosti s tradingem. Proto se podíváme, jaký dopad a pozitivní efekt může mít zkušenost v podobě strategie, která je otestována na historických datech a její význam před výzvou prop firmy. První si ale ujasníme pojmy jako je backtesting a paper trading.
Co je to backtesting?
Slovo backtesting by se dalo z angličtiny do češtiny přeložit jako zpětné testování, je to tedy činnost, kdy se vezme určitý časový úsek z minulosti, a na tomto časovém úseku otestujete vaši strategii, tím zjistíte, zda vaše obchodní strategie fungovala v minulosti, což vám může dát určitou pravděpodobnost, že při stejných postupech bude fungovat i v budoucnosti. Tento postup pomáhá obchodníkům pochopit, zda jejich strategie má potenciál být zisková, než ji začnou používat v reálném obchodování.
Co je to paper trading?
Pod pojmem paper trading si někdo ani nedokáže představit, co to vlastně znamená, ale pojem demo trading už zná každý, je to v podstatě totéž. Je to jednoduše simulace obchodování na demo účtu s virtuálními penězi. Rozdíl oproti backtestingu je ten, že demo obchodování neboli paper trading zahrnuje už i tu část, kdy zadáváte obchody přímo do platformy, byť jen s virtuálními penězi, ale zadáváte. Taky obchodujete s aktuálními daty, na rozdíl od backtestingu, kdy pouze testujete data z minulosti. Taky si při paper tradingu zatím chráníte své vlastní peníze, což vám dává větší prostor testovat i rizikovější strategie a nepřijít přitom o peníze.
Jaké jsou výhody a nevýhody backtestingu?
Backtesting stejně jako demo trading má své výhody ale i nevýhody, první si sepíšeme výhody:
1. Ověříte si efektivitu obchodní strategie před vstupem na demo účet i prop účet.
2. Lépe porozumíte rizikům a nastavíte si je tak, aby vyhovovali pravidlům prop firmy.
3. Zlepšíte si důvěru ve vaši obchodní strategii.
4. Čím více dat zbacktestujete, tak si váš mozek postupně podvědomě bude pamatovat určité pohyby na grafu v určitých situacích.
5. Velmi lehce a rychle vyzkoušíte nové obchodní instrumenty.
Nevýhody:
1. Výsledky na minulých datech nejsou zárukou, že stejná data budete mít i v budoucnu, to znamená, že vám výsledek backtestingu nemůže zaručit 100% přesnost.
2. Můžete být v pokušení si upravit váš obchod tak, aby výsledek byl pozitivní, ačkoli sami podvědomě víte, že by nevyšel.
3. Vykreslené svíčky můžou být částečně zkreslené díky technickým sběrům dat, tedy svíčka, která byla v daný moment aktuální, byla správně vykreslená a při backtestingu může být částečně jiná.
4. Zbytečná a přílišná optimalizace na historických datech může vést k tomu, že strategie bude fungovat právě jen na historických datech, ale nebude schopna vykazovat výsledky, když se trochu změní tržní podmínky, jelikož bude příliš nastavena jen na historická data.
Jaké jsou výhody a nevýhody paper (demo) tradingu?
Paper (demo) trading by měl být druhým mostem k cestě za fundovaným účtem u prop firmy, nicméně i zde jsou určité výhody a nevýhody, které si shrneme. První začneme výhodami:
1. Nepodstupujte žádné riziko, jelikož peníze, se sterými obchodujete, nejsou vaše a ani jste nemuseli nic do tohoto simulovaného účtu investovat.
2. Získáte zkušenosti, které jsou nejblíže reálné praxi. Stále se to ale nedá srovnat s obchodování na reálném účtu, kde máte své peníze.
3. Můžete stále poměrně dost riskovat a otestovat si data z vašeho backtestingu a tím si ucelit a dokončit obchodní plán.
4. Naučíte se pracovat s platformou.
5. Ušetříte spoustu času oproti obchodování a testování strategie na demo účtu.
Nevýhody:
1. Stále jste relativně málo emočně a psychicky zatíženi, jelikož jste neinvestovali do obchodování ani korunu a tím pádem vám o nic nejde.
