Testování strategií: Automatický backtesting III

Diky a jen bych doplnil, ze opravdu na minutovych grafech se rozdilu vysledku u 3 brokeru dost lisili a to nemluvim o testovani v realu, kde broker daval rekotace nebo horsi plneni. Takze v intraday mohou byt vysledky rozdilne nejen na historickych datech.

S článkem souhlasím, jen bych rád upozornil na případy, které pomocí MT4 nelze testovat, případně kde je nutno provést úpravy, které takové testování umožní.

takže: test nefunguje, pokud používáte ve své strategii více instrumentů (měnových párů) nebo více TF. Pokud používáte jiný než kompletní mód, nemusí fungovat, a často ani taky správně nefunguje testování strategií, které mají reagovat na nějaké události rychle a ne jen na začátku svíčky. Obvykle to bývají různé modifikace, které nastavují SL nebo TF, příkladně TrailingStop. Napadá mě spousta dalších možných příkladů. Pokud tyto nedostatky znáte, tak si můžete často svou strategii upravit tak, aby zde test proběhl. Nejde to ale vždy.

Příklad: Mám účet v CZK a obchoduji EURUSD. Moje strategie používá MM podle velikosti účtu. Vytvořím si tedy navíc konstantu, která mi pro účely testování staticky nahrazuje kurz USDCZK.

Ty chybějící data jak již zmiňuje tosuja jsou a né někdy malé. Asi by se vyplatilo si některá zaplatit v případě že bych chtěl kompletní rok otestovat a mít tak lepší náhled. Zůstávám u ručního testování a když vidím že tam je prodleva jdu na další měsíc.

Udelas to v testeru strategii v MT4. Po otestovani kliknes na "Výsledky" a pak das pravym tlacikem na mysi a vyberes "Uložit jako report" a budes to mit v HTML.

Chybí ti historická data.

Muzes primo v MT4 si natahnou historii v Nastroje - Centrum historie. Pokud broker nema delsi obdobi, tak si muzes stahnout externi hostorii dat. To bylo pekne popsano tady https://www.fxstreet.cz/diskusni-forum+obchodujeme-zlato-pomoci-aos.html

a taky tady https://www.fxstreet.cz/diskusni-forum+backtesting-aneb-jak-testovat-na-historickych-datech.html

Strategii muzes backtestovat jednu a pak druhou za stejne obdobi a buds mit dva vysledky. Ale ty asi myslis, jak dat equity krivku dvou AOS do jedne ze? Tak na to jsem taky nikdy neprisel.

Musíš být přesný na co se ptáš - backtestovat nebo optimalizovat - mezi tím je rozdíl...

Pokouším se rozchodit optimalizaci a mám problém s tím, že i když program vypíše že je třeba 50 variat, ve výsledku se mi zobrazí sotva 1/3 a to ještě se solidním zpožděním. Nemohu najít kde je chyba. Děkuji za případnou odpověď