V čem je ale velké dilema backtestů? Když se dostaneme k optimalizaci, je to rozmýšlení nad tím, co je pro nás v tradingu vlastně to důležité. Nastupuje filozofická otázka, při jejímž zodpovězení se na konci přikloníme buďto k maximalizaci zisku, nebo k relativnímu pocitu bezpečí, který je ale vykoupený snížením potencionálního zisku. Upřímně, není to snadné rozhodování, protože kvůli penězům obchodujeme především, na druhou stranu asi každý trader zná pocity, na které naráží v okamžiku, kdy k jeho účtu přestane být trh milosrdný. Potom se začne ptát sám sebe, jestli by pro jeho duševní zdraví nebylo lepší prodat část zisku za větší klid.
Proto, pokud bych si mohl dovolit něco doporučit, nesnažte se se šponovat potenciální zisk na hranu únosnosti své strategie. To, že trh zaškobrtne a začne se vám prohlubovat ztráta na vašich účtech, to není jen možnost. To je jistota, která se stane a právě v tomto okamžiku oceníte, že jste při přípravě měli dost rozumu na to, abyste hranu, po které kráčíte, obrousili na přijatelnější mez.
Já osobně, když backtestuji, respektive když optimalizuji, tak nikdy neberu tu nejvýnosnější variantu, kterou mi backtest ukáže. Mám trochu výhodu v tom, že celou práci za mě dělá AOS a tak bez většího úsilí vidím i alternativní možnosti. A tak když například vidím, že je podle optimalizace nejvýnosnější procentuální nastavení Stop-Lossu (SL) pomocí ATR na úrovni třeba 60 %, nikdy tuto hodnotu nepoužiju. Podívám se, jaké výsledky ukazují 61 %, 62 %, 63 %.... atd. a z nich si potom následně vyberu hodnotu, která potenciálně přináší zhruba 80 % profitu té nejvýhodnější úrovně. A důvod? Důvod je ten, že chci trhu nechat prostor, aby měl možnost hýbat se a dýchat a nechci na něj moc tlačit. Je to moje obchodní filozofie a je to také přístup, který se mi mnohokrát vyplatil. A tak obětuji několik desítek bodů v rámci SL, o které by mohl být blíže k otvírací ceně a tím pádem bych mohl obchodovat s o něco větší pozicí. A vyplatí se mi to v okamžiku, kdy dojde k náhodnému výstřelu trhu k mému SL a právě o těch pár bodů se udržím v obchodu, který díky tomu má větší šanci skončit v zisku.
Ideální výstup z backtestů asi nikdy nebude existovat. Alespoň pro mě tam bude vždy to dilema mezi penězi a větším bezpečím. Na základě vlastních zkušeností a prožitků ale musím říct, že u mě vždy bude vyhrávat spíše to bezpečí nad maximálním ziskem.
Michal Uma