2. Demo trading nereflektuje skutečné tržní podmínky, i když je velmi realistický, tak nemusí zahrnovat spready nebo třeba skluzy.
3. Velmi lehce získáte pocit bezpečí, a pokud se vám daří tak i negativní přehnanou sebedůvěru, což může mít negativní efekt při přechodu na vlastní účet nebo účet prop firmy, jelikož můžete mít díky vysoké sebedůvěře chuť zvyšovat risk.
Jak postupovat?
Nyní už tedy známe definice backtestingu i paper tradingu včetně jejich výhod a nevýhod, proto se můžeme posunout dál a říct si, jak nejlépe v praxi postupovat.
Pokud jste začátečník, tak ještě předtím, než začnete provádět backtest byste se měl naučit věci kreslit a zaznamenávat do grafu, tomu se říká mark-up, jednoduše naučíte se například téma, co je to imbalance, následně si otevřete graf a značíte si imbalance, v tento moment nic nepřehráváte zpětně ani neobchodujete, pouze vyznačujete do grafu. Postupně tak přidáváte další a další naučené konfluence až znáte všechny.
Pokud zvládnete první část, přecházíte na backtesting, tedy zpětné testování v čase. Zde máte dvě možnosti, buď budete provádět backtesting takzvaně ručním zapisováním, kterému se říká diskreční backtestování či diskreční obchodování nebo toto backtestování můžete provádět automaticky pomocí AOS (automatický obchodní systém - robot) a testovat tak robustnost této strategie. Problém u prvního typu, tedy ručního backtestování, je ten, že výsledky nemusí být zcela přesné a statistici namítají, že výsledky z ručního backtestingu nemají prediktivní hodnotu. Naopak problém u automatického backtestingu je ten, že musíte mít vaši strategii napsanou v kódech (znalost programování), aby byl počítač schopen přijmout tyto požadavky a otestovat vaši strategii. Další problém u automatického backtestingu je ten, že jakmile máte vaši strategii zapsánu v kódech, je pak zbytečné a taky i nepřesné ji obchodovat ručně, když to za vás může dělat robot a výsledky jsou právě postaveny na tom, jak by to obchodoval robot a díky tomu jste nuceni použít robota, každopádně následně je zde další problém a to ten, že ne všechny prop firmy zcela povolují AOS, proto pokud o něčem takovém uvažujete, zjistěte si podmínky prop firmy předem.
Dalším krokem je už zmíněný paper trading neboli demo trading. Před obchodní výzvou je to důležitý krok, jelikož si vyzkoušíte práci s platformou, klidně i s více platformami a z nich si vyberete, která vám bude nejvíce vyhovovat. Pokud už víte, že se budete ucházet o výzvu, tak je lepší si na začátku nasimulovat podmínky dané prop firmy, u které si hodláte koupit účet, tedy konkrétně maximální a denní drawdown a profit target. Zkuste si po dobu minimálně jednoho měsíce obchodovat na demo účtu, pokud budete ziskoví nebo se budete točit okolo nuly, přejděte na live účet.
Předposledním krokem je obchodování na live účtu, tedy na účtu, kde máte své vlastní peníze. Z psychologického pohledu je dobré začít s kapitálem, který se bude rovnat poplatku prop firmy na vámi předem vybraný účet, protože je to právě tato suma, kterou budete riskovat. Tedy pokud si budete žádat o účet 100 000 $, který bude stát 500 $, tak si na live účet dobijte 500 $ a obchodujte s nimi. V této fázi zjistíte, jak silná je vaše odolnost vůči ztrátám.
Posledním krokem, na který se celou dobu připravujete, je právě prop trading výzva.
Na co si dávat pozor při backtestingu před výzvou?
V tomto odstavci se budeme zaměřovat na manuální backtestování, jelikož většina retail obchodníků dělá diskreční trading, protože jim to buď více vyhovuje nebo neumí programovat.
