Vítám vás u dalšího článku o psychologii tradingu. Jistě jste již mnohokrát četli, že letní měsíce jsou specifické roční období, při kterém se snižuje likvidita finančních instrumentů a jejich volatilita je dosti nepředvídatelná. Léto je tak rizikovějším obdobím roku, a proto je vhodné jej využít k tréninku, testování nebo optimalizaci nových či stávajících obchodních strategií. V tomto článku si povíme, jak se k letní optimalizaci strategií postavit.
V září to opět začne
Celé letní testování a optimalizace by mělo směřovat k září, kdy se likvidita finančních instrumentů vrátí do svých běžných hodnot a celé obchodování se opět rozjede naplno. Obchodník by měl mít v tu dobou už provedené veškeré nutné optimalizace své strategie, pokud to je nutné, nebo by měl mít připravené nějaké nové obchodní strategie.
Co se týče testování diskrečních strategií nebo polodiskrečních přístupů, tak já osobně využívám software FX replay, kde si lze jednotlivé grafy finančních instrumentů přehrávat podle libosti, je možné rovněž měnit časový rámec či případně využívat indikátory. Díky tomu, že obvykle obchoduji podle price action, tak mám o to testování a optimalizaci snazší.
Jak pojmout optimalizaci strategie
Optimalizace obchodní strategie by měla být postavena na zlepšení výkonnosti. Toho lze dosáhnout buď minimalizováním ztrát, nebo maximalizováním zisků. Na tuto problematiku se můžeme podívat minimálně ze dvou úhlů pohledu. Buď bude obchodník v trhu vyhledávat nové patterny pro vstup, případně vytvoří další podmínky vstupu a výstupu z obchodu, což je jedna cesta, která obvykle nikam nevede, protože většina traderů optimalizuje vstupy a ta samá většina je také ztrátová.
Druhý pohled na optimalizaci strategie je z pohledu money managementu. Tedy je optimalizován position sizing, jsou navrhovány nové metody částečných vstupů do trhu, částečných výstupů z trhu, je analyzována posloupnost ziskových a ztrátových obchodů atd. Zkrátka je na optimalizaci nahlíženo z pohledu řízení peněz a samotného obchodu, což je mnohem pokročilejší způsob optimalizování, ale také mnohem progresivnější.
Nové obchodní strategie by měly svým přístupem doplňovat ty stávající s tím, že by celek měl tvořit robustní obchodní systém, který bude generovat zisky v jakýchkoliv tržních podmínkách. Zde je dobré se zamyslet nad tím, jakým způsobem je možné stávající obchodní arzenál doplnit, kde jsou jeho slabé stránky a jakým způsobem jej lze diverzifikovat.
Je jasné, že vývoj takto robustního obchodního systému je otázkou i na několik let, a že za jedno léto je téměř nemožné jej vytvořit. Nicméně samotné testování a optimalizace může obchodníkovi pomoci vybudovat důvěru v sebe sama a i obchodní strategii, což je velmi důležité především v náročnějších měsících.
Martin Klass pro portál FXstreet.cz
