Začínající obchodníci hledají nápady, které by jim pomohli předpovídat budoucí pohyb ceny. Chytří, zkušení obchodníci mají otevřené oči a mysl k novým přístupům, které by mohly potencionálně zlepšit výkonnost jejich obchodního přístupu.
Indikátor MACD je mezi technickými analytiky velmi populární. Tento jediný indikátor nabízí několik cest, jak se z něj dají odečítat obchodní signály. V tomto články vám je představíme a přidáme k nim i nový způsob, který by měl mít větší pravděpodobnost úspěchu při identifikaci obratů ceny.
Co je MACD
Vznik indikátoru MACD se datuje do 70. let minulého století a je připisován Geraldovi Appelovi. MACD je anglickou zkratkou, která by se do češtiny dala volně přeložit jako Sbíhání a Oddalování Klouzavých Průměrů. O tom totiž indikátor MACD je.
Indikátor je postavený na myšlence, že sleduje dva exponenciální klouzavé průměry (EMA). Hodnoty těchto klouzavých průměrů si může obchodník nastavit. Standardně se používají hodnoty 12 period a 26 period.
Indikátor MACD bere klouzavý průměr rozdílu dvou výše uvedených EMA a vykresluje ho jako linii, která je nazývána signální. Indikátor MACD navíc vykresluje histogram, který naznačuje, jak hodně se EMA 12 vzdaluje a přibližuje od / k EMA 26, což obchodníkovi ukazuje sílu krátkodobého trendu.
Poslední důležitou věcí u indikátoru MACD je tzv. nulová linie. Pokud je signální linie nad nulovou linií, tak očekáváme růstový (býčí) trend a pokud je pod nulovou linií, tak očekáváme klesající (medvědí) trend.
Nejčastější přístupy použití MACD
Jak už jsme napsali v úvodu tohoto článku, tak MACD indikátor nabízí několik známých přístupů, jak generuje obchodní signály.
- Překřížení nulové linie
Pokud signální linie MACD (a tím pádem i histogram) překříží zespoda nulovou linii do pozitivních hodnot, tak to je interpretováno jako nový uptrend a příležitost k nákupu. Naopak překřížení nulové linie shora do negativních hodnot je interpretováno jako nový downtrend a příležitost k prodeji.
- Překřížení MACD signální linie
Pokud MACD linie překříží signální linii (EMA 9) zespoda směrem nahoru, tak je to interpretováno jako nákupní signál. A naopak, pokud MACD linie překříží signální linii shora směrem dolů, tak je to interpretováno jako signál k prodeji.
- Obrat histogramu
Dalším způsobem využití indikátoru MACD je sledovat vývoj samotného histogramu. Pokud histogram roste a při další svíčce se vytvoří kratší sloupec, tak to může být signálem obratu směrem níže a příležitostí k prodeji.
Naopak pokud sloupce histogramu klesají a na další svíčce vytvoří kratší sloupec, tak to může být signálem obratu směrem výše a příležitostí k nákupu.
- Divergence MACD a ceny
Dalším rozšířeným způsobem využití MACD, je sledovat divergenci mezi cenou a indikátorem MACD. Pokud cena klesá a vytváří nižší Lows, ale MACD nižší Lows nevytváří, tak se jedná o býčí divergenci a příležitost k nákupu.
Naopak pokud cena roste a vytváří vyšší Highs, ale MACD vyšší Highs nevytváří, tak se jedná o medvědí divergenci a příležitost k prodeji.
Nový pohled na práci s MACD pro lepší identifikaci obratů ceny
Teoreticky vše výše napsané vypadá velmi pěkně. Ale realita je tvrdá, a tak se v praxi stane, že výše uvedené přístupy budou generovat falešné signály. Ale to není důvod, proč bychom měli nad indikátorem MACD lámat hůl.
Stále se jedná o dobrý nástroj pro generování obchodních signálů. Naším cílem je snížit počet falešných signálů. Ne, nepovede se nám to ze 100%. Nikdo nemá 100% úspěšný obchodní systém. Skutečně, ani Karel Janeček.
Jaký je tedy náš netradiční přístup k použití MACD? Skládá se ze dvou myšlenek.
- První myšlenka je založená na tom, že vezmu co nejdelší historii dat na trhu, o který se zajímám a chci najít úroveň MACD histogramu, kde nejčastěji dochází k obratu u samotného histogramu.
Identifikuji si tuto úroveň jak pro pozitivní hodnoty MACD, tak pro negativní. Jak si hodnoty identifikuje, je čistě na vás. Můžete si přímo do indikátoru MACD zakreslit linii, která naznačuje nejčastější vrcholy a dna, tak jako to vidíte v obrázku níže.
Nebo si můžete ve vaší obchodní platformě vytvořit alarm, který vás upozorní, když se MACD na tyto hodnoty dostane.
Jakmile kdykoliv v budoucnu MACD histogram dojde na vyznačenou linii, tak budu očekávat obrat ve vývoji ceny a budu podle toho zvažovat otevření pozice. - Druhou myšlenkou je dodatečný filtr. Nechci spoléhat pouze na to, že histogram dojde na mnou vyznačenou linii. Jakmile se to však stane, budu chtít znát hodnotu indikátoru ADX. Zde použiji nastavení, které zpopularizoval světoznámý obchodník Larry Williams. Pokud bude hodnota ADX vyšší než 40, tak můj filtr potvrdil nákupní či prodejní signál.
Níže můžete vidět 1 denní graf měnového páru USDJPY s historií přibližně 3,5 roku, kde jsou červenými liniemi vyznačené splněné podmínky pro prodejní signály a zelenými liniemi splněné podmínky pro nákupní signály.
Můžete si tak sami udělat představu, jak zajímavý tento způsob použití indikátoru MACD je. Pokud se vám tento přístup líbí, tak ho klidně vezměte a otestujte na jiných trzích a jiných časových pásmech.
Tým Admiral Markets
