Můžete mít sebelepší data, která pro svůj backtest použijete a můžete mít ten nejlepší způsob, kterým tento test provádíte. Stejně se vám ale nikdy zcela nepodaří navodit realitu, kterou si trh v minulosti prošel. Ano, budete možná blízko. Ale bohužel jen blízko. Nikdy se vám nepodaří otestovat svoji strategii, protože nebudete znát momentální skluz ceny, ke kterému došlo v okamžiku aktivace příkazu. Nikdy nebudete detailně znát velikost spreadu ve chvíli, kdy jste dosáhli těsného Stop-Lossu nebo naopak těsně nedosáhli Take-Profitu. Prostě v backtetu budou chyby a to ať už test děláte ručně, nebo s pomocí AOS stejně jako to dělám já.
Abych názorně ukázal, co přesně mám na mysli, ukáži stejnou situaci v backtestu a v reálném obchodu. V prvním grafu je výsledek reálného obchodu. Ve druhém je potom výsledek backtestu. V obou situacích byly hodnoty pokynu nastaveny naprosto stejně. Jediný rozdíl byl v tom, že v okamžiku aktivace příkazu došlo k prudkému pohybu a tím pádem ke skluzu, který posunul cenu, ve které byl obchod započat.
Reálný obchod:
Backtest:
Výše je vidět, že jsem měl pěkný zisk, zatímco brát jsem měl ztráty. V tomto případě to byly peníze pro mě. Avšak v jiných situacích by to mohlo být opačně. Prostě jsou to ony nepředvídatelnosti, které z backtestů dělají spíše orientační úkon. Přesto je dělejme a berme je vážně. Ačkoliv neukáží přesné výsledky, ukáží trend, kterého má smysl se držet a cestu, na které má smysl dále pracovat.
Michal Uma