Paretův princip je jeden ze základních ekonomických principů. Říká, že 80 % výsledků pochází z 20 % příčin. Bez znalosti tohoto pravidla by si člověk řekl, že každá snaha má naprosto adekvátní odezvu. Jde o velice abstraktní teorii, která má za cíl dovést člověka s pomocí analýzy svých výsledků k efektivnější práci.
Výsledkem přitom může být cokoliv. Zisk, velikost společnosti či šťastnější život. Stejně tak se můžou lišit i samotná čísla. Hlavní je vědět, že jsou nevyrovnaná.
Představte si, že vlastníte vetešnictví v centru Prahy. Brzy zjistíte, že 85 % vašich příjmů vygenerují turisti, kterých v porovnání s místními je pouhá pětina. Následkem zjištění svého Paretova pravidla tak začnete svůj obchod optimalizovat právě pro ně. Například změníte nápisy v obchodě do angličtiny.
Samotný výše zmíněný Ital na pravidlo přišel na svém políčku. Zjistil totiž, že 80 % jeho lusků pochází z pouhých 20 % jeho půdy.
Nejtěžší na této metodě analýzy strategie je dosáhnout nějaké teze a umět ji potvrdit či vyvrátit. Proto jsem pro účely článků zjistil ty nejčastější, se kterými se můžeme v tradingu setkat.
Které úkony během tradingu vedou k největšímu zisku?
Tato technika je obzvláště účinná při analýze staré a nové strategie.
Generuje zisk, když držím pozici dlouhodobě nebo když ji uzavřu během několika dní? Zvládám dobře používat MACD nebo RSI? Daří se mi naslouchat radám, nebo dokážu držet vlastní strategii?
Analýzou takto triviálních otázek můžeme díky znalosti Paretova pravidla dojít k datům, které by nám jinak „docvakly“ teprve vlivem dlouhodobé zkušenosti.
Pokud používám aktivně dvojici strategií, tak po 20 pokusech můžu aplikovat Paretovo pravidlo a určit poměr a analyzovat data. Šáhněme si do svědomí, jak dlouho by nám trvalo dojít ke stejnému závěru na základě pouhé empirie.
Příklady dalších tezí, na které se můžeme při analýze zaměřit:
- Má pouze malé procento obchodů vliv na stav mého účtu? Které obchody to jsou a co mají společného?
- Které akce nejvíce prospívají tomu, že se mi daří? Obchoduji ráno nebo večer? V práci nebo doma?
- Pochází většina mých špatných obchodů z pouze jednoho týdne v měsíci?
- Jak moc velký dopad má na moji strategii sledování technických indikátorů a jak velký dopad má sledování indikátorů fundamentálních? Používám některých většinu? Proč?
- Vychází většina mých dobrých obchodů z jednoho nástroje? Daří se mi analyzovat vstup na short nebo long pozice?
Slovo závěrem a vlastní experiment
Přiznám se, že bylo extrémně složité přijít s textem, kde bych problematiku obstojně vysvětloval. Důvodem je samozřejmě to, že jde o velice abstraktní teorii.
Rozhodl jsem se proto sám teorii ozkoušet. Přišel jsem na to, že za dva měsíce byla většina mých zisků ze spotových pozic, které jsem držel jeden až tři týdny. Proto ponížím svůj obchodovaný objem na trhu s kontrakty a místo toho rozšířím portfolio spotových pozic. Minimálně dokud neoptimalizuji strategii.
Ano, pravděpodobně jsem si to měl uvědomit dřív. Ale napadlo by mě to a donutil bych se to udělat? Asi ne. Za několik týdnů se můžu o výsledcích informovat.
Jiří Makovský
