Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I

Vítám toto téma, v MT neprogramuji, proto bych se rád po této stránce zdokonalil a tudíž uvítám konkrétní postupy.

Také vítám toto téma. Backtestuji dnes a denně, takže osobní zkušenost mám dost velkou. :-)

Můj názor je, že těch 100-150 obchodů je rozumný počet a má to výpovědní hodnotu o strategii, ale pouze za předpokladu, že se jedná o diskréční obchodování na základě pozorování grafu a backtest je pouze pomůcka, která nám řekne, zda jsme v černých nebo v červených číslech, případně, kde přitlačit "na pilu" a kde ubrat. Strategie ale vychází z nakoukání grafu a hledání opakujících se situací.

V případě, že se jedná o automatický backtest, tak většinou od backtestu nečekáme potvrzení, že nějaká myšlenka není blbost, ale to, že z backtestu strategie vypadne. Uděláme nějaký filtr, nebo zoptimalizujeme profit target a prohlásíme to za konečnou strategii. Toto je přístup založený na statistice a 150 obchodů je potom žalostně málo. Zkoušel jsem si takový pokus a to naprogramovat náhodný vstup s pevným SL a PT, projel jsem několik tisíc obchodů, výsledek byl samozřejmě na nule s 50 % úspěšností, ale pokud jsem si vybral určité období 500 obchodů, tak byla krásně vyvážená equity nahoru se slušným průměrným ziskem na obchod. To jen dokazuje, že i 500 obchodů může být jen statistická odchylka.

Jo jo nezbývá než souhlasit, že jde o nudnou zdlouhavou práci.

Zkus vygooglovat jiný indi

woodie.mq4