Obchodujeme zlato pomocí AOS

Děkuji za velmi zajímavý a poučný článek. Strategii zkouším na mém metatraderu a jen ta základní myšlenka vypadá opravu dobře. Určitě bych byl rád za další variace systému a možnosti vylepšení.

Nedá se někde najít pouze indikator na počítání těch předešlých H/L,abych to nemusel počítat každý den a aby to umělo zakreslit do grafu? Nerad používám AOS raději si přivstanu.

Když tak na to koukám, tak je to spíš o brokerovi než o strategii. Mně vykazuje za tři roky zisk 4900 se strašně nízkým profit faktorem, ale zase s relativně vysokým drawdownem. Tak nevím jestli jsou nastaveny hodnoty správně. Pokud použiju náš čas, tak hodnota i start jsou 1? A pokud jde o spread, ten je také hodnota a start 65 (mám takový spread na zlatě)? A také nerozumím tomu co jsou Mismatched charts errors? Vaše křivka je mnohem vyhlazenější :-( :-)

No proto by me zajimalo kde se ke kvalitnim datum dostat jelikoz v datech u XTB je spousta mezer a chyb.Nejaky tip? :-)

zkusim,uvidim.diky ;-)

Prosím všechny přispěvatele, aby sem nedávali backtesty s "Modelování kvality" nižším než 99% (což odpovídá kompletním datům M1 za celé testované období). Výsledky takových testů jako sem dáváte s kvalitou N/A jsou asi stejně vypovídající, jako byste je nakreslili sami v malování... Ti co testovat opravdu umí, a že jich tady na FXStreet pár je, vám potvrdí, že i test na M1 je již dost skreslený a pokud chcete odpovídající výsledky musíte testovat na tickových datech.

BackTest není realita a zrovna na zlatě to slipuje jako blázen.... 15pips při běžném zavedení není problém... Otázka je jaké spready a komise byly počítány... 

Neco podobneho jsem aplikoval na realnem uctu pro menovy par GBPUSD. Nakupovalo a prodavalo se za STP kazdy den na vcerejsim high a low. PT byl 15pips a SL 10pips. Broker byl InteractiveBrokers. Realita byla takova, ze system vzhledem k spreadu a komisim byl naprosto neobchodovatelny, pricemz historicka equity od roku 2008 byla vyrazne lepsi, nez u vyse popsaneho systemu. Problem byl, ze u techto dulezitych cenovych urovni je vzdy "zmatek" a cena obcas dost prudce prorazela. Problem jsem zkousel resit alpikaci STPLMT prikazu, ale to mi zase obcas utikali rychle prurazy, kdy se cena ani o pips nevratila. 

Tickove data ma k dispozicii napriklad dukascopy, lahko stiahnutelne su pomocou toolu http://www.strategyquant.com/tickdatadownloader ... luku popisoval cely postup testovania na svojom blogu mimo komunitu

Ano, to jsem zkusil, data stáhnul, importoval do platformy a nestalo se nic. Tak nevím kde je chyba. Druhý odkaz nepopisuje jak je zpracovat, popisuje výhody programu, který je třeba koupit. O to nemám zájem. Další věc je, že nevím jak zapsat naše časové pásmo v nastavení strategie. Ať udělám cokoliv, tak modelování kvality je vždy n/a. 

Jinak samozřejmě ta data v Tickstory jsou ticková, takže v jiném nástroji/platformě než MT4 je je možno použít pro testy - to jen MT4 neumí backtest na tickových datech.

Tak se mi povedlo dostat z Dukascopy více než 20GB dat na zlatě. Test už vypadá mnohem lépe, ale stále je modelování kvality n/a. Mohl by se zde už také vyjádřit tvůrce tohoto článku? Jak se dostat na 99% už jsem z toho bezradný a začíná mě to celkem.... díky

Dobrý den, v nastavení proměnné "start_hour" porovnáváme půlnoc v Londýně a půlnoc na serverech brokera, se kterým obchodujeme. Časový rozdíl tvoří právě nastavení této proměnné. Pokud se čas serveru brokera shoduje s časem v ČR, pak zde bude hodnota 1.

Najprv som nedaval TP a to moc neslo, lebo cena aj ked isla mojim smerom, sa potom vratila a zasavil mi to SL. Tak uz ich tam davam a zatial to vychadza. Kedze s tym len zacinam(cca 3tyzdne) tak sa neda povedat ako to vychadza. Ale tuto strategiu som nasiel na jednej forex stranke.