Statisticka Arbitrage

Paul píše - já na prvním grafu vidím, že EURUSD a EURAUD mají dle SOKu téměř maximální korelaci, tudíž jdou spolu. Křivky SOKů AUDUSDxEURUSD a AUDUSDxEURAUD jsou téměř identicky oddálené, takže bych dal nákup AUDUSD a prodej EURUSD nebo EURAUD. Jsem mimo...? L.-------------------------------------------------------------

Jde o typickou situaci na této trojce - všichni chodí stejně a obchodovat je proti sobě jde na velmi, velmi krátká okamžimky, a pak nejde o SOK ale scalping, nebo lépe divergenční SOK. To je první věc, kterou musím rozlišit - co obchoduji, a dodržet zvolenou sestavu. Ráno jsem to nakousl - je rozdíl, když obchoduji rozevírání a svírání křivek.

Paul odhadl dobře . EURUSD a EURAUD jsou sevření - jdou spolu- vím, že kurz se bude u 2 neznámých pohybovat stejně. Křivky to jen dokládají a jsme u váhy měn - nebo - li převahy mšny v trojce , kde se mi jednotlivá převaha ukíže na crosu.

Svírání křivek v tomto případě není jen o tom , že jdou měny proti sobě, ale o tom, že se mění převaha jednotlivce v crosu a ten podle aktualni prevahy nasleduje bud EU nebo AU.

To je pro začatek, musím jít něco podělat, zkusím odp. nebo večer. Jestli mohu požádat, zkuste to diskutovat sami podle času, najdete spoustu variant, já jsem jako vždy ukončil brzo. Obchody  - nákup EURAUD 1,3377 - ukončeno na 1,3440. Prodej EURAUD 1,3496 - ukončeno 1,3450. Prodej EURUSD na hladine 1,3280 a 1,3340, ukončeno na obé 1,3280. Pet

To, čo píše Paul, môžem len súhlasiť, vidím to podobne, aj keď neviem presne kedy boli vstupy do obchodov. Ten nákup euraud asi dnes v noci alebo skoro ráno, je tam zelená v oboch oknách naspodku a dosť vzdialená od eurusd. Predaj eurusd dnes ráno asi 7.30 - 8 hod, tam vidím rozídenie od audusd . Druhá pozícia predaj eurusd niekde okolo 12. hod. Predaj euraud vidím z grafu, tiež okolo 12 . hod. Čo som sa z toho naučil, že jednotlivé páry z dvojice nemusím zobrať súčasne. Potom aj vidím, že využívaš stoch indikátor, asi pre upresnenie vstupu. Takéto jasné ukážky mi tu doteraz chýbali, som veľmi vďačný a dúfam, že ešte budú daľšie.

Vkládám dnešní den, jde o M30 a je pěkně vidět putování kursů a změny uvnitř zvolení sestavy. Pozn. To , že jsem musel odjet a ani ve snu mne nenapadl vývoj, který nastal, je pouze chyba, která mne donutí si informace daleko více spojovat. Nedokážu si představit obchodovat více párů než 1 sestavu. V létě jsem to měsíc provozoval a musím říci, že mne to psychicky dost unavilo a byl jsem následně bez štávy. Tím chci říci nespěchejte, vnímejte kurz a křivky, ostatní přijde.  Vypadá to, že SOK by mohl nahrazovat tradiční indi, ale musí si to čl. nakoukat a mít přestavivost, co která situace s křivkama udělá. A to jsou zkušenosti, které dělají pak lehké obchody.

to Paul - ptal jsi se odkud jsou info - je to samozřejmě z webu, zkusím to najít, už jsem to odpovídal asi 10x - základ je WSJ, FT, CNBC, forexlive, forexfactory, Trim, Uličník, Patria, Fxstreet.com., diskuse, chaty, emaily.  nemám jeden zdroj, mám adresy, kde vím co chci hledat, naprostou většinu dávám do placu, neb se stále učím s info nakládat. Pet

Ta predesla reakc je k tomuto grafu pardon.

představoval bych si větší diskusi, pořád voláte po příkladech, tahle trojka udělala větší výkon v pipech než EURGBPUSD. ideální příklad - v rámci jednoho dne máme intradenní maxima i minima a u EA i historické minimum. Pohyb na křivkách je vidět už od M15 výrazně. Z toho nějaké zákonitosti vžejít musí. Kdyby se někomu chtělo zpracovat do stejní podoby EURUSDCHF bylo by pěkně vidět rozdíl mezi sestavami. Pojďme, zamakáme. Po Novém roce už zas nebude čas , kurz se dostane do trendového období a systém obchodů bude trochu odlišný než v sideway.

K obchodu - logický závěr Donnyho, může být ovšem narušen skutečností. že celkový trend EURAUD je pořád dolů, volá po korekci, několik pokusů bylo, ale zpět na nová minima je výsledek. Ale pořád je to nejbezpečnější varianta, stejně jako prodej AUDU - oba páry jsou v mezních hranicích, kdy překonání stojí moc pipů a peněz a vůbec ničemu nepomáhá. i toto je potřeba vnímat v předpokladu a nebýt překvapen delším pobytem EURAUD v krajní poloze a i rozevíráním křivek( nebo svíráním, přestože se EURAUD nehne z 10-20 pips a naopak se budou hýbat obě hlavní měny stejným směrem. P. 

Tady to taky skusim je to na 4H TF cili dlouhodobejsi pohled.

