V minulých článcích jsem vám popsal základní informace o automatických obchodních strategiích (tzv. AOS), které aktuálně obchoduji na reálném účtu. Dnes se krátce zmíním o programu, který pro stavbu a testování AOS používám. Tím programem je StrategyQuant.
Představte si, že máte nástroj, pomocí něhož jste schopni vybudovat portfolio nových obchodních strategií. A nejen to! Že pomocí tohoto nástroje také můžete vytvořit kompletní roboty, tzv. EAs, které jsou připravené pro obchodování v obchodní platformě MetaTrader4. A těmi roboty pochopitelně nemyslím žádné černé skříňky, jejichž nabídkami ke koupi, internet doslova přetéká.
Strategy Quant je silnou vývojovou platformou pro stavbu obchodních strategií, která používá techniky učení strojů a genetického programování pro automatické generování nových automatizovaných systémů obchodování na jakémkoliv trhu nebo časového rámce. Co to pro mě jako koncového uživatele v praxi znamená?
Se StrategyQuant mohu vytvořit „nekonečné“ množství obchodních strategií pro jakýkoliv trh nebo timeframe. Je také pochopitelné, že mohu strategie testovat robustními testy, které zamezí tomu, aby strategie po nasazení do live obchodování okamžitě přestala fungovat. Každou strategii mohu uložit jako MT4 EA a to s plným zdrojovým kódem. Navíc takovou strategii mohu uložit s plným zdrojovým kódem funkčním také v obchodních platformách NinjaTrader a Tradestation. Strategii mohu dále zlepšovat pozměňováním jejích obchodních pravidel. A naprosto klíčová věc je, že StrategyQuant umí provést Walk-Forward optimalizaci.
A co je na tom všem úžasné? To, že ve StrategyQuant nemusím definovat obchodní pravidla svého nového obchodního systému. Používá totiž strojového učení technik za účelem generování nové, unikátní obchodní strategie. Nepotřebuji tedy mít žádné programovací schopnosti a nadneseně také ani žádné zkušenosti s tradingem.
StrategyQuant je schopen vytvořit strategie, které by mě jako obchodníka ani nenapadly, a je schopen to udělat rychle a tyto generované strategie také hned otestovat. Se StrategyQuant můžu vytvářet stovky nových obchodních strategií. A každá je jedinečná, zpětně testovatelná na více časových rámcích pro zajištění její maximální odolnosti.
Jak jsem dosud testoval myšlenky pro nové obchodní strategie?
Vývoj nové obchodní strategie jsem samozřejmě prováděl ručně, což byl velice pomalý a zdlouhavý proces, náročný na čas. Strávil jsem při tom doslova tisíce hodin. Využíval jsem při tom své zkušenosti a znalosti, takže jsem se snažil využít různých prvků, jako jsou technické indikátory, cenové paterny, a tak dále?
Pak jsem myšlenku testoval na historických datech, abych prokázal její ziskovost. Jako data jsem zpočátku pochopitelně používal jen ta, která jsou dostupná v MT4, což rozhodně není historicky reprezentativní vzorek. Teprve později, po zakoupení programu ForexTester, jsem měl data za dostatečně dlouhou dobu. Backtest mi často odhalil, že výsledky nejsou přijatelné. Takže jsem musel změnit přidat nebo změnit některé ukazatele, vyzkoušet různé nápady nebo parametry a pak myšlenku otestovat znovu.
Byla to dlouhá cesta metodou pokusu a omylu. Navíc s vědomím nejistoty, jak by vlastně takto vyvinutá strategie obstála, když by se změnily tržní podmínky.
Jak mi StrategyQuant pomohl urychlit celý proces?
Návštěvníci stránek vědí, že se při obchodování zaměřuji na měnový pár EURUSD. Takže řekněme, že chci vytvořit novou obchodní strategii právě pro tento pár. Se StrategyQuant mi stačí vybrat zdroj dat na EURUSD, vybrat časový rámec a časový rozsah.
Dále si určím, ze kterých bloků by se strategie měla skládat (např. ukazatele, údaje o cenách, logické operátory, indikátory atd.) a definuji, jaké by měly být parametry výsledné strategie (např. celkový čistý zisk musí být vyšší než $ 3000, procentuální propad musí být nižší než 30%, poměr Return/Drawdown musí být vyšší než 5, musí mít alespoň 400 obchodů).
Pak jen kliknu na tlačítko Start a StrategyQuant začne dělat svou práci, tedy začne náhodně generovat nové obchodní strategie pomocí stavebních bloků, které jsem vybral, ihned je testovat a do databanky ukládat ty, které vyhovují mým požadavkům pro jejich pozdější další důkladné testování.
Je mi jasné, že ne všichni chtějí a mohou tento software koupit. Tento článek tedy rozhodně neberte jako reklamu ke koupi. Nejsem prodejcem StrategyQuant a pokud byste jej přeci jen zakoupili, rozhodně neobdržím žádnou provizi.
Šťastné obchodování.
