Rozhodl jsem se začít publikovat články o AOSech nejen proto, že jsem to vám, čtenářům a konzumentům tohoto serveru slíbil na fóru v příslušném vlákně (za což znovu adminovi děkuji, že mi ho tam ponechal), ale také proto, že spousta traderů, a to i těch zkušenějších, jsou poznamenáni představami, předsudky a mýty o automatickém obchodování, ke kterému nyní přistupují buď nezdravě optimististicky, nebo naopak s odporem a předsudky. Proto uvedu několik těchto nejznámějších "pravd" na pravou míru.
Na úvod by se určitě slušelo, abych dostál pravidlům tohoto serveru a trochu se vám představil. Tedy:
AUTOR TOHOTO ČLÁNKU SE VĚNUJE PROGRAMOVÁNÍ OBCHODOVACÍCH ROBOTŮ ZA PENÍZE.
Tedy článek může mít na podtónu náznaky komerce, ačkoli se pokusím objektivně a nezaujatě shrnout klady a zápory a uvést na pravou míru povídačky, které kolem Expert Adviserů kolují. Tímto prosím všechny diskutující, aby ohledně komerčních příspěvků a článků a jiných neopodstatněných útoků proti našemu podniku do diskuse již nepřispívali. Komentáře k danému tématu, pozitivní i kritické, jsou samozřejmě vítány.
Jinak mé jméno je Petr Prouza, jsem vedoucím skupiny tří česky hovořících zkušených traderů a programátorů a nejvyšší představený podobně zaměřeného týmu sídlícího v UK, kteří pracují pod hlavičkou naší společnosti. K "opravdovému" obchodování, když pominu kupónové privatizace a další podobné rádobyobchody, jsem se dostal v roce 2002 a přes několik pokusů a omylů, kdy jsem taktéž jako většina začátečníků dělal hloupé chyby, které mně stály nemalý objem financí, jsem v tomto krásném byznise vytrval a vydržel dodnes. S programováním jsem začal v roce 2004, tenkrát to nebylo tak jednoduché, nebyl žádný Metatrader (vlastně byl, verze2 a 3, pro který jsem ale neměl užití a pochopení), tak jsem psal přes různě kvalitní API různých platforem a brokerů v jazyce C/C++. Až v roce 2006, kdy dosáhl masového rozvoje a obliby mezi retailovými klienty trh Forex, jsme si s podobně zaměřenými kamarády sedli ke kulatému stolu, a dohodli se, že máme na to přežít na trhu vývojářů zakázkových automatů pro tehdy nikoli starou platformu MT4 a trh Forex. Co se pak dělo dál už však není předmětem tohoto článku.
Dost bylo povídání, dejme se do práce.
Mýtus první: "AOSy nevydělávají a dlouhodobě nefungují".
Pravda je taková, že ano i ne. Fakt, zda AOS Vám bude fungovat a vydělávat závisí na několika již předem daných faktorech. Prvním z nich je již návrh samotného systému, tak, jak jej obchodujete. Pokud máte systém již hotový a jako takový jej dlouhodobě obchodujete ručně a se ziskem, je velmi nepravděpodobné, že vám přestane po nějakém čase fungovat, pokud si jej naprogramujete (případně necháte naprogramovat) přesně tak, jak Váš systém funguje, s případnými nastavitelnými parametry, které jste za tu dobu, co systém používáte museli změnit nebo poupravit tak, jak se měnil trh sám. V tomto případě je mýtus vyvrácen experimentem. Složitější situaci máte, pokud systém teprve navrhujete, vymýšlíte, případně používáte krátkou dobu. Pak je rozhodný faktor Vaše (jen Vaše, nikoho jiného) psychologie, jaké chování systému jste schopní snést, jak často má systém ztrátovou "šňůru", jaký má relativní draw down, a další podobné parametry. Pokud takový systém najdete nebo jej máte, je dobré si jej nechat "nastřelit" jako AOS z různými možnostmi a nastaveními, a udělat si sérii backtestů. Až naleznete správné nastavení tak, aby bylo v souladu s Vaším systémem, a zároveň se Vám líbily čísla, které test vyprodukoval, udělejte si ten samý test ještě jednou, tentokrát ručně, pomocí F12 si posouvejte bar po baru a piště si obchody třeba do Excelu. Tím si práci toho robota "odžijete" a poznáte, čeho je tak asi schopný. Pokud Vám princip práce nesedí, například má sérii 10 ztrát po sobě (byť malých) pak jedna darda zisk, pak jeden BE a zase 10x SL, věřte mi, že tohle na ekvitní křivce, DD% nebo Profit fct. dost dobře nepoznáte, a určitě byste systém po druhé (ti otrlejší třetí) sérii ztrát zahodili. Pokud ale i v ručním testu souhlasíte s prací robota, stále nemáte vyhráno. Testy se dělají na datech, co již byly a již nikdy se nemusí opakovat. Mohou, dost pravděpodobně i budou, ale nikde to není psané, že tak opravdu budou činit. Proto, když navrhujete systém, měl by být robustní, tedy systému jako takovému by mělo být "od srdce" jedno, zda CCI používá cenu typickou, nebo zavírací, zda má periodu 50 nebo 48, atd...Pokud máte při určitém nastavení indikátorů na konci testu zisk, a jen trochu je změníte a máte ztrátu, je něco špatně už na myšlence, a tato Vám nikdy nebude fungovat. V takovém případě AOS je tzv. přeoptimalizovaný (o optimalizacích příště) a tudíž pro běžné "levopravé, dopředné" obchodování nepoužitelný. Dalším výrazným obecným faktorem je psychologie tradera jako takového, i když v prvních větách o hotovém systému jsem to lehce popřel, nyní uvedu na pravou míru.
Mýtus druhý: "AOS mně zbaví psychologické náročnosti a zodpovědnosti za moje obchody".
Rozdělme si tuto větu na dvě části. V té první je pravda je opět někde mezi. Záleží od přístupu k tradingu jako takovému, a opět na tom, jak je Váš systém "starý" a prověřený časem a reálnými obchody. Druhou část mýtu uvedu na pravou míru hned a okamžitě: NIKDY! Žádný AOS, nezáleží na tom, zda Vám ho dal kamarád, napsali jste si ho sami, napsal jsem Vám ho já nebo kolegové podle Vašeho systému, stáhli jste si ho z ForexF***.com, dostali jste ho na semináři, nebo jste si koupili nějaký komerčně prodávaný blackbox. Vždy si nesete odpovědnost za obchod, který Vám otevřel nebo zavřel jen Vy sami, a to ať už byl ten jednotlivý obchod ztrátový, nebo ziskový, stejně tak celý systém. Nikdy za Vaše obchody nemůže ten kamarád, co systém navrhnul a v dobré víře Vám ho dal, nebo prodal, nikdy za to nemůže broker, kterému v kritické chvíli se přehltil server, nemůže za to dotyčný dobrák na fóru, který tam svůj AOS dal, nemohu za Vaší ztrátu já, a tak bych mohl pokračovat. Vždy je zodpovědnost za ten který obchod jen a jen na Vás, úplně stejně, jako kdyby tomu samému obchodu předcházelo tříhodinové malování čáreček, fiboretracementů, rozsvěcování všemožných indikátorů, počítání moneymanagementu a já nevím co ještě ten který z Vás dělá, než otevře obchod. Vypadá to samozřejmě, těm zkušeným a ostříleným traderům to opravdu samozřejmé přijde, leč, ruku na srdce: Kdo z vás alespoň někdy si alespoň nemyslel: "Blbý japonci, podívej co s tím USD/JPY zase udělali". Nebo: "To snad ten broker nemyslí vážně, dojede si pro můj stoploss a samozřejmě jsme o tři figury jinde"...tak bych mohl pokračovat. Já to tak měl, pan Hartman (nic osobního, pane kolego) to tak měl velmi pravděpodobně taky, i taková ikona tradingu jako je třeba Larry W. to tak prožíval. Tedy závěr: Nikdy a nikdo není za Váš AOS zodpovědný, jen Vy, jen Vy (schválně zdvojeně).
Vrátil bych se k první části tohto mýtu. Tady situace není tak jednoznačná a radikální. Je na danou problematiku třeba pohlížet ze dvou úhlů. A zvláště zde platí známý paradox nereciprocity, definovatelný matematicky jako nepřímá úměra: "Čím více chceš a potřebuješ, tím méně to dostaneš". Každý, kdo přišel poprvé do styku s nějakým robotem (myslím obchodním, těm například kuchyňským nerozumím, o to se stará přítelkyně), napadlo ho: no to je paráda, on se nebojí zmáčknout to "pověstné" tlačítko, on necítí strach, on nepřemýšlí "co když to nevyjde", atd. To je všechno čistá pravda, ono to opravdu tak je. Jenže je tu určité ale: Většina začínajících nebo méně zkušených traderů, kteří se vydají cestou automatiky si neuvědomuje jednu zásadní věc, jak jsem již předesílal v prvním bodu. Mají sice otestovaný systém nebo několik systémů, které mají dobrá a psychologicky únosná čísla, ale nemají nejmenší tušení, co se za těmi čísly skrývá. Jak časté a dlouhé bývají série ztrát, jak hluboké bývají draw downy, apod. Takže robota hodí na graf a očekávají obchody v "průměrných" hodnotách ztrát, zisků ať už na počet, nebo na peníze. A ono se najednou stane (a dost často hned ze začátku), že systém vstopí do série ztrát, dělá jednu za druhou, přitom generuje špatné signály, někdy třeba i v rámci jednoho baru. Takže se trader začne v systému "šťourat", přeprogramovávat ho, přidávat další filtry, nebo mu dokonce do těch obchodů zasahovat, měnit mu SL, dávat mu BE dříve nebo naopak je AOSu zase vracet nazpátek, zavírat pozice sám, aniž by to robot chtěl, atd. Jinými slovy, začala hrát roli opět psychologie, a trader začne dělat úplně stejná rozhodnutí založená na emocích a pocitech tak, jako by žádného robota neměl. Přitom si neuvědomuje, že každý systém má sérii ztrát, ať už jeho diskrečně provozovaný, nebo mechanický, stejně tak ten automatický. Tedy začne si systém "rozhazovat", a tím vstoupí do bludného kruhu, ze kterého není cesta zpět. Poté takový trader znechuceně odejde ze světa automatiky, a opět se vrátí například ke svým crossům nějakých průměrů, nebo k jiné triviálnosti, a někteří začnou šířit a potvrzovat mýtus první. Této frustraci se nelze nijak divit, přece jenom na vývoj AOSu dotyčný spotřeboval nemalou porci času a peněz, a přitom výsledek nula. Ovšem stačilo jenom málo na začátku. Přistupovat k AOSu tak, že mu trader věří, má systém otestovaný a časem prověřený, ví, že je robustní a hlavně, že je ziskový. Pokud si trader vybuduje ke svému robotu nebo systému takovýto vztah, nemusí vůbec robota nijak hlídat a věčně mu koukat "pod ruce" nebo v horším případě "na střeva", protože ví, že robot vykonává pouze a jen jeho vlastní vůli a že by to lépe nezvládl, kdyby u toho seděl a signál viděl. V takovémto případě je AOS velmi dobrý a velmi kvalitní zlepšovák, díky kterému opravdu odpadají emoce, robot se nehádá se ženou, robot si neřekne "tohle se mi nelíbí", robot má vždy dobrou náladu a usmívá se, a robot není nikdy frustrovaný ze série ztrát a nebojí se otevřít další obchod, a také: robot nepotřebuje jíst, spát, chodit na záchod a jiné lidské biologické nebo sociální potřeby, které znemožní být před monitorem stále soustředěný a ve střehu 24 hodin, pět dnů v týdnu. Takže i tento mýtus byl vyvrácen, a zkušenosti zarytých AOSáků mi to jistě jen potvrdí.
Mýtus třetí: "Diskreční systémy a price action systémy se nikdy nemohou stát AOSem".
Pokud si rozumíme co se skrývá pod pojmem "diskreční systém", tedy systém, jehož pravidla jsou srozumitelná člověku, ale (prý) nejdou říci strojům, tak v tom případě je tento mýtus bohapustá lež. Naopak, pokud si někdo představuje diskreci jako "mrknu se na graf a vidím, ale proč vidím a co vidím říct neumím, prostě to tam je", tak v tom případě je to čistá pravda a toto se opravdu programovat (zatím, a ještě pár (asi) desítek let) nedá. Stroj nemyslí, je přísně pragmatický a racionální. Zato ale přísně přesný a neomylný. Takže když do stroje dáte nějaká čísla, on si je, lidově řečeno, "schroupe" a vyplivne výsledek. A přitom my, jako tradeři, mu většinou ty čísla umíme dodat, jen si to třeba ani neuvědomujeme. Kupříkladu, taková čistě diskreční záležitost, takové pin-bary, a systém na nich postavený. Položme si několik otázek k tomuto systému (omlouvám se autorovi, který si dal s tím seriálem práci (mimochodem, je velmi pěkný), trochu ten systém zjednoduším, aby bylo možné demonstrovat automatizování diskrece, nebudu následovat přesně systém jak byl zde popsán, spíše vytknu určité části a ktěm přiložím vlastní zkušenost): jak vypadá pin-bar obecně? co musí splňovat? existuje lepší signál, kdy je pin-bar hezčí na tvaru baru? Kde má nebo by měl být? Lze udělat i kategorie efektivnosti a possibility pro ziskový obchod? Kam dát stoploss, když se takový signál objeví? a kam je-li ten signál "lepší", pokud takový přijde? Jak je to s PTs? jak tyto kategorie stanovit? To jsou základní otázky. Odpovědi si každý zvolí jak mu systém vyhovuje a podle možností, které autor seriálu dal k dispozici, já vyberu jen některé a to ještě možná nepřesně vzhledem k seriálku. Budu se věnovat jen shortovému signálu, tedy pin-bar typu "shooting star", pro pin-bar typu "hammer" platí samozřejmě stejná, jen otočená pravidla. Začněme si na tyto otázky odpovídat. Pin-bar je takový bar, který má velmi dlouhý horní stín, přitom spodní nemá vůbec žádný nebo velmi malý a hlavně velmi malé reálné tělo. Řekněme to v číslech. Pinbar musí mít délku H-L alespoň 2x větší než je ATR(200), reálné tělo musí být ve spodní třetině délky a spodní stín nesmí tvořit více než 1/5 délky celého baru. Tak, jak má vypadat takový pin-bar už stroj ví. Další otázka: takový dobrý pin-bar má být na nějaké technické úrovni, S/R, TL, fibo, round num, atd. Tyto úrovně si dokáže robot spočítat, pokud mu opět dáme vědět, jak taková SR má vypadat, jaký má rozsah odrazů, podle čeho si vzít fibo (třeba Zig-Zag, že?), atd. Tedy další proměnné. Nebo, také je možnost, že AOSu tyto čáry navrhneme sami, on si je přečte a bude podle nich se zařizovat dále. Zda existuje "hezčí signál" si může každý definovat podle vlastních preferencí a zkušeností, já pouze beru naopak "horší" signál, který když se ještě vejde do "pravidlových extrémů", ale nesplňuje podmínky pro "hezký" pin-bar, vezmu jej, ale s poloviční pozicí. I tyto věci jdou programu říct. další otázka: kde má pinbar být, je již zodpovězená: na nějaké S/R nebo u ní, na trendovce, atd. S těmi kategoriemi: ano, jak jsem předeslal výše, můžete si vytovřit několik kategorií kvality signálu, od no-trade až po (třeba) čtyřnásobonou pozici. Stoplossy: opět, podle kategorie kvality, buď nad celý bar, případně ještě výše, nebo nad maximum předchozího baru, nebo jiný způsob výpočtu.. Prostě jak Vám to vyhovuje a systém zní. Stejně tak je to s PTs.... Jinými slovy, pokud obchodujete něco, ať je to cokoli, co (byť po delším přemýšlení a dohledávání již proběhlých signálů) dokážete vyjádřit v číslech, která stanovují meze, kdy signál je, jak kvalitní, a kdy už není nebo je horší kvality, přesto obchodovatelný, tak i takovéto systémy je možné programovat jako AOS nebo kvaziAOS (kdy mu pomáháte třeba těmi malůvkami), a i tyto umíme udělat, a děláme rádi. Samozřejmě, každá mince má dvě strany, a pokud si takovýto systém nedokážete napsat sám/sama, tak jeho výroba a ladění po programové stránce bývají samozřejmě komplexnější, náročnější na práci a čas a tím pádem samozřejmě, logicky, trochu dražší. Opět, obligátní věta: pokud máte správnou definici slova "diskrece", pak i takový mýtus, že to nelze programovat bere za své.
Mýtus čtvrtý: "Je nemorální mít AOS, zisky bych si měl/a zasloužit".
O tom, co je morální a nebo nemorální mi nepřísluší rozhodovat, ovšem jestli si tuto otázku někdy pokládáte, vězte, že v životě jste určitě prováděli daleko nemorálnější věci. Ti z Vás, kdo jste někdy (například) shortoval akcie, tak pamatujte, že tím jste spáchal daleko větší "nemorálnost", než když vlastníte AOS. A zisky si máte zasloužit. To je svatá pravda, už v mateřských školkách (mimo jiné) nás učili, že bez práce nejsou... rubly. Ale jak již bylo napsáno výše, ti z vás, co přemýšlí o tradingu komplexně jistě ví, ostatní alespoň tuší, co je za vývojem byť jednoduchého systému desítek až stovek (u těch opravdu hardcore systémů i tisíců) hodin dost tvrdé práce, kdy většinou její nemalá část byla jen další slepá ulička. Tedy takto, "v potu a krvi" vytvořený kvalitní a dobrý systém, který si potom (necháte) zalgoritmujete, Vám přinese zaslouženou odměnu, a nemusíte poté následně pro to udělat vůbec nic. Na druhou stránku téže věci: Buďte si jistí, že nikdo za Vás černou práci, která je chvílemi velmi nudná (věřte mi, vím o čem mluvím) neudělá, a nikdo Vám nedá zadarmo jenom tak hotový a velmi dobře funkční systém. O tom mluvím, že na všemožných zdejších i zahraničních fórech se sice válí stovky tisíc různých systémů, více či méně kvalitních, ale žádný z nich nebude mít tu vlastnost "put and go". I systémy, které si koupíte na různých seminářích, nebo je dostanete tamtéž jako bonus sice fungují, některé bývají i velmi povedené co do psychologické stránky provozu, ale vždy si musíte systém minimálně zkontrolovat a upravit podle vlastní hlavy a stylu tradingu. V tomto oboru, a teď hovořím o tradingu obecně, nikoli jen o AOSech, kde naopak při správném přístupu k němu to tolik není vidět, platí více než kdekoli jinde fráze "Když dva dělají totéž, není to totéž". Tedy i když Vám kamarád přenechá systém, který mu vydělal XXX% ročně při Y,ZZ% drawdownu, Vám tak dobře fungovat nemusí a pravděpodobně ani nebude. Přemýšlíte jinak, pracujete jinak, chováte se jinak, a tedy i obchodujete jinak, snesete menší riziko, nebo naopak byste si ten systém víc "přišťavili". Opravdu nejlepší cesta je vlastní výzkum a vývoj svého vlastního na vlastní míru šitého systému. Tím se vracíme opět k AOSům, předchozí větu jsem řekl proto, abych si "rýpnul" také do komerčně prodávaných a distribuovaných AOSů. Jestli Vám můžu dát dobrou radu, nekupujte to, nikdy a za žádnou cenu. Proč? vysvětlím dále.
Mýtus pátý: "Koupím si robota Xxxxyyyzzzz ze stránky wwwwwwww.com, pohádkově a v rekordním čase zbohatnu a to bez vynaložení nějakých tísíců hodin vlastní práce, jak ten blbec Prouza na blogu psal".
