Dnes nebudu příliš dlouho zdržovat a podíváme se hned na grafy. První čtyři jsou už prezentované obchody v oněch týdnech okolo Velikonoc. Jsou to jednotlivé týdny jednotlivých nastavení strategie tak, jak prezentuji v praktických ukázkách. Jak už víte, rozdíl v nich není momentálně viditelný a odvíjí se jen v různých velikostech pozic, což je závislé na velikosti Stop-Lossu (SL).
Další dva grafy jsou backtestem stejného období a znázorňují celé dva týdny. To, že jsou dva, opět odráží rozdělení strategie. K těmto grafům jsem připojil i equity.
Skutečné obchody:
6.4. – 10.4. (Velký pátek - vypnuto)
13.4. – 17.4. (Velikonoční pondělí - vypnuto)
Backtest:
6.4. – 17.4. (obchodování bez přerušení)
Závěrem. Je evidentní, že omezení obchodování se ukázalo jako správný přístup. Na Velký pátek jsem ušetřil jednu ztrátu. V následujícím týdnu bylo rozhodující, že jsem do obchodů nastupoval v okamžiku, kdy se rozhodli obchodovat i ostatní a nezůstával jsem viset v mrtvém obchodu z Velikonočního pondělí. Ještě doplním, že při vypnutí obchodování přes svátky byly výsledky jednotlivých týdnů plus 4,11% a plus 2,94%. Jak by to dopadlo, pokud bych obchodoval bez přerušení, vidíte na equity pod backtestem. Zkuste tak sami pouvažovat nad tím, jestli se podobné předvídatelné události nemohou odehrát i bez vašich obchodů.
Michal Uma
