Proč analyzovat několik časových rámců?
Znám několik důvodů proč využívat pro obchodování informace z několika časových rámců. Při analýze několika časových rámců získáme přehled o trendech. Jestliže se řadíme mezi trendové obchodníky, nemělo by se nám tedy stát, že budeme vstupovat proti trendu na vyšších časových rámcích a tedy riskovat vyšší pravděpodobnost ukončení obchodu na stop-lossu. Na vyšších časových rámcích se trendy mění pomaleji, než na časovém rámci, na kterém realizujeme obchod. Je tedy pravděpodobné, že trend bude pokračovat i nadále a obchod bude uzavřen na profit-targetu. Je také možné, že na časovém rámci (řekněme dlouhodobém) se v trendu nemusí vyskytovat vhodné vstupní formace pro naše obchody. Pohledem na nižší časový rámec se vykreslí struktura trhu a můžeme zde najít pro nás ideální vstup do obchodu. S tím souvisí také nižší nároky na riskovanou finanční částku. Jiné náklady (risk) na obchod jsou potřeba na denním grafu a jiné na čtyřhodinovém grafu.
Dlouhodobý rámec
Udělejme si pořádek ve sledovaných časových rámcích. Nejvyšší časový rámec (ten nejdůležitější) z kterého budou vycházet naše obchody označíme jako dlouhodobý. Není důležité, jestli se považujeme za intradenního obchodníka a hlavní časový rámec je ten hodinový nebo je náš časový rámec, který obchodujeme denní graf. Na dlouhodobém časovém rámci určujeme trend do jehož směru obchodujeme. Pro intradenního obchodníka, který vyhledává obchodní signály na grafu M5 může být dlouhodobý časový rámec H1. Obchodník, který vyhledává signály pro své obchody na denním grafu bude nejspíše považovat týdenní časový rámec za dlouhodobý.
Střednědobý rámec
Určíme-li si týdenní graf jako dlouhodobý rámec, tak časovému rámci o řád níže, tedy dennímu přiřadíme funkci střednědobého rámce. Střednědobý rámec obchodník sleduje nejčastěji. Je zde lépe vykreslena vnitřní struktura vyššího rámce (S/R úrovně, trendové čáry, patterny) a zde se plánují obchody.
Krátkodobý rámec
Na tomto časovém rámci by měly probíhat veškeré vstupy do obchodů včetně výstupů, radí odborníci. Osobně praktikuji trochu jinou strategii, ale je fakt, že na nejnižším časovém rámci je zaznamenaný detailně každý pohyb trendů z vyšších časových rámců. Je zde cena vykreslena již takovým způsobem, že má obchodník možnost realizovat své oblíbené vstupy ať už se jedná o obchodování patternů, breakoutů trendových čar, S/R úrovní atd.
Praktické využití analýzy několika časových rámců
Celé to krkolomné povídání o analýze více časových rámců by bylo asi o ničem, kdybych nenabídl ukázku. Celé toto téma se mimo jiného točí kolem trendů. Existuje mnoho způsobů jak určit trend. Někdo používá trendové čáry a někdo různé druhy indikátorů. Pro přehlednost screenshotu použiji indikátor MACD se základním nastavením z MT4. Nemusíme s jeho určením trendů souhlasit, ale v tomto případě budeme brát jeho hodnoty za bernou minci.
Dlouhodobý rámec
Pro ukázku jsem vybral měnový pár EUR/USD a jeho poslední část historie. Dlouhodobý rámec je v tomto příkladu týdenní graf. Indikátor MACD ukazuje, že se eurodolar dostal do klesající trendu 27.5.2018 a stále v něm setrvává. Nyní přejdeme do střednědobého rámce, kde nás budou zajímat pouze vstupy pro sell obchody.
Střednědobý rámec
Na střednědobém rámci (D1 graf) už vidíme střídání klesajících trendů s těmi rostoucími. Odborníci radí čekat na přetočení rostoucího trendu na klesající. Víme, že na dlouhodobém rámci je trend stále klesající. Využiji tedy rostoucí trend (vyznačen modře) k vyhledávání prodejních příležitostí v podobě obratových patternů.
Krátkodobý rámec
Krátkodobý rámec (H4 graf) nabízí díky volatilitě nejvíce trendových obchodních příležitostí. Screenshot zachycuje poslední část grafu. Označil jsem jí červenou čárou. Na střednědobém rámci se cena změnila z trendu rostoucího na trend klesající. To znamená, že na týdenním grafu dlouhodobém i na denním grafu střednědobém se cena nachází shodně v trendu klesajícím. Síla efektu analýzy několika rámců se nachází ve sladění trendů. Vyznačil jsem některé možné vstupní ceny na stranu short. Jsou to tedy vstupy, které respektují trendy na obou vyšších rámcích.
Jak vhodně seřadit časové rámce?
Otázkou zůstává, jak vhodně seřadit časové rámce. Předpokládám, že si každý obchodník najde své seřazení časových rámců podle svého vkusu. Nejsou pro to daná žádná pravidla. Osobně je využívám takto:
MN, W1, D1.
W1,D1, H4
D1, H4, M30 (H1)
Na nižších časových rámcích se víceméně nepohybuji, tak nebudu ani zveřejňovat možné přiřazení. Můžete si všimnout, že všechny časové rámce v podstatě sousedí. Jestliže se přiřadí pro analýzu rámce příliš od sebe vzdálené bude efekt analýzy nedostačující. Přiřazení časových rámců W1 H4 a M5 nebude asi to pravé ořechové v praxi.
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří
Jan