Prvni graf SOK EURCHF & USDCHF neni tak jednoznacny ale EURCHF (SELL)  USDCHF (BUY).

Druhy graf SOK  EURUSD & EURCHF  EURUSD SELL  a EURCHF BUY.

Treti graf SOK USDCHF & EURUSD  USDCHF (BUY)  EURUSD (SELL).

Vyznam zavorek jiz znate.

Tet k tam obchodum co tam vydite (je to realny ucet cili live): Temyto obchody testuji castecne limitni stavy zatim max strata na 6 obchodech 100 USD . Nekdo namitne to je ale 25% celeho konta, to ano ale je to na 6 obchodu coz cini necela 4% na obchod tak ze MM je celkem v pradku, posledni otevreny obchod je redeni predesleho obchodu. Jak je videt z grafu i z uctu je jedno jak dlouho je obchod otevrenej vzdy se obrati do plusovych hodnot , to jen na ukazku ze kdyz jsou pary na uplne jine hodnote nez pred mnesicem ze se to vlastne SOKu ani tak netika protoze neresi jednotlive pary ale dvojici paru navzajem.

Obchod je vyznacen cervenou carou cca 30 mintutovy rozdil.

Je to SOK V6-7 casovy uni. mam tam nastavenej cas otevreni druheho dvojparoveho obchodu tj 2010.12.03.03.23 a nasobek 1000.0

1 predpokladam ze budou dale pokracovat v nastoupenem trendu , je to videt i na tom tvem grafu.

Paule - pises: "Prvni graf SOK EURCHF & USDCHF neni tak jednoznacny ale EURCHF (SELL)  USDCHF (BUY)."  Krivka EURCHF je pod nulou, mohl bys mi vysvetlit, jak si dosel k zaveru, ze EURCHF SELL a USDCHF BUY? -

já bych to tipnul na pokračování křivek - ze silného rozevření se UCHF dere nahoru a tak buy. Logiku to má, je zachovaná přirozená korelace. TA mluví jasně. Můj problém je, že mi to nesedí fundamentálně, ale s tím mám osobní problém, který překonám - v tomto období je nutno TA věřit více než FA.

Všimni si Paule - že ze tří párů mají 2 jasné dopo na sell, nebo buy a pouze EURCHF je rozpolcen. jednou buy a jednou sell. Pokud beru zkušenost z předcházejícího obchodu, tak tam byl na počátku rozpolcen EURAUD a na konci se to změnilo na rozpolcený EURUSD.  Zatím nevím jak to interpretovat, Donny to řeší jistotou - vynecháním rozpolceného páru z obchodu, já si myslím, že nám to něco říká  - ve smyslu tohle se hne hodně, tohle málo - sedí mi to vzadu v hlavě, ale nejde to ven, někde mi něco uniká..

Bobe, Nuvo, máte víkend? - tvoříte pravidla , to se něděje každý den, veškeré postřehy jsou přínosem.

To Mike I - dík za test, s Tvým technickým postupem nemám žádný, natož pak kouzelný  problém. Těším se. Pet

Donny to neplatí na Tebe, Nuvo, s Bobem vypadají zaskočeně, je potřeba je podpořit, aby vytrvali, nejhorší je skončit a pak se k tomu vracet.   Btw. - jak je na Floridě? - tady -5°C přes den, - 10°C v noci. Prijed si zalyžovat, no i když na západ to máš blíž. P.

Ještě mám zamrzlé panty u pusy s toho mrazu venku, ale čtu,čtu,čtu,čtu...............

wow this looks pretty cool... dá se to interpretovat tak, ze EURUSD je nejsilnejsi ve trojce a tudiz se da predpokladat, ze ho ostatni dva dozenou? To by odpovidalo tve predesle analyze - USDCHF BUY EURUSD SELL....

dalsi vec ktere jsem si vsiml je, ze na rozdil od SOKU neni SUPER SOK presne vycentrovany kolem nuly....

Jo, rozumím tomu - Vlado by měl radost - je pěkně vidět rozchod bratrů na CHF - to pak neobchoduješ proti sobě, ale za sebou , podle směru který dá první hybatel. Jenom bych  k tomu měl pořád výhradu u Franty sýrového by mělo jít vždy u bratrů o opačnou korelaci, současnost kdy je CHF brán za jednu měnu mi nevyhovuje a zkresluje pohled na trh, ale jestli tomu rozumím, tak SUPERSOK tuhle skutečnost odhaluje a to je samozřejmě další krok dopředu - velký. A pak, že se potenciál Soku vyčerpává.  Až bude mít Honza Japapa čas tak by mohl posoudit kterým směrem je možné se na MT4 ještě posunout.

 Napadá mne, že by možná stálo za to se podívat na sestavu jinýma očima - 6e EUR/USD je vlastně cross EURCHF a USDCHF. Pak by dávali pohyby na CHF smysl a pro EURUSD by bylo rozhodující která oblast jej v určité chvíli ovlivnuje nejvíce  - např. dopoledne ve středu, čtvrtek CHF, v pátek dopo AUD, každé odp. JPY. Jo to se mi začíná rýsovat, jestli mi to SOK potvrdí tak mi z toho vyjde i řešení na japaJZI od Honzy, tam taky tápu jak to uchopit.

Půjde SUPERSOK aplikovat na jiné sestavy? P.

Opraveno.

http://www.econ.canterbury.ac.nz/downloads/amstat.pdf

http://epchan.com/downloads/cointegration.pdf

Pouzivejte ob dva indikatory jak na dvojpary tak trojku 2 & 1.