London breakout
Pokud si chcete nejprve něco přečíst o LB, je například zde na serveru starší článek od Zdeňka Zaňky ZDE. Často o LB psal i Radek Janáč, kde od něho můžete najít i equity obchodování LB (na dvou párech EUR/USD a EUR/JPY, bohužel nedávno zastaveno) popřípadě tématice LB se věnuje i dizertační práce Jana Budíka a Michal Uma ve svém blogu tady na serveru ZDE.
Co tedy mám na mysli pod názvem „After-lunch breakout“? Hodně to zjednoduším – po premarketu proběhne od 9 hodin na DAXu trocha divočiny a snahy vybrat si směr, kterým pojedeme. Po 11. hodině začínají postupně „supertradeři“ odcházet na oběd. Proto je většinou doba oběda časem, kdy nastává uklidnění, určitý retracement respektive minimálně pokus o něj. Přibližně kolem 13. hodiny se začínají opět zapojovat do boje a to je tedy vhodná chvíle na tradingovou sázku a nastavení čekajících příkazů.
Dále – nebude to klasický LB. Proč se mi vlastně nelíbí klasický LB? Zkusím nahodit pár bodů.
- LB zcela absentuje na určení směru, kterým trh půjde. Prostě se dají čekačky na obě strany a děj se vůle Páně. Využití čehokoli kromě šířky pásma je zapovězeno.
- Očekává se, že se trh bude chovat podobně každý den ve stejný okamžik. Podle mě je toto nastavení mnohem víc náchylné na drobnější změnu v trhu. Navíc logickým důsledkem je přeobchodování – většinou se očekává prakticky obchod téměř každý den. Aspoň většina LB, co jsem kdy viděl, byla tak agresivně nastavena.
- Když jsem se LB zabýval, tak mi často jako o něco stabilnější vycházely spíše limitky, čekající poblíž hranice pásma (pro long tedy v blízkosti časového minima). K tomu se snad ještě dostanu dále.
Nechci být tak jednostranně naladěný, takže obrovským kladem LB je jednoduchost myšlenky a na internetu existuje hodně různě kvalitních AOS ke stažení, takže si každý může vyzkoušet. Pomocí AOS se dá LB poměrně slušnou nabídkou možností nastavení „vymazlit“ a budu věřit tomu, že se tak dá průběžně ladit. Kromě nasazení AOS se dá často systém provozovat i ručně při minimální časové náročnosti.
DAX after-lunch breakout
Ještě několik poznámek předem:
- Protože jsou mezi brokery rozdíly s počátkem obchodování (někteří jedou klasiku až od 8 hodin premarket, někteří jedou už od noci podle futures (různě cca od 1-2 hodin ráno), tak jsem šel na TimeFrame M5 s omezením délky periody na max. 60 (pět hodin zpětně). Pokud bude obchod pokračovat i po 22. hodině, tak výsledky se budou trochu lišit podle toho, jestli broker jede v noci nebo ne.
- Nebude to klasický LB, použiju pouze pevný okamžik vystavení čekačky ve 13 hodin a vstupní hladinu dle časového pásma zpět. Ani Stop-Loss ani Profit-Target nebudu odvíjet od cenové šířky časového pásma.
- Na DAXu probíhá v poslední době ne úplně malá změna charakteristiky trhu, podstatně se zvětšila velikost retracementů a swingy jsou narušovány množstvím Trumpových tweetů a zpráv (i fakenews).
- Na základě dopoledního průběhu se AOS bude pokoušet pomocí jediného filtru uhádnout směr a bude vystavovat jen jednu čekačku (i proto M5 TF).
- Všechny testy jsou fix lot.
Co se mi velmi líbí, a bylo to testováno až ex-post, je velmi plynulý vývoj na M1 datech DAX futures.
Největší DrawDown (propad kapitálu) vychází v krizovém roce 2008, ale to bychom chtěli zázraky, aby tam nebyl extrém. U DAXu jsou navíc přece jen trochu rozdíly mezi CFD a klasickými futures daty. Takže obr. very good.
AOS používá maximum a minimum za posledních 32 svíček (tedy od 10.20 do 13.00) a podle jedné filtrační podmínky umisťuje čekačku ve 13 hodin (UTC+1) v určité vzdálenosti od pásma. Dále používá SL, PT (oboje pomocí ATR) a posun na B/E. Stop příkaz expiruje po 48 svíčkách (v 17 hodin). Pokud neomezíme obchod koncem seance, tak se backtesting na CFD datech budou mírně lišit dle existence noční seance u brokera či nikoli – rozdíl ale není zásadní.
Test tick data za 5 let (DAX08-22):
Dalším testem, který je možné udělat, jestli bude AOS vadit uzavření na konci seance v 21.55 h:
Není to vůbec špatné, nicméně strategie nám v posledním období trochu stagnuje. Pro rozhodnutí, jak s ní naložit, se ještě zkusím podívat někam jinam, na EUR/JPY, M5, 05/2003 doteď, tick:
Celkem slušné, bez úpravy, v 13 hodin (na UTC+2, ve 12 hodin UTC+1).
Co dál? Za pomoci stroje otestuju jednu z nabídek na fix SL=125, PT=265 při posunu na B/E. Jak dopadl backtest?
DAX 08-22 celkem slušně – za 5 let cca 340 obchodů, průměr 68 ročně, dle mě tak přiměřeně. Podívejme se dál, co kdybychom chtěli končit obchod pro jistotu už v 21.55?
Tím pochopitelně máme o něco více obchodů, ekvity v normě bych řekl. Ještě se podívám znovu na EUR/JPY:
O něco horší než ta původní, ale to se dalo čekat při snaze vylepšit ekvity na DAXu. Ještě poslední dva grafy – jak vypadá posun o půl hodiny dozadu (tedy na 12.30) a o půl hodiny dopředu (13.30).
Tyhle dva grafy jsou názornou ukázkou, jakého hříchu se dopouštíme optimalizací (viz graf výše s nastavením na 13.00). Ale i přesto – není to úplně špatné.
Závěr:
Nasadím na reál účet a příště budou možná i ukázky obchodů. Testy jsou dělány na tick datech, ale záměrně bez modelace možných skluzů. Pokusím se příště porovnat laboratorní test s reálem, aby byla vidět dovádivost DAXu na stopkách.
Tenhle after-lunch breakout nemá s LB prakticky nic společného, jen jsem zafixoval vystavení čekačky na konkrétní okamžik dne (13.00) a hledám vstup poblíž (min, max) za x svíček dozadu. I tak si myslím, že to bude o něco citlivější než normální breakout, no uvidíme.
Petr Kouba