Prvním důležitým bodem je provést dostatek obchodů, aby data z nich byla relevantní a dala se z nich provést statistika, která bude mít vypovídající hodnotu. Není dobré zbacktestovat jen dva měsíce na grafu, přičemž z těchto dvou měsíců získáte například 30 obchodů, to je dost malý vzorek na to, abyste z nich byly schopni poskládat vhodnou obchodní strategii, jelikož vám tak malý vzorek nepokryje dostatek různých tržních podmínek, scénářů nebo událostí. Ideální počet obchodů je minimálně 500 a více, což znamená, že byste měli mít zbacktetovaných alespoň pár let na grafu. Pokud si budete chtít déle udržet prop účet, tak jednoduše mějte větší vzorek dat.
Druhou chybou je ta, že backtest buď ukončíte, když vaše výsledky testování začínají být špatné nebo v tom nejlepším okamžiku pod záminkou, že teď jste úplně nejlepší obchodník a takové výsledky budete mít po celou dobu obchodování na prop účtu. Bohužel tyto výsledky jsou též zkreslené jak v prvním, tak i ve druhém případě. Důležité je si předem zvolit období a toto období otestovat od začátku do konce. Ideálně je si to zvolit po letech, protože obsahuje všechny obchodní měsíce a tím i určitou sezónnost. Najít ideální obchodní parametry pro vás i pro prop firmu vyžaduje čas a trpělivost. Přece nebudete celý rok čekat na vámi zbacktestovaný měsíc, ve kterém jste byli nejlepší, když si můžete zbacktestovat rok a výzvu si koupit třeba za týden.
Třetí chybou je, že sestavujete v průběhu backtestu obchodní plán a obchodujete stále s novým plánem a novými podmínkami. Toto je jedna z nejhorších chyb, které se můžete dopustit jak na vašem obchodním účtu, tak i na účtu u prop firmy. Pokud budete v průběhu backtestu nebo i obchodování měnit obchodní podmínky, protože si myslíte, že vám to pomůže, tak zrovna u backtestingu budete mít velmi zkreslená data, která znova nebudou mít žádnou vypovídající hodnotu, protože naráz testujete dva systémy v kombinaci na jednom vzorku dat. Lepší je otestovat tyto systémy zvlášť na stejném vzorku dat, díky tomu zjistěte, který systém má lepší výsledky a ten právě aplikujete na prop účet.
Dále pak nepodlehněte tvz. Curve Fitting, což je proces, kdy tvoříte či upravujete systém na vzorku dat z minulosti a snažíte se, aby tento systém skvěle odpovídal aktuálním tržním podmínkám v minulosti, jednoduše aby vám tyto data vyšla nejlepší. Následně se stane to, že tento systém sice skvěle vychází na datech z minulosti, ale díky tomu, že je právě extrémně nastaven na tyto data, tak nebude úplně dobře fungovat na aktuálních datech v přítomnosti. Celkově to vede k falešné sebedůvěře a následně přichází zklamání, proto se nesnažte vymýtit všechny ztrátové obchody přidáváním různých parametrů, jelikož se vám to nepodaří. Ztrátové obchody k prop tradingu patří a pokud počítáte vstup do obchodu v procentech z vašeho celkového drawdownu (DD), tak si vše můžete nastavit tak, aby se situace, kdy dovršíte celkový DD, pravděpodobně vůbec nestala či byla její pravděpodobnost co nejmenší.
Pátou chybou je, že otestujete váš systém například na jednom měnovém páru a díky tomu předpokládáte, že bude fungovat na všech ostatních aktivech jako jsou akcie, komodity nebo kryptoměny. To vždy ale nemusí být pravda. Proto vždy to, co zbacktestujete na jednom aktivu následně obchodujte i u prop firmy.
Díky těmto bodům můžete ochránit váš kapitál, váš poplatek, který budete muset zaplatit prop firmě a taky váš čas. Když už děláte backtesting, tak pořádně ať to má smysl.
