Pokud obchodujete swingově nebo držíte pozice více dní, je důležité sledovat také průměrnou týdenní volatilitu.
Proč? Protože tato data vám mohou poskytnout cenné informace pro nastavení Stop-Lossů, Take-Profitů a škálovatelných vstupů. Pojďme si to více rozebrat.
Průměrná denní volatilita: základní kámen obchodování
Průměrná denní volatilita je indikátor, který ukazuje průměrný rozsah pohybů trhu za jeden obchodní den. Tento údaj je klíčový pro krátkodobé obchodníky, kteří se snaží využít denní pohyby k dosažení zisků. Znalost průměrné denní volatility umožňuje obchodníkům:
1) Nastavit realistické cíle: Pokud víte, že trh se denně pohybuje v průměru o 100 pipů, můžete si nastavit Stop-Loss a Take-Profit v rámci tohoto rozsahu.
2) Lépe řídit riziko: Průměrná denní volatilita vám pomůže určit optimální velikost pozice a nastavit limity pro případné ztráty.
3) Vyhnout se nadměrným očekáváním: Znalost denní volatility vám zabrání očekávat nereálné pohyby trhu a umožní vám lépe plánovat své obchody.
Osobně využívám k vyjádření této hodnoty indikátor ADR (Average Daily Range) nebo ATR (Average True Range), kde získávám okamžitou informaci a aktuální průměrné denní volatilitě v pipech za vybrané období (např. 20 obchodních dní, tedy 1 měsíc).
Proč sledovat průměrnou týdenní volatilitu?
Na druhou stranu, pokud obchodujete swingově nebo držíte pozice více dní, zaměření se pouze na průměrnou denní volatilitu nemusí být dostatečné. Průměrná týdenní volatilita vám poskytne širší pohled na trh a umožní lépe plánovat své obchodní strategie. Ze svých dlouhodobých pozorování jsem zjistil, že průměrný týdenní rozsah pohybů trhu je přibližně 2,4násobek průměrné denní volatility, nicméně vždy záleží instrument od instrumentu.
Příklad: Pokud trh za den udělá průměrně pohyby v rozmezí 100 pipů, za týden to není 500 pipů (5 dní x 100 pipů), ale přibližně 240 pipů. Tato informace je klíčová pro:
1) Nastavení Stop-Lossů a Take-Profitů: Pokud víte, že průměrný týdenní rozsah je 240 pipů, můžete nastavit své Stop-Lossy a Take-Profity tak, aby odpovídaly tomuto širšímu pohledu na trh.
2) Škálovatelné vstupy: Při plánování škálovatelných vstupů můžete využít týdenní volatilitu k určení optimálních úrovní pro vstup do trhu.
3) Řízení pozic: Průměrná týdenní volatilita vám pomůže lépe řídit otevřené pozice a přizpůsobit svou strategii aktuálním tržním podmínkám.
Pro zobrazení týdenní volatility využívám indikátor Average Candle, kde si nastavím data pro týdenní graf a průměr za poslední 4 týdny. Je možné využít i indikátor ATR, u kterého stačí překliknout z denního na týdenní graf a podívat se na aktuální hodnoty.
Praktické využití průměrné týdenní volatility
Sledování průměrné týdenní volatility tedy může výrazně zlepšit vaše obchodní výsledky. Jak to ale udělat v praxi?
a) Nastavení Stop-Lossů a Take-Profitů: Pokud obchodujete na denním časovém rámci, můžete své Stop-Lossy a Take-Profity nastavit na základě denní volatility. Pokud ale obchodujete swingově, nastavte je na základě týdenní volatility, abyste zohlednili širší tržní pohyby.
b) Plánování škálovatelných vstupů: Při škálování vstupů do pozic využijte týdenní volatilitu k určení úrovní, na kterých chcete postupně přidávat nové pozice. Tím minimalizujete riziko a maximalizujete potenciál zisku.
c) Monitorování trhů: Pravidelně sledujte změny v denní i týdenní volatilitě, abyste mohli pružně reagovat na aktuální tržní podmínky.
Je třeba zmínit, že se bavíme stále o pravděpodobnosti, tedy pokud si nastavíte Stop-Loss větší, než je průměrná týdenní nebo denní volatilita, rozhodně to neznamená, že nikdy neobdržíte Stop-Loss.
Nicméně pokud chcete lépe propočítávat, kam až může mít trh potenciál dojít za den, týden, apod., tak se vyplatí sledovat statistiku průměrných pohybů jednotlivých instrumentů. Dle toho můžete nejenom hezky ohraničit trh svými příkazy, ale zároveň i efektivněji propočítat objem lotů a mít tak profesionálnější money management.
(Takto například nahlížím na Graf EUR/JPY, kde vlevo nahoře mám znázorněnou průměrnou denní volatilitu v pipech, přičemž vpravo nahoře vidím týdenní volatilitu. Poměr mezi týdenní a denní volatilitou je tedy 2,25x průměrná denní volatilita za 1 týden).
Závěr
Pochopení a využití těchto údajů vám umožní lépe řídit riziko, nastavovat realistické cíle a zlepšovat celkové obchodní výsledky.
Trading je nejen o dovednostech a strategii, ale také o schopnosti číst trh a přizpůsobit se jeho pohybům. Volatilita je jedním z klíčových ukazatelů, který vám v tomto směru může výrazně pomoci.
Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz