1. Aká by mala byť úspešnosť obchodného systému?
2. Koľko pipov by to malo mesačne vynášať?
3. Koľko signálov zobchodovať?
V tomto článku sa pokúsime definovať ako vyzerá výnosný systém a tiež zodpovedať vyššie uvedené otázky.
Pravda č. 1: Ziskový obchodný systém nie vždy závisí od vysokej úspešnosti
Existuje pomer medzi mierou výhry,odmeny a rizika (risk reward ratio - RRR). Obchodný systém s vysokou mierou výhry 80 - 90% zvyčajne berie zisk veľmi rýchlo, v priemere cca 10-25 pipov. Avšak v tomto type obchodného systému je kompromisom nízky pomer RRR. Je teda bežné ak RRR v tomto type systéme je 1 ku 1 alebo menej. Predstavte si obchodný systém, ktorý berie rýchly zisk 10 pipov so stoplossom (SL) 5 pipov. Aké ťažké to bude? Je takmer nemožné sa mnohokrát nezastaviť iba pri 5 pipovom stop losse!
Existujú teda dva extrémne konce, pokiaľ ide o systém obchodovania. Na jednom konci máme obchodný systém s vysokou mierou víťazstva a zlým pomerom rizika a odmeny. Tento typ systému môže byť stále ziskový, ale do veľkej miery závisí od vysokej miery víťazstva (winning rate). Samozrejme, stále musí mať stop loss, riadenie pozícií a riadenie rizika aby dosiahla ziskovosť. Obchodný systém môže mať vysokú mieru výhry 90% +, pretože veľmi rýchlo berie zisk, ale ak bude systém bez jasného pravidla na obmedzenie strát, potom v zásade 90% miera výhry nič neznamená. V takom prípade stačí 1 zlý obchod, aby ste úplne vyhladili všetok zisk alebo dokonca odpálili celý obchodný účet. Obchodný systém, ktorý umožňuje akumuláciu strát bez zastavenia strát nevydrží veľmi dlho.
Takže, systém obchodovania s vysokou mierou výhry nemusí vždy znamenať ziskový obchodný systém. Môže to byť ziskové pokiaľ v systéme existuje riadenie rizika, ale výnos vs riziko je nízke a do veľkej miery závisí od vysokej miery ziskov. Stav a správanie trhu však zriedka zostávajú stále rovnaké, takže vo všeobecnosti nie je ľahké udržiavať rovnako vysokú mieru víťazstva mesiac čo mesiac a rok čo rok.
Na druhej strane, je tu aj obchodný systém s nízkym RRR, napríklad 45% - 55%, ale odmena vs riziko (pomer RRR) je minimálne 2 ku 1. Systém, ktorý má 2: 1 odmenu vs riziko je ziskové, aj keď profituje iba 50% času. Predstavte si, že obchodník riskuje pri každom obchode 1% a urobí 10 obchodov. Povedzme, že miera výhry je 50% a odmena vs riziko je vždy 2 ku 1. Každá strata bude mať za následok -1% a každá výhra + 2%. Ak teda obchodník obchoduje 10-krát, konečný výsledok je teda (5 × 2%) - (5 × 1%) = 5% zisk.
Pravda č. 2: Ziskový obchodný systém nemusí nevyhnutne produkovať vysoký počet pipov
Predstavte si nasledujúci scenár: Obchodník A uskutoční prvý obchod na EURUSD s 50 pipovým SL a 100 TP. V tomto obchode obchodník A riskuje 1%. Povedzme, že obchodník A vyhrá tento obchod, takže cieľ 100 pipov je 2-násobok rizika 50 pipov. To znamená, že obchodník A má zisk 2%. Ak sa zameriavate na počet pipov, potom v tomto prípade obchodník A dosiahne zisk 100 pipov. Teraz obchodník A uskutoční ďalší obchod. V druhom obchode obchodník A uskutoční ďalší obchod na EURUSD s 20 pipovým SL a 40 TP. Predpokladajme, že obchodník A riskuje 5% pri druhom obchode a stratí, takže obchodník A stratí 5%.
Zhrnutie týchto dvoch obchodov od obchodníka A:
Obchod č. 1: + 2% a obchod č. 2: -5%, celkovo -3%. Pokiaľ ide pipy
Obchod č. 1: 100 pipov, obchod č. 2: - 20 pipov, teda spolu +80 pipov.
Ako ukazuje ilustrácia hore, na týchto dvoch obchodoch stráca obchodník A 3%, aj keď na papieri má kladných 80 pipov.
Pravda č. 3: Ziskový obchodný systém nezávisí od toho, ako často sa berú signály.
Noví obchodníci sú stále nadšení a chcú zakaždým obchodovať. Je to podobné ako s hazardom, niekedy to môže spôsobiť závislosť. Spoľahlivý a solídny obchodný systém však musí mať veľmi jasné pravidlá. Kompletný obchodný systém by mal obsahovať minimálne pravidlá, ako napríklad podmienka, kedy a kde vstúpiť do obchodu, kde zastaviť stratu a kde zobrať zisk.
Obchodovanie by malo byť veľmi jednoduchým procesom. Ak podmienky vyhovujú pravidlám systému, obchodujeme. Ak pravidlá nespĺňajú podmienky, nezáleží na tom čo robí trh a nezáleží na tom, čo ukazuje graf Elliott Wave a pod... potom sa neobchoduje. Vždy hovoríme, že každý deň je pracovný deň, pretože potrebujeme sledovať trh, aby sme porozumeli cyklu, ale nie každý deň je obchodný deň.
Zdroj: fxstreet.com
Preklad: René Remšík