Pravda je taková, že je to bohapustá lež. Vezměte jenom čistě pragmatickou stránku věci: Proč by někdo, kdo vyvine systém, který dělá 300% zhodnocení mesíčně (ano, neupsal jsem si, i na takové nabídky mi jsem narazil a skončili ve spamové části emailové schránky) dával do světa, byť limitovanému počtu lidí za pár tisícovek dolarů? Když je dotyčný takový borec, že dokázal udělat takovýto systém, tak proč si jej radši nejede sám, když těch samáých pár tisícovek má za několik hodin nebo dnů a kolikrát jen bude chtít? Takovéto rádoby tradery nepovažuji za nic jiného než obtížný hmyz, kteří nemají nic jiného na práci, než parazitovat na tradingu a méně zběhlých a zkušených traderech. Systémů, které udělají v testech 300% a více za měsíc Vám napíšu kolik jen unesete, ale když to pustíte na demu, zjistíte, že v lepším případě si systém udržel nulu, v tom horším je ve ztrátě. A co potom na reálných účtech, na které vlastně tyto blackboxy byly tvořeny a prodávány? Domyslete si sami. Bohužel, vždy se najdou jedinci, kteří nějaký takový systém koupí, tím dají vydělat parazitům, kteří se tímto rozmnožují, ale sami ztratí iluze když ne o tradingu jako celku, tak minimálně o automatech, a samozřejmě touto cestou dále nepokračují, pokud vůbec ještě mají chuť nadále sledovat grafy a snažit se dělat nějaké obchody. V neposlední řadě platí co bylo řečeno již výše, o tom přebírání systémů, apod. Ještě jednu nevýhodu tento způsob získávání systémů má: Velmi špatně snášejí změnu tržních podmínek, a protože nevíte, jak vlastně takovýto AOS funguje, těžko si můžete vzít i poučení, proč se "najednou něco stalo a máte půlku účtu loss". Takovéto věci opravdu nebrat.
Mýtus šestý: "AOSy jsou pro mně nedostupné finančně, jsem jenom chudý trader".
Určitě není pravda, že by vytvoření AOSu byla nějaká hodně drahá sranda, navíc slovní spojení "chudý trader" je poněkud vágní. Máte několik možností: buďto věnujete další stovky hodin svého času na to, abyste se naučili jazyk, kterému Vaše platforma rozumí a ve které máte psát kódy pro ni. To nestojí nic, krom Vaší lidské práce. (Mimochodem, plánujeme sérii článků o MQL a práce s API pro ForexTester, který je sice jednoduchý, ovšem jen za předpokladu, že dokážete využít jeho možností). Nebo máte již fázi vývoje systému za sebou, tento úspěšně provozujete, a on vám vydělal nějaké peníze. Nechcete se učit žádné jazyky, znovu se točit v začarovaném kruhu pokusů a omylů, máte správný, výše zmíněný přístup k tradingu a automatizaci a toužíte si jen usnadnit život. V takovém případě celý mýtus odpadá už ze samé podstaty, takovýto člověk určitě není "chudým traderem" a pár stovek EUR za ušetření několikahodinových povinností sezení za monitorem, které místo toho může věnovat čemukoli jinému jistě rád dá.
Mýtus sedmý a poslední: " Neexistují svaté grály" .
Toto je opravdu silně zakořeněné dogma ve většině z Vás, ať už těch méně zkušených, kdy to do Vás "lejou ve smyslu tzv. norimberskcýh trychtýřů" ze všech možných fór kdekoli na světě, nebo i ti zkušenější, kteří pod tlakem tohoto dogmatu přestali věřit a hledat. I přesto, máme pro Vás důkazy jejich existence. V tuto chvíli jednám s jedním z klientů, který mně (pro zajímavost) zásobuje ekvitními křivkami a reporty z obchodů, abych tyto věci mohl zveřejnit. V okamžiku, co dostanu svolení tyto výpisy z reálného obchodování zveřejnit, velmi rád tak v některém s příštích dílů učiním. Systém, jak je nastavený a na čem pracuje Vám samozřejmě sdělit nesmím a ani tak neučiním, nesnažte se mne přemluvit nebo podplatit, ochrana soukromí našich klientů je elementární prvek, na kterém si již několik let budujeme dobré jméno. A představte si, výroba algoritmu od takovéhoto systému nebyla ani moc drahá. Sice výrazně dražší než "průměr", protože je komplexnější, má mnoho výjimek a složité výpočty, ale jsem si jist, že byste za takový systém dali i stonásobně více, abyste jej měli. Pokud si jej vymyslíte, jsme schopní Vám podobný systém zalgoritmovat.
Pár slov na závěr
Na závěr bych rád dodal, že jsem nenapsal několik stran textu jen tak, každá věta a každé slovo bylo myšleno úplně vážně a bez nasázky, pevně si za těmito názory stojím a věřím, že i Vás, kdo budete chtít, posunou kousek dopředu, alespoň se zamyslíte nad postatou věci.
Příště se podíváme na optimalizační procedury AOSů a různé způsoby zpětného a dopředného testování.
Petr Prouza
EACoders, Inc.
mailto: code.anexpert@gmail.com