Závěr
Backtesting je jedna z důležitých věcí v tradingu. Můžete mít skvěle zvládnutou psychologii, ale pokud vám data ze strategie nebudou vycházet ziskově, tak ziskový jednoduše nikdy nebudete. Nikdy zároveň nevěřte, že výsledky z testování budou na 100 % stejné jako při obchodování na prop účtech. Vždy je potřeba si definovat a předběžně naplánovat obchodní strategii, kterou budete backtestovat a s ní i jednotlivé parametry, jelikož když nebudete plánovat, tak plánujete neúspěch. Následně ji řádně otestujte a až posléze ji upravíte podle výsledných dat. Zároveň si nikdy nic nenamlouvejte, pokud nejste ziskový na live účtu, tak nebudete ziskový ani u prop firmy.
V příští kapitole si rozebereme pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami. -
Prop Trading: Srovnání a recenze firem – novinka od FXstreet.cz
S potěšením vám oznamujeme spuštění nové sekce na našem portálu FXstreet.cz, která se věnuje srovnání a hodnocení prop trading firem. Tato inovativní sekce je navržena tak, aby vám poskytla komplexní přehled o prop trading firmách, které nabízejí své služby obchodníkům. -
Přichází éra Psychologie Prop tradingu?
Obchodování na finančních trzích si vybírá stále více lidí v touze po finanční nezávislosti nebo prostě kvůli vzrušení z obchodu. A zatímco mnozí začínají s vlastními úsporami na osobních účtech, prop trading představuje zcela odlišnou cestu. -
Psychologie v Prop Tradingu a jak moc se liší od klasického obchodování?
V minulém článku jsme si rozebrali risk-management v prop tradingu včetně pravděpodobnosti neúspěchu v evaluační výzvě. V dnešním článku se podíváme na jeden ze základních aspektů tradingu a to na psychologii, konkrétně se zaměřením na prop trading, i když v dost případech je psychologie prop obchodování stejná jako při obchodování na vlastním účtu, tak jsou zde odlišnosti, které je potřeba brát v potaz, jelikož každý, kdo si zkusil obchodovat jak na vlastním účtu, tak i na účtu prop firmy ví, že hlava vám funguje malinko jinak a v dost případech ještě malinko hůře než při klasickém tradingu. Dnešní téma si rozdělíme na body a každý si popíšeme. První si ale řekneme, co to vůbec psychologie v tradingu je. -
Recenze FTMO – průkopník ve světě Prop Tradingu
FTMO je jedním z průkopníků proprietárního tradingu nejen na našem území, ale i ve světě. Tato česká technologická společnost působí na trhu již od roku 2014, dříve ještě pod názvem „Získejúčet“. Cílem společnosti je především vyhledávat šikovné obchodníky na finančních trzích a nabídnout jim kapitál, na jehož zhodnocení se následně obě strany podělí. -
Recenze prop trading firmy FTMO
FTMO přináší do českého a slovenského trading prostředí inovativní a zcela revoluční přístup k prop obchodování, což FTMO činí průkopníkem v tomto odvětví. FTMO nabízí širokou škálu vstupních balíčků, tzv. FTMO Challenge s cenou od 155 do 1 080 eur a FTMO Accountem s kapitálem od 250 000 Kč do 4 000 000 Kč. Hlavním cílem pak je dosažení dvou fází zisku: nejprve 10 % a poté pouze 5 %. -
Regulace Prop Tradingu? Možná již brzy
Minulý týden svět obletěla mimořádná zpráva, která se týkala právě prop tradingu a pro Českou republiku byla výjimečná tím, že ji vyvolala naše Česká národní banka (ČNB). ČNB pro portál Finance Magnates uvedla, že na prop firmy se může vztahovat směrnice MiFID. -
Risk-Management v Prop Tradingu
V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu. -
Speciální AKCE: Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA od FTMO!
Vážení obchodníci, FTMO, celosvětově úspěšná prop trading firma, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní a časově omezenou příležitost získat přístup do prémiové VIP zóny FXstreet.cz zcela ZDARMA, a to pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si zakoupí novou FTMO challenge v průběhu měsíce června! -
Výhody a nevýhody Prop Tradingu
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme. -
Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |