Algoritmické obchodování, známé také jako algo obchodování, je metoda provádění obchodů pomocí předem naprogramovaného softwarového kódu. Tento typ obchodování se v posledních letech stává stále populárnějším a stále více obchodníků se obrací na algoritmické systémy, které provádějí jejich obchody. V tomto článku vám poskytnu přehled základů algoritmického obchodování, včetně jeho výhod a nevýhod, způsobu fungování a některých klíčových pojmů.
Výhody algoritmického obchodování
Jednou z hlavních výhod algoritmického obchodování je jeho rychlost a efektivita. Algoritmické systémy jsou navrženy tak, aby prováděly obchody rychle a přesně, což může být užitečné zejména na rychle se měnících trzích. Kromě toho může algoritmické obchodování pomoci snížit vliv lidských emocí na obchodní rozhodnutí, což může být pro mnoho obchodníků značný problém.
Další výhodou algoritmického obchodování je jeho škálovatelnost. Jakmile je obchodní algoritmus vyvinut a otestován, lze jej snadno rozšířit tak, aby zvládal větší objemy obchodů. To může být užitečné zejména pro institucionální investory, kteří potřebují rychle a efektivně provádět velké obchody.
Nevýhody algoritmického obchodování
Jednou z hlavních nevýhod algoritmického obchodování je možnost výskytu technických závad nebo chyb. Algoritmické systémy mohou být i složité a někdy mohou selhat nebo generovat neočekávané výsledky, což může vést ke značným ztrátám. Kromě toho může být algoritmické obchodování pro méně zkušené obchodníky obtížně pochopitelné, což ho může činit méně dostupným pro menší investory.
Jak algoritmické obchodování funguje
Algoritmické obchodování je založeno na souboru předem naprogramovaných pravidel, která určují, kdy a jak mají být obchody provedeny. Tato pravidla jsou obvykle založena na kombinaci technických ukazatelů, jako jsou klouzavé průměry, a také fundamentálních faktorů, jako jsou zpravodajské události nebo ekonomické údaje (což však platí pro institucionální tradery).
Jakmile je obchodní algoritmus vyvinut, je testován a zdokonalován na základě historických dat, aby bylo zajištěno, že přináší konzistentní a ziskové výsledky. Jakmile je algoritmus otestován a zdokonalen, může být nasazen v reálném čase k automatickému provádění obchodů.
Klíčové pojmy algoritmického obchodování
V algoritmickém obchodování je důležité pochopit několik klíčových pojmů. Patří mezi ně:
Zpětné testování: Je to proces testování obchodního algoritmu na základě historických dat, aby se zjistilo, jak by se algoritmus choval v minulosti.
Optimalizace: Proces úpravy parametrů obchodního algoritmu za účelem zlepšení jeho výkonnosti.
Exekuce: Proces skutečného provádění obchodů na základě signálů vygenerovaných obchodním algoritmem.
Řízení rizik: Proces řízení rizika nastavením stop-loss příkazů, limitů pozic a dalších nástrojů řízení rizika.
Závěr
Algoritmické obchodování je mocný nástroj, který může obchodníkům pomoci provádět obchody rychle, efektivně a s menší emoční zaujatostí. Je však důležité uvědomit si možná rizika a nevýhody algoritmického obchodování a dobře porozumět klíčovým pojmům, které s ním souvisejí. Se správnými znalostmi a nástroji může být algoritmické obchodování cenným doplňkem sady nástrojů každého obchodníka.
Šťastné obchodování!
Martin Malý
