Před nějakou dobou jsem narazil na forexová doporučení velkých bank a tak jsem se začal zajímat, jestli má smysl se jimi řídit a jestli obyčejnému traderovi dávají nějakou výhodu. Začal jsem tedy tato bankovní doporučení odebírat a začal si dělat statistiku jejich výsledků. V září 2017 jsem začal evidovat první bankovní obchody až do září 2018 - mám tedy k dispozici cca 12 měsíců, což už by mohlo mít alespoň nějakou vypovídající hodnotu. Za tuto dobu se mi nashromáždilo na měnové páry celkem 138 doporučení od 17 institucí.
Ještě je nutné podotknout, že jsem bral v úvahu pouze doporučený take profit a stop-loss a s již otevřenou pozicí se nijak nepracovalo - tzn. výsledkem byl buď nastavený TP, anebo SL.
Pojďme už tedy k samotným výsledkům.
Vezmeme-li všechna bankovní doporučení dohromady, tak z celkem 138 doporučení se jich 8 vůbec neaktivovalo (pokud se čekající příkazy do cca 3 týdnů neaktivovaly, už jsem je nebral v potaz) - aktivních tedy bylo 130 a z nich 48 dosáhlo na TP a 82 skončilo na SL - procentuálně 37% úspěšných, 63% neúspěšných. Vzhledem k tomu, že MM byl v průměru 2-3 ku 1, tak pipově byla suma v plusu 3769 pipů, i když tam někdy byly nastaveny skoro šílené TP nad 1000 pipů (mimochodem všechny neúspěšné).
Z obchodů s take profitem od 500 pipů výše bylo jen 25% úspěšných (9 z 36), pipově + 424 pipů. Některé obchody se taky hodně protáhly (6 měsíců až rok) a je tedy otázkou, co by s nimi udělal SWAP.
Zajímavý pohled je, když si obchody rozdělíme na longové a shortové - úspěšnost do longu byla 34% (pipově +1653) a úspěšnost do shortu 39% (pipově +2116).
Podíváme-li se blíže na jednotlivé bankovní instituce, tak některé banky měly pouze několik doporučení, takže k těmto nelze dělat relevantní závěry, ale některé byly "velmi pilné" a u nich si tedy můžeme udělat obrázek, jak jsou jejich rady úspěšné.
Odhlédnme-li tedy od Agrigole, která měla sice 100% ale jen s jedním obchodem, a naopak Goldman Sachs ze 4 doporučení nevyšlo ani jedno, a budeme brát v úvahu banky s alepsoň 5 doporučeními, tak co do úspěšnosti vynikají IFR s 60% (trefili 3 z 5) celkem +255 pipů a TD Bank - není to ta TBD bank z reklamy :-) s úspěšností 50%, pipově +637 pipů.
Dále stojí za zmínku banka Citi, které vyšlo 8 ze 17 doporučení (47%) a skončila celkem s +885 pipy. Nejlepší výsledky co do pipů měla Credit Agricole +1428 pipů při ještě celkem slušné úspěšnosti 44%. Druhá byla Morgan Stanley s celkovým výsledkem +1294 pipů, která poskytla vůbec nevíce doporučení (29, z toho 10 OK, úspěšnost 34%). Na druhém konci žebříčku skončily banky Barclays s -520 pipů a ANZ (-562 pipů).
Celou tabulku s výsledky přikládám.
Závěrem chci jen dodat, že v reálu se možná i můžeme řídit těmito doporučeními (nebo si vybrat jen některé banky), ale vždy je nutné dobře zvažovat MM a chránit si svůj kapitál, protože případnou ztrátu nám daná banka asi neuhradí :-)
Budu rád i za Vaše názory.
